商业银行市场论文

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第一篇：商业银行市场论文

商业银行市场风险管理对策

[关键词] 市场风险;商业银行;风险管理

[作者单位] 长城华西银行股份有限公司

市场风险是巴塞尔委员会定义的商业银行三大风险之一，指因利率、汇率、商品和股票等金融资产的价格发生不利波动而导致银行表内外业务发生损失的风险。对商业银行而言，面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。然而，我国利率、汇率先前长期被管制，市场风险小且可控，商业银行风险管理主要以信用风险为主。伴随着市场经济体制确立，金融全球化和自由化改革日益加深，我国利率、汇率机制改革逐步推进，利率和汇率波动频率和幅度都在不断地加快、加大，我国商业银行必须要更加重视市场风险管理，这也是商业银行发展的必经之路。

商业银行市场风险管理问题

——市场风险管理意识不足。当前，随着经济社会的发展，商业银行已经大量地参与到金融市场业务中，银行董事会、高级管理者对市场风险管理的重要性却仍然认识不足，日常制定规划、政策、策略、检查仍以信用风险管理为主，绩效考核、职位晋升方面也向信用风险的风控人员倾斜，有些银行甚至无专职的市场风险管理人员，由业务人员兼任。而基层员工受高层管理者风险意识的影响，更倾向于追求金融市场业务获取的高收益，市场风险管理意识淡薄。总体上，我国商业银行从上到下对市场风险重视程序不够，风险管理文化氛围普遍不足。

——大型商业银行与中小型银行市场风险管理体系形成分化。首先，组织体系健全程度参差不齐。大多数大型商业银行如工、农、中、建、交等行建立了完善的市场风险管理组织体系，分工明确，统一管理，监督与评估到位。而部分中小型银行市场风险管理组织体系不健全。有些商业银行未建立董事会或高级管理层风险管理委员会，有些商业银行甚至未设立独立的市场风险管理部门管理市场风险，而采取将市场风险管理职能分散到相关业务部门如资金部、国际业务部自行管理的方式。

其次，市场风险的度量技术有差异。总体上，我国商业银行市场风险度量工具、技术、系统方面相对落后于国际水平。目前我国少数大型商业银行开发了市场风险的内部模型，用于计量风险价值和风险资本。但更多的中小型银行没有独立的手工或系统估值模型，对市场风险资本计量上普遍使用标准法，公允价值损益手工计算，限额管理人工台账管理等，缺乏有效计量及测算市场风险管理系统，对未来利率、汇率走势的预判，对风险的识别更多地依靠业务人员经验。

——风险化解手段受限。在市场风险管理中，实现风险控制和风险化解是最终目的。充分利用金融衍生品是对冲风险极为重要的手段。相对调整仓位、调整久期这些传统的风险管理措施来说，衍生产品灵活性和时效性更有优势，可以顺应市场价格的变化，投资者可动态调整交易头寸，可以依据自身基础资产做多或做空。然而，很多商业银行在实际工作中运用金融衍生品来进行风险管理却受到一些制约。一方面我国金融衍生产品市场规模较小，市场参与者相对不多，交易对手欠缺，品种也不全，转移和规避市场风险的功能大打折扣。另一方面，我国关于衍生金融工具的种类相对国际市场较少，因而商业银行规避风险时缺乏有效适宜的对冲工具。除此之外，商业银行必须具有金融衍生品交易资质，而申请普通类衍生品交易条件对健全的风控管理制度、独立完善的前中后台交易系统、实时的风险管理系统、专职人员、适当的交易场所和设备等都提出了要求。目前仅有少量大型、中型银行才具备衍生品交易资格，而更多的中小型银行因技术、条件受限无法参与衍生品交易。

——市场风险管理的内控管理相对欠缺。目前很多银行未将资金业务、外汇业务纳入全行内控合规管理中，也没有日常的稽核监督。除了管理层风险意识薄弱外，针对市场风险的内部审计也有一定难度：一是没有现成的审计要点、没有合理有效的审计方法。二是市场风险内审人才缺乏。金融市场业务、外汇业务专业性强、发现风险的技术性强，非专业的内审人员很难发现其中的潜在风险点。

——市场风险管理专业人才缺乏。由于金融市场情况瞬息万变，各项业务、产品较为复杂，市场风险管理涉及的理论、方法也较为专业，因而从事市场风险管理的人员对其专业素质的要求相对较高，不仅要有专业的金融、数理学习背景，还要有敏锐判断力，对金融经济形势强大的分析研究能力，目前市场上这类人才缺口较大。而与此相对应的是，我国商业银行高层对市场风险管理重视不足，在薪资、待遇方面不能吸引高质量人才，成熟专业的市场风险管理人力更多地流向证券、基金等领域，大多数商业银行缺乏专业性的市场风险管理队伍。其次，多数商业银行对市场风险管理人员培训不足，导致员工专业素养及职业能力难以获得提高。商业银行通常在信用风险防控、内控合规方面培训课程多、要求严格，对市场风险方面的培训课程少、要求低，这也不利于商业银行培养和提高本行市场风险管理水平。

强化市场风险管理的对策

——转变经营管理理念，加强市场风险管理意识。商业银行高级管理层首先要加强对金融市场业务知识与专业技能的学习，由此才能深刻认识市场风险管理的重要性。利率市场或汇率市场几个BP的波动就可能造成数万元的浮亏，影响当期损益或资本公积。巴塞尔委员会之所以将市场风险定为与信用风险并列的三大风险之一，是根据国际市场上已经发生的金融风险事件(如巴林银行的倒闭)来修订的。高级管理层应该充分认识市场风险管理的重要性，转变经营管理理念，将市场风险管理战略纳入到全行风险管理总体战略规划中，在全行树立包括市场风险在内的全面风险管理理念，营造全面风险管理的文化氛围，加强全行員工的市场风险教育与培训，增强全行员工对市场风险的防范意识。

——建立完善的组织体系，确保市场风险管理的有效实施。商业银行必须建立一个自上而下、从前台到后台完善的组织体系：董事会和高级管理层的有效监控、风险管理部和业务部门管理和防范风险，审计部门定期审计。各商业银行应根据银监会关于市场风险管理的有关要求，结合本行规模、业务量的多少、风险敞口大小、风险偏好政策制定相适应的市场风险管理政策与程序。市场风险管理政策与程序里面要包括清晰的市场风险识别、计量、监测和控制程序、适当的市场风险资本分配机制。商业银行还应坚持定期的内部或外部审计，检查市场风险政策和程序在实际工作中的执行情况，及时评估市场风险管理的有效性，发现潜在风险和管理漏洞。

——建立市场风险管理系统，提高风险计量水平。市场风险计量是市场风险监测、识别和处置过程中关键性环节，精确的风险计量可以节约资本和增长利润，促进商业银行长远发展。商业银行应结合自身规模和历史数据积极构建内部模型法，提高市场风险计量水平。首先，尽快收集本行市场风险管理的历史数据，并与市场上专业的数据库相结合，搭建本行市场风险数据库。其次，在数据充分的基础上加快开发和完善市场风险管理系统。市场风险管理系统须包括以下功能：实现对不同金融产品的模型估值;实现市场风险参数自动化计量;计量模型的返回检验;支持多种情景的压力测试;实现实时监控市场风险限额及超限预警;支持市场风险监管报表及内部管理报表的自动化生成。

——加大对衍生产品的开发和研究力度，拓展风险化解的工具。商业银行在应对金融风险时往往面临手段不多、工具欠缺的局面，而金融衍生产品在套期保值、对冲风险、实现风险管理目标方面发挥着极其重要的作用。为自身长远发展，商业银行应充分利用衍生工具，可从以下两方面着手。首先，商业银行应当积极创造条件、改善技术，争取获得衍生品交易资格。其次，加大对衍生产品的研究和开发力度。一方面，商业银行需加强对我国市场上已有的衍生工具如利率互换、国债期货、远期结售汇、人民币汇率期权等产品的研究力度，充分利用这些工具，有效规避和转移风险，提高市场风险管理的效率;另一方面，商业银行可依据债券市场、外汇市场特点和风险形势，充分考虑自身发展需求，将多种衍生工具结合起来，创新出新的业务或产品，既可增加银行效益，又能提升竞争力。

——加强市场风险内控管理，提升内部控制的有效性。商业银行应将对市场风险管理的审计纳入全行审计计划中，定期对金融市场业务、外汇业务、市场风险管理程序进行内审，对市场风险政策的执行情况进行检查，评估市场风险管理流程的有效性，及时发现潜在风险，保证银行经营效益。审计部门应与业务经营部门、风险管理部门相互独立，由董事长直接分管，直接对董事会负责，具有稽核监督的权力。商业银行还应培养精通业务和风险管理技术的内审人员，提升市场风险内控管理的全面性和有效性。

——重视人才引进和培养，加强市场风险管理团队建设。人才资源是企业的核心资源， 商业银行市场风险管理水平高低受管理团队专业能力高低影响。加快引进、培养专业人才，加强市场风险管理团队建设是适应利率、汇率市场化的需要。商业银行一方面要充分引進高素质专业人才;另一方面大力培养具有相关学科背景的新人，给予锻炼的平台和机会，促使其成长。同时，建立科学的培训制度，提升全行各岗位人员市场风险管理能力。除此之外，还须建立有效合理的激励机制和业绩考核体系，提高企业对人才的凝聚力和吸引力，留住市场风险管理领域的专业人才。

作者：蔡晓玲

第二篇：商业银行金融市场创新业务

随着我国金融体制改革的不断深化，我国商业银行面临着利率市场化、人民币国际化、金融脱媒等前所未有的挑战。相對而言，商业银行的存在，属于社会发展到一定阶段的必然产物，面对现阶段的社会需求，商业银行金融市场创新业务已经成为了不得不执行的一项工作。目前，我国人均消费水平提升，并且手中的资金持有量较多，如果商业银行在金融市场方面没有任何创新业务或者是依然坚持保守的发展战略，不仅会导致银行的资金持有量减少，同时还会导致商业银行面对前所未有的危机，这将对我国的金融造成严重的影响。为此，今后必须进一

步加强商业银行金融市场创新业务，促进经济的良性循环。

随着金融体制改革的步伐加快，利率市场化和人民币国际化正在稳步推进，我国商业银行生存和发展的内外部环境都将发生深刻的变化。对于我国而言，商业银行的起步较晚，但这并没有影响社会对商业银行的热情，反而促使商业银行在近几年的发展中获得了较大的成就。但是，我国作为社会主义国家，与资本主义国家走的经济道路存在一定的差异。为此，商业银行在金融市场业务方面，也没有特别突出的表现，导致目前的金融市场发展缓慢。在此，本文主要对商业银行金融市场创新业务展开讨论。

商业银行金融市场创新业务的必然性

商业银行面临的资金流发生转变。对于商业银行而言，其发展依赖于客户的大量存款和各种理财产品，但现阶段的传统存款资金来源大量流失，同时还伴随着客户资金需求渠道发生了较大的变化，商业银行以往的套路正在失去效果。例如，从2000年--2010年，这10年当中，我国商业银行的存款规模大概增长了4.7倍左右，而证券规模却增长了42倍左右，基金增长规模为27倍左右，从得到的数据来看，银行存款以每年40%的增速流向了其他市场。一旦商业银行的资金持有量过低，不仅无法满足日常的业务需求，甚至会导致用户的利益受到损失。面对这种情况，商业银行在金融市场方面的创新业务，必须要比证券和基金更加吸引人，无论是在稳定性还是在收益性方面，都应该获得客户的支持，以此来保证在未来的发展中，商业银行还能在金融市场中占有一席之地。

客户财富管理需求发生转变。对于我国现阶段的经济发展而言，单纯的挣钱、攒钱，根本就无法满足广大居民的住房需求和日常生活需求，因此，几乎所有的人都在考虑让自己手中的资金通过某种安全的方式，来获得更高的增长量。在近几年的发展中，客户财务管理需求发生了较大的转变，商业银行已经不是他们最理想的财务管理机构。据相关数据显示，我国农村居民的纯收入，从1978年的134亿元，增长到2009年的5133亿元;城镇居民的人均可支配收入，从1978年的343元，增长到2009年的17175元。由此可见，收入的提升意味着居民在理财过程中，不再单一去看商业银行的利息，而是通过各大银行的比较，再加上不同理财产品带来的效益，从而选择最适合自己的财富管理方式。目前，除了国有五大银行之外，兴业银行、民生银行、浦发银行等等，都是典型的商业银行，这些都是居民的对比对象，而不是直接前往选择。

商业银行金融市场创新业务

金融市场创新业务必须稳健经营。对于商业银行而言，金融市场的创新业务，应按照稳健经营的标准来展开，一方面要减少不必要的业务，同时还要获得更多客户的支持。以浦发银行西宁分行为例，浦发银行至2011年6月底，公司总资产规模达24552亿元，实现税后利润128亿元，在全国开设了36家分行，668家营业机构，在香港设有分行。公司自成立以来，在国内外屡获殊荣，2010年英国《银行家》发布的“世界银行品牌1000强”中位列第64位，《福布斯》杂志 全球公司2000强榜单中位列第234位，中资企业第16位。经中国银监会批准，浦发银行西宁分行于2012年3月20日开业，将秉承“五个特别”的青藏高原精神和浦发银行“新思维、心服务”的服务宗旨，以最佳的服务、最优的产品、最快的效益、最高的质量为西宁市和青海省建设贡献力量。浦发银行西宁分行在开设后，为该区域的经济发展做出了较大的积极贡献。

必须正确处理好三个关系。商业银行金融市场创新业务，在目前的发展中，虽然得到了部分客户的青睐，但还没有完全走出固有的保守理念。在今后的相关工作中，还应处理好三个重要的关系，分别为经营与管理的关系，长期与短期的关系，局部与整体的关系。第一，经营与管理的关系，目前的用户群体不会仅仅选择一个银行，而是在每一个银行当中都具有相应的业务需要办理，商业银行经营过程中，应积极笼络客户，以此来保证自身资金量的稳定和客户群体的扩大;在管理方面，应积极推出新的业务，改善用户的生活和工作，使其获得更多的利益。第二，长期与短期的关系。每一位客户来办理业务时，金融银行都必须向客户阐述好长期利益和短期利益，并且与商业银行自身挂钩，这样才能实现与客户的共同成长。第三，局部与整体的关系。浦发银行西宁分行作为浦发银行的支行，其个体的发展必须配合浦发银行整体的进步，应保持同步开展各项业务，在自身业绩提升的时候，也应促进浦发银行总体在金融市场的发展。由此可见，商业银行金融市场创新业务在未来的工作中，还具有较多的挑战，日后应进一步努力，从而占有更多的市场和客户群体，获得经济上的更大提升。

本文对商业银行金融市场创新业务展开分析，从目前的工作来看，金融市场创新业务还是有待提升的，尤其是在稳定性方面，应尽量减少客户所承担的风险，高收益、高风险并不能赢得较多的客户，高收益、低风险才是客户的绝佳选择。日后，商业银行金融市场创新业务在发展过程中，应实现客观上的突破。

(作者单位：浦发银行西宁分行)

作者：杜晶

第三篇：商业银行金融市场业务发展思考

摘 要：随着互联网金融的迅速发展，在利率市场化的背景下，金融市场业务逐渐受到了商业银行的关注和重视。发展商业银行金融市场业务，成为商业银行应对当前机遇与挑战并存的有效途径。对此，本文在分析金融市场业务的含义及其特征、必要性的基础上，具体分析了商业银行金融市场业务发展的策略。

关键词：金融市场业务 商业银行 必要性 策略

随着经济全球化的深入进行，在全球金融危机不断频发的背景下，商业银行面对的金融风险愈发复杂。如何应对竞争日趋激烈的市场，成为商业银行需要面对的重要问题。在金融市场中，各种传统的金融业务正在快速整合成新兴业务，并逐步成为银行的核心业务，在面对严峻挑战的同时也迎来了良好的机遇。

一、金融市场业务的含义及其特征

1.含义。作为商业银行的新兴业务，金融市场业务是指在境内外多个市场都有涉及本外币和债券外汇等多种金融工具，并且为客户提供诸如资产管理及其营运的金融服务的业务。具体的业务内容包括金融同业业务、债券投资业务、资产管理、资产托管、金融衍生品、结构化产品、外汇交易、贵金属、大宗商品等多项领域，此外商业银行会根据所处的市场状况为客户提供相关的市场动态信息顾问投资服务等。这样的业务可以有效地提升银行的综合竞争力，为客户提供更好的金融市场服务。

2.特征。与其他业务相比，商业银行的金融市场服务呈现着以下几个特征：一是部分主动负债。金融市场业务能够对商业银行的盈利结构产生影响，使其从传统被动负债向部分主动负债转化。通过发行次级券、金融债券和资产证券化等方式，商业银行的整体资产结构能够得到有效调整和优化。二是产品结构转变。从事金融市场业务，商业银行的业务将逐步由传统贷款业务向投资业务转变，从而实现资产多元化的有效组合。三是与传统业务的依存性。资源密集型和劳动密集型是商业银行的优势，因此开展金融市场业务过程中可以充分发挥银行所具有的优势，借助商业银行拥有的客户资源、网点和信息以及技术等优势，有效培育核心竞争力。

二、商业银行金融市场业务发展的必要性

1.利率市场化加快。在我国金融体制不断改革深化的背景下，利率市场化已成为必然趋势。资金价格竞争加剧会导致银行利差收入下降，这些都对商业银行市场业务的发展构成了威胁。根据相关数据得知，美国在1980年-1985年期间的平均利差是2.17%，随着利率市场化的改革，1986年-1990年期间的平均利差则下降到了1.63%。我国商业银行所得收入七成以上都来自于存贷利差，面对这种现状，我国的商业银行必须加快发展金融市场业务，从而找到新的利润增长点。

2.金融市场国际化。在金融危机的影响下，美元作为国际货币所突显出来的漏洞和缺陷越来越大，也正是因为美元问题导致人民币国际化进程逐渐加快。现阶段，在金融市场中，人民币对外币直接交易币种逐渐增多，双边货币互换规模也逐渐扩大，跨境贸易人民币结算范围逐步扩大。

三、商业银行金融市场业务发展的策略

1.提供良好的制度保障。金融市場是一个充满了风险的市场，要使金融市场业务获得持久的竞争力，商业银行金融市场业务的发展就需要健全的业务创新体制、业务绩效考核体系和良好的风险防范机制以及风险管理体系来为其提供保障。第一，建立健全金融市场业务创新体制。创新是任何一个行业发展的原动力和立足点，是其灵魂，对金融市场业务来说也是如此。在需要创新的金融领域中，美国的金融创新显得过度，而中国的金融创新则是严重不足，难以充分满足客户多样化、个性化的需求。因此，这就需要通过建立健全金融市场业务创新体制来促进产品和服务创新，满足客户的不同需求，挖掘潜在客户，从而增加银行的收入来源。第二，加强金融市场业务绩效考核体系的完善。与传统商业银行业务相比，金融市场业务则需要变被动为主动，需要交易员充分发挥主观能动性，转变投资交易模式，需要根据交易员的工作经验及其业务能力授予相应的职权，而这就取决于相应的绩效考核制度是否完善。因此，商业银行应当不断加强金融市场业务绩效考核体系的完善。第三，健全风险防范机制及风险管理体系。在金融行业中，风险管理永远是金融组织及其机构保持稳定发展的主旋律。因此，商业银行在发展其金融市场业务的过程中，要时刻注重吸取金融危机的深刻教训和经验，清醒地认识到金融市场业务的本质，遵循稳健的投资交易策略。而要实现这样的目的，就需要不断健全风险防范机制及风险管理体系，规范业务操作流程，提高交易员的业务能力和风险管理能力，从而增强风险防范能力和风险管理水平。

2.转变业务运营模式。商业银行金融市场业务的发展，需要商业银行积极转变业务运营模式，不断发展金融市场业务，从而为新常态下经济的发展提高更加有效的服务。具体来看，有三点：一是在利率市场化和互联网金融迅速发展的环境下，商业银行要积极转变传统的经营模式，逐步向中间业务和金融市场业务转型;二是大型银行要充分发挥自身的市场地位优势，在资产证券化、投资银行业务、托管等高附加值业务上继续发挥自身的优势;三是中小型银行要善用通道吸收存款，为小微企业实体融资提供良好的金融服务，从而做好头寸和流动性管理。

3.优化金融市场业务投资策略。在当前供给侧改革背景下，商业银行的金融市场业务发展需要适应新常态，做好供给侧改革，优化金融市场业务投资策略。一是向资本市场业务、衍生业务发展。长期低利率市场环境下，商业银行甘冒风险进入资本市场是大趋势，不仅理财产品、资管产品进入二级市场，银行表内资产也可能涉足股票市场，商业银行不得不在风险与收益中寻求平衡，在监管环境、法律法规下谨慎操作。对此，商业银行可以在外汇及其衍生类业务寻求发展，如代理企业远期结售汇、国内外币代付、海外代付、内保外贷、外保内贷，开办人民币美元的远期互换、收购福费廷等业务。二是优化固定收益品种结构。在较长时期内，固定收益投资仍然是银行的主战场。盘活债券资产，开展债券质押式回购、债券借贷等同业业务。当前基准利率很低，银行投资固定收益产品时必须未雨绸缪，注意久期，注意利用国债期货手段，注意资产负债匹配管理，防范庞大债券资产因为期限错配或者利率变动产生的巨大风险，要根据风险情况提前优化结构。三是向托管业务发展。近年来，国内资本市场发展迅速，股票总市值持续增长，企业债券发行量不断攀升，基金、社保基金、保险等机构投资者的资金量也迅速壮大，银行理财产品、券商资管、公募基金、养老基金、保险公司、私募基金、P2P、境外合格投资者等机构投资者成为资本市场的重要力量，以上巨大的资产规模为银行托管业务奠定基础。四是战略性转向资产管理、私人银行业务。商业银行需要在居民财富管理、资产管理、私人银行业务中进一步投入，谋划更大的布局，谋得有更大的市场，谋取更大的发言权;商业银行应该考虑成立财富管理公司、资产管理公司、基金公司，独立开展资产管理、私人银行业务。五是推进中间业务。银行网点优势、人员优势、金融互联网优势，不仅可以提供理财服务，也是基金、保险产品、贵金属最重要的分销渠道。目前，理财产品销售仍然是银行的重头戏，通过理财资金获取投资管理费收入。因此，商业银行金融市场业务的发展，还需要大力推进中间业务。

参考文献：

[1]王红强，程晓云.浅探商业银行金融市场业务发展机遇[J].现代金融，2011(8).

[2]杨芳，高运凯.商业银行金融市场业务发展思考[J].中国外资，2011(12).

[3]何源.商业银行金融市场业务发展思考[J].卷宗，2016(2).

作者：田原