金融工程风险研究论文

摘要：本文重点就如何开展互联网金融风险管控工作，对金融工程进行了深入的研究和分析，简要分析了金融在金融市场风险管控工作中的重要作用，在此基础上分析了金融工程在金融市场风险管控工作的方法，就如何发挥金融工程的风险功能提出策略。今天小编为大家精心挑选了关于《金融工程风险研究论文(精选3篇)》相关资料，欢迎阅读！

金融工程风险研究论文 篇1：

金融工程在互联网金融风险管控中的应用研究

【摘要】凭借自身极强的创新性，互联网金融逐渐从传统的支付业务渗透到转账汇款、跨境结算等领域，实现了快速扩张，在业务创新速度方面，由于互联网过快，并且没有现成的法律法规对其进行约束，进而脱离了监管，同时由于互联网具有开放性，这时需要高度重视潜在风险，只有快速构建起互联网金融的监管体系，有效的控制互联网金融所带来的风险，才能充分利用互联网金融的创新性，发挥其资金配置功能，促进经济发展。本文通过金融工程在互联网金融风险中应用的全面研究，分析出互联网金融中存在的風险和解决对策。

【关键词】金融工程 互联网金融 风险管控 应用

1.引言

对中国来说，网络金融的发展还处于起步阶段，存在技术手段、制度规范不够完善的地方，因此也就不可避免地带来一些金融风险和问题，成为了社会各界关注的焦点。作为一个刚刚起步的朝阳行业，能否做好风险管理，已经成为互联网金融是否可以长期稳定向前发展的关键问题。

广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。

2.互联网金融发展中存在的风险

2.1 互联网金融安全问题

网络是虚拟的，其支付必然会伴随这风险问题，风险问题就是网络支付安全的主要所在，也督促和促进了网络支付安全的发展。当然，在一些条件下，网络风险并不能完全代表了网络安全问题，不能以偏概全。所谓了网络风险所伴随的网络支付安全问题是指网络风险事件的发展得到社会关注，并成为人们共同关注的问题时。

2.2 互联网金融网络信任问题

首先，互联网金融为自身增信更加困难，传统金融机构为自身增信一般采用权威认证和有效监管来实现，但是互联网金融却只能利用用户体验来实现，困难程度较大；其次，互联网金融与传统金融的交易方式存在极大的差别，前者采用线上交易，后者以线下工作为主，互联网金融因其网络的虚拟化而使其易受到多种网络信任因素的影响。再次，互联网金融产品种类繁多，且创新形式多样化，加之网络金融的虚拟性，与传统金融机构相比，较易因其网络信任问题，从而影响正常的金融较易秩序。

2.3 互联网金融法律问题

首先，互联网金融是随着互联网技术的发展而进行的，互联网金融最大的优势就是快捷，最人性化的服务就是能够实现资源的共享和广泛的获取。其次，互联网金融最具发展性的优势在于如何与传统的金融交易相融合从而达到互联网金融最终的人性化金融产业服务链的目标。互联网金融以其高效、平等、包容、创新的特点将传统金融业进行了本质的革新，经济活动变得更加灵活多样，市场经济逐渐走向成熟化、完善化，最终促进金融经济的迅速发展。

3.基于金融工程的互联网金融风险管制对策

3.1 建立互联网金融的信贷管理信息系统

互联网金融信贷管理方面经常有一些缺陷，目前我国没有一个合理的完善的系统。现阶段，应当把信贷管理系统进行进一步整合完善，根据相关的需求，建立一个合理的互联网链接，使互联网的安全性得到提高。在互联网业务方面，应当制定统一的制度，各个银企之间有很好的交流激励通道，一些重要的市场信息可以进行适当的共享，银行或者企业之间应当共同激励，这样才能更好的进行互联网业务。

3.2 建立互联网金融信用风险管理系统

对授信企业进行信用等级评估是银行进行放贷的基本前提，切实做好对授信企业的信用等级评估工作可以相关的金融机构在开展放贷业务时更加准确的把握此次信贷的风险。当然对企业进行放贷光靠良好的信用评级模型是远远不够的，更应该培养企业良好的信用文化，信用评级模型只是风险管理的一种手段不是目的。金融机构和全社会应该大力推动信用文化的建设。依此进行良性循环，最终起到企业、银行共同发展的终极目标，尤其是中小企业的发展。

3.3 管理体制的完善

风险管理除加强内部管控外，还要加强风险管理信息的搜集整理与管理工作，由于信息不对称，给风险管理工作带来了一定的难度。加强风险管理信息系统的构建工作，以建立起完备的风险管理体系，对信息进行及时的处理，确保数据的准确、可靠，对管理信息及时的进行校验，得到风险管理的管理所需大量信息，建立起的支持市场风险的数据库，给商业银行各部门或者企业相关部门的工作及审核以信息和技术支撑，提供完备价格与业务数据信息。

参考文献：

[1]葛亮.互联网金融发展现状及其风险管控[J]. 西部金融，2016，02：65-68.

作者：闫晓璐

金融工程风险研究论文 篇2：

金融工程在金融市场中的风险管控工作探究

摘 要：本文重点就如何开展互联网金融风险管控工作，对金融工程进行了深入的研究和分析，简要分析了金融在金融市场风险管控工作中的重要作用，在此基础上分析了金融工程在金融市场风险管控工作的方法，就如何发挥金融工程的风险功能提出策略。

关键词：金融工程 金融市场 风险管控

随着金融模式的不断创新，金融事业的发展已经步入了新的发展阶段，特别是在互联网金融快速发展的大背景下，金融工程越来越受到重视，我国也在这方面给予了高度重视，进而积极推动互联网金融风险管控工作的深入开展。尽管从总体上来看，我国对金融工程建设给予了一定的重视，而且也越来越重视其在金融市场的风险管控工作功能，但仍然有一些金融机构没有深刻认识到金融工程的重要价值，因而在实施的过程中，没有与风险管控工作紧密结合起来，导致金融工程建设缺乏系统性和多元性，风险管控工作能力相对比较薄弱，不利于金融工程的科学和健康发展，对此应当引起重视。在党的十九大提出“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”的战略目标和要求之后，我国应当更加重视金融工程在金融市场风险管控工作当中的积极作用，掌握更多的风险管控工作方法，强化金融工程的应用价值，使其发挥更大、更积极、更全面、更系统的功能。

1 金融工程在金融市场风险管控工作中的作用

金融工程最早来源于20世纪50年代，经过不断的发展和创新，金融工程的概念越来越多，但最重要的就是要对金融市场进行有效的管控，使金融市场能够更加科学和健康的发展。在当前我国互联网金融快速发展的大背景下，加强金融工程建设具有十分重要的价值，特别是对于开展金融市场风险管制更是具有十分重要的作用，突出表现在两个方面。第一，金融工程在风险管控工作方面，可以说具有很强的及时性和准确性，这其中至关重要的就是在当前互联网金融快速发展的背景下，要求对金融市场的风险管控工作更具有及时性和准确性，通过金融工程建设可以实现这一点，比如对于期货商品来说，通过金融工程建设，可以使现货价值与期货价值形成一个平行的变化，进而实现风险管控工作的目标；第二，金融工程在风险管控工作方面，具有很强的成本优势，而且也更加灵活，通过金融工程可以使大宗交易的风险管控工作成本更低，进而可大大节约公司套期保值成本。总之，对于金融工程来说，在风险管控工作方面具有十分重要的价值，特别是在当前我国互联网金融快速发展的大背景下，应当更加重视金融在风险管控工作方面的积极作用，采取更加有效的措施，推动金融工程建设的科学和健康发展，使其能够发挥更大的作用。

2 金融工程在金融市场风险管控工作中的方法

众所周知，互联网金融具有很强的不确定性，要想更好地防范互联网金融风险，最重要的就是要明确变动的利益性以及形成科学的保护措施，通过金融工程可以实现这一目标。尽管从总体上来看，我国一些金融机构以及企业对金融工程给予了一定重视，但仍然没有采取更加有效的方法开展风险管控工作，因而有必要对金融工程的风险管控工作内容有更加清醒地认识。深入分析金融工程的风险管控工作内容，主要包括以下几个方面。

一是了解市场变化。我国互联网金融的快速发展，使市场变化越来越显著，而市场变化最重要的就是价格的直接变化，这其中至关重要的就是一些金融工具并没有很好地发挥自身的功能和作用。因而导致价格变化，这就需要通过金融工程时刻关注市场的变化，并且通过有效的收集和分析，尽最大努力消除不平衡的方方面面因素。通过金融工程的组织和实施，可以对市场变化情况进行有效的掌握，并作出科学的评测，因而也要重视金融工程所使用的工具、方法等进行定期检测，而且还要着力提高检测的系统性和有效性。只有这样，才能更有效地防范和控制金融市场风险，因而金融工程可以更有效地了解市场变化，进而作出科学的评测和分析。

二是开展信用评估。对于金融市场来说，信用评估工作十分重要，而且信用也会对交易造成极大的影响，如果信用体系不够完善，就会导致金融市场出现一定的问题，很多违约都是由于信用出现问题所致。通过运用金融工程，特别是采取不同的工具和不同的方法，可以使信用评估工作取得更好的成效，这是金融工程在风险管控工作方面的重要内容。比如在投资的过程，企业可以对一些投资进行限制和控制，但对于那些担保性较低的情况下，就会产生极大的风险，这就需要通过金融工程进行干预和控制，进而能够更有效的控制信用风险，确保不出现投资损失等。因而，金融工程在信用评估方面具有十分重要的价值。

三是强化资金管理。加强资金管理是有效防范和控制金融市场风险的重要措施，只有大力加强资金管理，才能在金融市场中更有效地控制风险，否则极易出现问题。比如通过运用金融工程的相关工具和相关方法，在资金管理方面，可以提前预付，如果有其他方法也可以在特定时间能进行。金融市场风险是不可预估的，这是因为流动性所造成的，正因为如此就要对流动性予以评判，如果对流动预估错误，对资信状况不甚了解，就会导致风险的发生。特别是由于互联网金融的特殊性，其具有一定的开放性，而且其流动性也较大，同时对互联网金融的流动性预测与管理也与传统金融有很大的差距。为了抓好资金管理工作，就必须运用金融工程的相关技术和相关方法，只有这样，才能确保不出现流动性风险。

四是规避操作风险。对于金融市场来说，操作风险始终是导致金融市场风险的重要因素之下，很多时候都是因素出现了操作风险，导致企业在金融市场出现问题，因而如何更有效地規避操作风险十分重要。金融工程在这方面能够发挥很好的功能和作用，特别是由于工程金融的相关方法和工具要求操作人员必须具备多元化的素质，管理者也会选择那些优秀的、多元化、复合型的人才，由于他们业务水平较高，在操作的过程中能够树立风险意识，并且管控风险的意识和能力也比较强，因而能够降低甚至规避操作风险。因而对于实施金融工程来说，应当更加重视对操作风险的规避，管理者一定要选择那些技术过硬、职业道德水准相对较高的操作人员。

3 基于金融工程的金融市场风险管控工作策略

要想更好的运用金融工程开展风险管控工作，至关重要的就是要加大对金融工程的重视程度，特别是要发挥金融工程工具的积极作用，既要有效的防范金融工程工具自身的风险，同时也要积极探索更加有效的风险防范策略，努力使其取得更好的成效。

一是創新风险管控理念。理念是行动的先导。要想做好基于金融工程视域下的金融市场风险管控工作，最重要的就是要创新风险管控工作理念，特别是要从当前我国互联网金融的整体发展情况出发，按照党的十九大的要求，将“守住不发生系统性风险的底线”作为重要的风险管控工作目标，积极探索更加有效的风险管控工作模式，特别是要善于运用当前最前沿、最有效、最具有防范性的金融工程工具，努力使风险管控工作取得实实在在的成效。特别是要从我国互联网金融的发展趋势出发，要本着“发展与控制”相结合的原则，既要高度重视互联网金融的科学发展，同时也要科学运用金融工程工具与方法开展风险管控工作，绝对不能顾此失彼，要使二者相互融合、共同发展，只有这样，才能使风险管控工作取得更好的成效。

二是完善风险管控体系。健全和完善的风险管制工作运行体系，是确保抓好风险管控工作的重要基础和保证，因而在发展和运用金融工程工具的过程中，一定要不断健全和完善风险管控体系，这需要国家要将风险管控工作上升到“顶层设计”的高度，形成更具有科学性和多元化的风险管控体系。比如在开展金融市场风险管控的过程中，应当采取多元化的金融工程工具，而且要找出所有的“风险点”，建立与“风险点”相适应的金融工程工具，进而使风险管控工作更具有针对性。除了要发挥政府的引导和推动作用之外，还要高度重视金融市场各个主体作用的发挥，并且应当建立相应的合力机制，共同开展风险管控工作。

三是优化风险管控技术。要把金融风险管控工作的技术体系建设作为重中之重，特别是由于互联网金融的特殊性，更要高度重视风险管控技术的革新。比如在利用金融工程工具的过程中，要更加重视运用信息技术开展风险管控工作，对于互联网金融运营与管理过程中的各类硬件技术和软件技术，应当加大开发力度，掌握核心技术，确保不出现问题。还要高度重视风险管控工作的技术标准建设，着眼于风险管控的标准化建设，国家以及相关的金融机构应当出台风险管控技术标准，并且要与国际接轨，甚至要高度国际标准，确保风险管控技术更具有超前性和战略性。

四是形成风险管控文化。文化具有重要的引导性功能。在开展金融市场风险管控工作过程中，一定要大力推动风险管控文化建设，这也是重要的金融工程工具，而且具有很强的稳定性以及长期性。各级政府、相关的金融机构、企业以及其他金融服务组织，都要更加重视风险管控文化建设，要切实加强对金融从业人员的教育和引导，使他们牢固树立风险意识，同时也要培养他们的风险管控工作能力和水平。要对十九大提出的相关要求进行深入的研究和分析，并且要加大宣传力度，使金融从业人员能够树立强烈的大局意识，将风险管控工作落实到金融工作当中等。

综上所述，在党的十九大高度重视金融风险管理与控制的大背景下，如何更有效地管理和控制金融市场中的各类风险，已经上升到战略层面，特别是在当前我国互联网金融的发展十分迅猛并且成为大势所趋的历史条件下，更要采取更加积极有效的措施，进一步强化金融市场的风险管控工作，因而应当建立基于金融工程的风险管控工作模式，努力发挥金融工程在了解市场变化、开展信用评估、加强资金管理、规避操作风险等诸多方面的积极作用，努力控制出一条基于金融工程的金融市场风险管理策略，重点要在创新风险管控工作理念、完善风险管控工作体系、优化风险管控工作技术、形成风险管控工作文化等四个方面取得突破，努力使金融市场风险管控工作步入科学化和效能化轨道。

参考文献

[1] 田湛涛.金融工程在金融市场中的风险管控工作探究[J].商场现代化，2017（18）.

[2] 成龙.金融工程在互联网金融风险管控工作中的应用[D].郑州大学，2016.

[3] 李湘露.应用金融工程构建现代企业风险管控工作系统[J].金融理论与实践，2016（10）.

作者：施丽君

金融工程风险研究论文 篇3：

风险管理中金融工程的应用优势分析

摘 要：金融工程的发展使得现代金融风险管理更具科学化、专业化以及定量化，它是对资产风险、利率风险以及信用风险管理的一种重要方式。金融工程应用于风险管理中的优势还需要能够深入的研究，方便在在风险管理中的实际运用，以促进金融市场的健康发展。

关键词：风险管理；金融工程；市场秩序；效率

经济发展离不开金融，而金融的纵深发展则脱离不了对风险管理的重视。当前，金融工程利用数理技术以及计算机技术等前沿性理论分析在金融发展中出现的问题，对风险管理的方法以及技术提供了完备的方法论指导，同时金融工程将提供新型的金融手段与金融产品，在未来金融的发展中必然具备广阔的发展空间。

一、金融工程内涵及特征

金融工程将经济领域的概念与工程管理领域的概念结合在一起，在我国属于一门新兴的学科，而且伴随经济的发展，这门新兴的学科重要性更加凸显。在金融发展中，金融工程使金融的管理更趋完善，管理方式更加科学，管理效率不断提高。从金融工程的狭义角度来看，金融工程是指利用计算机技术以及金融理论和数学理论等知识开发金融产品，推动金融产品的发展。而更广义的角度将金融工程理解为对采用工程化处理的模式来对待金融问题，对金融产品的开发、设计、交易以及风险管理等各个方面全方位的把握。金融工程系统化囊括了金融领域中出现的问题以及处理方式。

当前。金融工程对风险管理表现出了创新的方法理念，并以最新的风险管理理论作为核心的理论。在风险管理中存在着以下特征。首先是金融工程的数理化特征。金融工程将数学、统计学以及计算机技术等知识应用在金融工程中，在专业性知识的支撑下，金融产品更加科学化，同时在风险管理中也呈现出定量化的特征。其次金融工程提高了对风险管理的技术程度，利用金融工程开展的项目，专业化程度更高。最后金融工程的工程化特征，金融工程的核心特征就是其工程化，也就是说采用无套利均衡分析，规避金融风险，提高市场套利几率。

二、金融工程在风险管理中的应用表现

在金融领域中存在的风险主要是指价格风险、投资风险以及代理风险。这些风险性因素的存在时刻的影响着资金总额在市场中的浮亏浮盈。金融工程的应用主要是为了减少这些风险性因素对金融市场所造成的破坏性影响。而其应用也主要从对这些风险的管理和控制中表现出来。

1.金融工程对价格风险的管理和控制

价格围绕价值上下波动这一价值铁律一直指挥着市场的行为，在市场接触到相关信息时就会形成价格的波动，而这种波动则会给市场主体带来资金安全收益的风险。金融工程对价格风险的管理与控制将主要是通过金融创新，通过提供价格风险管理工具以及衍生的金融商品所形成的金融工具创造经济价值，从而补偿因为市场波动带来的风险。金融工程对不同的价格风险提供了不同的管理和控制手段，从而保证对价格风险的有效规避。

2.金融工程对投资风险的管理和控制

投资风险是指投资者利用自己的闲散资金进行商业性的投资以实现在短期内获得相应收入，从而实现预期目标，但是在金融市场中的投资却时刻的受到风险性因素影响，投资者的资金很可能会受到亏损以致无法完成预期的目标。利用金融工程技术特别是其相关的衍生金融商品能够减少对投资风险的影响。在投资中可以利用多样化多元化的投资搭配模式对投资过程中的相关风险实现对冲，减少资金总量的流失。投资风险因投资的种类以及投资的时机而定，而金融工程中的相关数理分析将提供完备的技术分析体系以及思维方式，减少投资的盲目性，提高投资的针对性。

3.金融工程对代理风险的管理和控制

代理风险主要集中在公司的金融风险管理中，在现代企业中企业的所有权以及管理权是分离的，企业的管理者并没有拥有企业的绝大部分股权，在企业的盈利计划上虽然也考虑到企业的发展，但是绝大多数时候是从自身利益出发，谋求公司经营目标的实现。然而在长期的管理中因为对市场的判断以及自身的能力与意愿等因素影响企业经济效益的实现，代理人不能给公司经营带来收益最大化，为此在公司的发展中就需要对代理风险进行控制和管理，公司管理人员拥有公司的股份，这样管理人员的利益和公司的经营效果绑在一起，为公司的发展提供保证。

4.金融工程对数量风险的管理和控制

数量风险主要是指在市场经济中因为信息的不充分、可替代产品的出现以及市场需求的浮动等元素造成了数量的过多或过少的现象，也就是说数量上的不确定性造成了对投资总额的盈利收入影响。当经济主体因为利好的信息大量的创造市场供给，在有限的市场需求情况下就会形成过量的投资，投资资本回收不到位，很可能会造成对自身经济情况的改变。数量风险看似是从一个较小的经济主体出现，但是会影响到整个行业的发展，最后将影响到整个经济秩序以及经济体系。

针对数量风险的控制与管理。金融工程提供了商品期权和宏观衍生金融产品等类型的金融产品。通过对这些新的产品的使用将分散交易过程中的数量风险。

三、金融工程在风险管理中的应用优势

金融工程应用在风险管理中实现了对风险的有效管理与控制，通过对资金的管理，规避了资金流失的风险。当然金融工程在管理中也存在着一些问题，例如金融工程应用范围较窄，金融工程主要以价格风险以及投资风险为主，在其他的应用方面较为有限，这也是其应用的一个局限。但是尽管存在应用局限问题掩饰不了其在应用中的优势。

1.金融工程提高金融机构的经营效率

金融工程在运用的过程中采取较为专业性的知识，通过这些专业的技术分析能够判断存在的投资风险问题。金融机构在进行金融产品的设计以及交易的过程中需要掌握相关的知识以及信息，而金融工程将能够为金融机构形成科学合理的金融组织模式以及治理机构，同时金融工程也将为金融机构提供科学准确的分析手段与分析方法。金融工程将完善金融体系的风险配置功能，能够提高金融机构管理风险的科学技术水平，从而提高金融机构在金融市场中的效率。

2.金融工程改善金融市场环境

金融工程的一个主要特征就是对风险的管理和控制，在深受信息影响的金融市场，一旦出现不利的信息，价格就会随着价值大幅度波动，一旦在风险管理落后的情况下参与到金融市场中就会受到市场风险的冲击。金融工程进行风险管理主要是通过风险分散和风险转移两种方式，风险分散的方式强调弱化风险的危害程度，通过不同的方式来实现投资，避免所有的投资资金都遇到风险。而风险转移是在风险即将到来或者是已经到来的时候将现有的投资资金转移安排到其他的投资项目中，规避在风险中存在的资金受损情况。

3.金融工程提高金融市场效率

金融工程在发展中能够向市场投放各种金融工具而这些金融工具为资金的流动提供媒介，在不同金融工具的相互组合中一方面为投资者提供了投资的机会，创造利润空间，另一方方面，这些不同的组合将有可能规避风险的效果，在市场经济中，投资者通过这些工具实现了资金的流转，同时也能够在金融市场中套利，对于投资者来说是皆大欢喜，而对于市场来说，市场活力被带动起来，市场更具商机。市场在金融创新的过程中能够实现效率的提高，投资者的选择空间放大，这些都潜在的为市场的快速发展创造条件。

4.金融工程有助于完善金融体系

金融工程在风险管理中的作用使得金融快速发展，同时也将促进金融发展经验的积累，有助于金融在发展中形成健全的金融体系，将金融的实践经验以及科学的方法论相结合，突出了金融发展的科学化特点。金融体系的完善离不开对金融风险的控制，而金融工程对风险管理中的作用将为金融体系做出重要的贡献，而且由于金融工程在发展中利用了前言性的金融知识以及数理信息技术知识，这些将为金融体系的发展奠定良好的知识基础，金融工程的运用将提高金融现代化水平。

金融工程作为一门新兴的学科，无论是在金融工具的提供上还是金融风险的控制方法上都具有优越性，它能够为金融体制的健康发展提供支持，为了规避我国在金融发展中的风险，有必要加大对金融工程的研究与运用。

参考文献：

[1]朴勋.金融工程与金融市场的关系研究[J].经营管理者，2014（02）.

[2]刘岸林，孙仲杰.金融工程的发展及应用[J].时代金融，2013（36）.

[3]喻春燕，邱艳.金融风险管理中金融工具的应用分析[J].现代营销（下旬刊），2014（06）.

作者简介：张宇（1984- ），男，昌图，汉族，博士在读，辽宁大学经济学院2016级博士生在读，研究方向：金融工程

作者：张宇