金融统计分析论文

金融统计分析论文（精选6篇）

篇1：金融统计分析论文

第一章 金融统计分析的基本问题

1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（D货币流通）2.下列中哪一个不属于金融制度?(C 汇率机构部门分类)4.下列哪一个是商业银行(B)B.中国银行

5.中国金融体系包括几大部分?(D)D.八大部分

6.货币供应量统计严格按照(C)的货币供应量统计方法进行.C.国际货币基金组织

7.非货币金融机构包括(A).A.信托投资公司、证券公司

8.《中国统计年鉴》自（D）开始公布货币概览数据。D.1989年9.根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是（C）统计。C.全面

10.金融市场统计是指以（D）为交易对象的市场的统计D.金融商品11.货币与银行统计中是以（D）为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。D.流动性

12.货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B）B.金融机构部门13.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A）A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表

14.我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是（D）D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表（D）。D.9.7

50.任何股票的总风险都由以下两部分组成：（C）。C.系统风险和非系统风险

51.假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（B）B.降低

52.上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（C）。C.总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险

53.某债券的面值为C，年利率为I，采用复利支付利息，两年后到期。一投资者以P以购买，持有至债券到期，则该投资者的持有期收效率为（B）。B.{C-P+C×[（1+I）（1+I）-1]}/P

54.对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D）。D.股票＞基金＞债券

55.比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（B）。B.RB≥RA

56.对于付息债券，如果市场价格高于面值，则（到期率低于票面利率57.纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A 直接标价法58.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是（B）。B.间接标价法59.在通常情况下，两国（B）的差距是决定远期汇率的最重要因素。15.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（C）并后得到的账户 C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表

16.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（B）合并后得到的账户。B.货币概览与特定存款机构的资产负债表

17.货币与银行统计的数据是以（C）数据为主。C.存量

18.存款货币银行最明显的特征是（B）B.吸收活期存款，创造货币 19.政策性银行主要靠（D）形成资金来源。D.发行债券

20.中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行，在货币与银行统计中它属于（A）。A.非货币金融机构

21.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于（B）。B.存款货币银行

22.货币当局资产斩国外净资产不包括（货币当局在国外发行的债券 23.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（增加

24.MO是流通中的货币，具体指（D 发行货币减金融机构库存现金 25.存款货币银行最主要的负债业务是（B B.存款26.存款货币银行最主要的资产业务是（C 货款27.中央银行期末发行货币的等于（A）。A.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币

28.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为（C）。C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权

29.对货币运行产生影响的部门是（D）。D.金融机构、住户、非金融企业、政府和国外

30.M2主要由货币M1和准货币组成，准货币不包括（D.活期存款31.有很多研究表明，在我国，货币供给、投资以及居民未实现购买力的增长等都是构成价格显著上涨的原因，而其中最重要的因素却是（A）A.货币供给

32.影响股市最为重要的宏观因素是（A）。A.宏观经济因素

33.宏观经济因素对股票市场的影响具有（B）的特征。B.长期性、全面性

34.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（B）。B.智谋的通货膨胀对证券市场有利

35.一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（C）C.下跌、下跌

36.通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（.看涨 37.产业分析的首要任务是（A）。A.产业所处生命周期阶段的判别 38.产业分析的重点和难点是（D）。D.产业发展趋势的分析

39.判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（C 判别分析法 40.某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的牲是（B）B.快速上扬，中短期波动

41.某产业生命周期处于成熟期，则该产业内厂商数量、行业利润、风险大小不以及面临的风险形态应该有如下特征：（C）。C.减少、较高、减少、管理风险。

42.直接决定上市公司股票价格折因素是（D）。D.公司本身的经营状况和盈利水平

43.当相对强弱指数RSI取值超过50时，表明市场已经进入了（B）状态。B.强势

44.A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（C）。C.A股票的系统风险大于B股票

45.某只股票年初每股市场价值是25元，年底的市场价值是30元，年终分红3元，则该股票的收益率按照公式RP(P1+D-P0)/ P0计算，得到该股票的年收益率是（D）。D.32%

46.上题中，若按照公式rp=1n（P1+D）-1nP0计算，则该股票的年收益率是（B）。B.28%

47.某股票的收益颁布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预期收益率为（C）。C.0.15

48.某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为（C）.股票种类 A B C D 投资比例 0.3 0.3 0.2 0.2 年收益率 0.20 0.10 0.15 0.05C:17

49.某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i¸j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是B.利率

60.布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是（B）。B.浮动汇率制

61.一般而言，本国物价水平相对于外国物价水平上升，则会导致（C）。C.外汇汇率上升

62.下列说法正确的是（C）C.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在63.一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（C）万马克。C.193.00

64.2001年1月17日，车家汇率管理局公布的人民对美元基准汇率为1美元勋8.2795元人民币，这是（D）D.中间价

65.1990年11月，人民币官方汇率进行了调整，从原来的USD100CNY472.21调到USD100=CNY522.21，根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（D），美元对人民的变化幅度是（D）D.贬值9.57%，升值10.59%

66.2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50 000美元，需支付（A）英镑。A.30 562.35

67.2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50 000美元，需支付（D）英镑。A.30 562.35B.81 800C.81 550D.30 543.68 68.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（D）。.Ｄ．进出口需求弹性之和必须大于１

69.2000年1月18日，美元对对德国马克的汇率为：1美元=1．９３０７德国马克，美元对法国法郎的汇率为１美元＝６．４７５１法国法郎，则１德国马克＝（Ｄ）法国法郎。D.３．３５３８

70.2000年1月18日，英镑对美元的汇率为：1英镑=1．６３６１美元，美元对法国法郎的汇率为１美元＝６．４７５１法国法郎，则１英镑＝（Ａ）法国法郎。A.１０．５９３９71.下列汇率不是按外汇交易方式划分的是（Ａ）。A.即期汇率

72.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（Ｂ 结售汇统计73.下列有关汇率决定模型的说法正确的有（Ｂ）。B.如果一国仅是经常项目下可兑换，则实物决定模型比较合理

74.提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论是（Ｂ）。B.利率平价模型

75.同时出被称为一价定律的汇率决定理论是（Ａ购买力平价模型76.下列货币中，对所有的外币都使用间接标价法的是（Ｄ）。D.英镑

77.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以（D）为标准。D.所有权转移

78.外汇收支统计的记录时间应以（C）为标准。C.收支行为发生日期

79.国际收支均衡是（A）。A.相对的80.根据国际货币基金组织和世界银行的定义，外债是指（C）C.任何特定的时间内一国居民对非居民承担的具有契约性偿还义务的负债81.经常账户差额与（D）无关。D.长期资本账户差额

82.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（B）。B.76.8%

83.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则负债率为（A）A.13.2%

84.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则偿债率为（C）。C.56%

85.编制国际收支平衡表时遵循以（C）为依据的计价原则。C.市场价格

86.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明（D）。D.储备资产增加35亿美元

87.未清偿外债余额与国内生产总值的比率称为（C）。C.负债率88.国际收支与外汇供求的关系是（A）。A.国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求

89.我国从（C）年开始衽国际收支统计申报制度。C.1996

90.国际收支平衡表编制者主要依靠（A）编制商品项目。A.国际贸135.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行经营效率的指标是（Ｃ）。C.利差

（二）多项选择题参考学习指导书

1.金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）。2.金融制度具体包括（BDE）B.管理汇率制度D银行制度E.利率制度易统计

91.下列外债中附加条件较多的是（D）。D.外国政府贷款92.强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据的是（A）。A.国际交易报告体系

93.我国国际收支申报实行（B）。B.交易主体申报制94.速动资产最主要的特点是（A）。A.流动性95.商业银行中被视为二级准备的资产是（C）。C.证券资产96.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（B）。B.利率第三性资产占比较大，利率下跌

97.某商业银行5月份贷款余额为12 240.4亿元，今后两月内贷款月增长速度为5%，则7月份该行预计贷款余额为（B 3 495.0亿元98.存款稳定率的公式是（D）。D.报告期存款最低余额/报告期存款平均余额

99.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（C）。C.主动负债和被动负债

100.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？（A）。A.短期负债的比重变大

101.ROA是指（B）。B.资产收益率

102目前我国商业银行收入的最主要的来源是（D）。D.利息收入103.息差的计算公式是（A.利息收入/总资产-利息支出/总负债104.某商业银行资本为5 000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为（C）。C.5%，20 105.某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（A）。A.增加106.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？（C）C.信贷风险

107.某商业银行过去5年的资产收益率分别是：2.7%、4.5%、4.1%-1.2%、5.7%，其收益率的标准差是（A）A.0.026623

108.如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（A）A.利率上升

109.按照中中人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（A）A.100

110.假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1 000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（B）B.19，0.138%111.在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会（D）D.不清楚

112银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是（D 采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体。113.《巴塞尔协议》中的核心资本占总酱的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（B）B.4%，8%

114.在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？（D 银行的资产组合的价格发生异常波动的时期 115.复利和单利二者的所得的利息关系是（Ａ）A复利大于单利.116.净附加法研究的对象是（A）A.总保费

117.现金流量定价法研究的对象是（C）C.人均保费118.现金流量定价法的核心是（D D.折现率

119.和精算现值公式无关的符号有（B）B.d

120.下面的说法中正确的有（D）D.其他条件不变，折现率越高，资产的现值越大

121.保险责任准备金是（C）C投保人的负债

122在相同的最终责任准备金的提取方法下，不同的责任准备金对于利润的现值的影响是（A）A.变大

123.相对于现金偿付能力的测算而言的情景主要是针对（D 总保费124.下面不属于出险率的有（D）D.发生率125.数据的修匀（D）D.踏实和平滑兼顾

126.20世纪50年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制（D 资金流量账户127.1968年，联合国正式把资金流量账户纳入（A）A.国民经济核算账户体系

128.与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债账户中的（B）B金融资产与负债存量核算

129.依据法人单位在经济交易中的牲，国内常住法人单位可进一步划分为（B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门

130.当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的契约时，（D）和债务便得以产生，这也就意味着发生了一笔金融交易。D.银行存款

131.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是（Ｂ）B.企业获得风险资本

132．在对１９９９年中国金融体系国际竞争力的现状分析中，下列指标属于优势项目的是（Ａ）A.国内上市公司

133.我国于（Ｃ）年首次参加了ＩＭＤ的金融体系的国际竞争力评价，排名为全部４１个国家中的第３９位。C.１９９４

134.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（Ｄ）D.银行部门效率3.非银行金融机构包括（BDE）B保险公司D金融信托机构 E证券机构

4.政策性银行包括（ABC）A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国农业发展银行

5.中国金融统计体系包括（ABCDE）

6.货币概览出称货币统计表，它的资产方主要项目有（BCD）B.国外资产（净额）C.国内信贷（其中包括对中央政府的债权）D.对私人部门的债权

7.对外金融统计主要包括（ABCE）A.对外信贷业务统计B.国家外汇收支统计C.国家对外借款统计E.国际收支统计

8.金融市场统计包括（BCE）B.短期资金市场统计C.长期资金市场统计E.外汇市场统计

9.中国人民银行专项统计调查主要是（ACE）A.工业景气调查C.物价统计调查E.居民储蓄问卷调查

10.保险统计主要指标是（ABCE）A.保险业务收入B.保险业务支出C.承保数量E.承保金融

11.货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下哪几个机构部门？（ABDE）A.政府部门B.住户部门D.国外部门E.非金融企业部门

12.我国的存款货币银行主要包括国有商业银行、其他银行和（BCE）B.财务公司C.信用合作社E.中国农业发展银行

13.我国的非货币金融机构包括（ABCD）A.特定存款机构B.保险公司C.证券公司D.外资金融机构

14.基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括（ABD）A.中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B.各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）D.邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）

15.存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（AB）A.存款货币银行缴存中央银行的准备金B.存款货币银行的库存现金

16.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（ABC）A.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金 C.特定存款机构持有的中央银行的债券

17.M1由（BD）组成B.流通中的现金D.可用于转账支付的活期存款

18.M2是由M1和（BCDE）组成的。B.信托存款C.委托存款D.储蓄存款E.定期存款

19.中央银行期末发行的货币的存量等于（AF）A.期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币E.流通中的货币+金融机构库存现金20.中国农业发展银行是（BC）B.存款货币银行C.政策性银行

11.下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD）A.宏观因素B.产业因素C.区域因素D.公司因素

12.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（AB）。A.股票交易总量B.股票价格水平

13.产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（ABC）A.产业演变和趋势对产业发展的趋势的影响B.产业生命周期的演变对于产业发展趋势的影响 C.国家产业改革对产业发展趋势的导向作用

14.下面论点正确的有（BCE）B.对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下跌C.税率降低会使股市上涨E.存款利率和垡利率下调会使股份上涨

15.技术分析有它赖以生存的理论基础----三大假设，它们分别是（ADE）。A.市场行为包括一切信息D.价格沿着趋势波动，并保持趋势E.历史会重复16.下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用的有（AB）。A.趋向指数（DMI）B.异同移动平均数

17.为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（ABE）。A.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B.投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率E.投资者都是规避风险的18.下面会导致债券价格上涨的有（AE）A.存款利率降低E.债券的税收优惠措施

19.关于证券投资基金，下列正确的有（BCE）。B.证券投资基金投身是股票、债券等金融工具C.其风险大于债券E.其收益小于股票

20.某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3 000万股）、B（1 500万股）、C（1 000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（ABCD）A.基金的总资产为215 000万元B.基金的总负债为150万元 C.基金总净值为214 850万元D.基金单位净值为1.0743元11.在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（ＣＤＥ）。C.本国实际利率相对于外国实际利率下降D.预期本国要加强外汇管制

E.预期本国的政局不稳

12.市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律（ＡＢＤＥ）A.当外汇供不应求时，外汇汇率相应会上涨B.当外汇供过于求时，外汇汇率相应会下跌D.外汇供求关系的变化幅度可以决定外汇汇率的涨跌幅度 E.市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的13.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，２０００年１月１８日１美元可兑换１０５．６９日元，而１月１９日美元可兑换１０５．３３日元，则表明（ＡＤ）。A.美元对日元贬值D.日元对美元升值 14.根据纸币制度下汇率是否通过货币膨胀调整，可分为（ＡＢ）。A.名义汇率B.实际汇率

15.影响一国汇率变动的因素有（ＡＢＣＤＥ）。16.汇率变化可能对（ＡＢＣＤＥ）产生影响。17.通常情况下，下列说法正确的有（ＡＤＥ）。A.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币升值D.一国通货膨胀率提高，其汇率下跌E.49在传统的利润方差计算中，保险公司在某些程度上可以决定的因素有（ABCD）A.保费B.责任准备金C.费用D.投资收益率

50.在传统的利润方差计算中，保险公司不能决定的因素有（CE）C.退保率E.死亡率

51.关于出险率的表述正确的有（ABCDE）

52.资金流量表主要由（BD）两部分组成B金融交易D机构部门53.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？（ABCDE）

54.资金流量核算采用复式记账方法，遵循（DE）估价标准。D.权责发生制记账原则，使用交易发生时的市场价格E.权责发生制记账原则，使用交易者双方商定的实际价格

55.目前，我国的金融风险主要是银行风险，这是由（ACD）三位一体的制度决定的。A.国家财政C.国有银行D.国有企业E.银行作用56.金融体系竞争力指标体系由（ABCE）4类要素共27项指标组成。资本注入会使本国货币升值18.下列说法正确的有（ＢＣＥ）。B.买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率 C.卖出价是风吹草动客户卖出外汇时使用的汇率E.买入价与卖出价是从银行的角度而言的19.关于现行人民汇率制度的说法正确的有（ＢＣＥ）。B.汇率水平高低是以市场供求关系为基础的 C.在银行间市场上，当市场波动幅度过大时，央行通过吞吐外汇干预市场，保持汇率稳定E.汇率有管理的单一的浮动汇率

20.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（ＡＤ）。A.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为D.售汇使用的汇率是卖出价21.下列说法正确的有（ＢＣ）。B.本币贬值不一定会使国际收支得到改善 C.|Ex+Em|>1时，本币贬值会使国际收支得到改善

22.国际收支包括（ＡＢＣＥ）A.出口收入B.进口支出C.资本项目支出E.经常性转移

23.按债务形式划分，外债可分为（ＡＢＤＥ）A.国际商业贷款B.外币债券D.贸易融资E.国际金融租赁

24.按优惠情况划分，外债可分为（ＡＢ）。A.硬贷款B.软贷款25.记入国际收支平衡表贷方的项目有（ＢＣＤ）B.商品出口C.接受的捐赠D.国外资产减少

26.记入国际收支平衡表借方的项目有（ＢＣＤ）B.服务收入C.对外提供援助D.国外资产增加

27.我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ＡＢＣＤＥ）28.我国的国际收支统计申报具有如下特点：（ＡＢＣ）。A.衽交易主体申报制B.通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅 C.定期申报和逐年时报相结合29.储备资产包括（ＡＢＣＤＥ）。

30.下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（BCE）B.中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）C.中国驻外使领馆工作人员及家属E.在中国境内依法成立的外商投资企事业31.国际收支统计的数据来源主要有（ＡＢＣＤＥ）

32.按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过（ＢＤＥ）基本战略获得。B.成本领先C.垄断经营E.目标集聚

33.国际商业贷款的种类主要有（ABCD）A.短期融资B.普通中长期贷款C.买方信贷D.循环贷款

34.商业银行最重要的功能有（ABCDE）

35.以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（BCE）B.现金C.存放中央银行的准备金E.存放同业款项

36.负债结构统计分析中重要的分类依据包括（ABCDE）37.银行负债成本主要包括（ABCDE）

38.关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是（ACDE）A.资产是按照流动性程度的高低排序的C.负债是按照偿还期的长短排序的D.资产＝负债＋所有者权益E.一年内到期的长期负债应划入流动负债项

39.隐藏酱的来源有（ＡＣ）A.银行资产负债表外项目B.法定准备金C.银行账面价值与市场价值的差距D.发行的可转换债券E.优先股40.威廉·安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为（ＡＣ）A.投资收益率C.财务杠杆收益率41.杜邦模型将ＲＯＥ分解为哪几个部分？（ＡＣＥ）A.ＰＭC.ＡＵ E.ＥＭ

42.下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（ＡＢＤ）A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感性系数大于１，市场利率上升D.有效持续缺口为负，市场利率上升

43.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是（ＡＢＥ）A.银行的规模是影响收益率的重要因素B.扔有更多收益资产的商业银行收益率会更高E.扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平的重要内容44.商业银行的经营面临的四大风险有（ＡＣＤＥ）A.环境风险C.管理风险D.交付风险E.财务风险45.环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有（ＡＢＣＥ）A.汇率和利率波动B.同业竞争C.宏观经济条件E.商业周期

46.银行的流动性需求在内容上主要包括（ＡＣ）A.存款户的提现需求C.贷款客户的贷款需求

47.现金流量相对净保费附加法的优点有（ABCE）A.更加客观和切合实际B.计算更加复杂C.充许计算利润的均值和方差E.研究的对象是总保费

48.在死亡险中，均衡净保费的计算可能需要的指标有（ABCE）A.折现率B.死亡率C.死亡赔付E.保险期间A.资本成本的大小B.资本市场效率的高低C.股票市场活力E.银行部门效率

57.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ABCD）实现的。A.提高储蓄B.提高投资总水平C.有效配置资金D.提高投资的边际收益率

58.股票市场活力竞争力的主要指标有（ABCDE）简答题

1．简述金融统计分析的基本任务。

金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计和理论研究、为金融调控机制实施提供客观和科学的依据。2．证券投资基金与股票和债券的差异。

证券投资基金与股票和债券的差异主要有以下几方面：1）投资者的地位不同。股票反映的是产权关系，债券反映的是债权和债务关系，而契约型证券投资基金反映的是信托关系。2）所筹资金的投资标的不同。股票和债券发行的目的是速效，所筹资金的投向主要是事业，而证券投资基金的投向是股票、债券等金融工具。3）它们的风险水平也不同。股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不确定性强，投资于股票的风险较大。债券具有事先规定的利率，到期可以还本付息，投资风险较小。基金主要投资于有价证券，而且其投资的灵活性很大，从而使基金的收益有可能高于债券，同时风险又小于股票。3．简述“一价定律”及购买力平价模型。一价定律的主要思想是指在自由贸易条件下，同一商品在世界各地的价格是一致的。购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式。绝对购买力平价理论认为，在某一时点上，两国货币之间的兑换比率取决于两国货币的购买力之比，模型是：e=Ｐａ/Ｐｂ,ｅ为直接标价法表示的汇率，Ｐａ为A国的一般物价水平，Ｐｂ为B国的一般物价水平。相对购买力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归为因于两个国家在这段时期中的物价水平或购买力的变化，模型是：ｅ1/ｅ0=（Ｐａ1/Ｐａ0）/（Ｐｂ1/Ｐｂ0），ｅ

1、ｅ0分别表示当期和基期的汇率，Ｐａ

1、Ｐａ0分别表示A国当期和基期的物价水平，Ｐｂ

1、Ｐｂ0分别表示B国当期和基期的物价水平。4．简述国际收支平衡表的主要内容。.国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具。它的主要项目内容有： １）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移； ２）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性金融资产的获得和出让以及金融性的资产和负债； ３）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支，直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权； ４）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡而设置的项目。

5．简述资金流量核算中的主要平衡关系。资金流量核算矩阵帐户的主要平衡关系有： 1）.储蓄、资本形成与金融资产、负债的平衡。用公式可表述为：总储蓄-资本形成总额+统计误差=形成的金融资产总额-形成的负债总额=净金融投资2）.金融资产和负债的平衡，即核算期内全社会通过某种金融工具形成的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量。3）.机构部门间及整体与国外之间的平衡，即核算期内各个机构部门及国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数量。

6．简述金融机构的基本分类和内容。金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。＊银行包括中央银行和存款机构。＊非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。7．为什么要编制货币概览和银行概览？ 货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力。货币概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计Ｍ0和Ｍ1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计Ｍ2

8．什么是股票市场的基本分析? 并简述其主要内容。基本分析是对影响股票市场的许多因素如宏观因素，产业和区域因素，公司因素等存在于股票市场之外的基本因素进行分析，分析它们对证券发行主体（公司）经营状况和发展前景的影响，进而分析它们对公司股票的市场价格的影响。分析最终目的是获得一特定股票或一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计。基本分析主要包括宏观经济因素分析，产业分析和公司分析。净国外资产的头寸缓慢增长或稳定不变。9．银行资产业务统计分析的主要内容 资产业务统计的主要内容有：20.评价外债偿还能力的两个标准是什么？衡量外债偿还能力的标１）各种货款发放、回收及余额统计分析；２）不良贷款情况分析；准主要有两个方面：一是生产能力，二是资源转换能力。所谓生产能３）各类资产的结构分析； ４）资产的利率敏感性分析；５）资产变力标准，是指拿出一部分国民收入偿还外债本息后不影响国民经济正动的趋势分析；６）市场占比分析；７）资产流动性分析等。常发展；所谓资源转换能力标准，是指用于偿还外债的部分国民收入10．简述借外债的经济效益。借外债的经济效益表现在以下几方面： 能否转换为外汇。１）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。２）21.以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系。技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系可以通过下面的力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技公式表现出来： GDP=C+G+I+X-M GAB=X-M+NY+NCT 术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本GNDY=C+G+I+CAB GNDY-C-G=S S=I+CAB S-I=CAB国人民的物质文化生活。３）就业：通过借外债增加国内的生产投入，S-I+NKT-NPNNA=CAB+NKT-NPNNA=NFI（NKT-NPNNA=国际收支开辟新行业，建立新企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不资本账户差额）C为私人消费支出；G为政府消费支出；I为国内总但提高了本国的就业率，而且提高了劳动力的素质。４）贸易：借外投资；S为总储蓄；X为货物和服务出口；M为货物和服务进口；NY债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。为国处净收入；GDP为国内生产总值；GNDY为国民可支配总收入；５）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领CAB为国际收支经常账户余额；NCT为经常转移净额；NKT为资本域的合作，增强债务国经营和管理国际酱的能力，最终有利于促进国转移净额；NPNNA为购买非生产、非金融资产的净额；NFI为国外投际间经济贸易合作的开展。资净额或相对世界其他地方的净贷款额/净借款额。11．简述货币与银行统计对基础数据的要求。货币与银行统计对基础22.简述资产结构分析中的主要分类标准。资产结构分析中的主要分数据的要求是： １）基础数据要完整；２）各金融机构单位报送基础类标准有：１）按贷款期限分类，分为长期贷款与短期贷款。２）按数据要及时；３）基础数据以提供数据为主，以提供流量数据为辅； ４）行业分类。３）按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。12．解释公司分析的涵义并简述其主要内容。公司分析就是针对上市公司的各方面情况进行分析，以解释它在股市上的表现，预测其变化发展的趋势。订包括公司基本素质分析和公司财务分析。基本素质分析主要是一个定性分析过程，分析的重点放在公司潜在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势和劣势分析。上市公司财务分析主要是财务业绩的比较分析，按照所选参照物的差别，可以分为纵向、横向和标准比较分析，目的是发现本公司的问题和查找差距；按照包括的财务数据范围可以分为个别分析法和综合分析法。13.简述货币与银行统计的主要目的。货币和银行统计的主要目的是：货币和银行统计作为从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的统计工具，它以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程，希望通过对货币善的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制来实现对整个经济进程的调控。14.简述货币与银行统计体系的特点 货币与银行统计体系的特点如下： １）货币与银行统计是总量核算。货币与银行统计体系能够提供一整套能有效用于货币活动分析的总量指标体系，生成各类口径的货币供应量指标及其他总量指标。２）利用资产负债表的形式进行核算３）货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调。４）具在国际可比性。５）货币与银行统计工作要求有较强的时效性。15.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。存款货币银行对非金融部门的债权主要包括发放的货款和投资。货款是存款货币银行最重要的资产业务，它虽然风险大，但利率较高，是金融机构向非金融机构提供信用的主要方式。货款业务种类很多，一般可做如下几类划分：按有否抵押品，可分为抵押贷款和信用贷款；按用途可分为工商业贷款、农业贷款和消费贷款等；按期限可将其分为短期贷款和长期贷款。前者是指期限不超过一年的贷款，后者是指期限在一年以上的贷款。16.简述套利组合所同时具备的三个特征。一般而言，组合必须同时具备以下三个特征：它是一个不需要投资者任何额外资金的组合；它对任何因素都没有敏感性，因为套得组合没有因素风险；套利组合的预期收益率必须是正值。17.简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是： １）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；２）投资者都有追求效用的最大化； ３）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；、４）收益是由一个因素模型产生。18.简述人民币汇率决定的综合模型的主要思想和表达式。人民币（对美元）均衡汇率的综合模型为： E1=ｅ0×（Rｂ/Rａ)×(Dｂ/Dａ)(Pｂ/Pａ)式中，E1是以直接标价法表示的当年人民币理论均衡汇率，ｅ0是以直接标价法表示的上一期人民币实际汇率，Rｂ、Rａ分别为当年美国和中国的利率水平，Dｂ、Dａ分别表示当年美国和中国国际收支与上期的比值，Rｂ、Rａ分别表示当年美国和中国的环比价格指数（指数应改为变化率）。从经济学弹性分析法的角度来分析，这一模型也恰好反映国际收支、利率和物价水平这三个主要影响因素的综合变动率与汇率变动率之间的关系。国际收支、利率这两个指标的变动与汇率变动的方向一致，物价总水平的变动与汇率变动的方向相反，弹性系数表明了汇率变动与三个指标同时变动的相对程度，出反映现实汇率比均衡汇率低估或高估的百分比，汇率弹性系数与上年现实汇率的乘积，则为当期的均衡汇率。19.简述债务周期的五个阶段。债务周期的五个阶段如下：第一阶段是不成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差，利息支付净流出，净资本流入，债务上升； 第二阶段是成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差下降，债务按递减速度上升；第三阶段是债务减少，贸易顺差，利息支付的净流出减少，净资本流出，净外债下降；第四阶段是不成熟的债权人，其特点是贸易顺差下降，再转为逆差，利息支付的净流出转为流入，资本流出速度下降，外国资产的净积累；第五阶段是成熟的债权人，贸易逆差，利息支付的净流入，净资本流量减少，押贷款和票据贴现等。４）按其他分类标准。23.简述影响商业银行收益率的主要因素。影响银行收益率的主要因素有：１）规模变动对收效的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。２）存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分析集中于银行资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。３）雇员生产率水平。盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。４）扩展手续费收入。５）利率变动。６）存款和贷款业务的增长。24.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则。25.简要介绍《国际竞争力年鉴》。《国际竞争力年鉴》是瑞士国际管理开发学院（IMD）编制的用于公布其课题竞争力的报告。自20世纪80年代末开始编制，已成为世界上最负盛名的国际竞争力研究报告之一，是各国政界、经济界领袖审时度势、制定决策的重要参考物。1999年国际竞争力参评国家有47个，评价指标有288项，包括硬数据指标182项，软数据指标106项，按8大竞争要素归类。26.简述金融体系竞争力指标体系产生的理论思想。一个完整的金融体系由资本市场和货币市场构成。金融体系的竞争力强弱取决于这两个市场和货币市场的运行状况。有竞争力的金融体系表现为在资本市场上市场机制特别是利率机制和汇率机制的有效运行，多种层次的金融机构并存的有序竞争，金融体系的国际化和一体化程度较高；在货币市场上银行金融活动是开放的、透明的，政府对金融活动的干预是适度和有效的。一个国家或地区的金融体系如果具有竞争力，其金融体系必然是健全的，由发育良好的、国际化和一体化程度相当高的金融部门组成的，健全的金融体系带来金融市场的高效率，促进经济发展，并进一步提高整个金融体系的国际竞争力。27.简述资本转移与经常转移的区别。资本转移的特征是：１）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免２）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。29.简述金融体系竞争力的四大要素的作用。金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票市场活力和银行部门效率4类要素共27项指标组成。其中前三类指标主要反映资本市场运行状况，资本成本竞争力反映资本市场对经济增长的支持大小；资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量，而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和未来的活力，这三个要素竞争力综合起来可以评价一个国家或地区资本市场对经济发展的作用和资本市场的国际化、一体化竞争实力。第4类指标主要是通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力。31.简述金融统计分析工作方法。金融统计分析工作方法是实际分析应用过程一般方法的归纳。主要步骤如下：1）确定分析对象和主要目的；2）初步调研； 3）设计分析体系；4）所用统计资料的搜集、整理和计算；5）研究分析报告32.简述利率平价模型的主要思想和表达式。利率平价模型是关于远期汇率的决定和变化的理论，其基本理论是远期与即期的差价等于两国利率之差，利率较低国家货币的远期差价必将升水，利率较高的国家的远期汇率必贴水，利率平价模型的基本的表达式是：r-r*=·Ee¸r代表以本币计价的资产收益率，r*代表以外币计价的相似资产的收益

率，·Ee表示一段时间内本国货币贬值或外国货币升值的比率。它表明本国利率高于（或低于）外国利率的差额等于本国货币的预期贬值（或升值）的幅度。

33.简述资金流量表中国内金融资产负债差额与国外金融资产负债差额相等的经济含义。资金流量表中，国内形成的金融资产与负债的差额，等于国外形成的金融资本与负债的差额。如果这个差额为正，表明国内资金盈余，盈余的部分流出到国外；如果这个差额为负，表明国内的资金不足，国外的资金流入到国内。

（四）.计算分析题

于B银行.这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的原因.6．某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从1997年1月份至1998年12月份，Y表示储蓄存款额，T为时间，从1998年1月份开始依次取1，2,„„，经计算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2 t＝4900，∑y=148785

6。试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年1～3月份储蓄存款额。解：根据公式：b=（n∑ty-∑t∑y）/（n∑t 2-（∑t）2）1.下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因。1994年到1999年我国储蓄存款 年份 储蓄存款（亿元）1994 21519 1995 29662 1996 38520 1997 46280 1998 53408 1999 59622解：1.如下表，计算出储蓄存款的发展速度和增长速度。储蓄存款发展速度和增长速度计算表年份 储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度（%）储蓄存款增长速度（%）1994 21 519----------1995 29 662 138 381996 38 520 130 301997 46 280 120 201998 53 408 115 15 199959 62211212 画出储蓄存款增长速度的时序图：（%）储蓄存款增长速度时序图(指导书P104页)由图和表中可以看出，1994-1999年我国居民储蓄存款问题是逐年增加的（这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关），介是增长速度却是逐年下降的，出现这种趋势的主要原因有： 1）由于经济增长速度的下降，居民的收入明显下降；2）自1996年以来储蓄存款利率连续8次下调，储蓄资产的收益明显下降；3）安全性很高的国债，由于其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；4）股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益率，出分流了大量的储蓄资金；5）1999年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。

2．某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。货币 买入 买出 GBP/USD 1.5075 1.5083USD/GPY 106.55 106.65 USD/CHF 1.2090 1.2105 USD/DEM 1.4856 1.4861 USD/FRF 5.1055 5.1075 USD/NLG 1.66421.6652（1）一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5万美元可兑 换成多少本国货币?（2）一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币?（3）本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑?（4）一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币?（5）某客户卖出日元1000万，可得多少美元？解：1）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.4856，客户可得到74 280德国马克；2）客户买入美元，银行出售美元，标价为5.1075，需支付本币153 225法国法郎；3）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.5083，客户可得到1 657 495英镑；4）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.6642，客户可得到16 642荷兰盾；5）客户买入美元，银行卖出美元，标价为106.65，客户可得到93 764.65美元。

3．日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。解：日元对美元汇率的变化幅度：（122.05/105.69-1）×100%=15.48%，即日元对美元升值15.45%；美元对日元汇率的变化幅度：（105.69/122.05-1）×100%=-13.4%，即美元对日元贬值13.4% 日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而 会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。

4．利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。货币名称 基期 报告期双边 美元 830.12 829.24日元 7.75 7.55 英镑 126.80 1279.52 港币 107.83 108.12 德国马克 405.22 400.12 法国法郎 121.13 119.91

解：1）综合汇率变动率是根据一国货币和其他国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重或各国在世界贸易中所占的比重作为权数，加权计算出的汇率变动率。2）计算人民币对各个外币的变动率：在直接标价法下，本币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率-1）×100% 对美元：（830.12/829.24-1）×100%=0.11%，即人民币对美元升值0.11%； 对日元：（7.75/7.55-1）×100%=2.64%，即人民币对日元升值2.64%； 对英镑：（1 260.80/1 279.52-1）×100%=-1.46%，即人了币对英镑贬值1.46%； 对港币：（107.83/108.12-1）×100%=-0.27%，即人民币对港币贬值0.27%； 对德国马克：（405.22/400.12-1）×100%=1.27%，即人民币对美元升值1.27%； 对法国法郎：（121.13/119.91-1）×100%=1.02%，即人民币对美元升值1.02%。3）以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：（0.11%×20%）+（2.64%+25%）+（-1.46%×15%）+（-0.27%×20%）+（1.27%×10%）+（1.02%×10%）=0.64% 因此，从总体上看，人民币升值了0.64%

5．对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。

解:A银行初期收益为:10%×0.5+8%×0.5=9%B银行初期收益为:10%×0.7+8%×0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为:A银行初期收益为:5%×0.5+8%×0.5=6.5% B银行初期收益为:5%×0.5+8%×0.5=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行,利率变化使A银行收效率下降2.5%,使B银行下降3.5%,从而使得A银行的收益率高a=∑y/ n-b×∑t/ n 计算有：b=（24×1 943 129-300×148 785.6）/（24×4 900-300×300）=72.44a=148 785.6/24-72.44× 300/24=5 293.9从而，回归方程为：y=5 293.9+72.44tt分别取25、26、27，可计算得到1999年1月至3月份储蓄存 款余额预测值分别是：7 104.9、7 177.34、7 249.78。

7.某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000 万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同 时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另 外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托 管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负 债、基金总净值、基金单位净值。解：1）基金总资产：8 400+15×3 000+20×2 000+15×2 500+88000=294 500（万元）2）基金总负债：300+80=380（万元）3）基金总净值：294 500-380=294 120（万元）4）基金单位净值：294 120/300 000=0.9804（元）

8.已知某非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年 该部门的可支配收入为7069.8亿元。请根据表1给出的非金融 企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。表1某非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元数额 资金来源 1.企业可支配收入 7069.8 2.从其他部门借入（1）从金融机构净借入（2）从证券市场净借入（3）从国外净借入 7081.9 4378.794.62608.6 统计误差 146.5 解：计算如下分析表： 非金融企业部门的资金筹集数额（亿元）结构（%）资金运用 实物投资 14 298.2 100资金来源 企业可支配收入7 069.8 49从其他部门借入 从金融机构净借入 从证券市场 净借入从国外净借 入7 081.9 4 378.7 94.6 2 608.6 5031018统计误差 146.5 1.0从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金有49%来源于企 业自有资金，有50%从其他部门借入。在从其他部门借入的部分 中，以从金融机构借入为主，占31%；其次从国外借入，占18%。证券市场对促进企业融资的作用非常有限。

9.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列： 月份98．10 98．11 98．12 99．01 99．02 贷款余额11510.7 ？ ？ 11777.9 11860.2增长率-----0.75%0.36其中增长率是指当月的增长率,如98.11下的0.75%是指11月份的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测 6月份的增长率,并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。解：完整的表格如下所示： 月份1998.11 1998.12 1999.01 19贷款余额 11 510.7 11 597.2 11 735.6 11 777.9 11 增长率-----0.75% 1.19% 0.36% 0 根据三阶移动平均法，6月份的增长率为（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06%，从而6月份贷款余额预测值为：12 240.4×（1+1.06%）=12 370.1（亿元）

10．某国某年末外债余额254亿美元，当年偿还外债本息额178 亿美元，国内生产总值3989亿美元，商品劳务出口收入899亿 美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务 状况。解:负债率=外债余额/国内生产总值×100%=254/3 989× 100%=6.4%,该指标低于国际通用的20%的标准.债务率=外债余额/外汇总收入×100%=254/899× 100%=28.25%,该指标低于国际通用的100%的标准.偿债率=年偿还外债本息/外汇总收入×100%=178/899× 100%=19.20%,该指标低于国际通用的20%的标准.由以上计算可以看到,该国的各项指标均低于国际标准,不会引 起债务问题.11.日元对美元汇率由106.57变为131.12，试计算日元与美元 汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。

解:日元对美元汇率的变化幅度:=(旧汇率/新汇率-1)×100%=(106.57/131.12-1)×100%=-18.72%即日元对美元贬值-18.72%美元对日元汇率的变化幅度:=(新汇率/旧汇率-1)×100%=(131.12/106.57-1)×100%=23.04%即美元对日元升值23.04% 日元贬值有利于日本商品出口,不利于外国商品进口,因而会扩大贸易顺差或减少贸易逆差.12.要求：（1）计 算债券A的投资价值；（2）计算债券B的投资价值；（3）计算债券C的投资价值；（4）计算债券D的投资价值；（5）比较分析4 种债券的投资价值。解：债券A的投资价值为： PA=Mi∑{1/（1+r）t}+M/（1+ r）n=1 000×8%×∑1/（1+0.08）t+1 000/1.08 3=206.1678+1 000/1.083=1 000（元）（其中t=3）债券B的投资价值为： PB= Mi∑（1+ǐ）t-1/（1+r）t +M/（1+ r）n=1 000×4%×∑（1+0.04）t-1/（1+0.08）t +1 000/1.08 3=107.0467+1 000/10.83=900.8789（元）（其中t=3）由R=（1+r）q-1，R=0.08得到债券C的每次计算折算率为r=0.03923，从而，债券C的投资价值为： PC= Mi∑{1/（1+r）t}+M/（1+ r）n=1 000×0.04×∑1/（1+0.03923）t+1 000/1.08 3=275.1943+1 000/1.08 3=1036.027（元）（其中t=6）由R=（1+r）q-1，R=0.08得到债券D的每次计算折算率为r=0.03923，从而，债券D的投资价值为： PD= Mi∑（1+ǐ）t-1/（1+r）t +M/（1+ r）n=1 000×0.02×∑（1+0.02）t-1/（1.03923）t+1 000/1.08 3=110.2584+1 000/1.08 3=904.0907

（元）（其中t=6）由上面的比较可以得到：四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B。

13.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。行别 本期余额（亿）比上月新增额（亿）比上月增长率（%）

解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15 941.2/102 761.64=15.51% 在五大商业银行中占比：15 941.27/69 473.04=22.9% D行在五大商业银行中位居第二，仅次于A行，但差距较大。从余额上看与B行的差距很小，受到B行的较大挑战。从新增占比来看，新增额占五大商业银行的新增额的206.11/841.26=24.5%，大于余额占比，市场份额在提高。但这是由于A行的份额大幅下降所致。本行份额曙双在睛B行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。从发展速度上看，D行存款增长率低于C行和B行，仅大于A行14.某国某年上半年的国际收支状况是：贸易帐户差额为顺差453亿美元，劳务帐户差额为逆差192亿美元，单方转移帐户为顺差76亿美元，20%的标准。债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标低于国际通用的100%的标准。偿债率=年偿还外债本息/外汇总收入=32%，该指标高于国际通用的20%的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。

19证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。解:1)基金总资产：7 600+20×4 000+25×1 000+30×1 500+77 000=234 600（万元）2）基金总负债：200+70=270（万元）3）基金总净值：234 600-270=234 330（万元）4）基金单位净值：234 330/250 000=0.9373（元）

长期资本帐户差额为逆差96亿美元，短期资本帐户差额为顺差63亿美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。解:经常账户差额:453-192+76=337亿美元,为顺差337亿美元.综合差额:337-96+63=304亿美元,为顺差304亿美元.该国国际收支总体状况是顺差,且主要是由经常账户顺差引起的.该国外汇市场上,外汇供大于求,外汇贬值,本币升值.15．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是： 净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数 下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向： 销售净利润率的影响=（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘数 =（18.83%-17.62%）×0.80×2.37=2.29% 总资本周转率的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率-基期总资本周转率）×基期权益乘数=18.83%×（1.12-0.80）×2.37=14.28% 权益乘数的影响=报告期销售净利润×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=18.83%×1.12×（2.06-2.37）=-6.54% 净资本收益率的变化=报告期净资本收益率-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03% 综合以上分析可以看到：X公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资 产收益率提高了2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加 快，使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下 降，使得净资产收益率下降了6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。

16下表中的数据取自某资金流量表中的国内合计栏。当年的GDP是46759.4亿元。0 6.4 52.7 41.1 7.2 0.6-2.9-0.8 3.0 47.8 3.0 25.2 19.6 1.5 0.3-1.4-0.4 1.4

根据分析表提供的有关金融交易流量的结构数据，可得出金融资产流量的结构特点： 1）银行提供的金融工具占全部金融工具总流量的94%。在8种金融交易中，由银行提供的金融工具主要有存款和贷款。存款和贷款在金融工具总流量中的比重分别为53%和41%，二者合计为94%。2）证券市场提供的金融工具占全部金融工具的总流量的7%。3）广义流动性占全部金融工具总流量的47%。广义流动性由通货和构成，通货和存款占全部金融工具的比重分别为6%和41%，两者合计为47%。4）保险占全部金融工具总流量的0.6%。5）对国外的债权占全部金融工具总流量的1.4%。

17根据下面连续两年的货币当局资产负债表，分析中央银行货币政策的特点。

解：货币当局资产负债分析表单位：亿元1993 1994 比上年增加 增量结构（%）资产 13 675.717 588.2 3 913 100 1.国外资产 1）外汇 2）黄金 3）国际金融机构 1 549.5 1 431.8 12.0 105.74 451.3 4 263.9 12.0 175.4 2 902 2 832 0 70 747202 2.对政府的债权 1 582.71 687.7 105 33.对存款货币银行债权 9 609.5 10 451.0 841.5 224.对非货币金融机构债权251.7 269.9 18 05.对非金融部门债权682.3 728.3 46 1负债 13 675.717 588.2 3 913 1001.储备货币 1）发行货币 2）对金融机构负债 3）非金融机构存款 13 147.0 6 314.2 5541.11291.717 217.8 6 242.4 7 468.3 3 507.1 4 071-71.8 1 927.2 2 215 104-249572.债券 0.0 0.00 0 0 3.政府存款 473.4 833.3 360 94.自有资金 310.3 265.7-46-15.其他（净）-255-728.6-474-12 从分析表中可看出，1994年货币当局的基础货币（储备货币）比1993年增加了4 071亿元。在增加的4 071亿元中，发行货币减少了71.8亿元，占全部增量的-2%；对金融机构负债增加1 927.2亿元，占全部增量的49%；非金融机构负债增加2 215亿元，占全部增量的57%。1994年中央银行总资产增加3 913亿元。中央银行通过其中的两项操作放出基础货币：一是大量增加外汇资产。增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币。1994年货币当局资产增加2 832亿元，占全部资产增量的72%。二是增加对存款货币银行的债权，即增加货币当局对存款货币银行的贷款，促进存款货币银行扩张信用。1994年货币当局对存款货币银行的债权增加了841.5亿元，占全部资产增量的22%.18某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。

解：负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的20两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两 个回归方程： 第一只：r=0.030+1.5rm 第二只：r=0.034+1.1 rm并且有E（rm）=0.020，δ2 m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。

解:第一只股票的期望收益为:E(r)=0.030+1.5×0.020=0.06第二只股票的期望收益为:E(r)=0.034+1.1×0.020=0.056由于第一只股票的期望收益高,所以投资于第一只股票的收益要 大于第二只股票.相应地,第一只股票的收益序列方差大于第二 只股票(0.0081>0.0072),即第一只股票的风险较大.从两只股票 的Bδ2=1.5×1.5×0.0025=0.0056,占该股票全部风险的 69.14%(即0.0056/0.0081×100%),而第二只股票有Bδ2=1.1× 1.1×0.0025=0.0030,仅占总风险的41.67%(即0.0030/0.0072× 100%).21两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表，试比较两 基金管理人经营水平的优劣。月份 1999.1 1999.2 1999.3 1999.4 1999.5 1999.619基金A 1.0123 1.0134 1.0145 1.0278 1.0280 1.03151.基金B 1.0130 1.0145 1.0130 1.0258 1.0220 1.03251.解：1）两基金的单位资产净值增长率为：基金A：（1.0320/1.0123）-1=19.46%；基金B：（1.0350/1.0130）-1=21.72%２）两基金资产音乐会的标准差为：基金A：0.008943 ；基金B： 0.009233３）两基金单位资产报酬率为：基金A：0.1946/0.008943=21.76 ； 基金B：0.2172/0.009233=23.52故基金B的管理水平优于基金A。

22国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为逆差583亿美元，劳务账户差额为顺差227亿美元，单方转移账户为顺差104亿美元，长期资本账户差额为顺差196亿美元，短期资本账户差额为逆差63亿美元。请计算该国国际收支的经济账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。

解：经常账户差额为逆差252亿美元；综合差额为逆差119亿美元。该国国际收支总体状况是逆差，且主要是由经常账户逆差引起的。

篇2：金融统计分析论文

第一章 金融统计分析的基本问题 1.我国金融统计体系的内容。2.经济统计分析的主要方法。3.数量经济分析的主要方法。

第二章 货币与银行统计分析 1.货币与银行统计的特点。2.货币与银行统计的一般结构。3.中国货币与银行的统计结构。4.M0、M1、M2的构成。5.国内常住法人单位的构成。6.金融机构部门的构成。7.货币当局资产业务的构成。8.货币当局负债业务的构成。9.货币乘数统计分析方法。

第三章 证券市场统计分析

1.股票市场宏观经济因素分析的内容。2.股票市场产业分析的内容。3.股票的风险构成。

4.股票收益与风险的关系。5.债券的基本价值评估。

第四章 外汇市场与汇率统计分析 1.外汇的概念。2.汇率的标价方法。3.汇率变动的计算。4.购买力评价理论。5.利率评价理论。

6.汇率变动对出口的影响。7.汇率变动对国内物价的影响。8.综合汇率变动率的计算。第五章 国际收支统计分析 1.国际收支的概念。

2.国际收支平衡表的构成。3.国际收支状况分析方法。

4.中国现行的国际收支统计申报体系。5.债务偿还比率与偿债能力。6.外债的主要分类。

第六章 商业银行统计分析

1.商业银行的资产业务统计分析方法。2.商业银行的资产业务统计分析方法。3.商业银行的收益统计分析方法。4.银行资产风险识别统计分析。5.银行竞争力指标体系的构成。

第七章 保险运营统计分析 1.年金的基本概念和计算。2.保费的计算方法。

3.保险责任准备金的意义。4.现金偿付能力的分析。

第八章 资金流量统计分析 1.资金流量表的概念。

2.资金流量核算和国民资产负债账户的关系。3.资金流量核算的原则。

4.运用资金流量表进行金融机构分析。5.运用资金流量表进行社会融资活动分析。

篇3：金融统计分析论文

一、异化与金融异化

“异化”是自然科学、哲学、社会科学、经济学等领域的一个重要概念。从自然科学角度看, “异化作用”是生物新陈代谢的一个方面, 是指生物的分解代谢, 是生物体将体内的大分子转化为小分子并释放出能量的过程。从哲学意义上说, “异化”是指主体发展到了一定阶段分裂出自己的对立面, 从而成为异己的、支配和统治自身的力量。经济学领域的“异化”概念源自于哲学领域的“异化”思想, 马克思将之演变成为具有特定意义的经济学概念——“异化劳动”。马克思认为, “异化”是人的生产及其产品反过来统治人的一种社会现象。劳动所生产的对象, 即劳动的产品, 作为不依赖于生产者的力量, 同劳动相对立。

金融异化概念来源于马克思“异化劳动”的思想。姜旭朝和胡斌 (2000) 认为, 金融异化是指金融业和金融活动背离为经济活动服务, 而有自我膨胀的畸形发展现象;王凤容 (2002) 认为, 金融异化是指在经济金融化条件下, 金融失去它在本义上作为经济发展和服务经济的手段功能, 在逐渐游离出生产、服务等经济活动, 形成相对独立的虚拟经济形态基础上出现的功能变异;陆晓明 (2008) 认为, “金融产品异化”是指金融机构自己精心设计、创造、培育出来, 以规避风险和带来利润最大化为目标的金融产品最后偏离了预定轨道, 背叛了其创造者, 成为其创造者和使用者无法真正认识, 也无法完全控制的异化之物, 并最终发展到危及其创造者和使用者乃至整个金融市场。

从上面的分析可以看出, 金融异化与金融功能, 即金融与经济的关系密切相关。金融的初始目的和最终目的是促进经济的发展, 任何与经济发展相悖的金融产品以及金融活动都可以称之为金融异化。它可以包括金融机构 (市场) 的异化、金融产品的异化、金融机构 (市场) 行为的异化以及金融环境 (主要是指评级机构) 的异化等方面。

二、金融异化的宏观背景及微观基础

金融异化的产生具有其独特的宏观背景和微观基础。金融经济、金融独立性的增强以及金融自由化和金融全球化为金融异化的产生提供了现实条件;金融主体依据信息优势和特殊地位追求自身利益最大化是金融异化形成的微观基础。

(一) 金融异化的宏观背景

1. 商品经济向货币经济的转化以及货币经济向金融经济的转变是金融异化产生的经济背景。

在商品经济、货币经济和金融经济的条件下, 经济运行的方式是不同的, 货币和金融所发挥的作用也不一样。从货币角度看, 经济的运行方式经过了“实物———货币———实物”向“货币———实物 (服务) ———货币”的转化, 货币从实物产品中分离出来, 形成了独立形态和市场, 而且其运行的轨迹与实物呈现出一种发散型的偏离态势 (白钦先, 徐爱田, 2004) 。从金融功能角度看, 从单一的交换媒介、价值尺度等单一功能发展成为资源配置、信息传递、宏观调控、规避风险的多重功能。金融成为经济的核心, 成为资源配置的主要方式。

2. 金融相对独立性的增强是金融异化产生的必要条件。

金融独立性是金融对经济的相对独立, 金融相对独立性的增强是金融自我发展的一种状态和必然趋势。金融发展一方面是物质生产和交换从低级阶段向高级阶段发展的结果, 另一方面也是货币、资本信用化和信用膨胀的结果。在金融发展的过程中, 货币资金与实体资本运动的脱节, 逐渐从生产、服务活动中游离出来, 成为只在金融市场上运营和牟利的纯金融资产, 虚拟资产不再是跟随在实体资本之后的“影子”, 开始有了自己独立的运行空间和运行规律, 形成了一个相对独立的虚拟经济形态。这种金融独立性在实践中不断地得到强化, 进而发生金融异化现象。

3. 金融自由化和金融全球化是金融异化产生的现实条件。

金融自由化是相对于金融抑制和金融深化而言的, 来源于20世纪70年代麦金农和肖提出的“金融深化”理论。金融自由化导致政府放弃了对金融市场和金融体系的干预, 放开了利率、汇率、信贷以及资本账户的管制, 消除了金融业的金融壁垒, 银行业逐步实现内部自律管理。从金融产品角度看, 金融自由化通过鼓励金融产品创新使金融产品的异化成为可能;从金融主体行为的角度看, 金融自由化使金融主体处于一种较少管制的状态, 使金融主体行为异化成为可能。同时, 金融自由化基础之上的金融全球化不仅增加了金融产品的数量, 也使原有金融业务的领域更广, 为全球范围内的金融异化敞开了大门。此外, 金融全球化是有等级之分的, 美国的金融体系支配着其他国家的金融体系, 这使美国通过金融异化剥夺他国的财富成为可能。

(二) 金融异化的微观基础

1. 金融主体 (特别是金融机构) 对利益最大化的追求是金融异化的根本动因。

金融在资源配置中占主导地位, 金融主体 (特别是金融机构) 既可以通过增加每一笔金融业务的利润来增加收入, 也可以通过扩大业务范围、增加金融产品的数量来增加收入。金融中介的每一笔利润是从资金使用者收取的报酬与对资金来源者的支付之间的差额, 所以金融中介会尽可能地增加从资金使用者处获得的报酬而减少对资金来源者的支付, 这导致金融资本的积累高于产业资本的积累, 产生“金融中介的行为异化”;利益最大化的追求导致金融主体存在增加金融产品 (工具) 的动机, 而不管该金融产品是否符合促进经济发展的原始目的, 导致“金融产品异化”的产生。此外, 金融异化存在着自我强化机制, 具有自身繁殖的特点。

2. 信息不对称是金融异化的重要条件。

减少信息不对称曾经是金融中介产生的原因之一, 但是在金融经济的条件下, 信息不对称问题却突出地表现出来。一方面, 金融创新导致金融产品 (工具) 设计的复杂化、隐蔽化, 金融链条逐渐变长, 信息不对称问题更加突出;另一方面, 投资者对金融中介专业技术的盲目信任或者“搭便车”问题对金融中介监督的弱化导致投资者搜集信息的欲望不强。这使在资源配置中处于主导地位的金融中介有能力利用其信息优势为实现自身利益最大化而进行金融异化。

三、金融异化与金融危机的成因

从上面的分析可以看出, 在金融异化的形成过程中导致金融危机的因素就已经开始孕育。下面, 笔者从金融异化导致金融创新过度、金融脆弱性和金融虚拟性增强等角度对金融危机的成因进行分析。

(一) 金融异化引发金融创新过度

以个体利益最大化为目标的金融异化的结果之一就是过度的金融创新。在市场和监管者普遍高估创新产品的利而忽视其弊的条件下, 金融创新不断涌现, 导致金融创新过度。首先, 金融创新过度导致金融监管的“真空化”, 金融监管改革的速度无法跟上金融创新的速度, 大量的金融风险在监管之外;其次, 金融创新过度导致金融产品的高杠杆化, 随着金融链条的不断衍生, 高杠杆化导致金融的系统性风险增强;最后, 金融主体对于金融创新产品使用的“异化”使金融风险加剧。例如, 为规避汇率风险而创造出来的汇率期货、期权合约沦为投机者制造风险的工具。

(二) 金融异化导致金融虚拟性加剧

金融虚拟性是指金融尤其是金融工具与金融工具的运动所表现出的超越于实体经济合理界限的规范性、本质性特征或者状态, 其主要表现为不断创新的金融工具与实物资产的联系日益疏远, 金融工具的市场价值超越于其作为权益凭证所代表的实体价值和金融工具交易所导致的金融部门相对独立于实体经济的运动特征 (白钦先, 常海中, 2008) 。金融异化具有鼓励分配性努力、压制生产性努力的制度倾向, 导致金融市场吸收了过多的社会经济资源, 大量的金融资源只在封闭的金融领域内运作, 这无疑会导致金融与实体经济的联系越来越少, 金融虚拟性加剧, 金融泡沫逐步形成, 金融泡沫的破裂导致金融危机的发生。

(三) 金融异化导致金融脆弱性增加

金融脆弱性根源于明斯基的金融脆弱性假说, 是指金融制度、结构出现非均衡而导致风险积累以及金融体系丧失部分或全部功能的金融状态。金融脆弱性理论认为, 金融体系本身是不稳定的, 具有内在的脆弱性, 因而金融风险是普遍存在的, 金融危机是不可避免的。一方面, 金融异化使金融中介的业务范围渗透到金融市场领域, 由于金融市场资产价格的敏感性和易动性, 金融产品本身的价值存在巨大不稳定性, 这给金融产品的持有者带来风险;另一方面, 金融异化导致资金从真正的资金盈余者向真正的资金短缺者的配置链条过长, 在金融产品高杠杆性的条件下, 金融脆弱性加剧。此外, 金融自由化引发的金融机构业务的“异化”也会导致其自身金融脆弱性的增加。例如, 以保险为主营业务的AIG (美国国际集团) 将大量的资产投资于资本市场, 在次贷危机来临时, 这种金融异化导致其濒临破产。

篇4：金融统计分析论文

摘 要 金融危机的爆发，都是对一国金融机构以及金融监管规则和体系的考验。随着世界经济全球化、金融机构跨国混业经营和本国金融市场对外开放的深化，金融机构通过多样化收益的手段提高产品的竞争能力，以多样化收益为目的的交叉组合产品，在全球范围内将导致风险集聚，增加系统风险，并提高风险监管的成本。促使监管部门担心风险将向银行业迁徙。本文涉及金融学，金融统计学，金融监管和规制等领域，主要运用文献分析法，比较分析法进行研究。

关键词 金融危机 金融统计 金融监管

2008年，由于美国爆发大规模“次贷危机”所引发的金融危机的影响范围通过贸易渠道和国际资本流动迅速扩大到全球。在部分国家，危机甚至由虚拟的金融领域开始扩散到实体经济，导致实体经济发展减速，停滞甚至倒退。针对金融危机的“传染性”，国际货币基金组织期望通过在全球范围内推动“金融部门评估规划”计划，提高全球金融体系的抗风险能力，降低金融危机发生的可能性。

近年来，我国步入经济转型后的高速发展期，金融安全对经济稳定持续发展至关重要。在世界经济全球化和我国实施对外开放政策的条件下，如何维护国家的金融安全，提高我国金融机构服务质量，加强我国资本资源配置已经提升成为我国的战略决策高度。

一、商业银行的经营模式和稳健统计

商业银行的经营收益与风险息息相关，就机会成本来说，银行的获益手段是赚取闲置资本的机会成本差额。而在获取最大差额的同时也存在着损失风险，也就是说商业银行是以“经营机会成本风险”为其盈利的基本手段。商业银行为了保证稳健经营同时获取最大利润，需要合理控制银行面临的各类风险。为此，银行对其经营数据进行分析降低银行风险发生的几率。随着银行业和统计学术研究发展，两者的融合逐渐形成金融统计这一学科。银行进行金融数据统计研究也成为商业银行的常规工作之一。纵观国际金融历史的变迁和金融产业的发展过程，商业银行的管理经历了以下过程。

（一）资产管理模式阶段

在20世纪60年代前，可以归结为资产管理模式。商业银行的负债基本取决于客户的存款意愿，加上金融市场发达程度有限，只能相对被动的接受负债。而银行利润的主要来源——资产业务，其主动权却掌握在银行手中。所以，这段时期商业银行经营管理的重点放在资产业务。

（二）负债管理模式阶段

进入20世纪60年代以后，世界各国经济发展进入高速增长的繁荣期，社会急需通过银行渠道获得更多的资金。面临资金相对不足的极大压力，商业银行开始开拓新的资金来源。商业银行由被动负债向主动负债方式转变，负债规模的扩大加剧商业银行的经营风险，银行管理重点转向负债，形成负债风险管理模式。

（三）资产负债管理模式阶段

20世纪70年代，随着布雷顿森林体系瓦解，开始实施浮动汇率，汇率变动幅度加大。受1973年石油危机影响，导致西方国家通货膨胀，利率波动也变得剧烈。单靠资产管理或单靠负债管理都难以保证商业银行安全性、流动性和盈利性的均衡。银行经营管理的观念逐渐改变，由负债管理转向资产负债综合管理。

（四）资本金管理模式阶段

20世纪80年代之后，随着银行业竞争加剧，存贷利差变窄，金融衍生工具广泛使用，国际资本交换频繁，使银行面临风险复杂多样化。资产负债的形式繁多，银行的金融稳健统计指标变得复杂多变，增加了统计分析的功能工作负担，对风险的控制收效提高有限。在这种情况下，商业银行的管理模式经历“资产管理”、“负债管理”以及“資产负债管理”后，已经全面向“资本金管理”迈进。

银行的金融稳健统计是银行进行内部风险控制的有效手段，也是银行抵御外部风险的的信息来源，可以说是金融监管的实现手段。

二、《巴塞尔协议》产生和发展

（一）《巴塞尔协议》产生及近期发展

为使国际活跃银行有一个公平竞争的环境，十国集团于1975年在国际结算银行瑞士总部建立巴塞尔委员会，专门研究对国际活跃银行的监管问题。其主要任务是为成员国中的跨国银行制定一个可以衡量资本充足性并且建立最低资本充足要求共同统计标准，建立国际通用的金融稳健统计框架。

1．1988年《巴塞尔资本协议》

1988年发布的《巴塞尔资本协议》首先提出资本充足比率指标，用于衡量银行的资本充足性，并详细说明资本的定义以及指标的计算方法。

《巴塞尔协议》结合当时国际银行的经营资本金需求标准，确定资本对风险加权资产的目标标准比率为8％（即资本充足比率），其中核心资本至少应达到4％。为商业银行提供银行负荷经营提供了稳健的资本金参照标准。

2．2004年《巴塞尔新资本协议》

进入20世纪90年代中后期，亚洲金融危机，巴林银行倒闭等一系列商业银行危机都在昭示，损失不是由单一风险造成，而是由信用风险，市场风险，操作风险等交织而成。于是，巴塞尔委员会在2004年公布《巴塞尔新资本协议》，由单一的资本充足约束，转向商业银行最低资本要求，监管部门检查和市场纪律约束三方面的共同约束，形成现代金融监管中的“三大支柱”。

（二）金融危机过程及《巴塞尔新资本协议》修改

1．金融危机始末和原因分析

本世纪初的“华尔街海啸”，是从2007年开始浮现的新一轮金融危机。自美国2006年“次级房屋信贷危机”发生后，国内投资者开始对基于美国房地产的证券化资产升值潜力失去信心，进而引发美国的流动性危机。而美国不动产证券化资产通过美国大型跨国金融集团以各种各样的金融衍生工具形式对外销售，金融危机通过国际资本流通传递到购买证券化资产的国家。美国的金融衍生品工具的创新使得金融交易的每一个交易环节上的杠杆比率比上一次更高，需要的保证金越少，进而风险被急剧的放大。在各国对金融安全维护过程中，由于有高杠杆效应的驱动，累积了巨大的风险，负债与资本金比例严重失调。即使多国中央银行多次大规模的调整利率和不断地向金融市场注入巨额资本，也没能阻止这场全球金融危机的蔓延。“次贷危机”在衍生产品的推波助澜下发展成为惨烈全球金融海啸。

2．2008年《巴塞尔新协议》补充文件

2008年美国次贷危机爆发初期，巴塞尔委员会着重致力于改善金融机构的流动性。监管焦点集中在对金融机构实施救助计划，尽快恢复金融体系的流动性，以及金融机构去杠杆化和有毒资产的清理等方面。巴塞尔委员会为此出台了三个有关的稳健统计文件——《公允价值度量的报告》，《健全流动性监管原则的咨询文件》和《额外风险资本要求的咨询文件》，提出了相应的银行稳健统计要求。

3．2009年《巴塞尔新协议》框架修改文件

2009年9月巴塞尔委员会发布的征求意见稿中的政策建议包括以下几个关键要素：第一，提高银行资本基础的质量、一致性和透明度。第二，扩大资本框架的风险覆盖面。委员会提出加强交易对手信用风险的资本监管，交易对手信用风险主要源于衍生品交易、回购和证券融资活动。第三，引入杠杆率作为《新资本协议》风险资本框架的补充措施，将基于适当的评估和校准，将杠杆率纳入第一支柱。杠杆率监管将有助于控制银行体系杠杆率的过度累积，并为防止风险资本套利和模型风险提供了额外的保护。第四，采取一系列措施推动银行在经济上行期建立超额资本用于经济下行期吸收损失。反周期资本框架将使得银行体系更加稳定，降低而不是扩大经济和金融冲击。第五，建立适用于国际活跃银行的全球流动性最低标准，包括覆盖30天的流动性覆盖率，以及一个长期结构化流动性比例。该框架还包括一套监测指标以帮助监管当局识别和分别单个银行和银行体系的流动性风险趋势。

三、《巴塞尔协议》与我国金融稳健统计改革

（一）我国金融发展趋势

随着我国金融改革的深入，自06年12月起我国金融业全面对外开放，商业银行作为金融体系的中流砥柱，必须意识到健全的金融监督管理体系可以使我国在可持续发展中取得重要的战略地位，而具备可靠有效的银行金融统计方式方法及健全的金融数据库，能够大幅的提高我国的银行管理能力和水平。建立与国际接轨且适应我国发展的金融稳健统计体系也将帮助我国银行业获得核心竞争力。

（二）从《巴塞尔协议》看我国银行金融统计改革

由于巴塞尔《新资本协议》不是国际法或国际公约，各国或经济组织对此的态度有所差异。2006年我国金融业已经全面对外开放，外资银行的批量进入，已经对我国金融系统稳定造成一定冲击。然而，我国在金融危机中没有遭受到与美欧类似的重创，是由于我国金融创新少与金融市场发育程度偏低、以及人民币不具有国际货币功能而涉足国际金融市场不深，才逃过一劫。

考察我国银行金融统计体系的现状，在监管方面，现行的“一行三会”制度面临着巨大的挑战。首先是金融监管法治环境薄弱，金融监管立法仍然滞后，一些重要领域仍然处于法律真空状态。再次是金融监管机构之间缺乏协调，“三会”的监管信息系统处于分割状态，不能实现监管信息共享，从而降低了整个金融监管的效率。在银行方面，金融统计数据库主要应用于本行的内部风险管理，统计指标设置基于会计财务分析，其金融统计内容和方式存在缺陷，统计信息不透明，银行间的信息系统尚处于一种分割、低效、失真的状态，报送数据存在人为调整，虚报、瞒报现象屡有发生。

在后危机时代，我国面临经济转型的重大任务，作为主要融资渠道的银行业的改革也是势在必行。我国还是发展中国家，在金融产业改革方面可以吸取经济强国经验，以此次金融危机为鉴，稳步有序的进行金融改革。

参照《巴塞尔协议》的国际银行资本框架，我国银行业的稳健统计工作可以从以下方面改进：

一是积极推行《巴塞尔新资本协议》的资本框架，引入杠杆率补充风险资本，提高我国银行资本充足率要求。我国银行需要注重从内部补充资本，强化内部约束，提高资产质量，加大处置不良资产力度，提足贷款损失准备；但是也不排除积极利用外部渠道补充资本。

二是逐步提高我国银行风险管理能力。完善我国银行风险管理制度建设，从健全资本充足率和强化信息透明度入手。使用全球性流动性标准，提高反周期超额资本比率缓解亲周期性。加强会计准则，建立公正的资产评级体系，增强信用评级机构的公信力。加强国际合作，积极进行国际协调，增强金融机构抵御风险的能力。

三是必须加强对我国银行信息的有效披露。完善银行业金融统计数据制度建设，提高数据的质量、一致性和透明度，实施及时有效的信息披露。最大限度地将具有投资性的金融商品、投资服务纳入统计范围，避免产生信息披露的真空地带。使市场参与者能够在充分了解银行状况的基础上作出理性判断；同时，使银行在市场压力下不断提高其经营水平和绩效。

参考文献:

[1]王兆星.中国金融体系安全稳定发展的若干問题.中国金融.2009(23).

[2]马勇,杨栋,陈雨露.信贷扩张、监管错配与金融危机:跨国实证.经济研究.2009(12).

[3]马妍.开放条件下的中国金融监管体制分析.金融经济.2009(11).

篇5：金融统计分析——多选

A按优惠情况划分，外债可分为（AB硬贷款，软贷款）。

A按债务形式划分，外债可分为（ABDE国际商业贷款，外币债券，贸易融资，国际金融租赁）。

A按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可通过（BDE成本领先，标新立异,目标集聚）基本战略获得。B保险统计主要指标是（ABCE 保险业收入, 保险业支出, 承保数量, 承保金额）。

C产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（ABC 产业结构演进和趋

势, 产业生命周期的演变,.国家产业改革）。

C储备资产包括（ABCDE货币黄金，特别提款权，.其他债权，.在基金组织的储备头寸，外汇）。

C存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（AB

存款货币银行缴存中央银行的准备金, 存款货币银行的库存现金）

D杜邦模型将 ROE 分解为那几个部分（ACEPM，AU，EM）。

D对外金融统计主要包括（ABCE 对外信贷, 国家外汇收支,国家对外借款, 国际收支）。

D对于银行收益率的影响因素，正确的说法是(ABE银行的规模是影响收益率的重要因素，拥有更多收益资

产的商业银行收益率会更高，扩展手续费收入是商业银行提高赢利水平的重要内容)。

F非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括

（ABC 构缴存中央银行的准备金, 存款机, 库存现金）

F非银行金融机构包括（BDE , 保险, 金融信托, 证券）。

F负债结构统计分析中重要的分类依据包括(ABCDE.期限分类，主动负债与被动负债，存款性质分类，流

动负债和长期负债，非存款负债构成)。

G戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ABCD提高储蓄，提高投资总水平，有效配置资金，提高投资的边际收益率）实现的。

G根据纸币制度下汇率是否通过货币膨胀调整，可分为（AB名义汇率，实际汇率）。

G股票市场活力的竞争力的主要指标有（ABCDE股票市场筹资额，股票市场人均交易额，国内上市公司数目，股东的权利和责任，内幕交易）。

G关于出险率的表述正确的有(ABCDE在死亡险中表现为死亡率，在疾病险中表现为发病率，有时是监管部

门制定的，可以根据经验确定，简言之,就是风险发生的概率)

G关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是(ACDE资产是~高低排序的，负债是~偿还期的长短，.资产＝负债 + 所有者权益，一年内到期的长期负债应划入流动负债项)。

G关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（AD 售汇是指外汇指定银，售汇使用的汇率是卖出价）。G关于现行人民币汇率制度说法正确的（BCE 供求关系为基础，在银行间市场上,有管理的单一的浮动汇率）。G关于证券投资基金,正确的（BCE证券投资基金投~股票、债券等金融工具,风险大于债券, 收益小于股票）。G国际商业贷款的种类主要有（ABCD短期融资，普通中长期贷款，买方信贷，循环贷款）。

G国际收支包括（ABCE.出口收入，进口支出，资本项目支出，经常性转移）。

G国际收支统计数据来源主要（ABCDE国际贸易，国际交易报告统计，企业调查，官方数据源，伙伴国统计）。H环境风险分折法中,需要考虑环境因素包括(ABCE汇率和利率波动,同业竞争,宏观经济条件,商业周期)H汇率变化可能对（ABCDE外汇储备，收入分配，贸易收支，价格水平，资本流动）产生影响。

H货币概览也称货币统计表，它的资产方主要项目有（BCD国外资产（净,国内信贷（其中包括对中央政府的债权）, 对私人部）。

H货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下哪几个机构部门（ABDE

政府,.住户,国外, 非金融企业,）。

J基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，中央银行通过其资产业务直接创造的货币，包括三个部分（ABD央银（含存款,各金融机构缴存（中央银行对非,邮政储蓄存款和机关团体存款）。J记入国际收支平衡表贷方的项目有（BCD商品出口，接受的捐赠，国外资产减少）。

J记入国际收支平衡表借方的项目有（ACD服务支出，外提供援助，国外资产增加）。

J技术分析有它赖以生存的理论基础——三大假设，它们分别是（ADE市场行为包括一切信息,价格沿着趋

势波动，并保持趋势, 历史会重复）。

J金融市场统计包括（BCE短期资金市场, 长期资金市场, 外汇市场）。

J金融体系竞争力指标体系由（ABCE资本成本的大小，资本市场效率的高低，股票市场活力，银行部门效

率）4类要素共27项指标组成。

J金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE制度, 机构, 工具, 市场, 调控机制）。

J金融制度具体包括（BDE 汇率, 银行, 利率）。

M M1由（BD流通中的现金, 可用于转帐支付的活期存款）组成。

M M2是由M1和（BCDE 信托, 委托, 储蓄,定期）组成的。

M某证券投资基金的基金规模是 20 亿份基金单位。若某时点，该基金有现金 5.4 亿元，其持有的股票 A

（3000 万股）、B（1500 万股），C（1000 万股）的市价分别为 15 元、20 元、30 元。同时，该基金持有的 5 亿元面值的某种国债的市值为 5.6 亿元。另外，该基金对其基金管理人有 100 万元应付

未付款，对其基金托管人有 50 万元应付未付款。则（ABCD总资产为 215000，总负债为 150，总净值位

214850，单位净值为 1.0743 元）。

M目前，我国金融风险主要是银行风险，这是（ACD国家财政，国有银行，国有企业）三位一体制度决定的。

R若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000 年 1 月 18 日，1 美元可兑换 105.69 日元，而 1 月 19

日 1 美元可兑换 105.33 日元 , 则表明(AD美元对日元贬值，日元对美元升值)。

S商业银行的经营面临的四大风险有(ACDE环境，管理，交付，财务)。

S商业银行最重要的功能有(ABCDE中介，支付，担保，代理，政策)。

S市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律（ABDE供不应求时相应地上涨，供过于求时相应会下

跌，变化频度可以决定外汇汇率的涨跌幅度，市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的）。

T通常情况下，说法正确（ADE会使本国货币升值，货膨胀率提高其汇率下跌，资本流入会使本国货币升值）。

W威廉.安尔伯茨提出关于银行资本收益率的分析方法，将资本收益率分（AC投资收益率，财务杠杆收益率）。

W为了构造马可维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为作出了一些假设，包括（ABE只有预期收

益, ~最高预期收益率, 投资者都是规避风险的）。

W我国的存款货币银行主要包括：国有商业银行、其他银行和（BCE财务公司, 信用合作社,农业发展银）。W我国的非货币金融机构包括（ABCD特定存款机构, 保险公司, 证券公司, 外资金融）。

W我国的国际收支统计申报具有如下特点（ABC实行交易主体申报制，通过银行申报为主，定期申报和逐年）。

W我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ABCDE通过金融机构，直接投资企业的直~，金融机构

对外，对有境外帐户，证券投资统计）。

X下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用有（AB趋向指数（DMI）,.异同移动平均数（MACD））。

X下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（BCE 中国短期出国人员，中国驻外使领馆工作人员及家

属，在中国境内依法成立的外商投资企业）。

X下列说法正确的有（BC 本币贬值不一定会使，.|Ex+Em|>1 时，本币贬值）。

X下列说法正确的有（BCE买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率，卖出价是银行向客户卖出外汇时

使用的汇率，买入价与卖出价是从银行的角度而言的）。

X下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD 宏观, 产业, 区域, 公司）。

X下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（AB股票交易总量, 股票价格水平）。

X下面会导致债券价格上涨的有（AE存款利率降低, 债券的税收优惠措施）。

X下面论点正确的有（BCE 对国际化程度较高, 税率降低会, 存款利率和贷款）。

X下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？(ABD利率敏感性缺口为正~上升，利率敏感系数大于 1~

上升，有效持有期缺口为负~上升)。

X现金流量相对净保费附加法的优点有（ABCE更加客观和切合实际，计算更加复杂，允许计算利润的均值

和方差，研究的对象是总保费）

Y以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有(BCE现金，存放中央银行的准备金，存放同业款项)。Y银行的流动性需求在内容上主要包括（AC 存款户的提现，贷款客户的贷款）。

Y银行负债成本主要包括(ABCD利息，营业，资金，可用资金)。

Y隐藏资本的来源有（AC银行资产负债表外项目，银行帐面价值与市场价值的差距）。

Y影响一国汇率变动的因素有（ABCDE政府的市场干预，通货膨胀，国际收支，利率水平，资本流动）。Z在传统的利润方差计算中,保险公司不能决定的因素有（CE退保率，死亡率)

Z在传统利润方差计算,保险公司在某些程度上可以决定因素(ABCD保费，责任准备金，费用，投资收益率)Z在死亡险中，均衡净保费的计算可以需要的指标有（ABCE折现率，死亡率，死亡赔付，保险期间）Z在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（CDE本国实际利率相对于外国实际利率下降，预

期本国要加强外汇管制，预期本国的政局不稳）。

Z政策银行包括（ABC 国家开发, 中国进出口.中国农业,）。

Z中国金融统计体系包括（ABCDE 货币供应量, 信贷收支, 现金收支对外金融, 金融市场）。

Z中国农业发展银行是（BC存款货币, 政策性）

Z中国人民银行专项统计调查主要是（ACE工业景气, 物价, 居民储蓄）。

Z中央银行期末发行的货币的存量等于（AF期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币, E.流通中的货币+金融机构库存现金）

Z资金流量表主要由(BD 金融交易，机构部门)两部分组成。

Z资金流量核算采用复式记帐，遵循(DE用交易发生时的市场价，用交易者双方商定的实际价格)估价标准。Z资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系(ABCDE国际收支，货币与银行统计，国民生

篇6：金融统计分析作业(四)

一,单选题

1,息差的计算公式是()

A,利息收入/赢利性资产-利息支出/付息性负债

B,非利息收入/总资产-非利息支出/总负债

C,利息收入/总资产-利息支出/总负债

D,非利息收入/赢利性资产-非利息支出/赢利性负债

2,某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为2.5亿元.假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会().A,增加 B,减少 C,不变 D,不清楚

3,不良资产比例增加,意味着商业银行哪种风险增加了()

A,市场风险 B,流动性风险 C,信贷风险 D,偿付风险

4,如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益().A,利率上升 B,利率下降 C,利率波动变大 D,利率波动变小

5,按照中国人民银行对银行业资产风险的分类,信用贷款的风险权数为().A,100 B,50 C,20 D,10

6,银行平时对贷款进行分类和质量评定时,采用的办法是()

A,对全部贷款分析

B,采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析,并推之总体

C,采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析,并推之总体

D,采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析,并推之总体

7,1968年,联合国正式把资金流量帐户纳入()中.A.国民经济核算帐户体系 B.国际收支表

C.货币与银行统计体系 D.银行统计

8,依据法人单位在经济交易中的特征,国内常住法人单位可进一步划分为().A.住户部门,非金融企业部门,金融机构部门

B.非金融企业部门,金融机构部门,政府部门

C非金融企业部门,金融机构部门,国外

D.住户部门,非金融企业部门,政府部门

9,金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是()

A,资本成本的大小 B,资本市场效率的高低

C,股票市场活力 D,银行部门效率

10,银行部门效率竞争力的指标体系中,用以反映商业银行的经营效率的指标是()

A,对金融交易的信任 B,金融机构透明度

C,利差 D,银行部门资产占GDP的比重

二,多选题

1,下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加().A,利率敏感性缺口为正,市场利率上升

B,利率敏感系数大于1,市场利率上升

C,有效持有期缺口为正,市场利率上升

D,有效持有期缺口为负,市场利率上升

2,商业银行的经营面临的四大风险有().A,环境风险 B,倒闭风险 C,管理风险

D,交付风险 E,财务风险

3,环境风险分折法中,需要考虑的环境因素包括有().A,汇率和利率波动 B,同业竞争 C,宏观经济条件

D,资本充足率 E;商业周期

4,银行的流动性需求在内容上主要包括()

A,存款户的提现需求 B,资本金需求 C,贷款客户的贷款需求

D,法定需求 E,投资资金需求

5,资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系().A.国际收支 B.货币与银行统计 C.国民生产统计

D.证券统计 E.保险统计

6,资金流量核算采用复式记帐方法,遵循()估价标准.A,收付实现制记帐原则,使用交易发生时的市场价格,B,收付实现制记帐原则,使用现行市场价格

C,权责发生制记帐原则,使用现行市场价格

D,权责发生制记帐原则,使用交易发生时的市场价格

E,权责发生制记帐原则,使用交易者双方商定的实际价格

7,金融体系竞争力指标体系由()4类要素共27项指标组成.A,资本成本的大小 B,资本市场效率的高低 C,股票市场活力

D,债券交易频繁程度 E,银行部门效率

8,股票市场活力的竞争力的主要指标有()

A,股票市场筹资额 B,股票市场人均交易额 C,国内上市公司数目

D,股东的权利和责任 E,内幕交易

三,名词解释

1,第二级准备

2,存款稳定率

3,资本收益率

4,有效持续期

5,净金融投资

四,简答题

1,简述商业银行资产负债管理的主要方法.2,简述影响商业银行收益率的主要因素.3,简述我国目前提倡的资产质量的分类体系.五,计算分析题

1,下面是五大商业银行的存款总量数据,假设你是建设银行的分析人员,请就本行的市场竞争状况作出简要分析.行 别

本期余额(亿)

比上月新增额(亿)

比上月增长率(%)

金融机构

102761.64

1288.09

1.27

五行总计

69473.04

841.26

1.23

工商银行

27333.16

271.55

农业银行

14798.60

218.61

1.5

中国银行

8193.30

59.54

0.73

建设银行

15941.27

206.11

1.31

交通银行

3206.71

85.45

2.74

2,下表是一家商业银行的有关资料,假设表中所有项目都以当前市场价值计算,所有的利息按年支付,没有提前支付和提前取款的情况,也不存在问题贷款.资 产

市场现值

(1000元)

利率(%)

有效持有期

负债及资本

市场现值(1000元)

利率(%)

有效持有期

现 金

定期存款

650

商业贷款

850

可转让定期存单

454

国库券

300

总负债

1104

股东权益

总 计

1200

总计

1200

请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口,并分析利率变动对该银行收益的影响.参考答案

一,单选题

1,C 2,D 3,A 4,C 5,A

6,D 7,C 8,B 9,C 10,B

二,多选题

1,ABCDE 2,ABC 3,ABCDE 4,BCE

5,ABCDE 6,ABCD 7,ABCDE 8,BCE

三,名词解释

1,第二级准备

第二级准备一般指的是银行的证券资产,它的特点是兼顾流动性和赢利性,但流动性一般不如一级准备的流动性强,且存在着一定的风险.2,存款稳定率

存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例,其计算式是:

存款稳定率=(定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款总额*100%

该指标反映了银行存款的稳定程度,是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据.3,资本收益率

资本收益率是指每单位资本创造的收益额,它是测度商业银行赢利能力的关键指标,计算公式为:

资本收益率(ROE)=税后净收益/资本总额

4,有效持续期缺口

有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标,计算式是:资产平均有效持有期-(总负债/总资产)*负债平均有效持续期,当其值为正时,如果利率下降,资产价值增加的幅度比负债大,银行的市场价值将会增加,反之如果利率上升,银行的市场价值将会下降;其值为负时相反.5,净金融投资

核算期内,各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额,等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额.这个差额被称为净金融投资.四,简答题.1,商业银行资产负债管理的主要方法.商业银行的主要资产负债管理办法有:

(1)资金汇集法.即将各项负债集中起来,按照银行的需要进行分配,在分配资金时常首先考虑其流动性.(2)资产分配法.即银行在选择资产的种类时,首先考虑负债结构的特点;按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类,并确定相应的资金投向.(3)差额管理法.差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额,以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素,通过缩小或扩大差额的额度,调整资产与负债的组合和规模.(4)比例管理法.是指商业银行在资产负债管理过程中,通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式.2,影响商业银行收益率的主要因素.(1)规模变动对收益的影响.银行的规模明显是一个影响收益率的因素,以资产收益率来衡量时,赢利领先的银行通常是中小型银行;它们可能从较低的营业总成本中获益;而以股东回报率来衡量时,规模较大的银行更具优势.(2)存款结构对收益的影响.收益率较高的银行通常存款成本结构较好.资产结构对收益率的影响也不容忽视.这方面的分折集中于银行资产的收益结构,例如收息资产比价,收息资产的利息结构等.高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产.(3)雇员生产率水平.赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些,生产率较高的雇员的薪水通常也较高.(4)扩展手续费收人.(5)利率变动.(6)存款和贷款业务的增长.3,简述我国目前提倡的资产质量的分类体系.现在人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估.贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法.五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常,关注,次级,可疑和损失.这种方法评价贷款质量的标准是多维的,包括贷款人偿还本息的情况,贷款人的财务情况,借款的目的和使用,信贷风险及控制,信贷支持状况等.贷款五级分类法有助于商业银行更系统,全面的评价把握贷款质量,其优点是使用多维的标准评价贷款质量,比一逾两呆的方法,方法上更为全面;评价的结构和过程更有利于进行贷款管理;更符合审慎会计原则等.五,计算分析题

1,解:本行存款市场本月余额占比:占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%

在五大国有商业银行中占比:15941.27/69473.04=22.9%

在五大国有商业银行中位居第二,仅次于工行,但差距较大.从余额上看与农业银行的差距很小,收到农行的较大挑战.从新增占比来看,新增额占五大商业银行新增额的206.11/841.26=24.5%,大于余额占比,市场分额在提高.但这是由于工商银行的份额大幅下降所致.本行新增额占比要低于农业银行,由于两行余额占比相差不大,这一现象需要高度重视.从发展速度上看,本行存款增长率低于中行和农行,仅大于工行.2,解:3年期商业贷款的有效持续期是年

同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示

资 产

市场现值

(1000元)

利率(%)

有效持有期

负债及资本

市场现值(1000元)

利率(%)

有效持有期

现 金

定期存款

(1年)

650

商业贷款

(3年)

850

2.65

可转让定期存单

(4年)

454

3.49

国库券

(9年)

300

5.97

总负债

1104

2.02

股东权益

总 计

1200

3.37

总计

1200

资产的平均有效持续期是:(850/1200)*2.65+(300/1200)*5.97=3.37年

负债的平均有效持续期是:(650/1104)*1+(454/1104)*3.49=2.02年

有效持续期缺口是3.37-2.02=1.35年