风险定性分析方法

风险定性分析方法（通用10篇）

篇1：风险定性分析方法

风险分析方法有哪些?

可分为定性分析方法、定量分析方法和综合分析方法，其中：

定性分析方法，包括：专家调查法(包括智暴法Brainstorming、德尔菲法Delphi等)、“如果••••怎么办”法(If••••then)、失效模式及后果分析法(FailureModeandEffectAnalysis,FMEA)等;

定量分析方法，包括：模糊综合评判法、层次分析法(AnalyticHierarchyProcess，AHP)、蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo)、控制区间记忆模型(ControlledIntervalandMemoryModel,CIM)、神经网络方法(NeutralNetwork)、风险图法等;

综合分析方法，包括：事故树法(或称故障树法，FaultTreeAnalysis，FTA)、事件树法(EventTreeAnalysis,ETA)、影响图方法、原因-结果分析法、风险评价矩阵法，以及各类综合改进方法，如：专家信心指数法、模糊层次综合评估方法、模糊事故树分析法、模糊影响图法等综合评估方法，

篇2：风险定性分析方法

项目的可行性研究为项目风险识别提供了很好的基础。在进行可行性研究时，对项目可能发生的风险类别和发生的概率等都做一定程度的分析和研究。

2、对识别风险进行定性定量分析

识别风险后，要对所有诱发风险的因素可能产生的影响进行定性和定量的分析和描述，如其影响可能使得项目的商业可行性发生改变（如项目回报率过低），或者对项目最终产出和结果产生间接的影响（如项目输出质量和工期发生变化）等。

3、提出相应的风险管控措施

对绝大多数风险而言，都可以找到相应的对冲措施。在项目规划前期，充分考虑项目的风险管理不失为一种有效的策略。论证成熟的风险管控措施需要被纳入项目合同的.拟定和谈判中，以保障项目施工和运营的顺利进行。

4、风险在合作伙伴之间合理分配

在充分识别风险、分析影响和考虑对冲措施后，我们可以将特定风险合理分配给最能有效管理风险的一方。例如将政治、法律和监管风险交给政府来管理，而社会资本机构则承担管理、运营、项目商业融资和财务等风险。对于双方都不能很好管理的风险，可以考虑在不减损项目经济价值前提下进行商业投保，将项目风险转嫁给第三方；在不能如愿找到第三方保险的情况下，可以事先对风险发生后合同双方彼此的责任和义务予以清晰的阐述和说明。政府如果在风险分配过程中能主动承担一部分额外的风险（如运营、管理等商业风险），无疑将提高该项目对投资者的吸引力。

参考文献

篇3：风险定性分析方法

1 资料与方法

以“医疗风险”、“医疗安全”、“风险管理”“不良事件”“预警机制”等为关键词,通过检索CNKI中国学术期刊网络出版总库及万方数据库,初步检索文献6770篇,纳入有关我国医疗风险成因分析及成因分析方法相关的所有风险文献,排除搜索引擎检索结果中与我国医疗风险成因不相关内容,如未具体分析成因或关于医疗风险防范及医疗质量相关内容等,最终纳入48篇。

2 结果

2.1 医疗风险成因分析方法

目前,我国对医疗风险成因的方法介绍比较少,大多为总结归纳法,其次为回顾性分析法,也有运用调查分析法、根本原因分析法及有序多分类Logistic回归分析法(表1)。

2.1.1 总结归纳法。

即通过总结各种关于医疗风险成因的理论,加工分析得出系统文献的方法,此法运用最多。

2.1.2 回顾性分析法。

一部分文献采用对某时间段某家医院或某几家医院医疗风险事件进行搜集整理,然后加以统计分析,统计不同风险成因所占构成比,进而得出风险较高的因素[1]。2.1.3根本原因分析法。传统的医疗安全管理模式常将错误或意外直接归咎于医护人员的个人安全行为与防范意识不强,却往往忽略了非常重要的系统失误因素是否得到控制。医疗环节上的错误绝大多数来自于不良的系统设计、作业流程和工作条件等因素,人员仅仅是在特殊条件下被诱导而造成的因素[2]。

根本原因分析法是对系统运行过程中差错或事件发生的背景、人员、地点、时间等进行系统、详细地分析和归纳,以找出直接原因,同时分析和直接原因相关的辅助因素所起的作用,再根据所占的比重确定各类根源相互之间的因果关系,在此基础上确认引发事件的根本原因,最后列出改善计划、实施步骤和评价标准[3]。

根本原因分析法已经在工业界运用了近20年,特别是在核电、航空等高风险行业运用较多。在医疗界运用起步较晚,美国JCAHO 1997年才引用至医院不良事件调查。经过根本原因分析,可以了解造成医疗不良事件的过程及原因,进而检讨并改善流程以减少失误再次发生。根本原因分析法强调找出事件在诊疗程序上的近端原因,再追究组织系统与诊疗流程相关的系统性根本原因[4]。

2.1.4 问卷调查法。

以信件、电子邮件以及学术会议和教学课的形式向专家,医护人员等发送医疗风险调查问卷,进行整理总结,然后建立数据库,并运用相关统计软件进行统计分析和图表处理[5]。此法的主要步骤为:回顾事件记录、确定调查内容、开展访谈、形成分析报告和建议[6]。这种方法偏于主观性,调查对象认真程度、认识水平、问卷回收率、问卷内容设置均影响成因分析结果[6]。

2.1.5 有序多分类Logistic回归分析法。

通过信件、Email以及会议和教学课堂等方式发放了医疗风险影响因素调查的问卷,在此基础上,针对医疗风险影响因素进行了有序多分类Logistic回归分析,旨在分析各个影响因素与医疗风险之间的联系,分析每个因素的变化对医疗风险概率的影响,正确指导医疗风险管理[7]。

2.2 医疗风险成因分析

通过搜集整理文献,提取有关成因分析内容,统计每一影响因素在搜集文献中出现频次,最终排除出现频次少于10%的因素,得到12条出现频次较高的风险因素,具体见表2。根据文献中使用较多的归类方法以及绝大多数人认可的划分方法我们可以将医疗风险成因概括为五大类:医方因素、患方因素、医患间关系因素、疾病因素以及社会因素,表中未归类代表文献中将其单独列为一类,未划分归属;归类其他代表文献中将其归属为其他类别。根据统计频次结果及文献中常用划分法,将详细成因划归不同大类,具体见表3。

2.2.1 医方因素。

医方因素指由于医务人员或医疗机构自身的问题,如道德修养、技术水平不足等直接导致医疗风险事件的发生。医方因素主要包括医务人员道德、责任心和服务意识[8,9,10,11,12,13,14,15],医护人员诊疗水平[16,17,18,19,20,21,22],制度、规范的执行与落实[23,24,25,26,27,28],新技术、新设备应用[29,30]以及医务人员风险意识[31,32,33]。

2.2.2 患者因素。

患者因素指在医疗风险事件发生过程中,主要是患者自身问题引起的风险事件发生。例如,患者个体之间存在差异性,相同疾病在治疗时,不同个体反应会不同。由于患者对医疗知识的缺乏,对疾病预后等期望过高,当治疗未达到其期望效果时,引发医疗风险事件。随着医疗相关法律的颁布实施,患者的维权及自我保护意识增强,而诸如举证责任倒置使患者处于有利地位,往往会由于医生证据不足,导致医疗风险事件发生等。主要包括患者维权及自我保护意识[34],患者期望值[35,36,37],患者个体差异[38,39],患者对医学知识的了解程度[40]。

2.2.3 疾病因素。

疾病本身是发展变化的,复杂的。在临床上,经常会看到相同的疾病会有不同的症状,而不同的疾病却会有相同的症状;疾病的发展转归也一样呈现出多样性和复杂性,这就给临床的诊断和治疗造成了难度,大量的误诊、误治由此引起。医疗风险来源于生命的复杂性与人类认识的局限性,生命变化发展的无限性与人类解决问题能力的有限性的矛盾。虽然现代医学技术不断发展,但还不可能达到尽善尽美的程度,无论医生有多么高超的医术,都无法绝对保证他的医疗行为一定使疾病趋于好转,这也是医疗风险的来源因素。主要包括医学科学局限性[41]及疾病复杂性[42,43]。

2.2.4 社会因素。

社会因素包括新闻媒体的不当宣传和社会舆论导向错误以及社会体制,法律法规不健全等导致医疗风险发生,主要以社会舆论导向为主[44,45]。

2.2.5 医患沟通因素。

医患沟通因素是指在医疗行为中,由于医务人员与患者间没有充分沟通,例如医生对疾病可能出现的并发症未予以解释等,导致患者对医疗行为产生误解,进而引发医患矛盾,形成风险事件[46,47,48]。

3 讨论

3.1 医疗风险成因分析方法的多元化

目前我国医疗风险成因分析方法以总结归纳法最为普遍实用,其次回顾性分析法也使用较多。根本原因分析法在工业界较为常用,特别是在核电、航空等高风险行业运用较多。在医疗界运用起步较晚,美国1997年引用至医院不良事件调查。到目前为止,国外将此法运用于医疗界已较为成熟,而我国几乎很少运用。经过根本原因分析,可以了解造成医疗不良事件的过程及原因,进而检讨并改善流程以减少失误再次发生,所以我们有必要在我国推广根本原因分析法。问卷调查法虽然操作较为简便,但这种方法偏于主观性,分析结果受众多因素影响,所以此法运用不多。有序多分类Logistic回归分析法在我国运用也不多,这种方法旨在分析各个影响因素与医疗风险之间的联系,分析每个因素的变化对医疗风险概率的影响,必要时可加以运用。

3.2 研究各种风险因素以做好重点防范

我国医疗风险成因中排在前六位的因素分别为医务人员道德、责任心和服务意识,制度、规范的执行与落实,患者维权及自我保护意识,医护人员诊疗水平,新技术、新设备应用以及医务人员风险意识。可见,我国风险成因主要来源于医方因素。此外,医学科学局限性及疾病复杂性,社会舆论导向及患者期望值等因素也是重要风险因素。在搜集整理风险因素过程中,剔除掉一些出现频次较少的因素,例如:医院管理者风险管理意识与能力,医生培养、准入制度,政府的财政投入等,这些因素也是导致医疗风险的重要因素,在防范医疗风险时也应予以足够重视。

根据以上总结分析,加强医生道德修养及服务意识、提高医疗技术水平、加强医务人员风险意识,加强法制教育、监督制度的执行与落实、对新技术、新设备的应用加强培训是防范医疗风险发生的主要措施。要把医疗安全管理从事后控制转变为系统控制,充分利用现代信息技术,学习借鉴其他行业的预防预警方式,最大程度地规避医疗风险的发生。

摘要：目的:通过系统总结国内医疗风险成因的分析方法及常见的风险因素,更加全面地了解医疗风险形成因素,从而最大程度上规避医疗风险。方法:通过检索万方、CNKI等数据库,全面检索搜集1949～2010年有关国内医疗风险、医疗安全和风险管理等方面的相关文献。结果:根据纳入和排除标准,共纳入48篇文献,对医疗风险成因的一系列因素进行了系统总结分析,并对医疗风险成因分析常用方法进行了描述。结论:总结归纳法为国内医疗风险成因分析最普遍的使用方法,医疗风险成因可归纳为医方、患方、疾病本身、社会、医患沟通等五个方面,其中医方因素为国内研究者公认的首要因素。

篇4：风险分析方法评述

[关键词] 风险分析方法评述

风险管理可以划分为四个阶段：风险识别、风险评估、风险控制和风险记录。无论是国内还是国外，近年来的研究大多集中于风险评估阶段。风险评估即要对风险进行分析量测，确定出风险大小，为进一步的风险控制提供可用于指导操作的信息。风险评估的步骤包括，第一，根据风险辨识的结果，构建起合适的数学模型。第二，通过专家调查、历史记录、外推法等，获得所需的、基本的可用信息或数据，然后选用适当的数学方法将信息量化。第三，选用适当的模型与分析方法，对数据进行处理分析，视具体情况对模型进行修正。第四，根据一定的评判标准，判断风险大小。在风险评估中为了获取一些最基本的数据或信息，常常会运用外推法(Extrapolation),主观估计法、概率分布分析法等方法获得了基本的数据或信息后，进一步的数据分析处理常采用以下几种基本理论与方法：层次分析法，模枷逻辑分析法，蒙特卡洛模拟法，灰色系统理论，人工神经网络法，故障树分析法，贝叶斯理论，影响图法和马尔可夫过程理论等。

当前，存在很多风险分析的理论，这些分析方法遵循了基本的风险评估流程，但在具体实施手段和风险的计算方法方面各有不同。本文从计算的角度，按定性、定量和综合的方法对风险分析方法进行评述。

一、定性分析

1.故障树分析

故障树分析（Fault Tree Analysis, FTA）可以用于风险的定性分析，也可以用于其定量分析。它主要用于大型复杂系统的可靠性及安全性分析，是复杂系统可靠性、安全性分析的一种有效的方法。通过对硬件、软件、环境、人为因素等可能造成系统故障的分析，由总体至部分，按树状结构，逐层细化，画出故障原因的各种可能组合方式和其发生概率。故障树分析采用树形图的形式，把系统的故障与组成系统的部件的故障有机地联系在一起。故障树分析首先以系统不希望发生的事件作为目标（称为顶事件），从顶事件逐级向下分析各自的直接原因事件（称为底事件），根据彼此间的逻辑关系连接上下事件，直至所要求的深度，得出分析结果。

2.事件树分析

事件树分析(event tree analysis，ETA)又称决策树分析，是风险分析的另一种重要方法。它是在给定系统事件的情况下，分析该事件可能导致的一系列结果，从而评价系统的可能性。

事件树给出初始事件一切可能的发展方式与途径，事件树的每个环节事件(除顶事件外)均执行一定的功能措施以预防事故的发生，且均具有二元性结果(成功或失败)。事件树虽然列举了导致事故发生的各种事故序列组，通过各种事故序列组的中间步骤可以整理初始事件与减少系统风险概率措施之问的复杂关系，并识别事故序列组，从而计算每项事件序列发生的概率。

3.原因与结果分析

原因与结果分析(cause-consequence-analysis, CCA)是故障树分析(FTA)和事件树分析(ETA)的结合。它采用了原因分析(故障樹分析)和结果分析(事件树分析)，CCA的目的是识别出导致突发后果的事件链，根据CCA图中不同事件的发生概率，计算出不同结果发生的概率，从而确定系统的风险等级。

4.风险模式影响及危害性分析

风险模式影响及危害性分析(risk mode effects and criticality analysis，RMECA)通过分析产品所有可能的风险模式，判断每一种风险对系统和信息安全可能产生的潜在影响，找出单点风险，并按其影响的严重程度及其发生的概率，确定其危害性，以此发现系统中潜在的薄弱环节。RMECA首先按规定的规则记录系统中所有可能的故障模式，然后分析每种故障模式对系统工作状态的影响并确定单点风险，将每种风险模式按其影响的严重程度及发生概率进行排序，从而发现系统中潜在的薄弱环节。RMECA由两部分工作构成，即风险模式影响分析(risk mode and effects analysis，RMEA)和危害性分析(criticality analysis，CA)。在进行这种分析时应把所研究的每一种分析看作是系统唯一的风险。RMECA是CA的基础。通过对系统风险损失或指定风险模式下的风险损失的分析．可以更加精确地掌握系统所存在的潜在经济损失期望值，从而为选择控制方式、应急方案等决策提供有力的支撑。

5.德尔斐法

德尔斐法一种定性的预测方法，通过背对背群体决策咨询的方法，群体成员各自独立工作，然后以系统的、独立的方式综合他们的判断，这样克服了为某些权威所左右的缺点，减少调查对象的心理压力，使预测的可靠性增加。利用德尔斐法进行系统安全风险分析时，其步骤如下：(1)在风险明确之后．要求群体成员通过填写精心设计的问卷，来提出可能解决问题的方案。(2)每个群体成员匿名并独立完成问卷。(3)把问卷凋查的结果在另一个中心地点整理出来。(4)把整理和调整的结果分发给每个人一份。(5)存群体成员看完整理结果之后，要求他们再次提出解决问题的方案。这样的结果可能是启发出新的解决方法，或使原有方案得到改善。(6)如果有必要，重复步骤(4)和步骤(5)，直到找到大家意见一致的解决方案为止。

除了上述分析方法外，定性分析还有FMECA(failure mode effects and criticality analysis)故障模式影响及危害性分析Markov分析方法等。

二、定量分析

1.故障树分析

用故障树分析进行风险的定量评价时，首先是求解出“底事件”的发生概率，然后通过逻辑关系最终得到“顶事件”，即所分析的重大风险事件的发生概率。采用故障树分析进行风险的定量分析需要知道各个底事件的发生概率。如果工程实际能给出大部分底事件的发生概率的数据时，可参照类似情况对少数缺乏数据的底事件给出估计值；若很多底事件缺乏数据且不能给出恰当的估计值，则不能采用该方法进行定量分析。

2.风险评审技术

风险评审技术(venture evaluation review technique，VERT)是以管理系统为对象，通过随机仿真手段，进行风险的定量分析。VERT是适应一些高度不确定性和风险性的决策问题而开发的网络仿真系统。它是通过丰富的节点逻辑功能，控制一定的时间流、费用流和性能流流向及相应的活动。在每次仿真运行时，通过蒙特卡洛模拟，这些参数流在网络中按概率随机流向不同的部分，经历不同的活动而产生不同的变化，最后到达某一终止状态。在用户多次仿真后，通过节点收集到的各参数，可以了解系统风险或危害情况供辅助决策。如果网络结构合理，逻辑关系及数学关系正确，获得的实际数据又是准确的，该方法可以较好地模拟实际系统研制的时间、费用及性能分布，从而评价出系统研制的风险。

三、综合分析

1.概率风险评估和动态风险概率评估

概率风险评估(probability risk assess, PRA)和动态风险概率评估(dynamic probability risk assess, DPRA)是定性评估与定量计算相结合的方法，它以事件树和故障树为核心，将其运用到系统安全风险分析领域。其分析步骤如下:(1)识别系统中存在的事件，找出风险源。(2)考查各风险源在系统安全中的地位及相互逻辑关系，给出系统的风险源树。(3)标识各风险源后果大小及风险概率。(4)通过逻辑及数学方法对风险源进行组合，获得系统风险的度量。

DPRA运用主逻辑图(master logic diagram)、事件树分析(ETA)以及故障树(FTA)综合对风险进行评估，将系统逐步分解转化为初始事件，然后确定导致系统失败的事件组合及失效概率。

2.层次分析法

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）是一种定性与定量相结合的多目标决策分析方法。该方法已被广泛地应用于缺乏统一度量标尺的复杂问题分析，可以解决用纯参数数学模型方法难以解决的决策分析问题。AHP首先对系统进行分层次、拟定变量、规范化处理，然后在评估过程中进行系统分解、安全性判断和综合判断。它的基本步骤如下：(1)系统分解，建立层次结构模型；(2)构造判断矩阵；(3)通过单层次计算进行安全性判断；(4)层次总排序，完成综合判断，给出风险评价的结果。

3.模糊分析法

模糊分析法(the fuzzy analysis，FA)将风险分析中的模糊语言变量用隶属度函数量化。由于在具体项目或事件风险评价指标体系中存在着许多难于精确描述的指标，可以采用模糊综合评价法进行综合评价。具体是确定风险模糊综合评价指标集，给出风险综合评价的等级集。主要步骤有：确定评价指标体系中各指标权重；模糊矩阵的统计确定；模糊综合评价；计算出风险的最终综合价值。

除了上述分析方法外，灰色系统理论、贝叶斯理论和人工神经网络等都可以应用于风险的评估。

四、结束語

风险评估的方法大致可分为定性分析、定量分析、定性与定量相结合的综合评估方法。定性风险可以快捷地对资源、威胁、脆弱性进行系统评估．并对现有的防范措施进行评价。定性分析方法的特点主要是依据研究者的知识、经验、历史教训、政策走向以及特殊实例等非量化资料，对系统风险状况做出判断。定性分析方法，优点是全面、深入，缺点是主观性太强，对评估者要求高。

定量风险分析是在定性分析的逻辑基础上，对产生危害的可能性进行定量的描述，其分析的目标更加具体明确，可信度也大大增加。定量分析的优点是直观、明显、客观、对比性强，不足之处是简单化、模糊化会造成误解和曲解。

综合分析方法以定性和定量相结合，通过评估最底层各元素可能受到的危害，来量化总的风险程度，且可以动态的评价风险的程度。它的不足之处是评估过程比较复杂，适用的普遍性较差。随着风险分析方法的逐渐成熟，结合定性和定量风险分析的综合性方法也得到了很大的应用。

篇5：风险定性分析方法

通过具体的案例对采办项目的.技术风险作出评价,将要识别的风除分解成若干层次,由专家和决策者对所列指标通过两两比较重要程度逐层进行判断评分,并采用计算判断矩阵的特征向量确定下层指标对上层指标的重要程度,从而得到基层指标对总体目标或综合评价指标重要性的排列结果.

作 者：蒋汉林 尹中锋 JIANG Han-lin YIN Zhong-feng  作者单位：蒋汉林,JIANG Han-lin(军械工程学院,装备采办教研室,河北,石家庄,050003)

尹中锋,YIN Zhong-feng(驻常德地区军事代表室,湖南,常德,415007)

刊 名：兵工自动化  ISTIC英文刊名：ORDNANCE INDUSTRY AUTOMATION 年，卷(期)：2008 27(4) 分类号：Q151.21 关键词：风险评估   层次分析   装备采办  

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篇6：风险定性分析方法

化工园区多米诺事故风险分析方法研究

对风险评估技术几种常用的风险分析方法进行分析,比较剖析其原理和优缺点.对Hazop进行修正,使之更适合于多米诺事故风险分析.在此基础之上提出化工园区内跨工厂合作预防多米诺事故风险的通用分析方法.

作 者：李树谦 胡兆吉  作者单位：南昌大学化工过程机械 刊 名：安全生产与监督 英文刊名：WORK SAFETY & SUPERVISION 年，卷(期)： “”(3) 分类号：X9 关键词：多米诺事故   风险   风险分析   化工园区  

篇7：风险定性分析方法

概率风险评估(PRA)方法是在美国国家航空航天管理局(NASA)、欧洲空间局(ESA)均得到广泛应用的航天系统安全性分析方法.通过对概率风险评估(PRA)方法的研究,结合我国污水处理厂建设的`特性,探讨了利用概率风险评估(PRA)方法进行工程项目风险分析的可行性,为工程管理人员在对工程项目的风险分析进行建模和评估时提供一种新的方法.

作 者：于立元 张庆峰 徐水凌 作者单位：于立元,徐水凌(浙江富春紫光环保股份有限公司,杭州,310012)

张庆峰(重庆交通大学,重庆,400074)

篇8：金融风险衡量方法与分析

一、Va R方法

Va R(Value at Risk),即风险价值,由国际性民间研究小组G-30最先在1993年的一份研究报告《衍生产品的实践和原则》中提出,之后Va R方法开始被用于管理银行内部的资本风险。为了使得Va R方法更易于应用,J.P.摩根公司推出以Va R技术为基础的对市场风险测定和管理的软件工具,并且银行的管理人员以Harry M.Markowitz交易组合理论为基础建立了风险价值报告。1994年,J.P.摩根研发出一个较为完善的模型Risk Metrics并通过网络公布于世,之后风险价值得到金融机构以及一些非金融机构的采用。巴塞尔委员会在1996年公布了基于风险价值度的协议案,并于1998年执行。

(一)Va R的定义

定义:在正常的市场条件和一定的置信水平下,在相应的持有期内,持有一种资产可能遭受的最大损失。数学公式表示为:

其中,Δp为持有资产在持有期内的损失,Va R为置信水平下可能遭受的最大的损失价值。

(二)主要计算方法

1.历史模拟法。历史模拟法是一种常用的估计Va R值的完全估值方法中最简单的方法。它通过计算历史上一时间段内的投资组合的收益频率分布,找到相应的平均收益以及在一定置信水平下的最低收益水平来进一步估计Va R的值。用收益率的历史分布来代替收益率的真实分布是历史模拟法的实质,并以此来求得资产组合的Va R值。

2.方差—协方差方法。在Va R的估值中,方差—协方差可以说是最为常用的方法。它也需要用到历史数据来计算资产的Va R值。通过历史数据计算得到资产收益的方差以及协方差数据,当资产收益是在正态分布下时,可以求出在一定置信水平下反应分布偏离均值程度的临界值,建立与损失的联系,从而推导出Va R值。

3.Monte Carlo模拟法。Monte Carlo模拟法最早于1942年,由科学技术的发展和电子计算机的发展而提出的数值计算的方法,Monte Carlo为法国南部著名的赌城。在金融市场上,Monte Carlo模拟法用来模拟在一定的时期内的不同情形下的资产值。对于资产不同分布状况和各种非线性的情形,Monte Carlo模拟法都可以得到满意的结果。

Monte Carlo模拟法的基本步骤:(1)建立概率统计模型,使得所建模型的概率分布恰好是所求的解。(2)对随机变量建立抽样方法,并在计算机上通过产生足够多的伪随机数进行模拟,同时对有关的事件进行统计。(3)分析模拟实验结果,求解的估计。

4.三种主要计算方法的对比(见下页表)。

(三)Va R的性质

设R表示随机变量X的全集则Va R有如下性质:

1. 平移不变性,若a∈R,则Va R(X+a)=Va R(X)+a。

2. 正齐次性,若h>0,则Va R(h X)=h Va R(X)。

3. 单调性,若X≤Y,则Va R(X)≤Va R(Y)。

由于Va R方法并不满足一致性风险衡量公理中的次可加Va R三种主要计算方法对比性这一条件,所以,Va R方法并不是一致性金融风险衡量方法。

二、CVa R方法

虽然Va R方法已经在国际上被广泛采用,但是Va R方法本身也存在不足,它不能够衡量损失超过Va R部分的风险,也不能够衡量投资组合的风险。因此,经济学家们开始研究其他的风险衡量方法,Rokafeller和Uryasew与其他的一些学者于1999年共同提出了CVa R(Conditional Value at Risk)方法,可以称为条件风险价值方法。其含义是在一定的置信度下,损失超过Va R条件的均值,同时它也能体现投资组合的潜在风险。

(一)CVa R的定义

定义:在一定置信水平下,损失超过Va R测度值的条件均值。数学表达式表示为:

其中,ρ(x)为损失函数,ρ(x)>0意味着损失。

(二)CVa R的计算原理

由于CVa R方法在不同情况下的计算模型是不同的,在这里以连续型、正态分布的单个资产CVa R的计算为例:

1.一般分布下,设:收益率R的密度函数为f(r),有Va R=F-1r(1-α),由定义有:。

2. 正态分布下,设:收益率y:N(μ,σ2),持有期为1天,首先计算Va R,接下来计算CVa R,有:

其中,Va Rc为置信水平c下的Va R。

CVa R方法满足Va R方法的所有性质,而且它也满足一致性金融风险准则中的次可加性这一条件,所以是一致性风险衡量方法。因此,它能更好地衡量投资组合的风险。

通过数学模型对损失进行估价和对风险进行衡量,是现代风险管理体系中的核心内容。在全世界范围内,金融机构已经广泛地采取了这些模型方法。但是对于金融风险,我们必须非常清楚地认识到,任何数学模型都不能够完美地描述和解决生产活动中的问题,它们只是对现实情况的一种简化。我们希望对金融风险衡量方法的深入研究,有助于得到更好、更为有效合理、更为实用的金融风险管理产品,以应对日益复杂多变的金融市场。

摘要：罗伯特·C.默顿曾说过,风险是影响金融决策行为的基本要素,如果金融业务中没有了风险的存在,那么对于金融决策的行为就会变得简单。在风险衡量中,人们抽象出风险的产生因素,并把它们通过数学计量方法表示出来。通过数学模型对损失进行估价和对风险进行衡量,有助于得到更有效的金融风险管理产品。

关键词：金融风险,VaR分析,CVaR分析

参考文献

[1]卢文莹.金融风险管理[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[2]张宇燕.经济发展与制度选择[M].北京:中国人民大学出版社,1993.

篇9：企业风险分析方法刍议

【关键词】风险识别； 分析 ；方法利弊

一、问题的提出

企业在市场经济的大潮中，必然会遇到各种各样的风险，如何快速识别风险所在？分析风险发生的原因，以规避风险。这是企业管理者亟需解决的问题。风险分析就是在风险识别的基础上对风险发生的概率和影响程度进行分析、判断，并确定风险重要性水平的过程，它是风险应对的直接依据。

二、风险的识别

风险识别是风险管理的第一步，也是风险管理的基础.只有在正确识别出自身所面临的风险的基础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理，风险识别是风险管理的起点。存在于人们周围的风险是多样的，既有当前的也有潜在于未来的，既有内部的也有外部的，既有静态的也有动态的等等.风险识别的任务就是要从错综复杂环境中找出经济主题所面临的主要风险。风险识别一方面可以通过感性认识和历史经验来判断；另一方面也可通过对各种客观的资料和风险事故的记录来分析，归纳和整理，以及必要的专家访问，从而找出各种明显和潜在的风险及其损失规律.因为风险具有可变性，因而风险识别是一项持续性和系统性的工作，要求风险管理者密切注意原有风险的变化，并随时发现新的风险.

常用的风险识别技术和方法包括以下五种。

1.行业风险组合清单

同一行业的企业可能具有相同或类似的风险。企业可以通过公开渠道或者利用外部专业咨询机构的资源，获取本行业的风险组合清单，作为识别本企业风险的基础和参考。

2.职能部门风险汇总

企业管理层将发展战略和控制目标分解至各职能部门，由各职能部门根据分解的战略和目标，列举其职责范围内的各类风险，并经上级主管部门或管理层评估后予以确定。职能部门风险汇总的优点在于可以识别各类细微的、容易被管理层忽视的风险，缺点在于过于重视各职能部门的风险，可能错过影响企业战略实现的重大风险。

3.SWOT分析

SWOT（优势—劣势—机会—威胁）分析是企业战略制定过程中常见的管理技术。优势和劣势针对企业内部各种因素，包括组织架构、企业文化、财务资源和人力资源等；机会和威胁针对企业外部面临的各类变量，这些变量在短期内对企业而言是不可控的，比如政治、社会、环境和行业风险等。企业在识别风险时，可以利用SWOT分析的成果，重点关注SWOT矩阵中的劣势和威胁，在此基础上对风险进行讨论并形成一致意见。

4.头脑风暴

企业董事会及其风险管理委员会、审计委员会等专业委员会可以召集企业内部不同管理层级、不同职能部门、不同岗位的员工，对企业内部和外部可能存在的各类风险进行自由讨论，形成对企业风险的基本认识。这种由不同经验、不同背景和不同风险偏好的人员共同参与的头脑风暴，有助于识别那些潜在的、不易被察觉的风险

5.问卷调查

问卷调查通常是针对一项新的业务或事项进行的风险识别方法。比如，企业需要对新成立的职能部门或业务单位进行风险识别。由于没有以往的经验借鉴，企业可以通过问卷调查的方式，向相关方面人员特别是基层管理人员或业务人员询问新的业务或事项可能存在的风险，并以问卷调查的结果作为管理层确定该业务或事项的风险的参考依据。

三、风险的分析

风险分析是在风险识别的基础上对风险发生的可能性和影响程度进行描述、分析、判断，并确定风险重要性水平的过程，是风险应对的直接依据。

1.风险分析的程序

（1）分析风险可能性。风险可能性分析一般通过实际信息收集，利用专业判断取得。风险可能性分析的结果一般有“很少的”、“不太可能的”、“可能的”、“很可能的”、“几乎确定”等几种情况。

（2）分析风险影响程度。根据风险可能产生的影响，一般将风险性质划分为“不重要的”、“次要的”、“中等的”、“主要的”、“灾难性的”等几个级别。

（3）确定风险的重要性水平。通过对风险发生的可能性和影响程度进行分析（如风险矩阵法），将各类风险按照重要性水平进行排序，确定企业需要优先控制的风险（如风险发生可能性几乎确定、风险影响灾难性的应优先控制）。

2.风险分析的方法

风险分析方法包括定性方法、定量方法以及定性和定量相结合方法。先解释定量分析和定性分析这两种最传统的分析方法的含义。

定量分析：简单说，定量分析就是试图从数字上对安全风险进行分析评估的一种方法。 对风险进行量化分析，从数据上给予分析。

定性分析：定性分析方法是目前采用最为广泛的一种方法，往往借助于经验和直觉，特别是对于很难量化分析的风险更是如此。与定量分析相比较，定性分析的方向性稍好但精确性不够，定量分析则相反；定性分析没有定量分析那样繁多的计算负担，但却要求分析者具备一定的经验和能力；定量分析依赖大量的统计数据，而定性分析没有这方面的要求；定性分析较为主观，定量分析基于客观；此外，定量分析的结果很直观，容易理解，而定性分析的结果则很难有统一的解释。组织可以根据具体的情况来选择定性或定量的分析方法。

常用风险方法有：

（1）敏感性分析

敏感性分析是指在合理范围内，通过改变输入参数的数值来观察并分析相应输出结果的分析模式。敏感性分析用来评价潜在事项的正常或日常变化的影响。

一般而言，当影响目标结果变动的是单一变量，而且该变量与所关注目标之间存在清晰的相关关系时，可以采用敏感性分析。

（2）行业标杆比较法

行业标杆比较法是通过将本企业与同行业或同类型企业在某些领域的做法、指标结果等做定量的比较，来确定风险的重要性水平。行业标杆比较法的关键是确定基准数据（即标杆）。基准数据有助于企业管理层根据其他组织的经验了解本企业同类风险的可能性或影响。东奥高会频道小编“娜写年华”发布。基准一般包括：内部基准，即将一个职能部门或子公司的度量与同一企业的其他职能部门或子公司进行比较；行业基准，即将本企业与其主要竞争企业或同行业全部企业的平均水平进行比较；最佳实践，即跨行业寻找最具代表性的企业作为度量标准。

（3）风险价值法

风险价值法是较为常见的风险定量分析方法之一。所谓风险价值，是指市场正常波动下，在一定的概率水平下，某一投资组合在未来特定期间内在给定的置信水平下面临的最大可能损失。

（4）情景分析法

情景分析法是一种自上而下“如果--什么”的分析方法，可以计量某事件或事件组合对企业将会产生的影响。它通过想象、联想和猜想来构思和描绘未来可能的情况，从而为确定风险应对策略提供支持。情景分析的主要程序包括：确定分析的主题，明确分析的范围；建立风险数据库，并将风险按其对主题的影响进行分类；构思风险各种可能的未来图景；设想一些突发事件，分析其对未来情景可能的影响；描述到未来各种状态的发展演变途径等。

（5）压力测试法

压力测试是情景分析的一种形式，是指在极端情景下，分析评估风险管理模型或内部控制流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。具体操作步骤为：首先，针对某一风险管理模型或内部控制流程，假设可能会发生哪些极端情景。极端情景是指在非正常情况下发生概率很小，而一旦发生后果十分严重的事项。其次，评估极端情景发生时，该风险管理模型或内部控制流程是否有效，并分析对目标可能造成的损失。最后，制定相应措施，进一步修改和完善风险管理模型或内部控制流程。

总之，企业对于可能发生的风险，要首先要识别其可能发生时间、范围，然后运用科学的方法分析其发生的原因，找出解决办法。其实，方法风险的最高层次在于及早发现风险，把风险扼杀在种子或萌芽状态，这需要借助于风险的分析。

参考文献：

[1]高级会计师教材，2015年版

[2]何辉；李伯圣；；基于财务分层管理理论的公司财务风险控制[J]；产业与科技论坛；2011年04期

[3] 李新领；；公司财务风险分防范对策研究[J]；旅游纵览（行业版）；2011年05期

[4] 田亚冰；；企业资金集中管理模式分析及规划[J]；西部财会；2011年06期

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篇10：风险评价方法

一、风险评价的概念

在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。

二、风险评价的目的

系统地从计划、设计、制造、运行等过程中考虑安全技术和安全管理问题，找出生产过程中潜在的危险因素，并提出相应的安全措施；对潜在的事故进行定性、定量分析和预测，求出系统安全的最优方案；评价装备或生产的安全性是否符合有关标准和规定，实现安全技术与安全管理的标准化和科学化。

针对我司储罐区风险评价的目的是进一步辨识液体化学品装卸、储存作业过程中的危险有害因素和危险危害程度，查找事故隐患，控制、消除危险危害和事故隐患，保证安全生产。

具体有以下两点：

1、辨识分析危险性，提出安全对策措施，为我司之后的安全管理提供参考；

2、分析安全现状、提出安全隐患、提出整改措施以提高安全水平。

三、风险评价的范围

针对我司储罐区风险评价的范围是我司库区的安全设施、公用辅助工程、周边环境、作业过程、设备以及安全管理等，陆域仓储与码头分界以长江大堤江侧坡顶线为界。

四、风险评价的依据

a国家有关风险管理的法律、法规和标准； b石化行业的设计规范和技术标准； c公司的管理标准和技术标准； d公司安全目标中规定的内容；

e 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料； f《危险化学品安全管理条例》

依据

1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2002]第70号）2）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2001]第60号）等法律；

1）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

2）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）等国务院令；

1）《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令[2005]第1号）2）《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令[2006]第3号）等部门规章及规范性文件；

1）《江苏省安全生产条例》（修改）（2009年6月1日施行）2）《江苏省劳动保护条例》（修正版）（2004年7月1日施行）等地方性法规、文件；

1）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

2）《危险场所电气防爆安全规程》（AQ3009-2007）等安全标准。

1）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）2）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-99）等国家及行业标准。

五、风险评价的方法

常用的风险评价方法有：安全检查表、预危险性分析、工作危害分析、故障类型和影响分析、故障树分析、危险和可操作性研究、故障架设分析法、危险指数法、事件树分析、人员可靠性分析、定量风险评价方法、作业条件危险性评价法等。

我司选用的有安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）三种方法。

1、安全检查表分析（SCL）法（1）定义：

安全检查表分析法是利用检查条款按照相关的标准规范等对已知的危险类别、设计缺陷和与一般工艺设备、操作、管理相关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

（2）特点：

安全检查表是进行安全检查、发现潜在隐患的一种实用而简单可行的定性分析法。

①事先编制，有充分的时间组织有经验的人来编写，做到系统化完整化，不至于漏掉导致危险的关键因素；

②可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；

③表的应用方式可以问答式，有问有答，给人的印象深，能起到安全教育的作用。表内还可以注明改进措施的要求，隔一段时间重新检查改进的情况；

④简明易懂容易操作。

2、预危险性分析（PHA）法（1）定义：

预先危险性分析也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。

（2）目的：

①大体识别与系统有关的主要危险； ②鉴别产生危险的原因；

③预测事故出现对人体及系统产生的影响；

④判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。（3）需要资料： ①各种设计方案的系统和分系统部件的设计图纸和资料； ②在系统预期的寿命期内，系统各组成部分的活动、功能和工作顺序的功能流程图及有关资料；

③在预期的试验、制造、储存、修理、使用等活动中与安全要求有关的背景材料。

（4）分析步骤：

①危害辨识——通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素；

②确定可能事故类型——根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型；

③针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表； ④确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理；

⑤制定预防事故发生的安全对策措施。（5）等级划分：

为了评判危险、有害因素的危害等级以及它们对系统破坏性的影响大小，预先危险性分析法给出了各类危险性的划分标准。该法将危险性的划分4个等级。

安全的（I）——不会造成人员伤亡及系统损坏

临界的（II）——处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤

危险的（III）——会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施

灾难性的（IV）——造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

3、工作危害分析（JHA）法（1）定义：

又称工作安全分析(JSA)，是目前欧美企业在安全管理中使用最普遍的一种作业安全分析与控制的管理工具。是为了识别和控制操作危害的预防性工作流程。通过对工作过程的逐步分析，找出其多余的、有危险的工作步骤和工作设备设施，进行控制和预防。（2）方法：

JHA主要用来进行设备设施安全隐患、作业场所安全隐患、员工不安全行为隐患等的有效识别。

从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

（3）步骤划分：

划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。

作业步骤按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

（4）危害辨识：

对于每一步骤都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。统观对这项作业所作的识别，规定标准的安全工作步骤。最终据此制定标准的安全操作程序。

工作危害分析的主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，当然也不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。所以分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“三不伤害”，即不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害。在识别危害时，应考虑造成这三种伤害的危害。

（5）具体执行方法：

工作危害分析之后，经过评审，应进一步确定正确的作业步骤，制定此项作业的标准及操作规程。