投资风险管理商业银行论文

摘要:风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。近二十年来,金融自由化、全球化的趋势锐不可挡,金融创新迅猛发展,一些先进的信用风险管理模型相继问世。我国商业银行特别是国有商业银行长期处于高风险运行状态。下面是小编整理的《投资风险管理商业银行论文(精选3篇)》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

投资风险管理商业银行论文 篇1：

试论商业银行投资业务项目风险管理措施

摘 要 随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国的金融业也呈现出与日俱进的发展态势，随之而来的金融业投资风险及管理措施也成为十分突出的问题。在金融业中，越来越多的商业银行为了获得更多的经济利益，不断拓展自身的投资业务，其所面临的投资风险也逐渐增大。本文通过叙述商业银行投资业务风险的现状，来分析产生投资业务风险的原因，并提出如何降低可控制的投资业务风险的管理措施和策略。

关键词 商业银行 投资业务 风险 管理措施

近年来，我国商业银行的投资业务比例不断加大，在投资的过程中，风险是不可避免的。在项目投资时，商业银行必须要考虑如何进行风险管理，这能决定一个项目投资的成功或失败。为了使决策能更准确和科学，商业银行应该使用更为全面和专业的风险管理措施。本文通过分析商业银行投资业务的几种常见风险以及商业银行现有投资业务中所面临的风险现状，提出合理有效的风险管理措施，以利于商业银行实现其利润最大化，增大其经济收益。

一、商业银行投资业务中的几种风险

1. 投资中的信用风险

这种风险是因为债券的发行人不能按时归还本金和支付应付的利息，导致商业银行的项目投资收益出现变动或者出现一些资金上的损失。

2. 投资中存在着利率、汇率的投资风险

这种风险是由汇率和利率的不定期变动而引起的收益率变动所造成的资金损失。在债券市场中，利率的影响要远远大于汇率的影响。

3. 投资中所产生的流动性风险

债券之所以会产生流动性的变化是由于市场的经营管理状况发生了变化。那么商业银行在开展投资业务时就要承担一定的风险。

4. 投资中的其他风险

包括商业银行内部的操作风险，比如内部系统、人力、技术等产生的风险。还包括可能会出现的通货膨胀所导致的货币价值变动而产生的风险。此外，还有由于法律规章制度的不健全所产生的投资风险。

二、商业银行投资业务风险的现状

1. 不断增大的机会成本中产生的投资风险

我们知道，商业银行存在的主要目的就是为了获取最大的经济利益，在这种目标的驱使下，使得商业银行不断地开发投资业务，使得其机会成本所承担的风险大大增加。并且，现在很多商业银行会投资权益类产品，这无形中也会加大商业银行投资过程中的市场风险，使得商业银行的机会成本投资风险更大程度的加剧。

2. 投资过程中的出现资金链条的断档所产生的投资风险

商业银行有其自己固定的资金链条，具体为商业银行对拟投资的资金进行相应的规划运营，然后进行资金的投资，最后是这部分投资的资金产生的增值价值回流，这样一个良性的循环使得商业银行始终处在盈利的状态下。如果这条资金链发生断档的话，不但不会盈利，甚至连本金也无法收回。

大部分商业银行基本上不会出现资金链断档，但是其投资也并不是完全成功的，因为其并未充分利用资金。这其实就是商业银行自身管理资金不当。而且现在大部分商业银行都没有或者很少有专业的资金管理人员，以及投资方面的人才。

三、商业银行投资项目风险管理的措施

1. 设定商业银行投资风险的防控机制

设定和建立商业银行投资业务的风险防控机制是十分必要的，机制的设立能够更好的规范商业银行开展投资业务。这样的防控机制就是要对投资的风险有一个警示的作用，将投资风险控制在最小范围内，不要让投资的风险蔓延扩大。投资业务的风险防控机制应该同时设定定量和定性的指标。其中，定量指标应该包括：资金及资本的充足度，还有文中所提到的信用风险，以及市场、经营还有流动性风险等几种指标。而定性的指标应包含比如管理层的评价，经营环境评估等。完善这种防控机制，并把这种防控机制应用到商业银行的各项财务和投资活动中，从而降低风险。如果发现风险，可以及时采取必要的措施进行处理。

2. 商业银行内部的管理制度完善

大部分商业银行都存在着内部管理制度不健全的问题，内部业务人员分工不明确，而投资项目的责任人又具有较大的主观性。所以商业银行一定要考虑到决策的风险，建立一整套完善的内部操作流程。同时，决策风险要实施责任制，当然，投资风险决策所获得的利润也要责任化，这样既公平，又可以促进业务人员的自我提升，在一定程度上也降低了商业银行投资业务的风险。

3. 用现代化的管理手段来管理商业银行投资业务的风险

现代化，顾名思义，就是利用先进的科学技术来进行管理商业银行的投资项目风险，比如可以利用一些风险测试系统，同时还可以利用计算机建立一个风险数据库，总结风险投资的经验，进而减少项目投资的风险，增大投资项目的收益。

4. 设立专门的投资项目管理部门

在投资过程中，商业银行可以通过设立专门的投资项目管理部门来提高投资业务的科学性和准确性，引进一些高素质的相关人才，这样的投资不会那么盲目和没有方向性，会使投资的准确性更高，也会加大商业银行的整体收益。

总结：国内商业银行的发展是我国经济发展中极为重要的一个组成部分。为了获得更多利润，商业银行不断深化自身的投资业务，商业银行投资业务项目风险管理的问题随之而来，比如其机会成本增大的投资风险，还有可能由于资金链断裂造成的投资风险，这些都影响着商业银行的投资收益。本文提出了一些可行的策略可以减少和降低这些投资风险，比如可以设定商业银行投资风险的防控机制，再者就是完善商业银行内部的管理制度，然后用现代化的管理手段来管理银行投资风险，还可以设立专门的投资项目管理部门，这些都是行之有效的管理策略。在这些策略的帮助下，商业银行的投资项目风险定会大大降低，并且其投资收益也一定会有很大程度的增加。

参考文献：

[1]史洪静，张恩荣，司静波.商业银行投资业务项目风险管理对策研究.北方经贸.2009（4）.

[2]刘爱娟.商业银行投资业务风险分析.中国外资.2012（13）.

[3]赵亚琴.论我国商业银行的全面风险管理.锡林郭勒职业技术学院学报.2012（1）.

作者：任凯

投资风险管理商业银行论文 篇2：

商业银行信用风险管理

摘 要:风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。近二十年来,金融自由化、全球化的趋势锐不可挡,金融创新迅猛发展,一些先进的信用风险管理模型相继问世。我国商业银行特别是国有商业银行长期处于高风险运行状态。近年来,通过多种方式,处置了相当数量的不良资产,但从银行业自身看,尚未从制度、机制上根本解决新的不良资产产生问题,信用风险依然很大。而我国商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大,信用风险管理计量还刚刚起步。因此,进行信用风险管理研究,提高我国商业银行信用风险管理水平,是我国商业银行要解决的重要课题。

关键词:商业银行;信用风险;风险管理

随着世界经济的不断发展,金融业在各国经济发展中所发挥的作用越来越重要,20世纪70年代以来,金融管制逐渐放松,金融自由化浪潮的出现,使得金融业的面临的竞争加剧,环境日趋复杂,银行业遭遇了过去前所未有的风险,并且这些风险有逐步扩大的趋势。

近些来金融危机频频爆发,特别是进入九十年代以来欧洲货币危机、墨西哥金融危机和亚洲金融危机给世界经济带来了巨大的影响和损失,引起全世界金融业对金融风险管理的高度重视。

商业银行面临的风险主要有信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。近十年来,随着我国金融乃至整个经济体系市场化和国际化程度的不断加深,我国商业银行所面临的风险管理环境发生了深刻的变化。尽管银行对市场风险与操作性风险的重视程度与日俱增,但就整体业务而言,商业银行面对的最基本最主要的风险仍然是信用风险。

一、信用风险的内涵

信用风险是指由于交易对手或者债务人不能正常履行合约或信用品质恶化所可能导致交易另一方或债权人遭受损失的潜在可能性。可以分为两部分:一部分是违约风险,指交易一方无力支付或不愿支付约定款项而致使交易另一方遭受损失的可能性;另一部分叫信用价差风险,是指由于交易对手的履约能力即信用质量发生变化而导致的风险。

二、我国商业银行信用风险现状

商业银行面临的风险除信用风险外,还有市场风险、流动性风险、结算风险、操作风险、法律风险等。但对于我国银行业来说,信用风险是银行业发展所面临的最为复杂、最主要、最大的风险,信用风险自然也就成为商业银行风险管理最重要的内容。我国商业银行的信用风险主要表现在以下几个方面:

1.银行业市场份额过于集中

截至2010年1月末,我国银行业金融机构总资产和总负债稳定增长,资产总额突破80万亿元,达80.5万亿元,同比增长25.5%;负债总额75.9万亿元,同比增长26.0%;所有者权益4.5万亿元,同比增长18.4%。但从结构上来看,其中国有商业银行总资产仍占主体,占比达51%,股份制和城市商业银行总资产占比分别为15.1%和7.2%。四大国有商业银行的市场份额占主导地位,垄断着我国的金融市场。在这种高集中度的市场环境下,将会使银行的生存与发展直接受到其贷款户经营状况和个别产业兴衰的支配,缺乏灵活调整的余地,这就使得风险分散转移性差,直接影响银行信贷资产的安全性,银行信用风险加大。

2.不良贷款数额巨大

对于我国商业银行,贷款是最大、最明显的信用风险来源,截止2009年12月末,我国商业银行在改善贷款质量方面取得了一定成效,不良贷款双降,但目前各行平均不良贷款比率仍处于较高水平。我国境内商业银行不良贷款余额4973.3 亿元,较年初减少629.8 亿元;不良贷款率较年初下降0.84 个百分点至1.58%。从不良贷款的结构看,损失类贷款余额627.9 亿元,可疑类贷款余额2314.1 亿元,次级类贷款余额2013.3 亿元。分机构类型看,国有商业银行不良贷款余额3627.3 亿元,比年初减少581.0 亿元,不良贷款率1.80%,比年初下降1 个百分点;股份制商业银行不良贷款余额637.2 亿元,比年初减少19.9 亿元,不良贷款率0.95%,比年初下降0.4 个百分点。此外,城市商业银行不良贷款余额376.9 亿元,比年初增加108.8 亿元,不良贷款率1.30%,比年初下降1.03 个百分点。农村商业银行不良贷款余额270.1 亿元,比年初增加78.7 亿元,不良贷款率2.76%,比年初下降1.19 个百分点。外资银行不良贷款余额61.8 亿元,比年初增加0.9 亿元,不良贷款率0.85%,比年初上升0.02个百分点。无论是不良贷款余额还是不良贷款率,国有商业银行都要比同期的股份制银行和外资银行高,尤其是随着经济环境的改变,其形势将会更加严峻。

注:商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行;主要商业银行包括国有商业银行和股份制商业银行;国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。

3.信贷资产潜在风险不断加大

目前我国银行业表现出贷款总量增长过快、贷款的结构发生改变的特征,固定资产投资规模过大、投资大部分流向许多大型工程和基本建设,中长期贷款大幅增加。在2009 年3 月份的新增贷款中,企业新增中长期近8000 亿,同比多增6000 亿。企业中长期贷款的巨额多增表明4 万亿政府投资项目已经密集开工。而3 月份的居民新增的大多由住房贷款构成的中长期贷款为1100 亿,接近07 年的峰值水平,同比多增近800 亿。分行业看,获得中长期贷款的行业主要集中在基础设施行业、租赁和商务服务业、房地产业和制造业。第一季度,主要金融机构投向基础设施行业、租赁和商务服务业的人民币中长期贷款分别为8948 亿元和2207 亿元,占新增中长期贷款的比重分别为50.1%和12.4%;用于房地产业和制造业的中长期贷款分别为2006亿元和1414 亿元,占新增中长期贷款的比重分别为11.2%和7.9%,比上年同期分别低8.7 个和4.3 个百分点。如果经济增长速度下降,银行在先前贷款快速增长时积累的风险将逐步显现出来,部分快速增长时期发放的贷款可能转化为不良贷款,从而会使新增不良贷款比率出现反弹。

4.资本充足率偏低

资本充足率是一个银行资产对其风险的比率,反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度,因此保持合理的资本充足率是我国银行能够稳健经营的前提条件。经过国有商业银行的改革,我国银行业资本充足率水平有了较大的提高,主要银行的资本充足率水平达到或超过了8%的要求,核心资本率也超过了4%, 2009年一季度末,工行、中行、建行的资本充足率分别为12.11%、12.77%、10.95%,核心资本充足率分别为9.97%、8.88%、6.54%,但是都比去年一季度出现了一定程度的下滑,给银行整体的经营带来了一定压力。虽然从数字上来看资本充足率比较高,但是按照《新巴塞尔资本协议》的资本监管口径来计算,即从资本中剔出专项拨各、其它拨备以及当年利润等传统项目,并且对尚未提交的贷款损失准备也从资本中扣减,国内外风险资产发生的变动情况,我国银行的资本充足率则远达不到《新巴塞尔资本协议》的要求。

三、我国商业银行信用风险管理存在的问题

1.信用风险管理体制不健全

我国现代商业银行制度还没有真正建立,实施有效风险管理所需的法律体系和市场制度需要进一步完善,信用风险管理缺乏一个完整的构架,大部分商业银行还没有建立起独立的信用风险管理部门,使得商业银行难以对体系内总体信用风险进行评估和测量。

2.信用风险管理模型落后

目前我国商业银行还没有真正建立自己的信用风险度量模型,现有的数据库、信息管理系统不能满足复杂的风险计量要求,在很大程度上限制了信息系统的稳定性和风险计量模型的准确性,而且国内银行的数据储备严重不足,且数据缺乏规范性、数据质量不高,这些问题严重影响着信用风险管理模型的建立和运行。

3.信用风险管理工具有限

由于我国金融市场建立较晚,衍生金融产品市场尚未形成,制约了商业银行通过资产多样化组合来降低信用风险的可能性。我国商业银行还缺乏一批复合型、专家型的金融风险管理人才和先进的信用风险管理技术,更没有集多种技术于一体的动态量化的信用风险管理技术,银行风险管理流程还达不到标准化,信用风险不能够在不同主体之间转移,大量的信用风险就只能由商业银行自己承担。

四、我国商业银行风险管理对策

随着我国金融市场对外开放力度的加大,新巴塞尔协议对风险管理要求的提高以及政府对银行监管力度的加强,对国内商业银行的信用风险管理提出了更高的要求,所以,加强信用风险管理已成为我国商业银行所面临的当务之急。

1.建立和完善内部评级系统,建立适合我国国情的信用管理体系

内部评级法是新巴塞尔协议的核心内容之一,监管机构应该鼓励商业银行使用内部评级法来确定最低风险资本,要求银行要建立内部风险评级体系,提高信用风险管理能力。首先我国应建立适合我国国情的信用风险度量和管理模型。开发建立KMA、信用矩阵等现代风险度量模型,上述模型是建立在西方成熟金融市场体系之上的,我国银行应该在借鉴这些信用度量模型之上结合我国金融市场的实际情况,建立自己的风险度量和管理模型。

2.构建良好信用风险文化

我国商业银行应重视信用文化的构建,倡导和强化信用风险意识,培育形成关于信用价值风险的价值判断体系。首先银行要树立风险管理是银行核心竞争力的体现,要明确风险管理与业务发展之间的关系,再者要形成风险管理贯穿整个业务过程的思想,风险意识必须要观测到全员,而且风险体系的完成是一个长期的过程。

3.强化金融监管,提高银行风险管理水平

目前我国商业银行内部评级系统不完善,更加凸显了外部监督的重要性。银监会要监督检查各商业银行资本是否充足,确定监管资本各类方法需要满足的最低标准。也要制定具体的信息披露办法,强化银行业信息披露,提高商业银行信息披露的透明度和有效性,还要引导市场加强对于银行信息的分析,逐步提高市场约束的力量,以此来提高我国商业银行信用风险管理水平。

4.加快金融创新,推动金融市场建设,主动分散风险

信用风险管理不仅需要计量技术,换需要大量的来自金融市场的数据,金融市场的发达程度决定了风险度量能否很好的进行,因此一个成熟发达的金融市场是进行信用风险管理的必要的外部环境。同时在我过资本市场的建设中,要实现银行、证券、保险的协调发展,使过度聚集于银行业的风险能够通过证券保险市场向外分散转移,银行业应实现多样化经营,通过金融创新,资产组合管理分散转移风险,加强信用风险管理。

参考文献:

[1]陈忠阳.新巴塞尔资本协议与现代银行风险管理[M].北京:民族出版社.

[2]瞿卫东.银行市场结构理论研究[M].北京:中国金融出版社.

[3.]薛峰.银行信用风险分析[M].北京:中国经济出版社,1995.

[4]许国平、陆磊.不完全合同与道德风险:90年代金融改革的回顾与反思唧.金融研究,2001

[5]徐芳、汪汀.我国银行不良资产处置的模式及政策选择[J].南方经济,2002,(06):68-71.

[6]周素彦.国有商业银行不良贷款比率下降机理及政策建议嗍.中央财经大学学报,2003,(02).

[7]王春峰、万海晖、张维.基于神经网络技术的商业银行信用风险评估闭.系统工程理论与实践,1999,(09):24.32.

[9]杨保安、朱明.基于神经网络与专家系统结合的银行贷款风险管理嗍.系统工程理论方法应用.1999,(01):70-74.

[10]潘蔚琳.以VaR方法计算商业银行信用风险[J].经济导刊,2002,(06):42-45.

(作者通讯地址:湖北大学商学院,湖北 武汉 430062)

作者：詹士伟

投资风险管理商业银行论文 篇3：

透过“钱荒”浅析我国商业银行流动性风险管理

摘要：伴随着我国金融市场的不断发展，流动性风险管理在商业银行经营管理中的地位越来越重要，但同时我国商业银行的流动性风险管理不足的问题也随之产生。2013年6月20日“钱荒”事件足以说明我国商业银行流动性风险管理问题的严重性。本文以此次“钱荒”事件为例，剖析我国商业银行流动性风险管理方面存在的缺陷，并提出防范我国商业银行流动性风险的具体措施。

关键词：钱荒 商业银行 流动性风险 风险管理

“钱荒”顾名思义，是流通领域内货币相对不足而引发的一种金融危机。而我国的“钱荒”反映出的是实体经济和金融领域货币流通的不平衡。

一、“钱荒”事件回放

2013年5月份以来，受到外汇占款流入减少和资金大量流出的影响，银行间的资金供给紧张，以及季节性财政税款的上缴和银行机构面临着中期绩效考核，导致银行增大对资金的需求，产生了借钱的冲动，加大银行对资金面紧张的预期，金融市场资金利率全面上涨。5月7日，3个月国债利率到期利率为2.59%，而在6月19日升到3.39%，升幅高达30%；银行间隔夜拆借利率更是狂涨，6月20日的拆借利率高达7.66%，比5月7日的2.36%暴涨了2.24倍。

2013年6月19日，大型商业银行加入借钱大军，在银行间拆借市场连续数天飙高之后，6月20日，资金市场几乎失控而停盘：隔夜头寸拆借利率一下子飙升578个基点，达到13.44%，与此同时，各期限资金利率全线大涨。但央行没有采用任何方式向市场注入资金，这大大加剧了市场上的恐慌情绪，导致“钱荒”进一步升级。

二、“钱荒”折射出的我国商业银行流动性风险管理的缺陷

有观点认为此次“钱荒”是央行的有意为之，目的是向商业银行施加压力，使其资金流入实体经济中。但笔者认为，此次“钱荒”本质上恰恰反映了商业银行流动性风险管理中存在的问题。

（一）对流动性风险管理缺乏重视

2008年以来，由于政府为了救市投入4万亿计划，我国的商业银行一直处于流动性过剩的环境中，流动性风险监控及管理意识淡薄。并且我国商业银行都有一个共同的心理，即政府兜底——不论什么重大的问题，都会由政府解决。正是由于政府兜底意识导致了我国商业银行缺乏对流动性风险管理的重视。而此次“钱荒”正好给我国商业银行一个警示。在此次“钱荒”中，央行冷面旁观，按兵不动，向金融机构传递了坚决去杠杆的决心。没有了国家这个后盾，商业银行只能独自面对此次“钱荒”。

（二）资产结构配置不合理

此次“钱荒”反映了商业银行资产负债总量和期限结构的不合理。最近几年，我国存款市场发生了重大变化，商业银行的各类融资性表外业务迅速发展，不少业务的长期投资依靠短期资金滚动对接，期限错配矛盾凸显。在同业存款利率放开后，商业银行之间大肆进行同业往来业务，以获取收益。本应从金融领域到实体经济的信贷业务，却在加杠杆的操作后，成为金融机构“钱生钱”的手段，银行同业业务规模的迅速增长加大了流动性缺口。并且我国大部分的商业银行没有一个流动性的二级储备，只有一个一级储备存在中国人民银行。因此，就商业银行来说，是难以自由提取其在央行里的储备， 再加上长期贷款期限比较长，风险大，若发生短期大量提取存款的情况，将在一定程度上加剧商业银行的流动性风险。

（三）风险监管体系不完善，缺乏动态预警机制

在发生“钱荒”时，由于银行间信息披露不及时，各行对同伴的情况不了解，造成不敢随便拆出资金的后果，进而加剧了“钱荒”。商业银行流动性管理策略不到位，管理技术和经验存在不足，加大了流动性和利率的影响程度，我国商业银行的流动性风险监管体系有待完善。自2014年3月1日起实施的新《商业银行流动性风险管理办法（试行）》对数据和管理信息系统的精细化程度、银行流动性风险管理的专业化程度以及监管人员的专业化水平都提出了更严的要求，其有效实施仍然面临挑战。而且，一直都是央行规定流动性管理，商业银行据此实行。由于没有全方位地考虑到各银行自身的特点进行监管，做不到因“行”而异，就难以确保监管的有效性。当前，我国商业银行采取的流动性监管指标多为静态监管指标，例如，存贷比、流动性比例等，动态预警机制不足。这些静态指标只能反映某一时间的流动性风险，不能做到实时监控，监控反馈的信息不够准确，容易对银行整体流动性水平的前瞻性判断造成影响。

（四）“盈利性、流动性、安全性”三原则难平衡

现代商业银行经营管理的三原则——盈利性、流动性、安全性对于商业银行来说一般难以平衡。我国商业银行现处于流动性过剩的状态，即商业银行拥有大量流动性资产而没有进行很好的投资，这就导致了商业银行的盈利水平低。一般情况下，由于商业银行对利润的追逐，流动性风险是必然存在的。而且，在央行2013年第二季度货币政策执行报告中，也谈到了有待加强商业银行流动性与盈利性等经营指标的平衡性。商业银行通过扩张贷款，增加盈利的冲动，以提升资金的使用效率，达到利润目的，因而在平衡流动性、安全性、盈利性三者的关系时，就容易忽视流动性风险。

三、“钱荒”对我国商业银行流动性风险管理的启示

经过此次“钱荒”事件，我国商业银行认识到了流动性风险管理问题的重要性。笔者认为，商业银行要加强流动性管理，应从以下几个方面入手：

（一）加强商业银行自身主动管理流动性风险的意识

商业银行要在认识上做到根本的转变，做到由被动监管向主动预防的转变，采取积极、主动的逆回购手段、再贷款等负债工具，更好地处理好流动性、安全性和盈利性三者的关系。彻底改变政府兜底意识，实施主动监测，管理好流动性风险。在国际社会上，巴塞尔协议已经将流动性风险监管列入到了国际银行总体监管机制中。我国的研究应跟上国际先进的流动性风险管理机制的步伐，采取定量与定性相结合的动态系统流动性管理模式。商业银行应积极落实银监会颁布的《商业银行流动性风险管理指引》，建立流动性风险管理长效机制，建立健全内部控制和有效的监督机制，完善流动性风险信息管理系统。

（二）优化调整商业银行的资产结构

首先，商业银行需掌握好为实体经济服务的对象，减少对房地产等产能过剩的行业贷款，加大对小微企业、“三农”及制造业服务业等实体经济领域的扶持力度，合理配置资产、合理调整资产负债总量和期限结构、合理控制信贷规模，从而防范流动性风险的发生。其次，优化资产储备结构，扩大二级储备，以增强资产的流动性。再次，要推进商业银行资本结构多元化，积极进行资产证券化，进一步提高其流动性，盘活银行存量资产。

（三）建立较为有效且先进的流动性管理体系以及预警机制

对流动性管理而言，应做好以下两方面工作：一是运用科学的方法来预测流动性缺口；二是搜寻合适的策略以弥补缺口。这就需要选择一个较为先进且系统化的流动性管理方法。现在主流的流动性管理方法主要有以下三种：流动性缺口法、线性规划法、期限阶梯法，商业银行可以根据自身的特点进行选择。除了管理方法，建立流动性预警机制对于流动性管理也很重要。我国商业银行目前使用的流动性监控指标不能准确掌握流动性的供给、需求及缺口的变化，而流动性风险在不断的动态变化中。因此对于流动性风险进行管理时，应该和这种动态变化的情况相适应。商业银行应借鉴国际上先进的流动性覆盖比率和净稳定资金比率两大流动性标准，建立市场动态的流动性监测指标。此外，商业银行还应建立流动性风险应急处理预案，以防风险的出现，并能迅速采取有效措施进行控制，减少风险造成的损失。

（四）关注宏观经济以及金融市场形势，实施动态流动性风险管理模式

商业银行在进行流动性风险管理时，不仅要从自身出发结合本行特点实施有针对性的流动性管理，还需重点考虑国家宏观经济政策因素的影响。流动性是货币政策实施和传导的直接对象，因此对宏观政策的分析在流动性风险管理中显得尤为重要。商业银行应加强分析宏观审慎管理政策趋向和金融市场变化对流动性的影响，及时估计央行货币政策操作取向，做好流动性安排，加强流动性管理能力。

四、结语

虽然2013年的“钱荒”事件已经远去，但是此次危机所揭露出的关于商业银行流动性风险管理的问题却不容小觑，商业银行的流动性管理机制亟需进行改革。商业银行需采取积极有效的措施来防范、监测和控制流动性风险，以维护金融市场的稳定发展。X

参考文献：

1.温源.银行钱荒意味着什么[N].光明日报，2013-6-24.

2.刘红.钱荒对流动性管理提出更高要求[N].金融时报，2013-6-29.

3.金煜.中国商业银行流动性风险——计量与管理框架[D].复旦大学博士论文，2007.

4.巴曙松，袁平，李辉雨等.商业银行流动性风险管理相关专题研究综述[J].中国货币市场，2007.

5.刘广伟.我国商业银行流动性风险问题研究[D].成都：西南财经大学，2007.

作者：吴阳慧