商业银行信用风险管理技术分析

2023-02-15

一、时代背景与研究意义

随着世界经济的不断繁荣发展, 金融业在各国经济发展中占据重要比重和重要地位。如何评估银行信用风险以及如何降低这种风险对我国金融也造成的影响是当前需要思考的重点。

信用风险即我们所说的违约风险, 风险主要来源是引借款人违约或者借款人的信用质量发生变化而给银行带来的损失, 信用风险管理则是通过将信用风险降到最低, 以此来降低银行的损失。由此可见, 银行风险管理技术的评估和分析显得格外重要。在当今这个互联网发达的世界, 世界经济区域全球化, 每个人的信用指数都可以通过特定的渠道进行查询和评估, 信用风险在全球互联网发达的时代背景下, 即降低了风险发生率, 同时也增高了其发生频率。降低发生率是指任意一家金融机构都可以通过网络技术对某个人的财务背景、社会背景、信用指数进行查询, 从而评估该人或企业的资本情况, 从而对其贷款金额进行评定, 合理降低信用风险。增高了发生率指的是随着互联网的不断发达, 任何人都可以只凭借一张身份证进行信用贷款, 人口众多, 对于不同身份不同阶层的社会合法公民不进行限制, 无疑是增加了银行的信用负担, 同时也增加了信用危机的爆发。对此问题, 国家应适当加强并鼓励相关金融专家进一步分析商业银行信用风险管理技术的研究, 为降低商业银行信用风险保驾护航, 这对我国金融也的稳定以及促进世界经济繁荣和经济全球化具有重要意义。

二、我国国内信用风险现状

我国商业银行信用风险管理技术与国外先进技术相比比较落后, 我国当前信用现状处于贷前审批和贷后监控两个环节, 在信用风险评级结构方面, 我国基本采用的是二维评级体系。其一, 客户评级, 采用的是一种初级的、有限制的专家判断法, 主要以借款人的资金流动情况, 以及其他现金来源作为考虑基础, 从而评估出借款人的初级财务状况。其二, 债项评级, 主要以央行贷款风险分类核心为主要指导原则, 对担保人和抵押品授信目的用途和授信结构调整客户信用级别。如何在控制银行信用风险的基础上获得最大收益是每个商业银行面临的共同的问题。

三、信用风险管理的基本业务流程

风险管理是银行信用业务管理的中要组成部分, 风险管理包括以下三个基本步骤, 其一, 风险的识别与评估, 这一步骤是风险管理的基本步骤, 商业银行只有采取正确的方法以及相关工作人员凭借多年的经验才能够准确地识别风险并对其进行客观的评估, 进而降低这一风险发生的可能性。其二, 风险防范与控制, 如何防范风险并进行控制, 是商业银行信用风险管理的关键环节, 在这一环节中, 我们可以选择安全开关控制措施对风险进行有效控制。选择安全控制措施时, 相关银行应当正确识别并选择合适的安全措施, 选择安全措施时应根据第一环节中的风险评估结果来进行, 通过相关的分析来决策什么地方需要格外关注, 不同方面采取不同的保护手段。费用因素是安全控制选择中一个重要的因素, 安全控制措施的实施与维护需要控制成本, 如果维护成本比安全措施本身的费用还要高, 那么说明这种决策手段是不可取的, 只有安全措施有效, 并且后期维护成本合理的情况下我们才会将其纳入可考虑的范围。

四、西方商业银行信用风险管理技术

西方金融业普遍比我国先进, 合理借鉴西方国家的银行信用风险管理技术对于我过商业银行信用风险的管制与防控具有重要意义。了解、掌握和学习西方先进技术对于我国银行信用风险同等重要。

西方在经历了一系列的金融危机之后, 对信用风险管理技术与模型进行了重构与改进, 加强了资产风险的评估手段。主要包含以下几个方法。客户信用评级方法、违约概率计算法、资产组合信用风险管理方法、风险转移法。以上这些方法的研究对于我国商业银行信用风险的规避具有重要借鉴作用, 尤其是在风险转移法上, 我们应该积极学习西方国家的技术, 通过信用衍生品来对信用风险进行转移。目前, 我国国内各个商业银行逐渐引进并试用国外成熟的技术和先进的模型, 开发人员也在同步国外先进的算法研究, 旨在通过学习外国先进的技术达到规避国内信用风险的目标。除此之外, 我国与国外研究机构的合作也应提上日程, 从根本上掌握商业银行信用风险的管理技术。只有掌握了先进的技术才拥有了最根本的解决措施, 才能从根本上解决银行信用风险问题。

五、结束语

从上述分析我们可以得出以下结论, 信用风险管理应该从信用业务流程的出发点贯穿始终, 其中主要流程包括对客户的信用评估、违约可能性评判、风险监测和预警、银行资产综合分析、银行贷款压力评测等专业技术分析, 只有对银行资金实力以及各业务的有机结合进行评级, 结合信用风险的转移以及补偿措施, 实现对银行信用的细分量化和实时评估, 随时掌握银行的境况和动态变化, 才能做到及时规避风险, 保障银行信用的健康运营。另外, 银行相关管理负责人关注的内部因素要全面, 不仅要及时控制人员的在岗工作效率, 还要定时查看银行系统的软件、硬件、外设等设备是否在正常的运行状态, 还要及时关注外界经济环境的发展状况, 数据的处理和利用率是否合理、国外先进的设备和技术实力等。我们要从根本上提升中国经济竞争力, 还要从引进先机技术层面考虑, 全面开放中国的银行市场。我们必须加强自身竞争力、最大程度降低风险概率, 强化自身运营水平, 加强系统的抗压能力, 从而提升银行的收益水平。

摘要：银行信用风险是商业银行乃至整个金融业组主要的风险形式, 虽然市场风险在近几年的风险程度越来越高, 但信用风险仍是所有风险中最为突出的。信用风险是金融机构和监管部门的风险管理的最重要的对象和核心内容。如何采取合理的方式来降低风险发生的可能性, 如何对商业银行信用风险管理技术进行合理的分析是文章讲述的重点内容。

关键词：商业银行,信用风险,风险管理技术