商业银行风险管理挑战论文

摘要：商业银行风险管理能力作为银行经营过程中的核心能力之一，将直接影响该银行经营的胜败兴衰。随着经济全球化发展的到来，金融也在世界范围内扩展，我国资本市场不断开放，随之而来的是银行业的机遇和挑战。因而，我们必须对我国现有商业银行风险管理所存在的问题加以研究，从而得出结论，为加强其风险管理能力提出对策和建议。今天小编为大家推荐《商业银行风险管理挑战论文(精选3篇)》，仅供参考，大家一起来看看吧。

商业银行风险管理挑战论文 篇1：

经营环境日趋复杂中小商业银行信用风险管理面临挑战

【摘要】目前，国际国内经济下行风险有所加大，经济金融形势复杂多变，银行业经营面临各种挑战和考验。与国有大型商业银行相比，中小商业银行不良贷款大幅增加，资产质量下降的趋势更为明显。本文针对中小银行经营现状和管理特点，重点研究了产生信用风险的内在根源，并提出相关建议。

【关键词】中小商业银行 信用风险 管理

近年来，国际国内经济金融形势复杂多变，次贷及欧债危机持续演变，国内经济下滑趋势短期内难以扭转，再加上转变发展方式和调整产业结构等多种因素叠加，银行业经营面临各种挑战和考验。温州、鄂尔多斯等地相继出现的区域性债务危机，更是对银行风险管理敲响警钟。在复杂的市场环境下，一方面企业经营出现困难，财务状况逐渐恶化，违约风险不断增大；一方面中小银行资产规模仍保持快速增长，不良贷款已出现持续反弹的情况，中小银行信用风险管理面临严峻挑战。

一、不良贷款持续反弹，信贷质量值得关注

据银监会统计{1}，股份制银行、城市商业银行及农村商业银行三类机构2011年全年不良贷款共增加80亿元，但自2012年以来，上述机构不良贷款快速攀升，其中一季度增加98亿元，二季度增加144亿元，反映出中小银行不良贷款持续暴露，并呈现快速增长趋势。浦发银行{2}、兴业银行{3}等上市银行三季报中也已披露有关不良贷款及不良率持续上升的情况。另外，从不良贷款分机构指标看，今年上半年银行业不良贷款共增加285亿元，其中中小商业银行增加242亿元，占比高达84.91%。数据表明，在同样的市场环境下，与国有大型商业银行相比，中小商业银行资产质量下降趋势更为明显。

二、信用风险成因分析

从表面上看，外部信用环境恶化是导致中小商业银行不良贷款在部分地区集中爆发的直接原因，但究其根源，中小银行自身经营特点、增长模式、风险意识、控制能力等内在因素，也是引致信用风险攀升的重要原因。

（一）风险意识明显不足

1.资产规模扩张的动力更强。在国内银行业仍主要依靠存贷款净息差的盈利模式下，中小商业银行为满足股东和银行自身发展要求，资产规模扩张的动力更强。银监会网站显示{4}，截至2012年9月，股份制银行和城市商业银行总资产较上年同期增长率分别为31.8%和27.8%，远高于大型商业银行13.1%的增长率。过于追求自身的发展速度和经营规模，必然会提升发生信用风险的概率。

2.业绩考核驱动的方式更激进。中小商业银行考核体系中基本都将业务增长速度、存贷款规模作为主要考核指标，而资产质量、管理评价等仅作为辅助指标。“高增长、高费用、高收入”的激励方式，更偏重于银行的短期收益，未充分考虑潜在风险的暴露。同时，受考核制度的影响，中小银行人员流动性更强，业务连续性较差，在某种程度上也强化了信用风险发生。

3.滚动增长的模式风险更高。由于资本充足率和存贷比等指标约束，部分中小银行存在诸如通过资产业务带动负债业务、以表外业务推动表内业务的增长模式，短期内业务增速较快，但在经济下行期，潜在的风险会逐渐暴露。

4.信贷风险更加集中。中小商业银行趋同的发展战略，决定了信贷业务呈现行业集中、区域集中和客户集中的趋势，信贷资产的集中度风险逐步显现。一旦某种风险爆发，不仅意味着巨大的信贷损失，而且会以极快的速度迅速蔓延，中小银行往往难以承受。

（二）贷款定价能力面临挑战

由于在客户基础、信贷产品、网点渠道等方面都缺乏优势，中小商业银行在金融市场更多依靠价格进行竞争，在贷款定价方面缺乏足够话语权。随着存贷利差进一步收窄，将迫使中小银行调整客户结构，将信贷资源投向议价能力高的中小企业客户，中小银行贷款定价能力将面临较大挑战，信用风险指标也会相应有所变化。

（三）风险管控能力相对滞后

近些年来，中小商业银行快速发展，业务品种日益复杂，资产业务逐步多元化，但内部管理体系和风险管控能力的提升相对滞后。一是信息系统建设落后，已不能满足业务日益复杂的管控要求；二是人力资源向营销条线倾斜，中后台人员配备不足，兼岗现象突出；三是针对风险控制人员的考核缺乏量化指标，激励与约束不明确；四是风险管理条线部门分设后，贷前调查、贷时审查和贷后管理缺乏横向信息反馈机制，各个环节之间缺乏协同能力；五是现有风险管理体系更侧重于传统信贷业务，而对类信贷、非信贷等业务关注的不够，风险管理未实现全覆盖。

（四）风险预警体系不健全

按照一般規律，信贷风险传递顺序依次为：宏观经济风险、行业风险、区域风险、客户经营风险、客户财务风险以及客户信贷风险。风险隐患发现得越早，造成的损失比率就越低。但中小商业银行在信贷经营过程中，普遍缺乏有效的风险监测和控制手段。即事后处理多，事前防范少；静态分析多，动态跟踪少。如信息系统数据收集、管理和分析功能有限，不能提供有效风险预警功能；又如制度中有关风险监测的职责是由业务经办人员承担还是由贷后管理部门负责，信息衔接渠道和责任划分都不够明确，风险预警制度和体系尚不健全。

（五）风险处置手段有限

不同于国外，我国尚未建立信用风险转移市场，商业银行在发放贷款之后只能持有至贷款违约或到期日，不能根据自身资产组合管理的需要进行转移。当风险事件出现后，中小商业银行出于资产保全的要求，会按照程序采取法律诉讼、处置抵质押物手段，但在经济下行周期中，一方面可能会遭遇很多行政干预、行政保护，法律途径会受到阻碍；另一方面，可能会引起担保企业的连锁反应，造成企业资金链断裂，甚至在客观上扩大了风险程度和范围。

三、政策建议

（一）准确认识外部环境变化，理性确定经营目标

中小商业银行应准确认识外部环境变化，在国际经济下行风险有所加大、国内经济增速继续回落的经济形势下，认准经营方向，稳健经营，严守风险底线，实现业务速度规模、资产质量、风险收益率均衡发展。

（二）积极转变经营模式，不断优化信贷结构

在外部经营环境和资本约束的双重压力下，中小商业银行应积极转变发展模式，从原来的“规模导向”向“价值导向”转变，不断优化资产结构和客户结构，提高银行定价能力和非利息收入的比重，建立多元化的盈利模式和良性的内生性增长模式，保持盈利的长期稳定增长。

（三）注重全流程管理，努力做到风险全覆盖

中小商业银行应与时俱进，倡导全员风险文化，强化风险全流程管理，依靠信息系统和其他科技手段，将内部控制管理体系同步内嵌到业务的每一个环节，层层把关，落实责任，紧紧抓住风险实质，不断提升风险管理条线业务的专业性、管理的全面性、体系的有效性。

（四）完善风险预警体系，提高风险预防能力

中小银行应建立信贷风险预警体系，通过数据收集、快速更新、实时分析等技术手段，对宏观经济、行业、区域以及特定客户群等各方面进行持续监测，提早发现和判别风险来源，风险范围，风险程度和走势，并提示相应的风险警示信号，扭转目前风险判断表面化和风险反应滞后的状况，有效控制和降低经营损失。

（五）优化风险处置手段，提升化解风险能力

一是建立快速介入机制，对出现预警信号或关注类的业务，及早控制和化解风险，防范形成不良贷款；二是细化风险处置方案，对于生产经营和债务情况符合一定条件的，可采取债务重组的方式，有效缓解风险；三是风险处置要符合经济下行周期的特点，积极防范风险传染和连锁反应，避免形成系统性风险。

（六）探索建立风险转移和退出机制

建议研究建立风险转移和退出机制，尽快制定统一的数据标准和完整的数据要求，提高中小银行信用风险的定量分析和资产定价能力，推进资产证券化研究试点工作，提高金融市场的透明度和流动性。

注 释

{1}http：//www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html.

{2}http：//static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-10-31/ 600000_2012_3.pdf.

{3}http：//static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-08-10/ 601166_2012_z.pdf.

{4}http：//www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/6ACF2187BE8B 4214BD08E025D7C78D0B.html.

参考文献

[1]袁洪章.股份制商業银行信用风险研究.2005年4月，暨南大学博士学位论文.

[2]金正茂.现代商业银行信用风险管理技术研究.2005年4月，复旦大学博士学位论文.

[3]栾小华.现代商业银行风险管理技术发展及我国商业银行的对策【J】.世界经济情况，2006年第16期.

[4]刘红梅.商业银行资产证券化的实践与思考【J】.现代金融，2006年第12期.

[5]熊维强，唐蓉.巴塞尔新资本协议关于信用风险的计量及其对中小银行的影响.南方金融，2006年第5期.

[6]韩林.信用风险转移与商业银行表现：基于信息不对称的理论与实证研究.2007年6月，上海交通大学博士学位论文.

[7][英]英国皇家银行学会.信用风险管理[M].北京：中信出版社，2003.

作者：张强

商业银行风险管理挑战论文 篇2：

我国商业银行风险管理现状及对策

摘要：商业银行风险管理能力作为银行经营过程中的核心能力之一，将直接影响该银行经营的胜败兴衰。随着经济全球化发展的到来，金融也在世界范围内扩展，我国资本市场不断开放，随之而来的是银行业的机遇和挑战。因而，我们必须对我国现有商业银行风险管理所存在的问题加以研究，从而得出结论，为加强其风险管理能力提出对策和建议。本文就本文从商业银行概述了风险和风险管理，分析了我国商业银行风险管理的现状，并提出了加强风险管理的相关对策。

关键词：商业银行风险；对策

1.风险及风险管理概述

所谓商业银行风险，是指由于不确定因素的存在，使得商业银行在经营活动过程中实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性①。从商业活动的角度来对风险进行分类可以将其分为行业风险和经营风险两种层面。商业银行是经营货币的特殊企业，风险的存在不言而喻，主要包括信用风险、操作风险、行业风险、流动性风险、国家风险等方面的内容。而风险管理则是指将一个有风险的系统里把企业所面临的的风险降低至所能控制的最低程度的过程，因而又被称为危机管理。包括了对风险的度量、对风险的大小进行估计和对风险策略进行随机应变等。要达到良好的风险管理效果，需要确定一个连续的优先次序，优先处理其中的会导致最大损失及最可能发生的事情，以此类推，最后处理顺序最低的事情。在商业银行进行经营管理的过程中，存在各种来自不同方面不确定性因素，因而会导致十几经营结果与预期产生一定程度上的偏差，进而影响银行资金获得的收益率或安全性，对流动性产生影响。因此在风险管理的过程中，需要制定有效的措施尽可能的减小错误策略的发生，达到减少损失提高企业价值的作用。

2.我国商业银行风险管理现状

尽管我国银行的风险管理经历了一个比较高速的发展过程，但是由于我国金融体系的相对不健全，金融体制相对不成熟，因而商业银行风险管理现状并不容乐观。与国外发达国家相比，我国商业银行的风险管理还存在以下不足之处：

2.1风险管理体系极不完善

我国商业银行风险管理最大的缺失是成熟组织制度和科学的运作机制，这也是我国大多数商业银行风险管理最大的问题。这些银行内部没有独立运作的风险管理部门，缺少从事风险管理的专职经理人员，那么商业银行的风险管理很大程度上缺乏独立性和权威性。在进行风险管理过程中，独立性的缺乏使得风险管理决策受到外界的各方面干扰，相关体制、规定也不准确清晰，呈现出粗略、模糊等特征，不能达到有效風险监控的目的。

2.2缺乏高素质风险管理人才

人力资源是对一个企业有效运作的重要保障，而我国大多数商业银行往往缺乏相对应的专业技术人才。风险管理其实是一门很先进的学科，对人才的要求相当高，涵盖了管理学、金融学、数理统计等多方面专业知识，而且需要引入系统工程学等自然科学的先进研究方法，这对于风险管理的从业人员有着极高的专业知识硬件要求。但是我国金融行业起步晚，对相关人才的培养远远赶不上对让人才的需求，与西方发到国家相比，我国商业银行非常缺乏相关的高素质人才，风险管理能力明显不足。

2.3风险管理方法相对落后

由于我国商业银行风险管理起步晚，认识不足，因而在文化观念上海处于较为落后的局面。由于我国商业银行对商业银行风险管理的重视程度远不如西方发达国家，因而对风险和收益之间的权衡不科学合理，这也是限制我国商业银行风险管理发展的一个重要因素。

2.4风险管理技术相对落后

在西方发达国家，商业银行已经将数理统计、金融学相关理论和现代化信息技术应用于风险管理的过程中计量中，形成了现代化科学有效的风险计量方法。而在我国，由于对风险管理的重视程度不够，风险管理技术一直处于传统、粗放的阶段，对风险计量也不够科学，更谈不上风险计量。因而可以说，我国商业银行风险管理技术还处于一个相对落后的水平。

3.对于加强我国商业银行风险管理的建议

加强我国商业银行的风险管理，有助于从内部提升商业银行的市场竞争力，通过以上对我国商业银行现状的分析，本文提出以下几点相关建议：

3.1引进现代化技术人才，健全风险管理体制

一个完善的风险管理体系应该包括风险管理组织体系、评价体系、决策体系等内容，我国商业银行在这方面存在相当的不足。因而，需要从公司治理结构出发，强化银行管理层对体系建立的决策和监督作用。完善公司治理结构，强化董事会的决策和监督作用，在所有权和经营权分离的前提下，有效遏制内部人控制，实现对银行经营管理层经营执行权的有效监督和制衡。建立风险管理组织架构，要以业务和部门为载体，以权利分配和制衡为中心，确立风险监控组织架构。

3.2注重人才培养，树立先进的风险管理理念和文化

人才的竞争是银行竞争的一个重要组成部分，要想建立以上的管理体制，必须注意人才的吸收，银行应该从高等院校引进相关的技术人才，这样才能将风险管理更加专业化。由于现代银行业竞争日趋白热化，银行的每一个员工应该都有着风险管理意识，注重加强员工对风险的认识和防范。因此，银行应该加强员工培训，强化员工的风险意识，让员工对风险有着客观冷静的认识，才能在关键时刻做出准确的决策，从而将风险融合到企业文化和价值观中去，一旦风险出现，才能进行及时有效的沟通和协作，将损失降到最低，达到最优风险管理目标。

3.3切实提高风险管理的技术水平

我国银行应该借鉴和学习国外先进技术水平，加以细化和本土化，制定出适合银行情况的风险管理系统。在这个过程中，银行应该运用先进的科学技术，从风险组织流程、风险数据库、风险计量模型和风险管理信息系统等方面着手，在过程中加入涵盖所有业务风险的预警系统，科学合理的对各类风险尽心评估和监控，准确、系统的为做出风险管理决策提供理论支撑。

3.4规范信息披露和加强市场约束，切实提升金融监管力度

我国银行业应该结合国际标准的巴塞尔协议的相关要求，加强对我国银行的信息披露。但是在通过信息披露来对约束银行的经营管理的同时，也要强调信息披露的安全性与可行性。通过对信息披露制度的修改，让市场各方能够真正通过信息披露了解相关银行真实情况，提高社会监督能力，从而加强市场约束能力，从而促使银行提高风险管理能力。

同时，银行风险水平的提高的一个重要外部约束机制就是金融监管当局的监管力度，只有强化对银行的各类监管力度，才能从资本充足率等各方面对商业银行形成硬性约束，从而从外部刺激商业银行加强对自身风险的控制。具体的，监管当局应该更加独立决策，根据市场实际情况确定银行的相关监管规定和惩治方式。

注解：

①韩宗英著，《商业银行经营管理》，北京，清华大学出版社，2010年出版

作者：夏雪杨

商业银行风险管理挑战论文 篇3：

关于商业银行全面风险管理的探讨

商业银行风险管理是指商业银行通过风险分析、风险预测、风险控制等方法，预测、回避、排除或者转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金乃至金融体系的安全。商业银行的经营管理在市场竞争中举足轻重，经营管理的核心是风险管理，作为正在进行股份制改造的商业银行，如何从根本上防范和化解经营管理风险，建立一个健康和可持续发展的银行风险管理体系，是当前和今后一个时期金融改革和发展的关键。

一、我国商业银行所面临的风险

从我国商业银行来看，商业银行风险主要表现在不良资产比例仍然较高，由于不良资产形成原因十分复杂，而银行稀释和消化不良贷款的能力目前还比较弱。当前部分行业投资过热己成为经济发展中的突出矛盾，一些银行对过度投资、重复建设盲目贷款，如果不切实加以解决，可能产生大量的新增不良贷款。减少新增不良资产，加大存量不良资产处置力度，化解银行风险任务艰巨。国有商业银行的盈利能力低，资本利润率、资产利润率和人均利润率仍大大低于国际平均水平。金融违法违规行为屡禁不止，金融案件时有发生，有的触目惊心，而金融企业的防范机制和内部管理水平却跟不上。

商业银行存在的问题实质是金融体制和机制不健全，没有建立现代金融制度，没有真正摆脱行政机构色彩，公司治理结构存在严重缺陷，经营机制还没有根本转换，内部控制薄弱，缺乏有效的自我约束机制。

二、加强商业银行全面风险管理的对策

（一）加强风险管理人才队伍建设

全面风险管理能力的建设，离不开一支素质过硬的风险管理队伍。一是加强岗位准入管理，对各业务岗位实施持证上岗和等级管理制度。二是狠抓业务技能培训，开展各种形式的在职学习活动，切实提高各业务岗位人员对银行风险管理新技术、新方法的接受和掌握能力。三是根据业务规模及业务品种的特点，采取多种措施，进一步配足、配强风险经理、合规经理等专职风险管理力量。

（二）完善全面风险管理责任体系

一是落实领导责任，进一步强化领导机制。强化风险管理，坚决预防案件，各级党委是第一责任主体，各级行一把手是第一责任人，各条线分管行长是本条线风险管理、案件防范领导层面的直接领导责任人。各级领导干部按照风险管理和案件防范的职责要求，真正将风险管理与业务经营紧密结合起来，切实做到同谋划、同布置、同落实、同考核。二是落实管理条线的部门责任，进一步强化部门协调机制。三是落实岗位责任，进一步强化操作层面的监督机制。强化风险经理、运营主管等关键岗位人员的履职管理，把风险排除在现场、排除在源头、排除在第一道防线。

（三）实行信贷业务全额、全周期管理

在继续加强传统信贷业务和表内业务管理的基础上，把表内、表外和类信贷业务全部纳入管理范畴。对于理财融资、权益类业务、债券投资、非金融企业债务融资工具承销等类信贷业务，严格比照自营贷款的管理要求管理；对于理财资金投资同业存款及同业借款等同业业务，比照表内同业业务的要求进行管理；对于非标准化债权资产，严格按照银监会相关要求强化风险管理。

充分认识當前贷款质量管控工作的艰巨性与复杂性，克服过去宽松环境下形成的惯性思维，始终保持高度的风险敏感性，提高风险应对的主动性。从客户准入、贷款审批、用信和贷后管理、不良处置等各环节着手，不断强化贷款全周期管理，主贷款审批、用信和贷后管理、不良处置等各环节着手，不断强化贷款全周期管理，主动采取措施防止贷款质量波动，前瞻性化解风险，及时处置消化损失，确保银行贷款质量总体平稳。

（四）加强风险化解处置工作

首先，加大逾期、欠息清收力度。严格信用到期管理，将清收逾期、欠息作为短期内化解风险的重中之重，尽最大可能压降逾期欠息贷款总额。其次，加大高风险客户化解力度。通过风险台账，全面、动态地监控企业风险状况，针对不同的风险级别，逐户制定风险化解处置方案，采取抓紧对应的风险化解措施，并定期评价措施效果。第三，严控重点区域信用风险。加强与政府部门协调，严格控制好区域内核心骨干企业的风险暴露，密切同业协作，防止风险连锁集中爆发。第四，提高风险化解措施的针对性。对担保圈客户，通过理清担保关系，找准圈中关键节点，积极稳妥化解风险；对大额风险客户，通过参与客户的风险化解处置过程，努力减少损失。

三、结语

总之，风险管理是现代商业银行管理的核心内容之一，它在商业银行的经营管理中占有重要的地位。我国商业银行风险管理战略既要放眼国际银行业风险管理的发展趋势，也要立足风险管理的现实基础，既要坚持业务的持续健康发展，也要保证长期为股东创造价值。我国经济正处于转型时期，金融市场的发育还不健全，商业银行面临的风险和可能取得的收益比国际同行更加充满不确定性，这也意味着我国银行业的风险管理更加充满挑战。（作者单位为山西财经大学财政金融学院）

作者：贾艳 景玉洁