商业银行信贷风险管理论文

一、美国金融危机对中国经济的影响美国金融危机对中国经济的不利影响主要表现在四个方面：一是美国金融资产价格的下跌，使中国金融机构对这部分资产的投资遭受了损失，外汇储备资产价值也因此受到了不利影响。二是次贷危机对中国向外出口产生了一定的不利影响。三是资金层面的影响，金融体系危机必然会使资金供应紧张。四是心理冲击连锁反应。下面是小编精心推荐的《商业银行信贷风险管理论文(精选3篇)》仅供参考，希望能够帮助到大家。

商业银行信贷风险管理论文 篇1：

基于控制论的我国商业银行信贷风险管理分析

摘 要：本文系统地分析我国商业银行信贷风险管理现状，结合控制论提出与信贷风险管理的契合点，并在此基础上构建了基于控制论的商业银行信贷风险闭环控制系统，丰富了新形势下商业银行风险控制理论，有助于商业银行完善风險控制体制，降低信贷风险，提高盈利能力。

关键词：控制论；商业银行；信贷风险

随着我国逐步确立的市场化经济体制，信贷风险在商业银行全面风险的防范和控制的相关研究中显得更为重要和必要，并且信贷风险控制更是商业银行的核心。目前我国商业银行的竞争不断激烈，信贷风险面对内忧和外困，于是越来越感受到了发展的压力，甚至是生存的压力。因此，当前推进我国商业银行发展的重要问题是：如何平衡信贷风险控制和市场发展之间的关系，从而提高控制信贷风险的基本能力。

1、我国商业银行信贷风险管理现状

虽然我国商业银行一直努力提高风险控制水平，并取得了不错的效果。但是，还不能有效的防范信贷风险，存在着以下不足：（1）信贷风险控制制度不健全。第一，信贷风险流程过于繁琐，层层逐级报告，效率低下，不能及时地控制风险。第二，信贷风险管理不集中。分散的内控制度无法针对性地防范风险，容易导致内部员工为私利内部作案，从而造成严重的信贷风险，影响商业银行经营的安全性。第三，贷后风险管理制度不健全。没有设立专门的贷后管理机构，大量贷后工作由客户经理承担，一旦出现风险，就可能出现一系列危机，造成严重后果。（2）信贷风险集中。将信贷资产过度投放在某些行业与重要客户身上，一旦出现风险，便会引发一系列危机，轻则破产重则造成整个金融体系的混论，引发公众恐慌，破坏社会和谐。

2、控制论与信贷风险管理

控制是控制系统一种有目的的行为，即施控主体对受控客体的一种能动作用。施控主体作用于受控客体，就是控制作用；受控客体反作用于施控主体，就是反馈作用。控制系统不是孤立存在的，它受环境影响[1]。

信贷风险的控制必须具备两个条件：（1）控制要有计划。有计划才会有控制，控制是建立在计划的基础上的，因此，只有确定好计划才能有效利用各种控制方法或者控制系统。（2）控制要有组织机构。组织结构的构建是控制工作的一个基本前提，这就如控制工作要有计划一样，组织机构构建的越完美、越全面，控制工作做起来就更如鱼得水，更加有效。任何组织管理活动，与社会、经济之间都具有同构性，它们都是由因果关系连结在一起的具有耦合关系的元素的集合。根据控制论，我们可以运用反馈控制、前馈控制、预防控制、前馈一反馈互补控制等控制方法，以及从系统控制角度设计组织结构控制、授权控制、程序控制、职工素质控制、检查控制等手段来管理现代商业银行信贷风险活动。

3、商业银行信贷风险管理闭环控制系统的构建

加强信贷风险管理，建立信贷风险管理控制体系对公司经营活动中潜在的信贷风险进行实时监控预先示警，以便及时采取措施，规避和控制损失，这对商业银行的生存和发展具有十分重要的意义。

市场经济条件下信贷市场变幻莫测，很多有效或无效的信号影响着人们对信贷风险的主观判断。因此，我们要对一些非常不重要的信号进行排除。首先，控制系统中专门负责人（风险管理人员）收集外界影响信贷风险管理的信息，然后把这些大量的信息归纳总结，对信贷风险管理的初始化信息进行系统加工，筛选出对判断信贷风险有直接影响的信息。其次，根据商业银行的信贷风险管理控制目标，把加工后的与信贷风险预测密切相关的信息输入预测装置，接着把信用预测的结果与信贷风险管理目标分析判断，确定出信贷风险的大小。判断出信贷风险的大小后，再根据各个商业银行的信贷风险管理哲学的不同，制定出符合本公司实际情况的规避信贷风险的策略，即信贷风险的控制环节[2]。信贷风险控制是整个信贷风险管理运行系统的本质环节。我们可以运用各种金融方法最大限度地减少信贷风险的损失或提高信贷风险的收益，通过各种监督体制实现信贷风险的规避策略。最后，通过控制系统反馈和传递的信贷风险信息来判断策略系统运行的效果是否有效，从而构成了一个完整的信贷风险闭环控制系统。然后再利用系统判断其他的信贷风险管理活动，如此循环往复，动态发展。

4、结论

（1）成功提出了信贷风险管理与控制论的契合点，在此基础上分析了信贷风险管理中应用控制论的必要性、可行性、优越性，为构建信贷风险管理闭环控制系统作铺垫。找出信贷风险管理和控制论的契合点，为研究其他经济范围内其它问题提供了一个更加广阔的思路。

（2）以控制论作为基础理论构建信贷风险管理闭环控制系统，通过识别、计量、控制信贷风险并对其进行反馈，为信贷风险的管理拓宽了新的研究渠道。（作者单位：山东科技大学矿业与安全工程学院）

参考文献：

[1] 胡群峰.我国商业银行信贷风险预警研究[D].江苏大学，2005.

[2] 阎成武.基于控制论的外汇风险管理的研究[D].哈尔滨工程大学，2007.

[3] 皇月洲.我国商业银行信贷风险管理的现状及对策思考[D].西南交通大学，2009.

[4] 姚南南.我国商业银行信贷风险控制研究[D].河北经贸大学，2014.

作者：宋越　刘岩岩

商业银行信贷风险管理论文 篇2：

浅论金融危机背景下的商业银行信贷风险管理

一、美国金融危机对中国经济的影响

美国金融危机对中国经济的不利影响主要表现在四个方面：一是美国金融资产价格的下跌，使中国金融机构对这部分资产的投资遭受了损失，外汇储备资产价值也因此受到了不利影响。二是次贷危机对中国向外出口产生了一定的不利影响。三是资金层面的影响，金融体系危机必然会使资金供应紧张。四是心理冲击连锁反应。

二、我国商业银行信贷风险管理在金融危机中暴露的问题

(一)信贷投放的行业较集中

近年来，房地产业、制造业、通讯业及基础设施投资快速增长，银行的贷款资金也随产业的火爆集中到这些行业上来。根据国际经验，个人房贷风险暴露期通常为3到5年，而我国房地产行业个人信贷业务是最近4年才发展起来的，也就是说我国银行业已进入房贷风险初步显现的时期。同时，商业银行前几年发放的房地产开发贷款，可能由于房地产的滞销，使巨额房地产开发贷款面临危机。

(二)缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计

我国商业银行现行信贷客户评级办法在总体结构、等级结构、评级程序、信息收集等方面都比较粗，所用的信用等级划分也较粗。这种粗放式的信贷管理方式，在宏观经济环境好时并未显露，但在目前金融危机环境下，很可能使商业银行踏上未知的“地雷”，使信贷资产遭受损失。

(三)抵(质)押物的评估价值相对较高且缺乏更新机制

商业银行发放的大量贷款中，有部分贷款是抵(质)押贷款，其中有很多抵(质)押物的价值评估是在我国经济上行时进行的，那时的宏观经济背景还比较乐观，现在经济处于下行中，银行的抵(质)押物的价值已大幅缩水。而且，商业银行对在建工程、未办理产权证件房屋作抵押的抵押物跟踪管理薄弱，没有建立动态更新机制，甚至会出现抵押的在建工程已经完工，还没有办理好后续抵押登记手续，使银行的抵押权“悬空”。

(四)信贷风险管理组织及方法不完善

表现为：信贷风险管理条块分割，信贷风险管理框架不完善，难以从总体上测量和把握风险状况；在制度上没有把信贷风险的计量、分析规定为日常性工作。另外，我国商业银行电子化管理起步较晚，很多银行缺乏详尽完整的企业信息数据库，缺乏成熟的信用风险管理专家系统。

(五)商业银行内部信贷控制不健全

商业银行内控薄弱是普遍存在的问题。近年来发生的多起骗贷案件及信贷的操作制度不健全、执行不到位等问题，充分暴露了国内商业银行内部控制存在的缺陷。这就要求信贷风险管控水平在经济的下行通道中进一步提高。

三、商业银行加强信贷风险管理的对策与建议

(一)建立更为谨慎的信贷风险文化

商业银行应充分认识当前形势的复杂性和不确定性，以提高资产安全为现阶段的第一要务，兼顾流动性和效益性。应深入研究风险规律，科学识别风险，及时总结，提高风险识别的能力。同时，对贸易融资业务要把握好客户风险和产品风险辩证统一的关系，要严格控制出口押汇、船舶预付款保函、代理行授信的国家信用、商业信用、金融信用的风险。适度提高本轮经济周期下行冲击较大行业和区域内企业的授信准入标准，适度提高中小企业的授信准入标准。严格信贷审批标准，收缩和严格控制授信额度，一般情况下不给予新增授信，对管理良好、发展前景较佳的企业，要在风险可控的情况下继续支持。

(二)加快建立信贷风险内部控制制度的步伐

完善商业银行信贷风险的内部控制制度主要应做好两方面工作：一是成立由管理层直接推动的内控机构。二是强调信贷部门在内控体系建设中的职责。商业银行只有完善信贷内部控制，才会在信贷业务流程的每一环节控制风险。

(三)充分发挥内部审计在信贷风险管理中的作用

信贷风险管理是一项综合性强、全员参与的工作，内部审计就是这一管理体系的重要组成部分。在商业银行传统业务操作模式中，前台业务经营部门是风险防范体系的第一道防线，而后台的业务复核则是这一风险防范体系的第二道防线。对于一般意义上的操作风险、合规风险或发现舞弊等环节，内部审计则起着“第三道防线”作用，内部审计对上述两道防线的检查是商业银行风险防范的最后一关。

(四)商业银行应加强对企业基本情况的审查

在金融危机背景下，应充分重视企业基本经营管理能力和财务稳健性及其流动性风险，严格审查资金链变化情况和第一还款来源的充分性、可靠性。首先，建立信贷风险预警体系及企业信用风险等级评价模型。其次，开发符合我国国情及财务制度的企业违约分析模型和破产预测模型。再次，运用资产组合管理法，降低和分散信贷风险。同时，还可组成银团对企业进行贷款来分散单个银行的信贷风险。

在金融危机条件下，商业银行必须拓宽信贷风险管理的关注范围，将商业银行自身价值的所有重大来源涵盖其中，通过分析引起商业银行不确定性的内、外部变量，持续地监督其变化趋势，管理层就可以更有效的经营，在商业银行的安全性、流动性、效益性间找到平衡点，使商业银行躲开前面未知的“地雷”，持续健康的发展。

（作者单位：武汉大学经济与管理学院）

作者：张梦瑶

商业银行信贷风险管理论文 篇3：

数字化时代下的商业银行信贷风险管理研究

摘要：目前我国经济形势发展变得复杂且严峻，不稳定性和不确定性较大，商业银行信贷资产质量面临着前所未有的挑战和严峻考验。大数据、物联网、区块链等数字技术的迅猛发展，为传统信贷风险防控提供了新思路，将传统信贷“三查”管理收集的零散和碎片化的信息整合，使非现场信贷风险监测实现自动化，使信贷风险防控由被动性调查变为主动性管理。数字化时代，构建银行“数字大脑”，推动信贷风险管理转型是有效解决商业银行传统信贷经营管理中长期存在的数据信息不真实、风险防控不到位、化解处置不及时等问题的重要手段，也是监管机构和学术界共同关注的焦点。

关键词：数字化时代;商业银行;信贷;风险管理

1.商业银行信用风险管理的意义

商业银行信用风险管理可以为商业银行经营提供一个安全稳定的环境。通过对商业银行信用风险的度量、监测和控制，为银行的风险管理决策的制定和实行提供了明确依据，并且也为其发展指明了方向，有利于增加信贷资金的安全性，促进信贷资本的正常流动性，给商业银行的稳定发展提供保障。商业银行的信用管理可以为银行的盈利目标提供保障，因为通过信用风险的度量与监测，可以选择出更加符合银行要求的借贷方，有助于银行对贷款进行合理定价，增强了商业银行的盈利收入和抵御风险的能力。商业银行对信贷风险进行管理也在一定程度上促进了整个金融体系的稳定发展。

2.商业银行产生信贷风险的原因

2.1体制机制不完善

法人层面，董事会没有发挥应有作用，董事会本应直接向全体股东负责，但由于一些商业银行的中小股东过多，加之未建立完善的信息披露系统，董事会难以及时有效将农商银行经营情况向股东反馈，使得中小股东无从了解银行经营管理的实际情况，审议经营决策方面重大事项更是无从谈起。监事会监督功能弱化，监事会的职责是监督董事会和其他经营管理层对决策的落实、风险的规避以及违规行为。按照法律规定，监事会与董事会属于同一法律地位，但现实中部分银行监事会与董事会地位不平等，其监督权力受到限制，难以得到充分支持和实施，监督效力有限，使监事会成为一种摆设，无法真正发挥应有的作用。高级管理层缺乏有效激励，高级管理层工资与行政级别挂钩，行政职务越高，月薪就越高，职务晋升成为主要激励方式。单一的薪酬激励方式使管理层重视短期回报，忽略长期利益，甚至为达到高报酬粉饰会计信息，制造虚假会计信息。审计部门职责履行不到位，独立性不够，履职不全面、不深入，导致存在“查出问题不敢说，说了解决不了”的现象，审出问题后，往往以罚款代替责任追究。同时，审计成果运用不到位，仅停留在落实责任层面，对问题整改以及对相关人员惩戒不到位。

2.2业务模式受限

一方面部分商业银行受资本约束，发展受监管部门的监督管理，其中资本充足率，尤其是核心一级资本充足率是重要指标，伴随着不良的提升、盈利的下滑，资本充足率指标呈下降态势，而当前盈利能力下滑背景下，股东增资往往面临较大阻力，明显束缚了商业银行的发展。另一方面受业务约束，商业银行业务同质化十分严重，缺乏创新能力，缺乏特色化专业化，绝大多数中小商业银行缺少核心竞争力。一些商业银行风险管理内容与业务发展不匹配，缺乏对表外业务风险监管的整体制度设计和安排，表外业务潜在风险一旦转化为实际风险，可能会导致银行危机甚至系统性风险。

3.数字化时代下的商业银行信贷风险管理措施

3.1转变信贷风险管理观念，提升防范意识

信贷风险管理工作观念陈旧，缺乏现代信贷风险管理意识，是当前商业银行在经营和发展过程中面临的主要问题，也是影响信贷风险管理工作质量提升的主要障碍。要想从根本上解决这个问题，让信贷风险管理工作真正能在商业银行发展过程中发挥应有的作用，首先需要扭转商业银行陈旧的信贷风险管理观念，将信贷风险管理工作放在商业银行发展的核心地位。也就是说，不管是商业银行的管理者，还是信贷风险管理工作人员，应该积极学习全新的信贷风险管理技能，更新传统的风险管理观念，因为信贷风险管理工作绝不仅仅局限于某个方面，还要为商业银行未来发展战略的制订提供科学支撑，可以说，信贷风险管理观念的更新，是提升商业银行信贷风险管理工作质量最为关键的一步。

3.2建立人工智能财务分析系统

银行在发放贷款之前，需要对借款企业的资产负债表、现金流量表以及利润表进行分析，评估贷款人的偿债能力，并据此制定不同的贷款分类决策。商业银行对于企业的信用评价最主要是分析企业的偿债能力以及盈利能力。企业不同的偿债能力即盈利能力评价指标的侧重点不同，充分利用不同的财务指标可以更精准地对企业的信贷风险进行评估。

3.3搭建动态信贷风险管理系统

银行的信贷风险管理主要包括风险识别、风险评估、风险控制、结果反馈及调整。其中风险识别是为了风险评估作前期准备，风险评估是依据客户的信息评估风险等级，风险控制是以风险评估结果作为依据制定相应的处理措施，结果反馈调整是根据风险控制的结果进行反馈并重新进行风险评估及风险控制的过程。因此要想实现动态信贷风险管理，最重要的是建立动态风险评估系统。利用人工神经网络建立动态信贷风险管理系统。

3.4推广智能数据挖掘系统设计

人工神經网络信贷风险评估系统建立之后，还需要建立智能数据挖掘系统，自动更新管理客户的资金流动等相关信息，实时监测客户的信贷风险情况。人工神经网络建立智能数据挖掘系统的设计流程与神经网络信贷风险评估系统的流程大部分一致。

4.结语

综上所述，数字化时代商业银行在日常的经营和管理实践中，应该充分意识到信贷风险管理对于银行自身发展的重要意义，然后结合自身的实际情况，不断优化和调整信贷风险管理机制，形成一套规范的风险管理流程，为商业银行减少不必要的损失。

参考文献：

[1]曲成林.我国商业银行信贷风险管理存在的问题与对策分析[J].现代商业，2020（10）：126-127.

[2]雷博雯，时波.绿色信贷对商业银行绩效与流动性风险的影响[J].金融理论与实践，2020（03）：26-31.

作者：王星元