金融保险业论文提纲

论文题目：跨界融合背景下保险业与其他金融子系统间风险传染研究

摘要：近年来随着金融市场的不断发展完善、金融监管当局对金融机构的管制不断放宽以及互联网技术的进一步加持,我国金融系统中的各子系统之间业务往来日渐频繁,资金流动高度相关,各金融行业的市场职责和定位也逐渐趋同化,俨然形成了一个混业经营、跨界融合的复杂金融网络。这对于我国经济的繁荣发展,促进供给侧改革、普惠金融等方面工作的深入开展具有重要的现实意义。但祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。跨界融合的经济现状在促进国民经济的同时也使得我国金融市场面临着新的风险传染渠道和可能。而保险业作为持有巨额资金的金融主体,成为了金融市场上的重要投资者,其在跨界融合的背景下所受到的影响也更加深远。因此,本文立足于保险业,对其与其他金融子系统之间的风险传染进行深入探究。本文在对保险业与其他金融子系统之间的风险传染路径进行深刻的定性分析后,基于各金融子系统机构资产负债表中的财务信息构建风险传染效应指标体系,并借助SVAR模型,结合方差分解技术对保险业与其他金融子系统之间的风险传染的静、动态风险吸收、溢出效应进行了定量计量。研究结果表明,保险业与其他金融子系统之间的关联度较强,具有一定的风险传染效应,且从风险传染的方向来看,保险业在金融系统中主要承担着吸收风险、分散风险的责任,且吸收的风险大部分来自证券业和银行业。此外,借助滚动窗口技术和多元回归分析进一步探究出GDP、M2和保险行业内部非传统保险比例、保险业总资产收益率及其本身的偿付能力充足率均会对保险业的风险吸收、溢出效应产生影响。本文基于跨界融合的背景,对保险业与其他金融子行业之间的风险传染效应进行探究不仅有利于保险业正确识别潜在风险并合理地进行资金调整,也有利于我国整个金融市场的风险监测与管理。

关键词：跨界融合;风险吸收;风险溢出;结构向量自回归（SVAR）

学科专业：应用经济学

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 金融体系风险传染研究

1.2.2 向量自回归模型研究

1.3 研究方法及内容

1.3.1 研究方法

1.3.2 研究思路

1.3.3 研究内容

1.3.4 创新之处

第2章 保险业与其他金融子系统间风险传染效应分析

2.1 风险传染及成因

2.2 保险业跨界融合

2.2.1 跨界融合

2.2.2 保险业跨界融合现状

2.3 保险业与其他金融子系统间风险传染路径分析

2.3.1 银行业与保险业间风险传染路径分析

2.3.2 证券业与保险业间风险传染路径分析

2.3.3 信托业与保险业间风险传染路径分析

第3章 风险传染效应度量的指标体系及模型

3.1 风险传染效应指标体系的构建

3.2 SVAR模型

3.2.1 向量自回归(VAR)模型

3.2.2 结构向量自回归(SVAR)模型

第4章 保险业与其他金融子系统风险传染效应度量

4.1 数据筛选及处理

4.1.1 各行业代表性机构筛选

4.1.2 数据来源及处理

4.2 数据序列分析

4.2.1 各行业风险敞口序列特征分析

4.2.2 对数波动序列特征分析

4.3 SVAR模型构建

4.3.1 SVAR模型检验

4.3.2 模型的识别

4.4 各行业对冲击的动态响应

4.4.1 保险业对其他金融子系统冲击的响应

4.4.2 其他金融子系统对保险业冲击的响应

4.5 行业间风险传染效应

4.5.1 行业间静态风险吸收、溢出效应

4.5.2 行业间动态风险吸收、溢出效应

第5章 风险传染效应驱动因素分析

5.1 风险传染驱动因素的选取

5.2 保险业风险吸收、溢出效应的驱动因素

5.2.1 模型建立

5.2.2 模型结果及分析

结论

参考文献

致谢