流动性影子银行风险论文提纲

论文题目：影子银行对商业银行流动性风险的影响

摘要：我国影子银行自2008年开始初具规模,其严重的期限错配所导致的金融脆弱性会加剧市场波动,威胁到金融体系的稳定。基于上述背景,本文主要探究影子银行对商业银行流动性风险的影响。首先,分别对影子银行和商业银行流动性风险概述及其现状进行分析。其次,从加剧期限错配、分流储蓄资金、加大风险转化、风险传染效应等四个方面进行影子银行对商业银行流动性风险影响的机理分析并提出研究假设。再次,在理论分析的基础上进行实证分析,采用2011年第1季度至2020年第3季度的商业银行整体数据,先用主成分分析法构建流动性风险综合衡量指标,再通过构建四变量的TVP-VAR模型（影子银行规模、流动性风险综合衡量指标、国内生产总值增长率和银行间七天同业拆借利率）,实证检验了影子银行对商业银行流动性风险的影响,结论如下:第一,影子银行对商业银行流动性风险的影响具有显著的时变性;第二,影子银行对商业银行流动性风险在短期内呈负向影响,中长期内呈正向影响;第三,有效的监管政策一定程度上能缓解影子银行规模的扩张给商业银行带来的流动性风险压力。最后,针对上述发现提出相关对策建议来引导影子银行健康有序发展从而有效减缓商业银行的流动性风险。

关键词：影子银行;商业银行流动性风险;TVP-VAR模型

学科专业：金融（专业学位）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.3 研究内容

1.4 研究思路

1.5 研究方法

1.6 创新点和不足

第二章 影子银行概述及其发展现状

2.1 影子银行概述

2.1.1 影子银行的定义

2.1.2 影子银行的特征

2.1.3 影子银行的规模测算

2.2 影子银行的发展现状

2.2.1 商业银行主导型的影子银行

2.2.2 非银行金融机构

2.2.3 民间金融

第三章 商业银行流动性风险概述及其现状

3.1 商业银行流动性风险概述

3.1.1 商业银行流动性风险的衡量指标

3.1.2 商业银行流动性风险的影响因素

3.2 商业银行流动性风险的现状

第四章 影子银行对商业银行流动性风险影响的理论分析

4.1 影子银行对商业银行流动性风险影响的机理分析

4.1.1 影子银行加剧了商业银行的期限错配现象

4.1.2 影子银行分流了商业银行的储蓄资金

4.1.3 影子银行加大了商业银行信用风险向流动性风险的转化

4.1.4 影子银行对商业银行的风险传染效应

4.2 研究假设

第五章 影子银行对商业银行流动性风险影响的实证分析

5.1 TVP-VAR模型设定

5.2 变量说明与指标构建

5.2.1 变量说明

5.2.2 指标构建

5.3 适用性检验

5.3.1 平稳性检验

5.3.2 Johansen协整检验

5.3.3 最优滞后阶数确定

5.3.4 模型的参数估计及有效性检验

5.4 实证结果分析

5.4.1 同期关联分析

5.4.2 脉冲响应分析

第六章 研究结论及对策建议

6.1 研究结论

6.2 对策建议

6.2.1 建立影子银行风险预警与动态监测体系

6.2.2 加强对影子银行的宏观审慎监管

6.2.3 完善商业银行流动性风险的内控机制

6.2.4 建立商业银行与影子银行间的防火墙

参考文献

致谢