银行风险监管论文提纲

论文题目：流动性监管下货币政策对银行风险承担影响的实证研究

摘要：商业银行作为货币政策传导的主要媒介,其风险承担行为不仅影响货币政策目标的实现效果,还可能引发系统性金融风险,不利于金融稳定。国际金融危机的爆发,表明了以稳经济、控通胀为目标的货币政策会通过银行等金融机构影响金融稳定;同时也说明了流动性监管的缺失助长了银行风险承担的快速增加。此后,基于巴塞尔协议III的流动性监管被提到与资本监管并重的高度,并被纳入宏观审慎监管体系,用来约束银行风险的上升,维护金融体系安全。货币政策和审慎监管政策的有效协调运作是防范金融风险和促进经济高质量发展的保障。而货币政策和流动性监管作为影响银行风险承担的两大重要因素,迫切需要厘清货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管在其影响中发挥的作用,为有效健全货币政策和审慎监管政策协调运作框架提供参考价值,同时也为基于巴塞尔协议III的流动性监管的实施提供借鉴意义。因此本文将基于2008-2018年我国具有代表性的36家商业银行的非平衡面板数据,利用差分GMM估计方法,重点实证探究流动性监管在货币政策影响银行风险承担中的调节作用、调节作用在不同性质银行间的异质性,以及流动性监管加强前后该作用是否存在明显差异。结果表明:宽松的货币政策会激发银行增加风险承担的冲动,而以净稳定资金比例代表的流动性监管能够约束银行风险承担的过度增加;同时重点得出了流动性监管可以有效削弱宽松货币政策刺激银行风险承担增加的程度,流动性监管表现出积极的调节作用,但对不同类型银行存在异质性,其中对国有银行和股份制银行的削弱效果较突出,对城市商业银行和农村商业银行反而有增强作用;并且基于巴塞尔协议III的流动性监管的削弱效果最为明显。最后基于结论得出一些启示建议,以为货币政策和监管政策的协同调控提供参考价值。

关键词：货币政策;流动性监管;净稳定资金比例;银行风险承担

学科专业：金融学

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 文献综述

1.2.1 货币政策与银行风险承担关系研究

1.2.2 流动性监管与银行风险承担关系研究

1.2.3 货币政策、流动性监管与银行风险承担关系研究

1.2.4 文献评述

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 创新之处

2 货币政策对银行风险承担影响的理论分析

2.1 商业银行风险承担内涵及主要内容

2.1.1 资产配置结构

2.1.2 负债结构

2.2 货币政策对银行风险承担影响的机理

2.2.1 估值效应

2.2.2 政策预期效应

2.2.3 逐利效应

2.2.4 竞争效应

3 流动性监管对货币政策影响银行风险承担的调节作用分析

3.1 商业银行流动性监管框架

3.1.1 巴塞尔协议III下流动性监管体系

3.1.2 我国流动性监管办法及目标

3.2 流动性监管在货币政策影响银行风险承担中的作用机理

3.2.1 流动性监管弱化了估值效应

3.2.2 流动性监管减弱了政策预期效应

3.2.3 流动性监管削弱了逐利效应

3.2.4 流动性监管缓和了竞争效应

4 实证设计与样本描述统计分析

4.1 模型构建

4.2 变量选取与说明

4.2.1 银行风险承担代理变量(RISK)

4.2.2 货币政策代理变量(MP)

4.2.3 流动性监管代理变量(LR)

4.2.4 控制变量(control)

4.3 样本选取

4.4 描述性统计分析

5 实证结果与分析

5.1 货币政策、流动性监管对银行风险承担的影响

5.2 流动性监管的调节作用

5.2.1 基于全样本的回归分析

5.2.2 基于银行异质性回归分析

5.3 流动性监管加强前后调节作用的异质性

5.4 稳健性检验

6 结论与建议

6.1 结论

6.2 启示与建议

6.3 研究局限与展望

参考文献

个人简介

导师简介

获得成果目录清单

致谢