商业银行信贷论文

2022-04-16

摘要：商业银行信贷管理实训教学顺应金融业信贷发展的需求，通过情景模拟和实际动手操作，有助于学生了解商业银行信贷业务风险控制和盈利控制，将理论知识与实践过程相结合，对于培养高素质的应用型金融人才具有重要的意义。下面是小编精心推荐的《商业银行信贷论文(精选3篇)》的相关内容，希望能给你带来帮助!

商业银行信贷论文篇1：

商业银行信贷决策过程中的行为金融效应范式及其关联分析

摘要：按照商业银行信贷决策的完整过程，分为信贷决策前、中期和后期三个时期，三个决策阶段所表现出来的行为金融效应范式，分别为损失规避效应、锚定效应、羊群效应、框架效应和非贝叶斯法则效应；分析各行为金融效应范式的关联性和相互影响，形成商业银行信贷行为金融范式的完整效应体系。

关键词：行为金融商业银行信贷决策

商业银行信贷决策是商业银行风险管理中的重要环节。信贷经理人的决策行为是受理性及非理性因素共同影响的。信贷经理人的决策和判断处于不确定的状态下，所处的社会环境、个人特点、能力、心里偏好等内在和外在的因素使其产生行为和认知偏差，认知偏差虽无法消除，但对它的认识会加深我们对此类偏差的提防，促使信贷经理人在信贷决策时更加理性的思考。行为金融学以人类的决策心理为出发点，注重决策心理的多样性，突破了现代金融理论只注重最优决策模型的假设，使研究更加接近实际。

一、商业银行信贷决策前的锚定效应

商业银行信贷决策的完整过程分为信贷决策前、中期和后期三个时期。首先，在信贷决策还未开始时，即信贷决策前已存在非理性即锚定效应，例如中小企业为代表的一些群体开始就处于不利局面，在商业银行信贷前对中小企业进行信用风险评估时，限于信息和认知资源的缺乏，决策者会将以前的经验和模式锚定为初始参考点。同时由于商业银行的经营业绩与商业银行工作人员的薪酬高低存在正向关系，银行工作人员均倾向于获取经营盈利，规避经营损失，以上这两种效应在“头羊”（大型银行）身上都是存在的。“锚定”效应理论最先由Tversky（1974）提出，其含义为在不确定条件下，个体进行判断时会受到“锚”值的影响，并在此基础上进行不充分的向上或向下调整，即 “锚定与调整”。传统的信用评估决策模型认为信贷经理人在不确定状态下的信用评估是基于借款人能力、特点、抵押品支票押品、资产情况等对其违约概率进行估算，判别借款人信用级别，做出最优信用评估决策。这种决策模式要求信贷经理人掌握充分信息。现实中商业银行信贷经理人授信决策不仅依赖于借款人信用评估结果，基于理性期望效用决策的最优信用评估决策框架并总是不符合现实。信贷经理人对借款人信用等级经常具有先验态度，信贷经理人经常表现为信任老借款人，对新借款的信任程度较低。这种态度的差异，表明信贷经理人锚定心理发生了作用。

二、商业银行信贷决策中期的羊群效应

在信贷决策中期群羊（中小银行）会模仿头羊行为，选择信贷从众即羊群效应，中国国有商业银行集中了银行业将近80%左右的信贷资金，而80%的贷款发放给了只占经济总量约40%的国有企业，而其他有商业银行却也将贷款集中投向大企业，意思着非国有中小型商业银行在信贷市场信息不对称的情况下，无法掌握足够的信息帮助自己做决策判断，常常选择从众策略，现实中表现为“群羊”紧缩中小企业贷款，模仿群羊行为。对于单个商业银行来说，模仿其他银行、服务相同的顾客也许是理性的、有效率的，但对于整个银行系统来讲，商业银行信贷市场“羊群行为”会使得银行系统出现系统性风险，信贷投向盲从，信贷过度集中势必导致银行业信贷资产质量下降、资源配置效率降低、区域经济发展失衡、无法可持续性发展，羊群行为会使银行系统潜伏巨大的隐患。

三、商业银行信贷后期的框架效应和非贝叶斯法则

在商业银行信贷决策后期，商业银行的绩效评价指标体系形成框架效应，现实中表现为中小商业银行贷款经理人若选择信贷从众，则其信贷投资失败不会影响其声誉。当商业银行的绩效评价体系实施的是贷款损失赔偿制、终身负责制等政策时，信贷经理人会“惜贷”、“惧贷”。其重约束、轻激励的绩效评价方法，会造成贷款向目前效益好、风险小的大规模企业、垄断企业集中，而真正需要资金的中小企业，由于刚刚起步，现金占比少，风险难以预测，信贷投放会放少，我国商业银行考核指标偏重于不良贷款占比和收息水平等，且存在重罚轻奖现象，导致信贷经理人更倾向于选择预期收益好、风险小的项目或客户，资源得不到合理的配置，效率也很低。非贝叶斯法则即把小样本中的概率分布当作总体的概率分布，对小概率加权太重，夸大小样本的代表性，易犯“小数法则偏差”。比如商业银行信贷市场上争夺某一个目前表现不错的行业（例如房地产行业），或者某一个行业中的几个高利润客户，以为其目前偿还贷款能力强、自然信誉好，不会引发不良贷款产生，以为整个该行业都是高利润客户，从而影响其新的决策过程，即非贝叶斯法则效应强烈，而忽视了该行业高风险性，信贷过度集中造成的系统性风险，不良资产非理性酿成。

四、商业银行信贷决策过程中行为金融范式互相关联

应该注意到商业银行信贷过程中不是独立的，必然会受到整个信贷市场、受到其他商业银行（尤其是一些大银行）的影响，信贷决策过程也不是互相独立，而是互相影响的。在信贷决策中期群羊（中小银行）会模仿头羊行为，选择信贷从众即羊群效应，“群羊”的跟随行为让一些正处在决策前期或者已经处于决策后期的“头羊”误以为自己的决策是正确的，从而更加坚定自己的预期。如此非理性信贷预期陷入一种恶性循环，直至一种强烈的外界力量（如金融危机）来打断这个循环链。决策后期的绩效评价体系所带来的框架效应和非贝叶斯法则效应，目前的轻奖励重处罚的评价体系使得经理人惜贷、不愿意承受风险，不同的框架会导致信贷经理人不同的信贷行为，从而又影响到下一次信贷决策前期的心理，其刚刚获得经验和模式又会再一次锚定为下一次决策的初始参考点，所以整个信贷过程其实是互相应影响的。

参考文献：

[1]吴国培，陈福生.行为金融理论框架下中小企业贷款难现象解释[J].亚太经济，2010（1）：55-58.

[2]周方婧.从行为金融学角度看中小企业信贷融资困境[J].科技经济市场，2009（1）：27-30.

[3]邹新月，甄文真，赵永启.羊群行为下商业银行的信贷传导机制[J].金融论坛，2011年第10期.

[4]冯安明，冯梦云.商业银行信货管理体制和考核机制对信贷行为的影响[J].上海金融，2011.8.

[5]張字.我国商业银行信用评估的行为决策框架与锚定效应分析[J].财经科学2014.5.

[6]胡新天.商业银行信贷集中的博弈分析[J].南方金融，2003（4）：18-20.

[7]孙琴月.商业银行信贷集中对经济金融运行的影响及对策研究[J].福建农林大学学报（哲学社会科学版），2008（11）：52-56.

作者简介：周超（1983—）女。民族：汉。吉林省桦甸人。副教授。博士。教师。研究方向：劳动经济、劳动金融。

作者：周超

商业银行信贷论文篇2：

商业银行信贷管理实训教学内容设计

摘要：商业银行信贷管理实训教学顺应金融业信贷发展的需求，通过情景模拟和实际动手操作，有助于学生了解商业银行信贷业务风险控制和盈利控制，将理论知识与实践过程相结合，对于培养高素质的应用型金融人才具有重要的意义。

关键词：信贷管理；实训教学；风险控制

1 商业银行信贷管理实训教学的必要性

实训教学的主要目的是提高学生分析问题、解决问题以及实际动手的能力，是使学生理论联系实际的重要途径之一。商业银行作为一个金融机构，其严格的内部管理与内部保密的需要，一般不接受大学生进入体系内进行实习，因此如何帮助金融专业学生了解商业银行的管理机制和运行模式，是金融专业实训教学的重要教学任务。商业银行信贷管理实训教学顺应现阶段真实银行信贷业务管理与业务流程的要求，按照精细化管理设计系统架构，能够支撑多层架构，内容既兼顾到对外服务客户，又注重了内部风险控制，营销与风险的不断平衡，甚至已经能够核算出客户的模拟利润，客户的贡献度，可依此制定出相应的利率优惠政策；实现了客户的全流程管理，全方位地征集客户信息，并与相关系统对接共享；在科学识别、监控与预警风险的前提下，简化了审批流程，迎合了不同企业客户的金融需求。通过商业银行信贷管理实训教学可以有效让学生了解银行信贷业务管理的规范和运营的机制，提高学生的理论认识和实际动手能力，架构完整全面的知识体系。

2 商业银行信贷管理实训教学内容

2.1 客户管理系统

商业银行信贷管理实训教学如实际商业银行信贷管理一样，把客户维护和管理放在首要的位置，奉行“客户是上帝”的服务理念，对公司客户、小企业客户、个人客户、集团客户、同业客户、灰名单管理、本行股东、关联客户、客户操作权限、客户移交、合作中介机构等进行全流程管理和服务，将客户管理贯穿到信贷的各项业务过程中，全方位地征集和完备客户信息，并与模拟银行其他非信贷业务系统对接共享。客户管理系统有助于强化学生的服务意识，提高学生客户服务水平，丰富学生客户服务手段。

2.2 征信系统

商业银行信贷管理实训教学建立内部个人和企业征信系统，征信系统是信贷业务开展的基础和风险控制的基石，能有效约束企业和个人的行为，有利于形成良好守信的社会信用环境，并提高信贷业务开展的效率。商业银行信贷管理实训教学将征信过程贯穿到信贷业务的全过程，通过信贷的发放和清偿来逐步建立和完善征信信息。个人征信系统实训内容主要有报文管理、生成删除报文、个贷信息查询、本地校验错误数据查询、人行反馈错误数据查询、贷款信息纠错处理、纠错报文生成等；企业征信系统实训内容主要有生成报文、报文下载、SQL查询、节假日控制、日常查询、反馈报文登记、借款人信息查询、信贷信息查询、批量删除管理、批量删除打印申请、交易库查看、交易库管理等。

2.3 对公评级系统

对公评级是商业银行信贷管理实训教学的重要教学内容，商业银行信贷管理实训系统内建对公评级模型，学生在实训过程中可以进行模型的规则和规则库定义，配置系统指标和评级模型，进行样本库管理和模型验证等，以及查询评级结果和评级分布。学生通过对公评级系统的实训学习，了解对公评级的原理，理解细化评级客户类别，使评级更具针对性，对于公司客户、小企业客户、集团客户等不同的客户类型适用不同的评级方式，理解评级触发规则、评级模型判断规则、评级报表选择规则、评级模型的级别计算以及评级调整的全流程，通过对公评级建立风险控制和盈利预判，为信贷业务开展提供决策依据。

2.4 额度系统

商业银行信贷管理实训教学内容建立额度管理系统，针对公司客户额度管理建立单一法人客户台账、集团客户综合台账、单一法人授信协议、集团客户授信协议等，针对小企业额度管理建立小企业综合台账、小企业授信协议等，针对金融同业额度管理建立金融同业综合台账、金融同业授信协议等，针对合作方额度管理建立合作方综合台账。按照流程规范设置额度系统产品参数配置、控制参数配置，限额管理有客户限额方案列表、行业限额方案列表、产品限额方案列表、贴现限额方案列表、超限队列维护列表、超限队列管理、临时性限额配置等。额度管理系统是根据新巴塞尔要求结合银行自身资本情况，依托额度生命周期的管理，建立起集额度创建、发放、占用、释放、作废、查询统计等功能为一体的管理体系，对银行风险额度核算、控制信贷发放、监控信贷业务状态等进行管理，实现银行业务的复杂关联及灵活配置。其对主要风险形式进行的风险额度核算可以在事前、事中、事后有效的防御部分风险，体现风险缓释的敞口管理思想。额度管理系统是风险控制平台的重要组成部分，可实现银行对信用风险、市场风险的监控和管理，以提高授信资产质量，提高银行在行业中的竞争力。

2.5 押品管理系统

押品管理系统是风险控制平台的重要组成部分，也是商业银行信贷管理实训教学的重要内容，重要包括押品信息管理：押品信息维护、押品信息查询；押品估值：模拟估值、押品估值；押品出入库：押品入库申请、押品出库申请、通知书/收据打印、赎/换货出库通知打印；权证管理：权证登记簿、权证入库、权证借出、权证注销、权证处置、权证置换、权证取出、通知书/收据打印；风险提示：重估周期到期提示、保险到期提示、权证借出返还提示、汽车合格证置换提示、房产可办理所有权登记提示、票据到期提示；信息查询：押品信息查询、权证信息查询、外部评估信息查询；模型与样本管理：估值模型管理、样本数据管理。建立押品管理基础技术支持平台和押品数据集市，可实现经营部门和风险管理部门对银行押品价值的持续评估和动态监测，完善押品从准入、价值评估、审核确认、价值重估、监测预警、押品出入库管理、直到押品退出的整个管理流程，进而避免和减少贷前押品的高估风险、实时监控押品市场价值的变化，及时的发现贷款押品不足值状况。以内部评估为主的押品评估管理，实现押品价值的定期自动重评，在兼顾效率和风险的同时也提高了服务客户的水平，确保银行主营的利差型业务—信贷业务的收益是计量了风险且支持未来缓释处理后的实际收益。

2.6 信贷流程系统

商业銀行信贷管理实训教学中信贷流程系统主要包括工作台：最新公告、待办事项、风险提醒、工作提醒、已办事项、办结事项、投票终止；合同管理：普通合同、展期协议、联保协议信息、变更协议、担保合同；放款管理：放款/签票、支付发放审核、展期预约；台账管理：贷款台账、信用证台账、银行承兑台账、保函台账；贷后管理：提醒与风险预警、客户访谈、贷后催收、减值管理、贷后检查、五级分类；信用卡中心：信用卡评分模型、信用卡制卡、信用卡事后质检；综合查询：流程监控、自定义查询、独立审批人工作量统计查询；流程配置：流程模板、流程定义；规则库：规则定义、规则库定义；系统管理：待办事项分类管理、常用菜单管理、向导管理、交易管理、流量统计、产品管理、风险拦截管理、审查项目管理、材料配置管理、基准利率、格式化报告、字典项配置、报表管理、参数配置、授权管理、客户变更、贷后检查规则；新增需求：信用风险管理系统需求规格说明书、财务预警、贴现限额、授权修改。

参考文献

[1]林文生，冷先刚，闵娟娟.基于J2EE的银行信贷管理系统设计[J].武汉理工大学学报（交通科学与工程版），2008，（04）.

[2]章宇绮.商业银行信贷风险及其防范[J].企业经济，2007，（01）.

[3]史芳丽，梁芳宁，安兆金.基于B/S模式的农村信用社信贷管理系统的构建[J].华南金融电脑，2006，（05）.

[4]杨向东.我国商业银行信贷管理信息系统建设刍议[J].华南金融电脑，2002，（07）.

[5]张成虎.发达国家金融监管信息系统的建设及其对我国的启示[J].金融研究，2002，（02）.

作者：刘亚平

商业银行信贷论文篇3：

高质量发展阶段商业银行信贷结构优化策略研究

一、商业银行信贷结构的现状与问题分析

（一）信贷期限结构分析

我国商业银行信贷期限总体上是中长期贷款比例高于短期贷款，以我国最大的商业银行中国工商银行为例，从表1中的工行的信贷期限占比可看出，除2013年，中长期贷款均高达60%，且有逐渐上升的趋势。不合理的信贷期限结构，使银行面临流动性风险，资金无法及时回笼，一旦资金链断裂，危及整个银行体系的稳定。

（二）信贷行业结构分析

我国商业银行信贷结构单一，银行间信贷结构趋同，信贷资金过度集中于制造、交通、房地产等传统行业，与高质量发展的要求不符。近些年，我国实体经济不景气，但房地产开发商的热情却有增无减，炒房卖房；买房更是成为一种投资选项，大量信贷资金流向房地产行业，房地产贷款占商业银行贷款总额的比例逐年递增。虽然我国大力扶持新兴产业、高科技产业的发展，但银行信贷资金规模却依然有限。

（三）信贷区域结构分析

信贷资金过多的投向沿海发达地区，不利于区域协调发展。从表2中可以看出，商业银行的信贷资金投向有明显的偏好，一半以上流向沿海发达地区，东北地区信贷资金占比最少，不足10%，虽然近年来有所增加，但增速缓慢，未有明显变化。

二、商业银行信贷结构存在的问题成因分析

（一）宏观经济导向

国家宏观经济政策与商业银行的信贷政策紧密相连，宏观经济政策决定商業银行信贷资金的投向。宏观经济政策和产业导向促使银行把大量信贷资金投向沿海发达地区，使我国东西部发展不平衡，差距不断拉大。

（二）监管体制不健全

现阶段我国商业银行的信贷监管多是事后被动监督，并没有起到贷前引导，贷中监督，贷后评估的作用，监管仍停留在事后监管报告的撰写上。缺少一套行之有效的监管指标体系，目前只对商业银行单一最大客户和最大十家客户贷款占比有指标要求，却忽略了对信贷资金行业、区域等方面配比的引导，对信贷资金的流向缺乏有效监控。

（三）银行内部信贷经营管理的制约

商业银行为了自身的业绩和效益，同时又保证信贷资金的安全，纷纷争夺优质客户资源，将信贷资金投向热门行业和经济发达地区，无形中使信贷结构过度集中。我国商业银行内部有严格的授权制度，信贷资金的投向由总行确定，分行按总行指示投放信贷资金，限制了各级分行的放贷权限。

三、高质量发展阶段商业银行信贷结构优化策略研究

（一）加大短期贷款的投放力度

在高质量发展背景下，银行应减少中长期贷款的比重，重视流动性强的短期贷款，增加灵活的短期信贷资金占比，增大对短期信贷的投放额度，开发短期信贷产品。同时，注意防范“以短续长”的现象。