量化证券投资教学论文

作者简介：张丽（1987-），女，陕西西安人，毕业于湖南大学工商管理学院，硕士研究生，现就职于西安翻译学院经济管理学院，讲师，主要教授课程：证券投资、期货期权交易，研究方向：金融工程与风险管理。摘要：普通本科高校向应用型高校转型已成为高等教育多样化发展的趋势，应用型人才的培养成为高校人才培养的总目标。今天小编为大家推荐《量化证券投资教学论文(精选3篇)》，仅供参考，大家一起来看看吧。

量化证券投资教学论文 篇1：

地方应用型本科量化投资教学模式探讨

摘  要：面对金融行业对从业人员要求的提高，针对目前地方应用型本科高校量化投资教学存在的问题，提出了一系列量化投资教学模式的改革，解决了量化投资教学与行业需求脱节的问题，提升了量化投资教学效果。

1.背景

随着我国资本市场总市值的迅速扩大、上市公司数量的不断增加。如何在众多的上市公司中有效地选择投资标的，降低投资成本，更加科学地分配规模日趋庞大的资产，成为机构投资者们面对的新问题。此外，随着金融创新的推动，国内投资环境也随之改变，在此背景下，量化投资目前在基金、保险资产机构投资者中的应用大大增加，国内绝大多数金融机构正在积极探讨业务模式的转变、金融创新理财产品的开发与服务新模式。而新产品、新业务需要的量化投资人才等已成为金融机构需要解决的问题。随着股指期货、国债期货等衍生金融市场的繁荣健康成长，量化金融将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。

2.存在问题和目标

自本世纪以来，我国各大高校陆续开始引入量化投资课程，目前该课程已经得到了广泛的认同并获得了巨大的发展。目前国内各大高校在金融工程等方面的教育纷纷进行改革，依据金融行业对人才技能的实际需求而进行对应的培养机制改革。而在量化投资教学过程中，国内教育还存在如下一些问题：

（1）缺乏标准的人才培养模式：由于量化投资涉及到多门学科，开设时间不长，教育界尚未有统一公认的培养标准;

（2）教学资源缺乏，软硬件设施不完善，资源整合效率低;

（3）课程体系的设置缺乏系统性：专业课程设置比较单一，开设的课程范围比较狭窄;课程设置仍然偏重于宏观层面的课程，微观金融课程相对不足;理论性课程偏多，实务性课程较少;

（4）教材建设落后：优秀教材特别是精品教材仍然不足，有些教材质量不高，有的大量抄袭，简单雷同;

（5）实践教学脱节：实践教学仍然是软肋，并未得到足够的重视，实践教学往往流于形式。

随着金融行业竞争的日益广泛化，银行业、证券业等行业业务综合化发展的趋势在不断加强。同时，随着计算机技术在金融行业的广泛应用，以及金融业务的不断创新，金融业务對从业人员的要求也越来越高。这就决定了现代金融业的从业人员不仅需要扎实的金融理论基础，更应具有较强的金融业务实际操作能力。这对地方应用型高校培养满足行业需求的具备较高综合素质的金融人才提出了更高的要求。

3.解决方案

3.1理论教学改革

在金融专业基础理论课教学过程中加强量化投资意识的培养。量化投资的实质是一种全新的证券投资方式，并已逐渐成为一种主流投资方式。根据目前金融行业对量化投资人才知识结构及能力的要求，应加强对金融专业人才量化能力的培养，在相关的理论基础课程中，应重视量化思想的引导，为后续开设的量化投资课程做好铺垫。

加强数学和计算机课程的设置。量化投资需要学生具备数据分析、数学建模和运用编程技术实现的综合能力，因此在金融专业课程设置中应加强数学和计算机课程的设置。

重视教材建设。教材是开展教学活动的基础材料，一门优秀的课程一定需要一本优秀的教材。因量化投资课程开设的时间并不长，现有国内的量化投资类书籍过于繁杂且缺乏教学针对性，国外的量化投资课程教材虽然内容比较全面，但不适合做国内量化投资课程的教材。到目前为止量化投资课程还没有一本权威的教材，高校应根据本校金融专业人才培养要求，编写适合本校学生的量化投资课程教材。因此量化投资课程的教材的编写是至关重要的一环，应集中师资力量开展相关工作。

3.2师资队伍的建设

教师是教学活动的主体，师资力量的强弱决定了课程的教学质量，对金融专业应用型创新人才培养起到了至关重要的作用。量化投资课程教学应以社会需求为导向，培养面向金融市场的复合型应用人才，这对授课教师提出了更高的要求。近年来，地方应用型本科高校金融类专业教师的学历层次不断提高，但量化投资课程属于一门交叉学科，既要求教师有扎实的金融理论基础，又要求教师有扎实的数学分析、概率统计、计算机编程等基础。目前大多数教师还不具备教授量化投资课程的知识储备，这就需要加强现有教师的学习，鼓励教师参加各个高校和金融机构组织的进修培训，以强化量化投资课程的师资队伍建设。

3.3重视量化投资实训教学，加强实训教学资源整合和自主建设

量化投资是以数学建模和计算机编程实现投资策略为主要内容的课程，直接面向证券期货投资实战，是一门实操性很强的课程，在课程设置中应加大实训教学部分的比重，突出量化投资的实务性。在设置实训教学内容时，应突出和实际金融市场的结合，注重理论和实践相结合;应对实训内容分层级，实现渐进式实训教学，满足不同教学阶段的实训教学需求。

虽然目前开设量化投资课程的各高校都购置了开展量化投资课程所需的各种数据库和投资分析类软件，但在设计和实施实训教学的过程中不能将资源充分有效地整合，形成有效的教学资源。应根据教学内容对现有实训资源进行整合，不断深入灵活运用现有实训教学资源，最终实现实训教学的教学目标。

3.4建立产教融合平台，打通学校跟企业之间的产教互通通道。

双方在学科建设、课程体系构建、师资共享、教材编写、教学案例库建设等方面进行深度合作，特别是实训教学，由企业选派高管、基金经理到现场进行创新活动教学，一方面让学生表现出自己最真实的技能，也让用人单位更加了解学生特点，为后期在人才输出的精准匹配上做好铺垫。在学生就业、创业上，公司一方面将人才输送至金融全行业就业，另一方面对部分优秀的人才进行创业孵化，帮助其创业建立自己的公司。

通过建立产教融合平台，最终解决“高校理论教学与企业实战人才需求”的产教脱节问题，完成校企深度的产、学、研、创方面的合作，最终形成就业、创业、项目孵化三方面成果输出。

4.结束语

通过对量化投资课程教学的改革，建立新的量化投资课程理论教学体系，改进量化投资教学方法，将金融理论知识和数学、计算机知识相结合，探索创新性实验教学模式，凝练优质实验教学资源，可以切实提高地方应用型本科量化投资教学水平。

项目名称：金数学院-天择科技实践教育基地，项目编号：wxxy2018059

作者：张金波

量化证券投资教学论文 篇2：

基于AHP的证券投资学实践教学指标体系研究

作者简介：张丽（1987-），女，陕西西安人，毕业于湖南大学工商管理学院，硕士研究生，现就职于西安翻译学院经济管理学院，讲师，主要教授课程：证券投资、期货期权交易，研究方向：金融工程与风险管理。

摘 要：普通本科高校向应用型高校转型已成为高等教育多样化发展的趋势，应用型人才的培养成为高校人才培养的总目标。证券投资学作为财经类专业实践性强的核心课，如何提升实践教学水平成为应用型人才培养的核心问题。本文通过层次分析法（AHP）构建了一套定量与定性分析相结合的证券投资学实践教学指标体系，量化研究结果表明，加深教学经验积累、加强实践基地与实训室软硬件建设及优化教学组织安排成为提升证券投资学实践教学水平的关键。

关键词：AHP；证券投资学；实践教学

一、引言

教育部、国家发改委、财政部印发的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》明确要求引导、推动部分地方普通本科高校向应用型高校转型发展。应用型高校转型发展重在应用型人才的培养，应用型人才的培养重在课程的实践教学。证券投资学作为财经类专业的核心课程，加强实践教学是适应社会经济建设对应用型人才需求变化的重要举措。众多学者如王冰（2013）[1]、于丽红（2012）[2]、杨秀昌（2013）[3]等分别从产学研合作、研究性学习、开放式实验教学模式等角度对如何提升证券投资学的实践教学水平进行了研究。然而以往学者的研究多是基于定性角度，很少从定量角度进行分析。本文通过选取实践教学指标，采用层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP）进行实践教学指标的层级划分与权重确定，构建出一套定量与定性分析相结合的证券投资学实践教学指标体系，以达到提升证券投资学实践教学水平的目的。

二、AHP的相关理论

AHP是由美国运筹学家Thomas L.Saaty提出的一种定量与定性分析相结合的层次权重决策分析方法。具体如下：①构建目标的层级框架：按照总目标、一级指标、二级指标等有序且紧密联系的层级构建指标体系。②构造判断矩阵：用两个指标的重要性程度之比的方式反映两个指标的相对重要性等级，前者比后者指标同等重要、稍微重要、较强重要、强烈重要、极端重要分别标度值为1、3、5、7、9，相邻判断的中间值为2、4、6、8，由此构成判断矩阵。③计算指标的权重：根据判断矩阵的特征向量计算各指标的权重。④一致性检验：判断矩阵可在允许的程度范围内偏离一致性条件，因此需要对判断矩阵进行一致性检验[4]。

三、证券投资学实践教学指标体系的构建

（一）实践教学指标的选取

本文在以往学者的研究基础上结合应用型本科高校实践教学的要求，最终选取了4个一级指标，并细化为10个二级指标，构建出一套完整的证券投资学实践教学指标体系。①实践教学师资是指在证券投资学实践教学过程中承担教学设计、教学指导及教学考核的师资力量。该指标下设教学经验、科研水平、职称学历3个二级指标。②实践教学条件是指为证券投资学实践教学的开展提供的场地、软硬件及资金等方面的支持。该指标下设实践基地建设、实训室软硬件、教改经费支持3个二级指标。③实践教学内容是指依照专业人才培养计划与教学大纲的要求，进行证券投资学实践教学实施与教学组织的过程。该指标下设教学组织安排、教材建设2个二级指标。④实践教学评估是指评估、考核及鉴定证券投资学的实践教学效果，评价实践教学目标实现与否。该指标下设学生评价、专家评价2个二级指标。

（二）一级指标的AHP分析

（1）构建目标的层级框架：证券投资学实践教学体系的总目标是提升实践教学水平，本文将其分解成4个一级指标：实践教学师资、实践教学条件、实践教学内容和实践教学评估。

（2）构造判断矩阵：根据对4个一级指标重要性的分析并结合两两指标比例标度值，本文认为4个一级指标的相对重要性排序为：实践教学师资>实践教学条件>实践教学内容>实践教学评估，分别赋值4、4、2、1，兩两比较得到判断矩阵，如表1。

（三）二级指标的AHP分析

二级指标AHP分析原理和过程与一级指标相同，考虑行文简洁，本文对于二级指标AHP分析只列出结果。二级指标判断矩阵见表2。

（1）实践教学师资的二级指标判断矩阵A=1371/3131/71/31，矩阵特征向量W=065440257800878，CR=0.00346<0.1说明一致性检验通过。教学经验、科研水平、职称学历占实践教学师资的权重为65.44%、25.78%、8.78%。可见，教学经验在实践教学师资力量方面将发挥极大作用。

（2）实践教学条件的二级指标判断矩阵A=1241/2121/41/21，矩阵特征向量W=057140285701429，CR=0.001<0.1说明通过一致性检验。实践基地建设、实训室软硬件、教改经费支持的权重为57.14%、28.57%、14.29%。实践基地建设对于提升证券投资学实践教学能力的提升起到重要作用。

（3）实践教学内容的二级指标判断矩阵A=121/21，矩阵特征向量W=0666703333。该矩阵是二维矩阵，不需要一致性检验。教学组织安排、教材建设所占权重为66.67%、33.33%。

（4）实践教学评估的二级指标判断矩阵A=121/21，矩阵特征向W=0666703333。该矩阵也是二维矩阵，不需要一致性检验。学生评价、专家评价所占权重为66.67%、33.33%。

（四）实践教学指标体系的构建

根据上文证券投资学实践教学指标的选取、一级指标与二级指标AHP分析所确定的指标权重，构建出了一套证券投资学实践教学指标体系，见表3。

四、结论及建议

通过证券投资学实践教学指标体系的构建，本文发现在证券投资学实践教学中，教师的教学经验与实践基地建设两项指标的权重是最大的，分别为23.80%与20.78%。此外，教学组织安排、实训室软硬件及教师科研水平发挥的作用也较大。由此可知，为了提升证券投资学实践教学水平，加强应用型人才的培养，必须着力从以下方面入手：

（1）加深教学经验积累：承担证券投资学实践教学的教师不仅需要掌握扎实的证券投资理论知识，更应随时了解证券市场的最新发展动态，掌握证券投资实践操盘的能力。与此同时，教师还应当争取进入证券公司进行挂职锻炼，实现理论与实际的有效结合，丰富实践教学经验。

（2）加强实践基地与实训室软硬件建设：由于证券投资学是一门实践性非常强的课程，因此提高学生的实践动手能力显得尤为重要。高校必须加强校内证券投资实训室软硬件的建设，加大实训室升级改造的投入力度，满足教师的教学需要及学生的实践需求。同时，加强与证券公司等金融机构的校企合作，建立校外实习实训基地，构建完善的校企合作人才培养模式，为学生提供更多参观、实习的机会，为毕业后顺利转型为应用型人才搭建桥梁。

（3）优化教学组织安排：为了培养学生成为社会亟需的应用型人才，必须改进传统的教学模式及方法，使学生转变为课堂的主体。采用翻转课堂、MOOC等先进的教学组织形式，调动学生的学习积极性，并鼓励学生积极参与金融精英挑战赛等证券投资模拟大赛，以赛促教、以赛促学，真正提升证券投资学实践教学的效果，达到应用型人才培养的最终目标。

（作者单位：西安翻译学院经济管理学院）

基金项目：2014年度西安翻译学院教学质量与教学改革工程项目（项目编号Z1406）

参考文献：

[1]王冰.通过实践教学推进高校产学研相结合浅析—以证券投资学课程为例[J].中南林业科技大学学报（社会科学版），2013

[2]于丽红，兰庆高.证券投资学课程研究性学习教学理论与实践[J].沈陽农业大学学报（社会科学版），2015

[3]杨秀昌，张丽华.浅析开放式实验教学模式的构建—以《证券投资实验》课程为例[J].教学理论与实践，2013

[4]蒋绍忠.数据、模型与决策[M].北京：北京大学出版社，2013.

作者：张丽

量化证券投资教学论文 篇3：

《证券投资学》教学改革探讨

摘 要： 《证券投资学》课程是一门理论与实践结合很密切的课程，如何进行教学改革，更好地提高教学效益，作者依据我院具体情况针作了探讨，提出了对教学模式、教学方法和学生评价进行改革的方法，并补充了教学内容，以强化教学效果。

关键词： 《证券投资学》 存在问题 教学改革

我院金融人才培养新方案提出，为满足新疆和兵团的人才需要，金融学专业的培养重点目标向“微观、实务”转变。《证券投资学》作为经济管理学科的重要应用课程之一，把经济学基本原理、财政金融理论、投资理论、国家的方针政策与股票投资实践密切结合，在经济管理类院校的教学建设中具有重要地位。

一、《证券投资学》教学过程中存在的问题

虽然我院从2007年就开始开设《证券投资学》课程，但仍存在一些问题。

1.教学模式单一化。

《证券投资学》是实践性很强的课程，但以前在教学模式上多是采取单一的理论教学，案例教学、实验教学较少，使实践与理论严重脱位，学生觉得这门课只是理论的讲述，比较乏味、枯燥。

2.教学方法与手段单调落后。

对基础理论的教学主要采取教师讲、学生听、记的灌输式模式，并以黑板做媒介，在知识的传输上范围狭窄、呆板，加上实行大班授课，讨论、模拟情境教学无法有效开展，不能充分调动学生学习的积极性。

3.证券课程比较单一。

我院的证券课程主要是证券投资理论与实务，而证券市场专题和证券市场管理、证券交易法等辅助课程没有开设。证券课程内容比较综合，未能将证券内容进行细化，这样就不利于同学们全面系统地学习证券知识。实际上，证券市场是金融市场的一个非常重要的组成部分，其包含的内容非常丰富，社会上需要的证券人才应当比较全面地掌握证券市场的有关知识，因此证券课程的内容也需要相对拓宽。《证券投资学》不仅要介绍股票市场的相关知识，而且要对国债市场、基金市场、海外证券市场乃至衍生工具市场进行全面的介绍与分析。

4.我院证券课程没有纳入必修课之列。

在新修订的人才培养方案除金融专业外，其他专业所开的证券课程均为证券投资技术分析课程，证券投资学课程作为我院各专业目前的培养目标均是力争在新疆、兵团扩大影响，所以就证券课程来说，应该使学生全面了解相关内容，而证券投资学课程仅仅作为选修课程来开设，已经远远满足不了新形势发展的需要。

5.对学生的评价有待改革。

当前我院的对学生学习《证券投资学》评价存在问题主要表现在：目的上主要用于甄别和选拔，而不是为了促进学生的发展；内容上过多倚重知识，特别是课本上的知识，而忽视了实践能力、创新精神、态度等综合素质的考查；评价方法上以传统的纸笔考试为主，过多地倚重量化的结果，评价重心上过于关注结果，忽视被评价者在各个时期的进步状况和努力程度，没有形成真正意义上的形成性评价，不能很好地发挥评价促进发展的功能。因此，构建符合促进学生发展的评价体系，探究促进学生发展的有效的评价方式是当前《证券投资学》课程改革的一项重要内容。

二、实行教学改革，提高教学效益

1.教学模式多样化。

针对以前采取单一的理论教学模式，加强实践性教学，使教学模式多样化。

（1）课堂理论教学模式：多媒体课件+原理与方法讲解+讨论与案例分析。

首先阐释证券投资的基本知识、基本原理和基本方法，然后用直观实例、案例作进一步的讨论、分析。讨论中要求每位同学都发言，互相之间还可开展讨论。这一课堂教学模式以学生为主体，将教师从布道者转变为课堂教学的领路人、教练员和思维启发者，提高学生学习的主动性，激发学生的创新思维，锻炼学生分析问题、解决问题的能力。

（2）加强证券投资学课程的实践操作。

实践教学设计的目的是力图通过实践环节的教学，加强学生对证券投资理论的理解和证券投资实务的感受，增强学生分析问题及解决问题的能力。

《证券投资学》课程的实践环节包括证券公司投资实地考察、认知实习、模拟投资、案例分析等环节。通过证券公司投资实地考察、认知实习，学生与真正的证券投资者沟通学习，书写亲身体会和感受；通过模拟投资体会投资工具的选择、投资公司（对象）的选择、技术分析、基本分析等具体应用情况，以及案例分析将所学理论与实际需要结合起来。实践教学不仅能促使学生体会到所学理论联系实际问题的具体情况，而且能促使学生感受到所学知识掌握程度与灵活应用所学知识的差距，激发学生自学的积极性和主动性。

2.多种教学方法灵活使用。

采用课堂教学、证券公司实地考察、认知实习、案例分析与课后网上模拟投资相结合的教学方法，目的是加强学生理论联系实际和分析问题解决问题的能力。

第一，理论教学与模拟证券投资相结合，理论考核占70%，模拟证券投资业绩占30%，有利于学生将所学理论应用于模拟投资，并激发学生自学的积极性和潜力。

第二，理论教学与实际工作的联系非常密切，既有比较高深的理论，又有很强的实践和可操作性。

第三，证券投资与国家的宏观政策、产业政策、公司情况联系紧密，应用性强，因此，培养的学生既要懂理论，又要会应用；既要与国际接轨，又要考虑中国的国情；既要从微观角度思考问题，又要从宏观角度思考问题。

3.对教学内容进行补充。

学生通过《证券投资学》课程的教学了解股票投资、基金投资和债券投资的基本知识和基本理论，懂得证券投资的专业术语和基本规则，掌握证券投资成本和收益的计算方法，掌握证券投资的基本分析和技术分析的基本原理，以便于进一步学习专业课程奠定专业基础。同时为便于进入证券市场进行投资实践，教学内容应处理好理论教学与学习体验、操作练习的关系，教师应从相关书籍、杂志、互联网中收集丰富的资料，结合自身的理论研究，形成与各章节内容相衔接的实战指南或案例，同时针对我国目前的股指期货进行介绍，增强实效性。

投入大量精力、人力自编与《证券投资学》教材配套、适合我院学生学习特点的习题集，有利于帮助学生复习、巩固和掌握所学知识。自编《证券投资学案例》，加深学生对课程的理解，实现理论与实践的有机结合，培养学生的操作技能、分析能力和表达能力。明确案例的内容、操作程序等，为提高案例实践教学的质量提供基本保证。自编《证券投资实验教材》，明确实验教学目的和要求、教学内容和课程体系、实践教学方式、课时分配等内容，为实验教学提供较完整、系统的参考依据。

4.学生评价的改革：注重分析问题和解决问题的能力及实际操作能力的考查。

因为《证券投资学》本身就是一门实践性较强的课程，所以需要对学生评价进行一系列改革，以建立科学、有效、符合实际、可操作的促进学生发展的评价体系。如在评价目的上以促进学生的发展为根本目的、淡化原有的甄别与选拔的功能，丰富评价与考试的方法，突出评价的激励与调控的功能。具体采用考勤、阅读、提问、课堂发言、讨论参与程度、模拟投资、撰写证券投资分析报告、闭卷笔试等多种形式，检验学生灵活运用知识及实际操作的能力。评分时，只要分析过程正确，分析结论与原理或案例背景相符即可。同时将模拟投资总结、实地考察报告和现场观摩报告也作为考核方式之一。改变纸笔测验是考试的惟一手段的现状，根据考试的目的、性质、对象等，选择灵活多样的考试方法，加强对学生能力和素质的考查；改变过于注重分数、简单地以考试结果对学生进行分类的做法，并对考试结果作出分析、说明和建议，形成激励性的改进意见或建议，减轻学生压力，促进学生发展。这样不仅能关注学生的学业成绩，而且能发现和发展学生多方面的潜能，了解学生发展的需求，帮助学生认识自我，建立信心。

参考文献：

［1］魏长江.新课程标准下课堂教学评价体系的探索.实验通讯，2008，（9）.

［2］李红军.新教学模式中的教学评价.语文通讯，2009，（6）.

“石河子大学2010年度教育教学改革立项项目——金融学专业核心课程全程式实验教学探索——以证券投资学为例”部分成果。

作者：陈玉芝