量化投资在期货市场的有效应用分析

2022-09-10

前言

经过不断的累积及发展, 当前量化投资发展已经趋于成熟期, 但是量化投资在期货市场中的应用还并不是很成熟, 期货市场中对量化投资的应用涉足还是比较少比较浅的。为了进一步推动量化投资在期货市场中的应用发展, 就必须要了解量化投资的优势有哪些以及有哪些类型, 这也是充分做好量化投资了解与应用的重要要求。相信通过对量化投资的进一步了解可以为其在我国期货市场中的应用打下坚实的基础, 而且只有这样才能够进一步推动量化投资在期货市场中的有效应用, 从而不断推动我国期货市场的发展及建设。

一、浅谈量化投资在期货市场中的应用优势有哪些

(一) 量化投资优势之科学公正

量化投资在期货交易过程中, 期货投资人员在利用电子计算机实施流程化的投资交易过程中务必要全面遵循量化交易各个环节的基本要求, 因为投资人员是按照计算机设定的要求来进行相关操作的, 这在很大程度上规避了投资人员因自身行为而出现主观决策、违规交易等问题, 有效地避免了人为因素对交易过程的干扰及操作。其次:采用量化投资方式对现阶段期货市场中存在的各类数据信息进行统一的整合, 分析, 处理, 不仅提高信息分析效率及质量, 而且可以最大限度地保障期货投资过程的科学公正。

(二) 量化投资优势之精准性

以往在期货投资过程中, 期货投资质量往往取决于投资人员的技术水平、经验能力等, 也就是说期货投资人员在期货交易及管理中发挥了直接的作用, 而通过应用量化投资应用于期货市场, 可以通过将期货投资通过计算机进行逻辑化及数量化的分析研究, 从而能够更加全面展示出实际交易信号和交易流程, 从而全面提升期货交易的准确性及科学性, 帮助实现期货交易流程。

(三) 量化投资优势之可操控性

期货交易及投资是具有一定风险的, 正所谓收益越高则风险也就越高。传统以期货投资人员为主的期货投资方式存在很强的人为性, 因此, 期货交易风险就更高, 而通过应用量化投资可以对期货投资中的各种问题进行分化处理, 做到精准有效, 从而有效地降低期货投资风险, 让投资人员及企业在进行期货投资时可以更好地做出判断及决策, 大大增强了期货投资风险可控性。

(四) 量化投资优势之高效保质

量化投资应用于期货投资中就如同为汽车更换了新的发动机, 可以有效提升期货投资的效率及质量, 是期货投资很好的辅助工具。这是因为量化投资是通过运用数学, 金融学等综合科学来获取期货投资所需的知识及信息, 并通过计算机来对这些信息进行全面高效的处理及分析, 从而最大限度上保障投资人员决策的科学性及准去性, 因此, 期货市场应用量化投资可以全面提升期货交易效率保障期货市场质量。

二、浅议国内量化投资的主要应用类型

从大方向来分, 当前我国国内主要应用的量化投资类型有两大类。首先:根据投资项目所在市场来进行划分量化投资的主要类型为现货市场量化投资模式与衍生品市场量化投资模式。而期货市场量化投资便属于这一类型中的衍生品市场中的一部分, 当前, 我国产品期货市场与股指期货市场中对量化投资的应用较多。其次:从量化投资应用于判定方向单位来看, 可以将其分为单边投机量化模式及套利交易量化投资模式。从现阶段我国对量化投资的应用中可以看出, 目前量化投资在我国期货市场中扮演的角色越来越重要, 发挥的作用也越来越明显, 但是对量化投资的应用能力还需进一步提升。

三、探讨期货市场对量化投资的有效应用

(一) 期货交易市场中的应用

量化投资作为一种投资工具及手段, 可以有效提高投资效率及质量, 但其对交易市场也有一定的要求, 不是任何交易市场都能够满足量化投资要求的, 只有当交易市场达到量化投资的某些硬性要求时, 量化投资的应用方能成为可能。其次:量化投资应用之所以能够成为可能也和我国技术人才建设不断发展以及计算机技术不断发展有直接的关系, 这是保障量化投资应用的重要性保障。期货市场具有流动性强的特点, 而这一特点恰恰满足量化投资对交易市场的要求, 因此, 期货市场应用量化投资才成为了可能。当前量化投资在期货市场中的应用表现来看, 通过其精准性及可控性, 有效的为期货市场交易提供了重要的保障及支撑作用, 受到了很多投资人员及企业的认可。同时期货市场内交易标准的流动性能够全面实现量化投资收益, 这远远超出了流动性能较差的成本, 因此, 在期货市场中应用量化投资是非常科学及合理的。

(二) 量化投资模型的应用分析

量化投资模型可以对期货模型实施回测及参考数据上的升级, 这是量化投资模型应用于期货市场中一个特有的优势点。这可以为期货投资人员提供准确的交易参考数据等, 从而全面提升期货交易的准确性。而且随着我国期货市场体制的不断完善, 期货市场的要求将变得越来越高, 传统只依靠期货人员来完成期货交易的方式必然需要变革, 这也为量化投资模型在期货市场中的应用提供了可行性。量化投资模型通过实施回测及参考数据升级将模型加载到另外一个或者几个期货合约中的这种方式, 可以为期货投资提供更为精准的交易信息, 从而极大的提升期货交易效益, 实现期货交易水平提升。

四、结语

从文章的分析可以看出, 量化投资在期货市场中的应用前景是非常良好的, 其对我国期货市场的进一步发展有着重要的帮助作用, 因此, 我国期货市场在接下来的发展中必须要强化对量化投资的应用及发展, 只有这样才能够进一步推动及实现我国期货市场的优化发展。

摘要：随着我国期货市场的不断发展以及信息技术的不断进步, 量化投资方式在期货市场中的应用也变得越来越常见。通过量化投资可以为期货投资提供更为精准的数据参考依据吗, 从而提高期货投资水平, 提升期货市场质量。鉴于此:文章将重点分析, 量化投资在期货市场中的具体应用以及量化投资的优势等, 希望可以为量化投资在期货市场中的进一步应用及推广提供到帮助作用。

关键词：期货市场,量化投资,应用,优势