信息系统银行风险论文

【摘要】香港商业银行面临信用风险、市场风险和操作风险三大风险。而这三大类风险的影响因素包括银行经营风险因素、资产价格泡沫因素、客户心理和预期因素及宏观经济政策因素。今天小编给大家找来了《信息系统银行风险论文(精选3篇)》，希望对大家有所帮助。

信息系统银行风险论文 篇1：

银行风险管理信息系统建设方案的探讨

摘要：本文针对当前我国商业银行信用风险、市场风险和操作风险的严重问题，借鉴国外经验，从信息技术、信息系统和信息管理的角度，提出风险管理信息系统的建设方案和有关建议。

关键词：风险管理；金融监管；管理信息系统；信息管理；

文献标识码：A

作者：冯关源　胡　鹏

信息系统银行风险论文 篇2：

香港商业银行风险因素分析

【摘要】 香港商业银行面临信用风险、市场风险和操作风险三大风险。而这三大类风险的影响因素包括银行经营风险因素、资产价格泡沫因素、客户心理和预期因素及宏观经济政策因素。本文通过构建香港商业银行的风险因素模型，以面板数据来分析这些因素对商业银行风险的具体影响效应，从而为香港商业银行目前的监管方式和控制方法的改进以及进一步完善香港商业银行监管运营的组织体系提出政策建议。

【关键词】 香港商业银行 风险因素 实证分析

银行监管的目的主要是为了防范银行危机和控制银行风险，因此，完善银行监管体系的同时，必须对银行的风险因素进行分析，找出影响银行风险的各种因素及其影响方式和途径，从根本上构建风险防范和内部监管体系。

一、香港商业银行的风险影响因素

风险是任何盈利性的银行在市场经济环境下必然面临的问题，香港商业银行的风险按照风险性质可以分为信用风险、市场风险和操作风险三大类。而这三大类风险的既有共同的影响因素，也包含各自独立的影响因素。归纳来说，影响香港商业银行风险的因素包括银行经营风险因素、资产价格泡沫因素、客户心理和预期因素、宏观经济政策因素。

银行经营风险因素主要是指银行内部的经营管理方面引起的操作风险、信贷风险等。而银行经营风险因素又可分为财务因素和非财务因素。财务因素引起的风险源于各个银行自身特有的经营活动和财务活动，是各个银行特有的、不可避免的风险。主要包括银行偿债能力、银行营运能力、银行盈利能力以及银行现金流量能力四个方面。就银行本身来说，除了以上的因素会影响到银行风险大小之外，还包括银行的资产规模。一般来说，银行资本规模越大，承担风险的能力越强。财务杠杆也会通过各种途径影响银行风险，如果银行的财务杠杆比例高，其风险承担也越大。贷款集中度对商业银行的经营行为具有正反两方面的影响。一方面，贷款集中度高说明银行和企业的关系良好，有助于降低银行的风险，但另一方面，贷款集中也容易造成风险过度集中，可能增加银行的信用风险。

资产价格泡沫因素表现在：大多数发生危机国家的一个共同先兆就是金融自由化和信贷的显著扩张。随之而来的便是股票价格的平均每年上涨幅度高于正常年份的40%，房地产和其他资产价格也都明显上涨。当在某一时间泡沫破灭、股票市场和房地产市场也开始实行崩溃。在很多情况下由于隐含过多地向资本市场和房地产市场发放信贷，平均一年之后就会爆发银行危机。

商业银行的主要业务是资产业务和负债业务，即吸收存款和发货贷款，香港商业银行也主要是为公司或个人客户服务的，因此，客户的需求及其满意程度对香港商业银行的经营和获利能力都有重大的直接影响。客户心理和预期因素表现为：在银行面临信用风险时，可能会发生挤兑。挤兑的发生将会导致银行发生严重的危机，最终会导致银行破产。此外，当一项用银行借款形成的资产预期收益率低于当前的借款利率时，借款人从理性角度考虑，就会产生违约行为。此时，银行即使拥有抵押物的权利，仍然会遭受损失。从而使得银行的不良贷款增加，使得银行的信贷风险加大。

宏观经济政策也是影响商业银行风险的重要因素。宏观经济政策，主要是货币政策对商业银行风险的影响，除了上文中所指出的通过对资产价格泡沫的放大途径影响商业银行的信贷风险之外，还与银行信贷的周期性具有直接的联系。经济景气时，银行信用不断扩张，信贷规模扩大，使得商品市场上消费和投资持续增长，进而导致社会总需求过度旺盛。政府会通过利率、存款准备金等货币政策工具进行宏观调控，从而控制通货膨胀。而利率的提升又进一步增加了借款人的经营成本，企业利润减少，投资需求降低，企业的经营状况和财务状况都将恶化，并导致信用违约，商业银行不良贷款增加，从而导致信贷风险增加。

二、香港商业银行风险影响因素模型

以上所分析的影响香港商业银行的各个因素比较具体，为了便于构建模型，我们将以上分析的各种因素分为三大类。第一类为客户因素，主要是指客户的心理和预期因素；第二类为银行微观因素，主要包括商业银行的经营和管理状况；第三类是宏观经济因素，主要包括政府的宏观政策、利率、汇率等资产价格因素。这些因素对商业银行风险的影响可以用图1的结构因素分析图来表示。

符号假定：客户因素用符号CF表示，银行微观因素用符号BF表示，宏观经济因素用MaE表示，银行风险用符号BR表示。那么，商业银行风险综合影响因素可以用简单的函数表示为：

BR=f（CF，BF，MaE）

其中，客户因素主要包括客户心理因素CPF和客户预期因素CEF，因此，客户因素又可表示为下列的函数关系：

CF=fc（cpf，cef）

同样道理，银行微观因素和宏观经济因素可以分别表示为下列函数关系：

BF=fb（bff，bnf）

MaE=fm（mf，rf，gdp，spf）

其中，bff、bnf分别表示银行的财务因素和非财务因素，mf、rf、gdp、spf分别表示货币发行量、利率、国内生产总值（GDP）和股票价格。

将以上所分析的客户心理预期因素、银行自身因素和宏观经济因素的影响函数代入商业银行的综合影响因素方程中，可得：

BR=f（fc（cpf，cef），fb（bff，bnf），fm（mf，rf，gdp，spf））

上式即为商业银行风险影响因素的综合模型。这些影响风险的因素的作用机理正如我们在上文中所分析的，表现出较为复杂的情况。

三、香港商业银行风险因素的实证分析

下面通过构建计量模型，以面板数据来分析宏观经济因素和银行自身因素对香港商业银行风险的具体影响效应。

1、银行风险计量模型设定

在计量模型的构建方面，本文借鉴Salas（2002）和Das（2007）等人的理论模型，结合香港商业银行的实际情况，以及上文中关于银行风险的综合因素模型，构建如下计量模型：

Yit=?琢+■?酌nBFit+■?啄kMaEt+?着it

其中，Yit为解释变量，表示银行i在第t年中的信用风险的代理变量。基于数据的可得性，我们选取不良贷款率（NPL）作为信用风险的代理变量。根据前文的风险因素分析，影响信用风险的因素，除了客户心理和预期因素之外，还包括银行层面的影响因素（BF）和宏观经济层面的影响因素（MaE）。

本文选取贷款增长率（LG）来衡量信贷增长情况；用各商业银行资产占银行业总资产的比例（SA）来衡量风险分散化程度；用管理费用支出占银行净收入比例（INEF）来衡量银行的经营状况指标；资本充足率（CAPR）反映了商业银行的偿债能力；选取GDP的增长率作为整体经济状况的衡量指标；用通货膨胀率（INFR）作为宏观经济因素中资产价格的代理变量；货币发行量用广义货币供给量的增长率（M2G）来衡量。

根据以上的分析，具体的计量模型可以表示为：

NPLit=?琢+?酌1LGit+?酌2SAit+?酌3INEFit+?酌4CAPRit+?啄1GDPt+?啄2INFRt+?啄3M2Gt+?着it

2、样本选取与统计描述

由于香港商业银行具有很长的发展历史，并且在发展历程当中，其数量和规模都在逐年发生变化，为了进行完整系统的分析，本文选取了自香港回归以后的2000年开始到2011年的香港商业银行作为研究样本，这些银行的样本具体包括：中国银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、集友银行有限公司、创业银行有限公司、花旗银行（香港）有限公司、中信银行国际有限公司、星展银行（香港）有限公司、富邦银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、丰明银行有限公司、南洋商业银行有限公司、大众银行（香港）有限公司、上海商业银行有限公司、标准银行亚洲有限公司、渣打银行（香港）有限公司、大生银行有限公司、大有银行有限公司、永亨银行有限公司和永隆银行有限公司共计23家。

本计量回归的数据来源于以下几个渠道：Wind数据库；全球银行与金融机构分析库（BankScope）；香港金融管理局网站（www.hkma.gov.hk）；香港特区政府统计处（Census and Statistics Department）。其中部分商业银行和部分变量的数据有缺失，因此为非平衡面板数据。为了更加清楚地对样本的面板数据有个总体的了解，我们将这些数据的基本统计指标描述如表1所示。

3、实证检验与结果分析

为检验多重共线性问题，我们利用Stata软件计算方差膨胀因子（VIF）

各变量的VIF值均小于10，根据样本数量查询统计数量表，可以认为本问题中的多重共线性问题可以忽略。

我们同样运用计量软件Stata对非平衡面板数据进行回归分析，同时采用混合回归模型（OLS）、固定效应模型（Fixed Effect, FE）和随机效应模型（Random Effects，RE）进行估计，并对结果进行F检验、拉格朗日乘数检验和Hausman test（豪斯曼检验），从中选出本计量模型的最优估计方法。最终的回归结果以及各个检验结果。

最后一栏，即Hausman检验结果可知，P值为0.0035，较小，说明选择固定效应较为好。

从表3可以看出：首先，管理费用越高的银行，即银行经营状况越差的银行，其不良贷款率越高，具体地，管理费用占比每提高1个百分点，不良贷款率将增加0.18个百分点。由于不良贷款率就代表了银行的信用风险程度，可见银行经营状况对银行的信用风险具有正的影响。其次，资本充足率越高的银行，由于财务指标表现较好，银行偿债能力较强，因此信用风险将大大降低，此时银行的不良贷款率较低。具体地，资本充足率每提高1个百分点，不良贷款率将降低0.3个百分点。再次，通货膨胀率与货币增长率与银行信贷风险呈现较为显着的负相关关系。最后，GDP增长率与信用风险也呈现较为显着的负相关关系，当经济增长较快时，企业盈利能力提高，偿债能力增强，银行的不良贷款率下降，相反，当经济增速减缓，企业经营状况恶化，则偿债能力减低，银行的不良贷款率上升。具体地，GDP增长率每上升1个百分点，银行的不良贷款率将下降1.16个百分点。

四、结论和政策建议

根据以上的分析，我们提出以下几点政策建议，以便推动香港商业银行的进一步创新以及提高应对风险的能力：第一，加强对国内外宏观经济和行业动态的研究和监测分析，对经济走势和行业发展状况做出正确判断。第二，健全和完善完善风险量化管理机制，进一步优化商业银行的风险度量模型，把宏观经济因素纳入风险控制和量化的风险度量模型中。第三，处理好执行宏观调控政策与合理信贷投放之间的关系，完善商业银行的信贷管理信息系统，对不同的企业采用差别贷款利率，避免“一刀切”的利率政策。银行的信贷管理信息系统，对不同的企业采用差别贷款利率，避免“一刀切”的利率政策。

作者：霍锦柱

信息系统银行风险论文 篇3：

商业银行加强风险管理水平研究

摘要　银行是经营风险的特殊企业，风险管理是银行经营的主题。在国外商业银行已经迈入全面风险管理阶段后，我国商业银行应当正视与国外同业的差距，切实提高风险管理水平。我国商业银行应当借鉴西方商业银行的经验。规划风险管理战略。要建立完善而独立的全面风险管理组织架构，培育健康良好的风险管理理念，明确统一的风险管理政策和流程，做好数据处理及风险管理工厂系统开发引进。

关键词　商业银行；风险管理

[文献标识码]A

自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和风险管理就成为金融体系必不可少的一部分。纵观商业银行的发展历史，随着经济发展与国际金融环境的不断变化，风险管理的重心也在不断转移，先后经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理、风险管理等不同阶段。2004年9月，由美国会计师学会、内部审计师协会、金融管理学会等专业团体成员组成的私人职业机构COSO委员会(The Com-mittee of Sponsoring Organizations of The National Commission of Fraudulent Financial Reposing)发布了《企业风险管理一整合框架》(Enterprise Risk Management-Integrated Framework，以下简称ERM框架)，该框架首次提出了企业全面风险管理的概念，将其定义为：一个由企业的董事会、管理层和其他员工共同参与的，应用于企业战略制定和企业内部各个层次和部门的，用于识别可能对企业造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险的，为企业目标的实现提供合理保证的过程。该定义强调“全面风险管理”，不是全部风险管理，即并不是将各种风险进行简单的合并管理，而是将风险管理看作一个有机的过程予以系统全面管理。该框架的出台，标志着企业风险管理已经步入了全面风险管理阶段，ERM框架也被业界公认为企业全面风险管理的理论源泉。

商业银行作为金融企业，其风险管理也已经迈入全面风险管理阶段，典型标志就是2004年，巴塞尔委员会在COSO委员会ERM理论框架的基础上提出的《巴塞尔新资本协议》。该协议在1998年巴塞尔协议的基础上(业界统称旧资本协议)，结合国际金融环境的深刻变化和银行风险管理的最新进展，修订了1998协议存在的风险范围覆盖不全，风险敏感程度不高的缺陷，提出了最低资本要求，监管当局监督检查和市场纪律三大支柱相互倚撑的资本监管框架。风险的资本覆盖范围也从单一的信用风险，拓展到了市场风险和操作风险。

我国各商业银行均不同程度地存在资产质量差、资本充足率低、风险管理薄弱、核心竞争力不强等问题，还没有建立起完备的风险防范体系，潜在风险严重。其总体风险管理水平离国际活跃银行的先进水平还相差很远，基本上处在被动控制风险的层面，但参与国际乃至国内金融市场上的竞争却已迫在眉睫。在此背景下，国内商业银行如何在资本约束下稳健经营，提升风险管理水平，实现风险调整后收益的持续增加，达到股东、监管机构、客户和公众的基本要求，是我国商业银行在新的市场条件下面临的巨大挑战。

一、国内外商业银行风险管理现状

随着新巴塞尔资本协议实施，国际先进银行风险管理已经进入了全面风险管理阶段。我国银监会在

采取过渡性资本监管方案的同时，鼓励商业银行积极改进风险管理，采取风险敏感性高的资本计量方法，要求大型商业银行应从2010年底开始实施新资本协议，即使到时经批准可暂缓实施新资本协议，也不能迟于2013年底。

笔者在系统比较国内外商业银行风险管理水平差异后，认为影响我国商业银行风险管理水平提高的因素主要有以下五项。

1　风险管理战略缺失或不明晰，风险管理地位和作用被低估

国外商业银行高度重视风险管理工作，已将其上升到银行发展战略的高度。每个银行都有自己明确的风险管理战略，分别就风险管理目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策和流程予以明确。银行管理当局在银行战略制定时，充分考虑银行风险管理战略对其的支持程度，保证与战略选择的风险在企业风险容量之内，并与企业的资本规模、经营管理水平等相一致。

国内少数银行虽效仿西方先进银行，制定了自己的风险管理战略，但由于战略定位、选择、实施、评估与控制等环节缺失，不能构成相互联结的有机整体，使银行风险管理战略停留在口头，悬浮在半空中。在我国商业银行，风险管理的地位还很低，作用还没有明显发挥。突出体现在：绝大多数的商业银行在业绩考核时，仍旧单纯地考察业务经营指标，重存款立行，重贷款投放，重规模扩张。很少或根本不考虑风险与收益的平衡，重眼前利益，轻长远发展。当风险管理与业务经营冲突时，风险管理往往让步于业务经营，遇到风险绕着走。也有部分银行过分强调风险的危害性，将业务发展与风险管理简单对立，不发展业务，畏手畏脚。从风险管理专业机构看，风险管理部门缺乏政策制定、风险综合管理及跨部门协调管理权力，业绩考核没有发言权，导致其失去独立性和权威性。

2　风险管理组织架构不完善，缺乏独立意义上的专业风险管理部门

西方先进银行已经按照巴塞尔协议要求，形成了由董事会直接领导，以风险管理委员会为核心的，独立的风险管理部门与业务部门密切衔接配合的风险管理组织体系。从风险管理层次上，由业务部门的自我控制；风险管理专业的贴身管理；审计再监督；董事会监控；外部监管五部分组成。

近年来，我国商业银行借鉴国际先进经验，对风险管理组织架构进行了完善，形成了由信贷管理部门管理信用风险，资产负债管理部门管理市场风险，审计部门管理操作风险的风险管理框架。表面上形成了专业部门管理专业风险的管理格局，各部门各司其职，互不干扰。但遇到整体风险管理或交叉风险管理时，往往各部门都尽力缩小自己的风险管理范围，收缩防线，出现管理真空。出现名义上事事有人管，实际没人管的不利局面。而且，大部分商业银行特别是国有商业银行，由于法人治理结构问题，风险承担最终主体不明确，无法形成现代意义上的独立的风险管理部门，即使设立了风险管理部门，也由于风险承担主体不明确，无法发挥风险部门的独立、权威性作用。另外，由于风险管理组织架构设计不完善，也间接影响到了我国银行内部控制机制的建设，影响了其作用发挥。

3　风险管理理念缺失，未形成全员风险管理的良好基础

西方商业银行高度重视风险管理理念的培养，以增强员工风险防范意识为起点，培育员工形成收益与风险平衡、全面风险管理、资本约束与资本回报、合规管理等风险管理理念，并通过人员培训、制度约束等手段，将风险管理责任扩散到每名员工，实现了真正意义上的全员风险管理。而我国商业银行在风险管理方面，存在以下四个突出问题：一是对风险管理内涵认识不完整。突出表现在将风险管理等同于信贷管理(信用风险管理)，认为信贷管理好了。风险管理任务就完成了，只重视信用风险管理，忽视市场及操作风

险的管理；二是风险管理理念和防范意识自高管层到柜台操作层逐级递减；三是部分行不能正确认识业务发展与风险管理相互促进、相互制衡的关系，片面地将风险管理与业务发展对立起来；四是风险管理培训不足及风险管理技术水平低下，导致银行风险管理识别能力低、防范程度浅。

4　风险管理政策不完善，缺乏系统性

由于我国商业银行风险管理战略模糊，或者没有风险管理战略，所以在风险管理政策上，必定体现片面、非系统和不完整。绝大部分的风险管理政策集中在信贷管理层面，对风险管理目标、组织体系、内控机制和IT系统等均没有明确制度支持。同时，由于组织架构设计缺陷，缺少独立权威的风险管理专业部门，风险管理政策发布部门错位，政策不是由最适当、最权威或可信的部门发出，其效力及执行效果就会大打折扣。

5　风险管理数据缺失，量化工具及人员能力支持不够。风险管理流程运行阻滞

风险流程是风险管理活动从开始到结束所经历的过程，是银行日常活动的一部分。一个完整有效的风险流程包括风险识别、风险评估、风险控制、测量和监测、风险报告五个环节。风险管理流程有效运转的条件是五个环节的有效衔接，连续运作，不能出现短板和断档。与国外银行大量应用风险计量模型量化风险管理手段相比，国内商业银行在风险管理上仍停留在定性分析，主观经验判断层面，方法上，也局限于财务指标、比率等静态分析上，缺乏科学的风险识别、计量、监测、控制、报告等手段。虽然近年来，部分银行也在探索应用国外的模型来计量信用风险，但仍处于摸索阶段。并且拿来主义在中国会水土不服，银行缺乏专业的风险管理系统和相应的数据库支持，专业风险管理人员数量少，缺乏精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才，没有形成职业化的风险管理人才队伍。

二、正视差距，切实加强商业银行风险管理水平

2007年爆发的次贷危机，进而演化成全球的金融危机，沉重打击了全球金融业，尤其是投资银行。以美国为例，华尔街五大投资银行中，贝尔斯登、美林证券被收购，雷曼兄弟破产，高盛和摩根被迫转型成银行控股公司。而传统银行如花旗、美国银行受到损失相对较小，因为银行业有一个统一的国际监管制度，国际先进银行都要自觉地接受它的监管理念和基本原则，如资本充足率、风险拨备、市场纪律、信息披露制度。每季度、每半年、每一年都要及时调整风险资本储备，有了风险就会及时处理并披露信息。而投资银行业游离于巴塞尔资本协议监管外，没有风险拨备制度，出现巨大损失也就不足为奇了。本次金融危机的爆发，突显出了巴塞尔资本协议的重要作用，作为当前银行监管的权威性文件，其所倡导的全面风险管理理念已经在西方发达国家商业银行实践中全面体现。在系统比较了我国商业银行与国际先进银行在当前风险管理差距的情况下，笔者就如何有针对性地增强我国商业银行风险管理水平提出以下意见。

1　借鉴西方商业银行的经验，规划商业银行风险管理战略

商业银行风险管理战略是商业银行风险管理的目标和行动指向，对银行发展战略起着重要的支撑和制约作用。风险管理战略是由银行最高管理层审批确定的，并通过具体的风险管理政策和流程在银行各个层面予以贯彻、落实。对我国商业银行而言，风险管理战略完善需要从以下三方面人手：首先要确定风险管理战略，我国商业银行要结合自身实际，确定合理的风险容忍度和风险管理目标，通过科学定位，选择层次清晰、内容完整、目标明确的风险战略；其次要有效实施风险战略，通过资源配置，风险管理战略环境的培育，充分发挥风险战略的价值和作用；最后，要建立良好的风险战略管理机制，充分发挥不同层级在风险管理各环节中的职能作用，保证风险管理战略效用顺利传导。

2　建立完善而独立的全面风险管理组织架构

独立而完善的风险管理组织架构是商业银行风险管理的基础和载体。商业银行应该建立起董事会授权管理下的，以风险管理委员会为核心的，风险管理职能部门协调、业务部门贯彻实施的“三位一体”的风险管理组织体系。要清晰风险管理部门与相关部门的职责边界，并且要保持风险管理专业的权力与相对独立性，这种独立体现在：部门架构设计独立，宜采用垂直管理的组织架构，保证风险承担与风险监控的物理分离；风险报告产生及呈报机制度独立；风险经理独立，其薪酬和晋升激励应该与业务部门的风险承担脱钩；建立风险部门与业务部门良性的协作互动关系，并逐步建立责任体系和考核机制。

3　培育健康良好的风险管理理念

健康良好的风险管理理念是提升银行风险管理能力与水平的关键因素。良好风险管理理念的培养，需要做到以下几点：一是管理层要有清晰明确的风险管理战略和具体的风险控制政策，并将其有效传递至每名员工；二是管理层要自上而下不断强化并推动员工增强风险防范意识，使每名员工在业务处理过程中，自觉关注风险，防范风险；三是推动全面风险管理意识的培养，要树立银行风险的全员、全方位、全过程的全面风险管理意识；四是加大培训力度，提高员工风险识别与防范的技能和水平；五是建立通畅的风险信息传递及风险事件报告渠道。增强员工风险报告的主动性与积极性，畅通风险信息传递与报告渠道。通畅风险信息在银行内流动。

4　明确统一的风险管理政策与流程

统一的风险管理政策包括银行应该采用的风险政策(包括机构可以交易和投资的业务品种，信用级别及交易对手的范围，最大能承受的风险水平、授权机构)，统一的定量和定性的风险度量指标体系，实现对信用、市场、操作风险的，统一计量、监测和报告。流程要求上，银行对风险的识别、计量、报告、处置要有清晰明确的流程规定，基层网点要将流程简化成流程图，上墙提示。同时银行风险管理部门还要对流程执行情况进行定期审查，如对资产选择，资产投资，风险控制等各环节的风险管理是否合规、顺畅、透明，有无逆程序或违背流程情况发生。

5　做好数据处理及风险管理IT系统开发引进

巴塞尔新资本协议对科学量化信用、市场及操作风险提出了模型应用建议。从我国银监会对新协议实施的规划看，应用定量化模型，使用统一规范的风险管理信息系统，识别、计量、监测、控制、报告风险，进而匹配相应的风险监管资本已成为必然。从我国商业银行风险管理实际看，若要达到银监部门的风险定量管理要求，首先要做好风险管理数据的收集和整理。通过收集大量和连续的客户信息、市场信息，银行内部操作信息，并通过数据整合、清洗、反欺诈等手段，提高数据可用性和可靠性，为下一步模型应用奠定基础。《巴塞尔新资本协议》规定，对于使用初级IRB法的银行，要求具备5年以上的历史数据来估计并验证违约概率(PD)。高级法下，违约损失率(LGD)数据准备期限不短于7年。数据的完整、准确是量化模型准确应用的生命线，这一点对我国尤为重要。其次要做好量化风险模型的选择和应用准备工作。银监会要求商业银行用内部评级法的初评法衡量信用风险，用内部模型法(VAR)计量市场风险，用标准法计量操作风险。这些模型、方法的选定，已经充分考虑到我国风险管理技术较为落后的现实情况，选择的都是新资本协议要求使用的初级量化工具。即便如此，这些量化工具的应用对国内银行也带来了巨大挑战。国内银行业既要通过引入国外先进银行的模型开发思想和技术路线，又要充分考虑我国国情和数据准备情况，摸索开发出符合国情的风险量化工具，并在银监部门的监管下，妥善应用。

作者：赵雪飞　毕新华　陈太博