保险精算教学的实践和体会

保险精算教学的实践和体会（精选14篇）

篇1：保险精算教学的实践和体会

保险精算教学的实践和体会

精算教育引入中国已近10年的历史，上海财大也在原来的保险专业内计设了精算专门化方向，在1994年首次招收了精算本科生，是当时上海地区高校中第一个招收本科生的大学。经历了两年的精算教育后，织累了—些值得总结的经验和需要解决的问题。如，精算教育究竟培养什么样的人才?中国的市场是否需要精算本科毕业生?开展精算教育是否与财大的发展的目标一致?作为担任精算教学的教师，我们有责任用严肃科学的方法研究这个问题，为此，我们曾向院、校领导建议和申请并已经设立专项课题，我们还多次召开“保险精算专题研讨会”。邀请了寿险公司的精算师和其它高校的学者专家，也包括我们的教师和同学集思广益地讨论了与此相关的一系列问题，本文想就这几次研讨会中讨论到的一些问题和观点作些总结，目的在于进—步引导对这个问题的深入研究。为进一步发展精算教育提供借鉴。但限于篇幅和我们研究进度，本文仅讨论下面子标题中两个问题，进一步的讨论和解决方案将在后继文章和研究报告中给出。

二、什么是精算?

显而易见，对精算这门学科的认识和把握是我们讨论问题的前提和基础，也直接关系到问题的最终决策，关系到我们办学的方向和实施计划。但是，即使是对我们目前从事精算教学的教师来说，也未必对这门学科有了一个十分清晰的认识和一致的看法。因生我们首先讨这个问题。

精算是从保险业的发展中不断完善的。由于保险全司的基本职责是分摊风险和补偿损失，所以—般要求保险公司有足够的分散风险的能力。保险公司在定价时都被要求把纯保费(保险成本)和附加保费分开计算．在纯保费部分不能有利润因素，显示保险公司的绝对“公平”，而附加保费则主要反映保险公司的营业费用开支和政府认可的合理利润。所以只要保险公司有能力分散风险一一能按大数法则大售出保单，保险公司在每张保单上收取的纯保费等于该保单所要承担的预期损失，这就导致纯费率等于损失率。由此可以发现保险定价中确定纯保费的关键是损失率的测算，所以究竟那些风险是可以测算的．哪些是可保损失，损失的可控性如何等等都一直是要求理论界来回答的，这也就是精算学研究的原始问题。精算学最初的定义是“通过对火灾、盗窃以及人的死亡等损失事故发生的概率进行估算以确定保险公司应该收取多少保费。”在寿险精算中，最初采用了互动基金的办法，这种方法有很大局限性，只能考虑离散的情况。后来，由于概率论的发展，寿险成本的核定主要是确定给付金的现值函数(随机变量)和相应的损失分布，此时单位保额的纯保费(纯费率)就是单位保额的现值函数的数学期望即预期损失，这一计算模型己经能很好测算连续给付情况下的保险成本。但是，无论何种方法都隐含着厘订寿险成本的两个基本问题：利率和死亡率的测算问题。由于20世纪70年代以前，各个国家的利率一般都是由国家控制的，所以在当时，利率的测算并不是精算学所主要关注的问题，而寿险业务中的损失分布(死亡率的测算)即生命表的建立成为精算的核心工作。17世纪末英国数学家、天文学家埃德蒙.哈雷(Edmund．Hally)的第一张生命表的诞生成为寿险精算学发展的标志，在早期的精算实务、教学和研究都围绕着生命表的编制问题，现在也仍然是精算研究的课题。在非寿险精算研究中则主要是确定自然灾害和意外事故的损失，与寿险精算不同的是没有象生命表那样相对稳定的损失分布。所以非寿险精算始终把损失发生的频率、损失发生的幅度以及损失的控制作为它的研究重心。至今非寿险精算已经发展了两个重要分支一是损失分布理论，研究在过去有限的统计资料的条件下未来损失分布情况以及损失和赔款的相互关系等问题；二是风险理论，通过对损失频率和损失幅度分布的分析，研究这种出险次数和每次损失大小的复合随机过程，以期洞察保险公司应具备多大的基金，方可不“破产”，以及评估“破产”概率的大小复合随机过程。但随着经济的发展，精算科学早已超出了费率厘订这—狭窄的范畴。特别是20世纪70年代后，市场利率变化趋大，保险基金的风险也变为精算研究的核心问题一一开始分析资产投资组合和负债结构，以保证保险公司的偿付能力 和获利能力，诸如究竟用什么指标来衡量投资风险、衡量投资组合的合理性，用什么指标来显示资产和负债的匹配与否等等都引起精算理论界和实各界的注意。由此看出，现代精算师在保险公司的职责已经包含两方面的工作：其一是保险产品听成本核算，实际上就是对风险进行定量评估和定价；其二是保险公司的金融管理，包括公司资产的投资管理，投资收益的敏感性分析和投资组合分析，资产和负债（保险公司的负债主要进准备金，是一种不确定性负债的合理匹配等问题。由于经济发达国家和地区的金融市场不断完善，市场竞争也随之剧烈，发达国家的保险公司的定价己出现完全竞争状态，在计算总保费的时候已经把利润定为零甚至小于零，所以保险公司处理保险基金风险的能力完全决定了保单价格的竞争力。另外保险公司，特别是寿险公司(由于险期较长)，一直被利率风险所困扰，这些都迫使精算学对金融管理在理论和实务两方面作出深入研究。精算在金融管理邻域方面有了很多研究成果，精算师在这方面也积累了丰富的实务经验。为此，1988年北美精算师协会在《未来精算师特别工作组》报告中指出：精算师是私人和公共财务设计师和潜在的企业管理人员，这是建立在精算职业的智能核心基础上的，其智能核心为经验分析和分析衡量、估算、转移以及对未来意外事件的现行财务状况作出反映。”这就意味着精算师的从业范围逐渐扩大，诸如在银行、顾问咨询公司、投资公司、大型跨国公司、会计师事务所、工会以及政府机构等处被委以重任。他们帮助公司制定养老金计划，确定合适的投资组合，估计公司经营的成本(不确定成本)，估计国际商贸和海外投资风险；为政府提供医疗制度的成本分析，工伤赔偿办法，艾滋病对策，社会保障体制等各方面的建议，同时对政府新颁布的法律在经济中的影响提出预测等。与此同时，精算学的研究邻域也相应扩大。由于精算师的职业特点，在世界上经济发达国家都建立了精算师考试制度，也设计了一整套课程体系，概括地说包括数理基础课、经基础课、精算专业基础课、精算专业方向课(详见本通讯的精算考试课程介绍)。它涉及许多相关学科：

1、与统计学的关系：精算学是利用统计方法，根据经验数据来分析问题和预测未来发展趋势，例如构造生存模型、编制生命表、建立损失分布、费率和准备金的计算(精算数学、风险理论)，因此在精算发展的很长一段时间，把精算称为“保险统计”。

2、与投资学的关系：投资是经济主体购买金融资产或实物资产，以便在未来某个时期取得与承担风险成比例的收入，其根本问题是投资决策。而精算的生命力就在于应用数学方法处理经济问题，如精算师在识别和控制利率风险以及合理的投资组合等方面的工作是保险公司正常运作的基础，所以精算学在投资领域的应用越来越有优势。

3、与财务和会计学的关系：会汁是管理经济工作的手段之一，它利用资金的价值形式，货币为主要计量尺度应用专门的核算方法，通过记帐、报帐等程序，对经营活动进行核算和监督，用以制定决策等。由于保险公司的产品定价与一般企业不同，所以在保险公司中精算的职能主要是负责保费设计、准备金核算、红利和佣金的合理匡算，使会计流程规范、合理，起到技术监督职责，使公司财务过程合理化；更重要的是精算将对未来的财务风险作出评估和预测，使企业的经营管理建立在科学的基础上保证确保企业的稳妥经营。

4、与金融、保险学的关系更是密不可分：精算学是根据保险学的基本原理进行科学定量分析保险业务，大量使用金融工具来对保险公司进行有效的金融管理。因此，精算学也可以说是根据经济学的基本理论，利用数学方法，结合经济、金融、保险等理论，对各种经济活动中的财务风险进行分析、估价和管理的综合性应用科学。

三、对财大保险精算教学现状的思考

我国自1979年恢复保险业以来，在短短的几年时间走过了西方发达国家几百年发展的历程，取得举世瞩目的发展。特别是随着经济的不断发展和经济改革目标的确立，保险业务不断趋向多元化、专业化和国际论。但中国的保险业还处于极不发达、不成熟的阶段，正如朱副总理所指出的：“中国的保险也还处于一个拓荒期，要有一个大发展。”这个发展就需要法律对市场的规范，需要先进保险技术，需要大批高素质的保险人才。上海财大自1985年恢复保险专业以来，为社会输送了大批保险人才。鉴于我校保险专业办学的悠久历史，凭借上海财大在财经科研、教学的优势以及上海特定的经济环境，在1994年夏首次招收精算本科生(36名)，并于1995年再次招收精算本科生(36名)，标志着上财保险专业的教学科研向定量化发展，吸收最先进的保险技术一一保险精算。这一方向的教学定位是将学生培养成初级精算师(准精算师ASA)，所谓初级精算师是指熟练掌握精算学所涉及的数学知识并能应用这些数学概念处理一些简单的精算问题的人(完成SoAl00一200课程)。原则上，精算学涉及的数理基础课程应与财大公共基础课接轨，精算学涉及财经类课程应与财大已有的财经类基础课接轨，保险专业的精算教师将承担精算专业基础课。使用的教材是全套原版教材．一方面是这套教材是系列教材，前后课程在内容和论述方式上都有很大的相关，另一方面是如果学生想考ASA资格证书，不必另起炉灶。在上海财大，这是一项牵涉到方方面面的系统工程，财大的领导在精算方向的发展中起到很大作用。财大学生的素质也得到进一步的考验，学生在参加北美精算师学会SoA的资格考试时，表现出很高的水准，他们的通过率和得奖率在中国的高校中排在前列(见本期通讯的相关报道)，向全世界展示了财大学生的素质，其它高校对财大学生有如此的数理能力表示出惊讶，另外已有两家著名的美国寿险公司(纽约人寿和大都会人寿)在财大业算专业奖学金和奖教金。与此同时在财大集中了大批国外先进的保险图书和资料，同时使保险教师对保险有更进一层的理解，了保险教学和科研。当然，教学过程中也出现了问题，而且相当严重。这些问题的也并不是财大固有的，这与中国整个高等教育情况息息相关，也是高校教学改革中极待解决的问题。因为精算人才是复合型的，需要文理科的很好结合，这一方面向高校教师提出挑战，与此同时向学生提出挑战。教师在没有很好的数理、经济、计算机等基础知识情况下是很难教好精算课程的，另外也不是所有的学生都具备复合型人才的素质。从目前的教学过程看急需解决的问题是：

①在招收精算学生时要明确保险精算培养目标、课程要求和使用的教材。就财大目前的生源看，完全能够招到有能力的精算学生。但如果招生要求不明确，学生进来并不愿学精算，与他们想象的课程难度相距甚远，就会出现抵触情绪，影响教学秩序和学生的发展。

②学生考ASA资格证书的辅导应与精算教学要求分离．这并不意味着教学要求的降低，而是要更全面深入教授精算科学，避免高分低能现象一一这是中国教学的一大悲剧，也不是精算教学的目的。另外，我国也不能盲目照搬SoA的课程，从理论上讲风险分析的工具并不局限于概率统计，有许多最新的研究成果是可以用来进一步发展精算理论的，从目前的SoA课程与社会发展水平看也有脱节处，也不完全符合世界先进的教育思想，在当前的信息时代下，作为培养复合型金融管理人才而设计的课程，考试科目中数理课程显得过多(内容要求并不高)，有必要缩减。事实上这一点己被SoA认识到，在2000年以后将有很大调整：(见本期通讯)所以，我们在开展精算教育时要特别强调学生的素质教育和思维品质的培养，探索财经教育的新模式，与中国21世纪教育发展合拍。

③加紧学分制教学探索。学分制教学是大学教育的特点，作为进行211建设的大学必须作这方面高强度的尝试。

④大力开发学校的教师资源，注意各系院的教师资源的有机组合，协调好教学和科研的发展。这可能是任何学校任何专业发展核心问题，学校在政策上也要作这方面的考虑。

⑤尽快健全精算研究生的培养计划，注重200系列财经类课程教学和科研，使财大成为精算研究的中心，充分体现财大特色，增强财大精算学生的优势。

我国的经济体制改革不断向纵深发展，急需一批高素质的金融管理人才。就前面的论述，现代精算学已经远远超出了它的古典含义，正如现代化的金融机构在朝多功能、综合形模式发展一样，精算师也是通才形的现代金融高级管理人才。在国外有人把精算师称为金融工程师。即便是在保险公司工作的精算师，也更多地参与营销、管理、财务、理赔等其他非精算部门。精算师将其长期积累的处理风险的经验以及独特的思维方式同商业和社会知识相融合，在整个经济活动中发挥越来越大的作用。那么，随着我国的进一步发展，产业结构的调整，人才的需求也将更趋明朗。

总之，我们的教学必须面向未来，面向世界只有这样才能合理有效地开发本来就稀缺的人才资源，培养出能够处理中国实际问题的德才兼备的人才。

篇2：保险精算教学的实践和体会

请问大家保险精算师和注册会计师哪个更好一些，就业前请哪个更大一些，还有就是薪水那个高，工作强度哪个大?

回答：

你可以这么想，全国一共多少家保险公司?他们需要多少精算师?

全国又有多少企业?所有的企业都需要注册会计师审计才行，精算师有多少我不知道，注会全国只有不到10万名。

缺口上来说，到20xx年，我国已有了10位精算师，近50位准精算师。据专家预测，我国未来十年急需5000名精算师。而注册会计师的缺口是27万，差很多。

再有，中国现在的确缺精算师，但是是缺资深的，即使你考下来也不见得能马上找到工作。注会是只要你有证你就能去工作，而且还是很多企业找你那种。

篇3：保险精算教学的实践和体会

关键词：保险精算,非精算专业,课程目标,教学方法

引言

保险精算学是以数学、统计学、金融学和保险学的理论与方法, 处理保险经营过程中的财务风险分析、定价和管理的一门应用性学科。从发达国家精算发展的实际情况来看, 精算已不再局限于商业保险和社会保险领域, 在金融投资、咨询等众多与风险相关的领域都有广泛的应用。可以说, 只要有风险就有精算的用武之地, 而生活中充满了各种风险。

根据保险精算师协会数据显示, 截至2011年6月30日, 中国共有精算师198人 (其中非寿险方向22人) 、准精算师1281人 (其中非寿险方向104人) 。随着保险业的发展以及保费收入的增加, 对精算师的需求将越来越大, 预计未来10年内专业精算师的需求量将攀升至5000人, 精算人才存在很大“缺口”[1]。与此同时, 在“精算师收入高, 人才缺”的信号指引下, 近十多年来全国各高校和地方院校积极新建精算专业或精算方向, 扩大招生导致供给数量飙升, 我国精算专业学生日渐饱和。

因此, 保险精算课程在非精算专业中如何定位, 如何运用合适的教学模式和教学方法发挥课程的最大魅力和作用, 是一个有意义的研究课题, 也是本文主要的研究内容。

1 课程目标

精算教育归口多样化, 主要分布在统计学专业 (如人大、华东师大、中国科大等) 、应用数学专业 (如复旦、北大等) 和金融保险系 (如南开、中财等) 等[2]。由于所属的专业不同, 授课的内容也有差异。鉴于此种现状, 应明确适合学生专业特色的课程教学目标, 使精算学习成为一种长期起作用的且受益终身的学习过程。

1.1 传授知识

任何一门课程的基本目标都是“传授知识”, 它是更高层次目标的基础。但对保险精算学这样的高度综合性学科而言, 传授知识并不像别的科目那样单一, 需在授课内容的适度调整上特别注意专业特点, 构建清晰的学科体系和知识体系, 课内外对本课程所涉及的相关基础知识和专业知识进行提炼和补充, 以弥补专业授课内容的欠缺。

1.2 培养技能

在精算教学过程中时时处处都应注重培养学生的精算技能, 它是将学生培养成应用型人才的根本所在。精算技能的培养, 就是要指导学生更好地利用所学的理论知识, 应用于实践, 从而加深对精算问题的理解, 加强理论联系实际的能力培养。它不仅要求学生掌握精算学的基本观点和方法, 更要侧重培养学生对精算问题的思维方式和习惯。具体包括有形的数据处理、文字表达、沟通等, 以及无形的做事负责、系统、严谨、有章法等[3]。

1.3 提升素养

发挥专业所长, 注重培养学生的精算素养。在精算教学过程中, 除了培养学生的精算基础知识和基本技能, 还需注意对其研究能力进行一定的开发。比如, 部分数学类专业学生拥有有效的理论学习方法和严谨的数学思维能力, 而部分经济类专业学生拥有宽广的经济视野和过人的经济分析能力, 都为其研究能力的培养提供了优越的条件。这无论对提高后续毕业论文的质量, 还是对学生将来的深造或择业, 都大有益处。

值得一提的是, 学生在选课之初对精算一无所知, 却对精算师职业有着强烈的向往。虽然精算师考试是成为精算师的重要环节, 但是它不应是保险精算课程的教学目标。就课程本身来讲, 它是一门终端学科, 为学生的基本素质打好基础, 就是为学生的进一步择业留有余地, 考试应该是业余的个人行为。

2 教学方法与课程目标

在教育部提出的“实践教学对于提高学生的综合素质、培养学生的创新精神与实践能力具有特殊作用”[4]的精神指导下, “培养技能”应是面向非精算专业的保险精算课程的核心目标, 但非精算专业的实践受到行业合作限制, 因此, 我们根据保险精算课程特点, 在传统案例教学法的基础上结合虚拟实践教学法, 提出了新的虚拟实务教学方法。笔者认为, 虚拟实务教学必须务实, 我们要让非精算专业的学生意识到:精算可以成为一门与每个人息息相关的有用的生活技能, 而不只服务于特定行业。

2.1 虚拟实务教学法

虚拟实务教学法是在保险精算课程教学实践过程中不断改进而得的依托于混合教学模式的教学方法。它是通过事先设计好的场景, 由不同的角色 (一个角色可以是单个学生, 也可以是学生团队) 从不同的角度完成一系列相关案例的调研、讨论、研究、计算、分析、决策和再讨论等环节, 可以理解为是带角色的大型综合案例教学。

2.2 虚拟实务教学法的实施

虚拟实务教学法的实施有几个重要环节:

1) 选题。选题应把握时代脉搏, 需凭借授课教师对社会热点问题的敏感度和透析能力, 选择操作性强且有实际意义和应用价值的题目。

2) 设计。包括设计场景、角色和成套案例。在这里, 案例的设计尤为重要, 既要提炼社会热点问题中的精算问题, 又要结合课程内容, 明确考查目标, 难易适中;角色的设计主要考虑从哪几个角度思考问题。

3) 布置。教师清楚阐述虚拟实务教学活动内容, 分配角色, 给不同角色布置不同内容的同类任务, 要注意学生工作量和工作内容的均衡。布置的任务应分为调研任务和分析任务两类, 调研任务希望学生对本次虚拟实务教学活动内容有一个整体的把握和理解, 以及搜集一手材料和数据;分析任务又分为目标任务和分步任务两种, 目标任务让学生明确目标, 发挥想象, 而分步任务则是提供思路, 引导学生逐步达成目标。

4) 组队。一般要求若干名学生组成一队, 充当场景中的某个角色。需要同组的学生具有团队协作精神, 共同讨论分析问题, 寻求解决方法。具有领导才能的一位同学将被推选为组长, 负责给组员安排具体任务和汇总材料等。

5) 课外。调研任务和分析任务应在课外完成。为了得到真实数据和相关政策条例或行业惯例, 学生应首先做好调研工作。调研工作由组长根据本组获取的调研任务组织队员在课外分散完成;根据调研结果, 在组长的领导下, 全组队员同心协力讨论分析任务所涉及的精算方法和精算模型, 运用计算软件得到精算结果, 进而得到分析结论, 最终完成书面分析报告和演讲报告。整个课外过程一般安排一周时间。

6) 课内。课堂简单布置场景, 各组分饰角色, 不同的角色派代表展示调研成果和分析计算结果, 此为第一轮展示。因为这些结果可能存在错误, 所以需要老师或同学们在讨论中进行指正或给出新的建议, 此为第二轮修正。修正好的结果将成为某些角色的决策依据, 因此需要第三轮的决策分析。此间, 需由教师把握各环节的衔接。最后由教师组织进行启发式的再讨论和总结。

7) 延伸。由于课堂时间有限, 未尽兴之处可在网络教学平台上延续讨论和推广。

2.3 虚拟实务教学案例创意展示

在生存年金教学内容完成后, 可以围绕“养老”这一热点展开虚拟实务教学, 目的是让学生通过亲身的调研和计算分析, 了解基本养老保险金的计算方法、重要因素对养老金领取额的影响、新型“以房养老”模式产品的定价方法等, 进一步使学生理解国家的养老困境和缓解措施, 以及人与房子的这一辈子。

角色设置:社会保障机构、商业金融保险机构、有房老年人。

公共调研任务 (了解选题背景) :1、我国的老龄化现状和权威预测结果;2、我国的现行养老模式;3、我国最新的基本养老保障政策;4、什么是“以房养老”;5、具体案例分析中需要用到的真实数据 (各种利率、平均工资及工资增长率、生存及死亡概率、平均二手房房价、人均消费价格等) 。

分组分析任务 (这里只给出目标任务) :“社会保障机构”角色的任务是测算不同个体的基本养老保险金月给付额, 分析记账利率、退休年龄、参保年龄等因素对养老金月给付额的影响;“商业金融保险机构”角色的任务是测算不同个体的住房反向抵押贷款产品养老金月给付额, 分析年龄、利率、房价波动等因素对给付额的影响;“有房老年人”角色的任务是在特定假设 (年龄、性别、参保情况) 下, 分别测算仅参加基本养老保险和加购住房反向抵押贷款产品两种情形下所能获得的养老金月给付额, 分析其老年生活质量。

深入讨论问题:养老金月给付额的大小与哪些因素有关?推迟退休年龄在养老金给付额的精算结果上有什么影响?能否缓解我国的养老保障压力?为什么?开发住房反向抵押贷款产品是否有助于缓解我国的养老保障压力?思考人与房子的这一辈子。

建议:多个虚拟实务教学之间可以有一定的层次关系。比如, 利息理论部分安排的住房抵押贷款案例可以和“住房反向抵押贷款”结合思考, 生命表部分安排的人口预测案例可以和“老龄化”背景结合思考等。在讨论时多引导学生产生知识关联。

2.4 虚拟实务教学法的优势

虚拟实务教学法是案例教学法与虚拟实践教学相结合的产物, 既保留了案例教学客观真实性、较强综合性、深刻启发性、学生主体性、能力培养效果好的优点和虚拟实践教学仿真、成本低的优点, 又在案例教学基础上增加了趣味性, 有助于学生对知识的多视角、贯穿性理解, 一次教学多重收益;在虚拟实践教学基础上降低了对实施环境的要求, 大大激发了学生的学习热情, 充分调动了学生参与的能动性。因此, 它相对于案例教学法更综合、更系统、更全面、更有实践特色, 能有效地培养学生的应用技能, 相对于虚拟实践教学法在理论上更深入, 能有效地培养学生的研究创新能力。

虚拟实务教学法是立体混合式教学模式的有形体现, 它充分发挥了混合教学模式的优越性, 同时有助于混合教学模式落到实处。

虚拟实务教学法使学生对一些社会现象、社会问题和政府决策有了更清晰的认识, 对精算有了更浓厚的兴趣。它在培养学生的团队协作能力、领导能力和演讲表达能力, 甚至营销能力等方面都起到一定的作用。

3 结语

本文考虑到我国精算人才的现状和培养对象的专业特色, 从宏观到具体分别对保险精算课程的教学目标和教学方法做了较全面和深入的思考及研究, 分享了在教学实践中逐步形成的教改经验。随着教改实践的深入, 本课程选课人数逐年攀升, 越来越多的学生毕业后开始选择出国深造精算学或从事保险精算行业, 指导的本科学生精算小论文已有数篇在国内正式刊物上发表。保险精算课程的教学正在潜移默化地改变着学生们的生活。

参考文献

[1]中国保险报.精算专业学生渐饱和高端人才仍缺[EBOL], 2012-06-18 http://124.42.43.7/zgbxb/html/2012-06/18/node_2.htm

[2]李保东, 蒋青松.困扰地方院校开展精算教育的几个问题[J].经济研究导刊, 2011, (06) :274-275

[3]吴岚.中国高等学校精算教育的现状和关注的问题[J].精算通讯, 2003, 4 (2) :19-23

篇4：保险精算教学的实践和体会

关键词：期权定价 保险精算 关联分析

期权定价模型是金融学理论系统中最为成功的理论模型，在几乎所有金融学系统的理论分支中都有着极其广泛的应用。在实务环节中，将期权定价模型带入到保险定价相关业务领域将会对有关金融综合理论研究的深入开展发挥积极的推动作用，反过来，运用保险精算思维来解决期权定价问题又是一个全新的极具创新性的思维举措。

在数学理论深远发展的背景之下，我们将数学理论中的概率论和数理统计方面的内容引入了保险精算理论体系建设的过程之中，针对保险产品指向的不确定性的统计方法展开了相关的探索，在广泛意义上，我们可将保险理解成一种特殊形式的期权，因而我们将期权定价思维流程借鉴到保险定价思维的建构之中。

一、期权的理论界定

期权是一种财产处置行为选择性权力约定，它给予期权票据的持有人一种在未来的某一期限内或者某一时点按照某一个确定的价格买入或者卖出一定数量的基础性资产的权利。期权是一种有价值的票据合约。权利与义务在这个基础上是并存的。期权一般可以分为两种类别：其一是看涨期权；其二是看跌期权。看涨期权指的是购买者实施购买行为后仅仅拥有权利而没有义务去执行该期权的有价票据合约；看跌期权指的是出卖者仅拥有权利而没有义务去执行该期权的有价票据合约。期权是一种金融产品衍生交易工具，它的实际定价情况取决于与合约相对应的基础资产实际市场价格的动态变化。

二、保险精算的理论界定

所谓的精算就是要利用数学理论中为数众多、变化繁复、过程复杂、体系完备的数论与分析数学的相关知识及理论构架，建构成熟的具有强烈的实践意义的数理分析模型，并利用已经建构成功的数理分析工具来预测和分析将要发生的不确定事件对有关涉事人员及事件产生的表面的和潜在的影响，它是一门融合了数学和金融学的交叉性新兴学科。由于它是由保险行业的不断发展而伴生的理论，故学术界因其起源于保险，故又称为保险精算。所谓的精算学就是用来处理未来事物发展的过程中可能出现的不确定事件的一门科学，它的主要研究指向是将未来可能发生的风险事件的概率做出量化考量，从而为需要明确知晓未来某些不确定事件发生概率的有关决策者提供科学的预测报告，使他们能够在已经获取的预测报告的基础上进行科学有效的决策。所谓精算学，就是应用经济学的基本原理，引入现代数理分析学基本理论，结合应用统计学、现代金融学、法学等理论共同建造的一门全新的交叉性学科，它用多学科共融的理论综合分析未来经济活动中的风险性事件，是一种风险管理的有效工具，是当代金融事业稳定良好发展的支柱性基础。

三、期权与保险精算的联系

首先，保险能够被可作一种期权形式，我们将保险的保单额度类比为期权有价合约的实际执行价格、我们将保险的保单有效期限类比为期权合约的合同期限、我们将保险的费率类比为期权合约的交易价格、我们将保险约定的意外性不确定事故的发生类比为已买期权的期满履约条件，由此就很方便地将保险理解成一种特殊形式的期权。保险购买人与保险公司销售业务员签订的保险格式合同在这样的理解模式下实质上就能够被理解成一份标准的期权标准化合约。保险格式合同实质上是保险购买人为充分规避现有的动产和不动产在未来可能面临的降价风险而购买的一份看跌期权。

其次，期权有价合约也可以理解成一份格式化的保险合约，在这种理解方式下，期权持有者（买方）可以类比为保险合约购买人，他支付合约规定的保险计价费用，由此就可以获得未来某个确定的时间点之上的潜在经济收益，期权卖方则相当于保险销售方，它从保险购买者手中得到符合合同约定数额的保险费用，因此而承担保单约定的不确定风险事件的损害后果的赔偿。一份期权标准有价合同实质上就是保险购买人与保险出售人签订的格式保险合同，期权购买时支付的费用就相当于保险合同约定的费用。在公平原理之下，公平保费就是期权的购买价格。

四、期权与保险精算的相似性

第一，是两种合约的标的。期权合约的标的是有关金融资产的买卖权，而保险合约的标的则是财产或人身的风险处境。虽然期权有价合约的买卖是一种财产权力约定式交易行为，但就其实质而言依然是针对自然人或者法人的既有金融资产的衍生性交易工具。由此可以说，保险与期权的合同标的层面具有一定比例的相似性。

第二，是有关对象的法律约束层面。保险合同是保险购买方与保险销售方之间签订的一种在我国法律体系内具有约束效力和惩戒效力的格式协议，保险购买人支付保险合同约定资金给保险销售方，保险销售方应当在保险标的风险性损害结果发生时，按照保险法的规定给保险购买人支付合同约定数额的理赔金。一旦合同约定的生效时间已满或者合同已被履行，则合同的缔结方两者之间的相互关系即刻宣告解除。期权有价合约在到期前，买方有权决定是否执行有价合约中规定的财产处置权力，实施与否受其决策时所处的具体主客观环境的制约，但是，任何期权约定一旦到达约定期限而未被使用，便自动被宣告为无效。

第三，是参与双方关系的对等性。期权合约购买方支付期权购买费用获得期权有价合约，保险交易中的保险购买人则通过缴纳数量相对少的保险合同费用，将其面临的人身或者财产方面的特定的风险转嫁给保险销售者，获取特定风险性危害事故发生时保险出售方数目相对较大的理赔金。在这两种实务操作行为中，所有的交易行为参与方在人身和经济地位方面都是平等的。

参考文献：

[1]郭志东. 若干期权定价模型研究[D]. 吉林大学，2014

[2]宋海明. 常数波动率和随机波动率下美式期权定价问题的数值解法[D]. 吉林大学，2014

[3]庞胜军. 基于G布朗运动环境下的期权定价研究[D]宁夏大学，2014

[4]张静. 期权定价理论的起源：巴夏里埃[D]. 河北师范大学，2014

[5]张庆华. 几类不确定性期权定价模型及相关问题研究[D]. 东华大学，2014

[6]徐舒. 多阶段复合期权定价模型的改进及应用研究[D]. 浙江理工大学，2014

篇5：保险精算人员的使命及素质

保险公司的精算人员至少可以在以下几个方面，就其已运用掌握的知识发挥作用：

1.保险产品的创新和定价。如根据政治经济环境变化和市场需求波动，研究和开发新的不同品质的产品，配合作出定价策略，并根据公司实践和目标判定产品价格。

2.保险产品的适销性分析和利润分析。根据经营目标(如资本增值率等)和公司经营特点(如再保险的安排、现金价值的制订、投资业绩等)、市场特点(如客户群的构成、目标市场的影响力等)进行每个产品销售的可行性分析，为产品定价打基础，并以此为依据作整体的成本和利润分析。

3.保险产品的价值演示及保全作业服务。如在产品说明书或保单上展示适当的保单现金价值，作出红利示意等，以及为保单额变更所作的处理。

4.对各类影响利润因素所作的经验分析。在数据共享和统计积累的基础上，对本公司的死亡率、解约情况、费用分布、预算状况及保户、保额分布等归纳特点，为市场销售决策和定价决策提供依据。

5.准备为各类目的而需要的责任准备金及精算报告。比较和分析各种准备金计算方法，针对各类产品，选择最适合该类产品特性和公司目标或有关政策规定的方法，在合法的前提下，分析评估假设变化对公司现状和未来的影响。选择最有利于公司经营目标的评估假设。对各类准备金计算及其结果提供相应精算报告。

6.现金流动分析和参与资产负债管理。通过对不同条件下现金流动的个案分析及其对公司财务的影响，并就资产构成及其与负债的匹配进行分析，最好能找到一个较佳的产品和策略组合以能应付较多风险。

7.参与投资结构及其策略的研讨和制定。根据经验分析的数据和资产负债管理的经验，影响投资决策。

8.参与财务报表主要部分的准备。如为不同目标提供的报表准备不同的适合的准备金，其中准备金又包括长期寿险准备金、未决赔款准备金、已发生未赔款、已发生未报告准备金及各类风险准备金等。

9.定期准备各类报告和报表，向决策层提供详实可靠数据和最新信息。

10.准备和计算保单红利。

11.涉足公司内部信息化的推动及其他金融风险的管理。

篇6：保险精算学习推荐书籍

1、保险学，王绪瑾等著，经济管理出版社，7月;

2、保险学，孙祁祥著，北京大学出版社，12月;

3、保险学，魏华林林宝清主编，高等教育出版社，196月;

4、保险学——危险与保险，增订三十四版，(中国台湾)袁宗蔚/著，首都经济贸易大学出版社，2月;

5、风险管理与保险(第八版)，(美)c.小阿瑟.威廉斯迈克尔.l.史密斯彼得.c..扬著，马从辉刘国翰译，马从辉校，经济科学出版社，205月;

6、风险管理与保险，(美)特瑞斯.普雷切特琼.丝米特海伦.多平豪斯詹姆斯.艾瑟林著，孙祁祥等译，孙祁祥校，中国社会科学出版社，5月;

7、国际风险与保险环境——管理分析(上、下册)，(美)小哈罗德.斯凯博等著，荆涛高蒙季燕梅等译，对外经济贸易大学保险学系陈欣审校，机械工业出版社，年9月;

8、保险学，许谨良主编，高等教育出版社上海社会科学院出版社，年7月;

9、风险管理与保险，scotte.harringtongregoryr.niehaus著，陈秉正王jun周伏平译，清华大学出版社，10月;

保险词典：

1、英汉保险词典，中国保险报社加拿大永明人寿保险公司合编，商务印书馆，1910月;

2、英汉精算学词汇，谢志刚朱仁栋编，上海科学技术出版社，2000年6月;

3、英汉汉英财政金融分科词汇手册(保险分册)，套书主编张礼泉陈福生;分册主编沈素萍，广东高等教育出版社，1999年1月;

4、英汉保险词典，张栓林编著，中国金融出版社，2000年9月;

人身保险：

1、人身保险原理和实务，许谨良魏巧琴编著，上海财经大学出版社，192月;

2、人寿保险(第十二版)(上下册)，(美)肯尼斯.布莱克哈罗德.斯基珀著，洪志忠等译，曾容秀校订，北京大学出版社，1999年4月;

3、人寿与健康保险(第二版)，(美)缪里尔.l.克劳福特著，周伏平金海军等译，刘京生校，经济科学出版社，1999年12月;

4、商业年金保险理论与实务，(中国台湾)方明川著，首都经济贸易大学出版社，2000年4月;

5、如何选择你的人寿保险，阿兰.拉维恩著，王海晔张扬张泽兵译，中国金融出版社，2000年4月;

6、如何制定你的退休金计划，彼德.e.高德弗吉尼亚.s.尼科尔著，万里虹万里霜万里驰译，中国金融出版社，2000年4月;

7、如何为父母提供经济保障，芭芭拉.韦尔特曼著，张翠珍译，中国金融出版社，2000年4月;

8、人寿保险核保概论，阎粟主编，中国金融出版社，年8月;

9、中国寿险业与资本市场的协同发展，陈东升著，经济科学出版社，2000年7月;

10、寿险经营论，李钢著，中国商业出版社，年10月;

11、人寿保险经济学，(美)s.s.侯百纳著，孟朝霞王翠芳等译，李秀芳江生忠校，中国金融出版社，6月;

财产保险：

1、财产保险原理和实务，许谨良王明初陆熊编著，上海财经大学出版社，1998年11月;

2、机动车辆保险理论与实务，周延礼主编，中国金融出版社，203月;

3、责任保险论，邹海林著，法律出版社，1999年11月;

4、欧美保险业监管，(比利时/美国)让.勒梅尔著，袁卫孟生旺译，经济科学出版社，1998年12月;

5、海上保险学，李继熊魏华林主编，西南财经大学出版社，1994年1月;

6、海上保险学，应世昌编著，上海财经大学出版社，1995年12月;

7、英国海上保险问答，张永坚编著，大连海事大学出版社，1996年5月;

8、美国产险市场报告(1996)，美国保险信息研究所编，袁力译，中国金融出版社，1998年2月;

9、海上保险法，张湘兰著，中国政法大学出版社，1996年2月;

10、海上保险的法律与实务，魏润泉陈欣著，中国金融出版社，2000年7月;

11、汽车保险，黄大庆刘娜编著，地震出版社，1999年10月;

12、职业责任保险入门，国际咨询工程师联合会中国工程咨询协会编译，中国计划出版社，2000年4月;

13、财产保险，郝演苏主编，中国金融出版社，2月;

14、国际工程风险管理与保险，雷胜强主编，中国建筑工业出版社，1996年9月;

15、财产和责任保险(第四版)，(美)所罗门.许布纳，小肯尼思.布莱克，伯纳德.韦布著，陈欣总校，陈欣高蒙马欣胡晓莹等译，中国人民大学出版社，205月;

社会保险：

1、养老金体制，作者：韩大伟厉放吴家亨，经济科学出版社，2000年1月;

2、当代美国的社会保障政策，黄安年著，中国社会科学出版社，1998年3月;

3、美国的社会保障，(美)a.h.罗伯逊著，金勇进等译，袁卫校，中国人民大学出版社，1994年6月;

4、社会保障法概论，蒋月著，法律出版社，1999年11月;

5、社会保障精算原理，王晓军主编，中国人民大学出版社，2000年2月，

6、养老保险，董克用王燕主编，中国人民大学出版社，2000年2月;

7、失业保险，中国人民大学出版社，2000年2月;

8、医疗保险，中国人民大学出版社，2000年2月;

9、工伤保险，中国人民大学出版社，2000年2月;

10、社会保险法，中国人民大学出版社，2000年2月;

11、女性社会保障，中国人民大学出版社，2000年2月;

12、社会保障概论，中国人民大学出版社，2000年2月;

13、社会保障税制国际比较，各国税制比较研究课题组编著，中国财政经济出版社，1996年10月;

14、中国社会保障体系的建构，雷洁琼主编，王思斌执行主编，山西人民出版社，1999年10月;

15、医疗保险信息系统，金新政沈继权主编，人民卫生出版社;

篇7：保险精算师简历

姓名：

性别：女

出生年月：1987年3月7日

身高：162cm

籍贯：江苏省常州市

民族：汉

政治面貌：团员

学位：学士

求职类型：应届毕业生

毕业院校：天津外国语学院滨海外事学院

专业：金融学

移动电话：

家庭电话：

E_Mail：

QQ/MSN：

☆ 教育经历

9月至6月于天津就读天津外国语学院滨海外事学院

☆荣誉奖励

曾担任本院分团委宣传部志愿者

曾获天津外国语学院，南开大学滨海学院首届棋赛五子棋第二名

☆ 技能水平

能够熟练掌握电脑基本软件，并对一些流行电脑软件有基础性掌握，现已考取“计算机等级一级证书”，“大学英语四级证书”，有良好的应变能力，

保险精算师简历

，

☆ 自我评价

大学生活似弹指一挥间，从刚跨入大学时的迷茫，到现在即将走上工作岗位的从容，坦然。本人知道，这又是人生中一大挑战，角色的转换，这除了要有较强的适应能力和乐观的生活态度外，更重要的是得益于大学里的学习积累和技术培养。

在课内课外，都积极努力，在学习上学习了相关专业知识，并将理论结合实践，不断的挑战自我，充实自己，为实习人生的价值打下坚实的基础。在课外空余时间，本人阅读了大量的文学作品，提高了自己的鉴赏水平，关注时事政治，跟上时代步伐，也学习了为人处事伦理哲学，以提高自己的道德修养，所有这些使我深刻感受到人生追求的意义。

作为积极乐观的新时代青年，自信是不可欠缺的，但是在以后的道路上自己会更加迫切的要求自己实现自我，完善自我，本人相信“用心一定赢的精彩。”

☆ 求职意向

篇8：比例再保险的精算

在保险精算学里, 保费收取原则主要基于以下三种:

1.期望值保费原则, H (S) = (1+α) E (S) , 再保险人收取的保费表示成为纯保费的一个倍数。

2.标准差保费原则:, 再保险人收取的保费表示为纯保费与一个非负数之和。这一非负数度量了该风险的集中程度, 越大, 代表风险越不好控制。

3.比例风险转换保费原则:再保险人收取的保费表示为关于风险s的生存函数的变形的期望值。

本文主要基于倒向随机微分方程下第三种情形的定价研究。

二、基本概念与结论

1.比例再保险。比例风险转换保费原则也称比例再保险, 是指保险公司在接受保险业务时, 如果认为所承担的保险金额过高, 一旦出现危险, 将超过自己能力的偿付能力, 于是按一定比例将一部分保费转让给其他保险公司, 以共同承担风险。为了保证保险公司对保险对象及时履行经济赔偿的义务, 确保公司的赔偿能力。保险公司必须从保费收入中提存一定的准备金, 这样才能保证保险公司在赔偿时有足够的资金来源。

2.倒向随机微分方程的基本概念。考虑如下两个定义与区间[0, T]上的常微分方程:

其中f (·) 和g (·) 是已知的函数, X0和WT是给定的数据。方程 (1) 的定解条件在初始时刻t=0给出, 称 (1) 为正向常微分方程。 (2) 的定解条件在终端时刻t=T给出, 称 (2) 为倒向常微分方程。

上述 (1) 与 (2) 两个常微分方程都假定系统为确定性系统。对于非确定性系统或随机系统, 两者之间不仅在应用的意义上而且在方程的数学结构上都发生了实质性的改变。正向常微分方程 (1) 转化为正向随机微分方程 (3)

式中, B (t) 是Brown运动, 维数为d, 代表d个互相独立的干扰源。 (3) 式的数学意义为:在现在时刻t=0时, 系统从给定的初始状态X0出发, X (t) 按照 (3) 给出的规律运动, 他在未来时刻T状态X (t) 是一个随机变量。对于常微分方程 (2) 在随机干扰下的推广, 即倒向微分方程.

3.关于倒向随机微分方程的结论。

三、比例再保险的精算

现有如下一个保单:原保险人承保期限为T, 索赔额为ξ (是一随机变量) , 原保险人收取的保费是p, 保费在期初缴纳, 理赔则在期末进行;公司的经营费用占原保险人收取保费的比例为h, 且它发生在期初, 问原保险人为风险规避者, 应向再保险人缴再保费P1为多少较好?

首先, 建立投资影响下的比例再保险的数学模型。由保单规定可知:在期初时刻, 除开经营费用及再保险保费, 公司剩余的资金为 (1-h) P-P1。设公司的经验再保险比例为, 因此在期末时刻, 公司面临的损失为y (T) =λαξ, 其中λ是索赔概率。为弥补这些损失, 公司然然将期初剩余的资金投资在金融市场上, 以获取足够的回报。基于风险分散原理, 我们设把剩余资金投资于不同的金融市场资产上。不妨假设在金融市场上有两类资产:一类是无风险资产, 另一类是风险资产, 他们的价格分别为x0 (t) , x1 (t) 满足如下方程:

其中r0, r1分别表示无风险资产收益率和风险资产预期平均收益率, σ>0表示风险资产波动率。资金投资于市场后, 总资产将随着时间的变化而变化, 记为y (t) , 因此有y (0) = (1-h) P-P1。

若令z (t) =σl (t) y (t) , 则方程变为

于是就可得下列正, 倒向随机微分方程

在总资产y (t) 满足如上随机微分方程的情况下, 希望找到公司应取的再保费P1, 使之满足。

设公司是风险中性的, 在如上保单条款下, 由结论2可得再保险保费应为

四、实例

设一保险公司承保期现有一保单, 承保期限T=1。根据经验索赔额服从指数分布F (x) =1-e-0.01x, 索赔概率λ=0.5。为了减少索赔发生时公司的损失, 该保险公司对原保单进行再保险, 保单规定:保费在期初缴纳, 理赔在期末进行, 除经营费外, 其余保费均应投入金融市场。设公司的经营费占保费的比例h=20%, 发生在期初, 同期的银行的存款利率为α=6%。试求公司应缴纳多少再保费较合适。

分析:公司若决定用比例再保险的再保费原则确定再保费用, 显然首先需确定比例保险的自留比例。本例采用计算机仿真的方法, 产生一个服从指数分布F (x) =1-e-0.01x的随机数。并依据传统的保费定价原则P=λE (X) 确定原保价格后, 建立保费与索赔额的回归方程, 则索赔额的自留比例即为原保险公司的自留比例。

解:通过计算机仿真可得自留比例α=60%利用倒向微分方程的结论 (9) 可得

五、结束语

保险资金的投资是保险业发展壮大的必然需求, 它的好坏影响到再保险保费甚至保险行业的生存。因此研究在投资影响下的再保险定价问题, 对于公司科学合理的安排好自己的资源及厘定出能反映自身经济实力的再保险保费, 是有重要现实意义的。

参考文献

[1].彭实戈.倒向随机微分方程及其应用[J].数学进展, 1997 (2)

[2].约翰·赫尔.期权、期货和其它衍生产品 (第三版) [M].北京:华夏出版社, 2000

[3].杨智元.证券价格按几何布朗运动变化的微观解释[J].数学的实践与认识, 2003 (3)

篇9：保险精算学公选课的教学推广研究

关键词： 保险精算学    公选课    教学方法

一、引言

随着我国社会保障制度的逐步完善和金融保险业的快速发展，人身保险、财产保险等各类保险业务已经应用到社会生活的各个领域，成为每個家庭都会参与的社会活动，与每个人都建立密不可分的联系。对于即将走入社会的在校大学生，了解保险专业知识，掌握几种保险费率的计算方法，可以丰富知识结构，提高相关领域的参与能力，对于生活和就业都有一定帮助。

保险精算学充分运用概率统计知识，解决与日常生活休戚相关的保费计算问题，是一门具有很高实用价值的课程。所以在大学教育中保险精算学这门课程的设置不应仅局限于统计专业，而应该将其推广至更多专业，通过公选课的方式在不同专业的学生中普及保险费用计算的相关知识，提高学生在实际生活中对保险业务的认识和实践能力。这是我们在全校学生中开设保险精算学公选课的主要目的和重要意义。在可行性方面，工科院校大部分专业均开设高等数学、线性代数、概率论与数理统计这三门基础课，这为学生学习保险精算学奠定了数学基础，提供了有利条件。鉴于该课程开设的重要意义，我们在全校试点开设了保险精算学公共选修课，受到了不同专业学生的欢迎。通过公选课的实践，及时把握学生需求，在全校范围内不断征集教学反馈意见，及时更新调整公选课的教学内容，使教学方法和教学手段多元化，不断探讨和优化公选课的推广模式。

二、保险精算学公选课教学内容探讨

教学内容的确定是公选课设置的首要环节。作为公选课，课程讲授的对象主要是非统计学专业学生群体，学生专业背景的多元化，要求教师在教学内容、教学侧重点、教学方法等方面全盘规划。所以在课程开设之前，我们首先针对我校是以工科专业为主的特点，详细研究工科学生的知识结构、兴趣爱好和社会关注点等具体问题，为教学内容的设置提供了参考，然后结合保险精算学知识体系和难易程度，提出将该公选课内容分为寿险精算学和非寿险精算学两大部分讲授。

保险精算学的内容十分丰富，而公选课的课时是有限的，所以如何在有限的课时内挑选最有代表性的主题讲解是一个重要问题。公选课的教学时间需要配合不同专业、不同年级的学生，所以通常一周都只安排一次课，而这种时间周期的教学一般采用每周一个课程主题的效果最好。每次讲授的主题相对独立，但具有一定的联系，形成循序渐进的课程体系。针对人们在日常生活中遇到的保险精算方面的问题，进行专题设计，包括利息理论和传统人寿保险的分析，例如生活中常见的住房贷款是如何计算贷款利息的，根据不同的还款方式，哪些是还款本金，哪些是还款利息，以及日常生活中常见的车险等问题的研究。这些生活中的常见问题可以使学生产生浓厚兴趣，激发对该课程学习的热情。

三、保险精算学公选课教学方法探讨

在教学理念方面，公选课教学主要强调保险精算学的原理和思想，应尝试抛弃过多的细节推导，重点放在掌握主体脉络上，避免本末倒置。公选课面对的学生专业背景千差万别，在讲授时不应采用传统的满堂灌模式，有效的方式是建立一个师生互动的教学模式，用案例导入主题，让所有人都积极参与进来，真正融入课堂。通常每个人在思考问题的时候，在潜意识里都会受到自身专业思维习惯的影响，而公选课汇集了不同专业的思维方式，在探讨某一个问题时，不同思维形成的思路会使问题的分析角度、涉及的社会生活内容更丰富，使教学过程变得更多维、更深刻、更有趣。所谓教学相长，在保险精算学公选课的课堂上可以得到非常好的体现。

具体来说，课堂教学采用专题讨论的形式，每次课结束时教师提出下一次课的主题，学生课下准备后，在课堂上参与师生互动、学生间互动的学习过程，发表自己对于课程主题的观点，并在与老师和同学的讨论过程中，逐步深入理解主题内涵，修正个人观点，达成共识。在学习过程中，不但可以掌握保险精算学专题知识，而且可以很好地锻炼逻辑思维，提高语言表达能力，学会接受他人的正确意见。

另外，精算学具有实践特点，在学习过程中需要处理许多具体的计算问题。随着计算机技术的飞速发展，各种统计软件应用日渐广泛，使用软件进行计算的能力显得越来越重要。该公选课课堂教学就选择了一种开源的R软件解决课程中遇到的具体计算问题。这种尝试取得了很好的效果，很多学生对统计软件表现出浓厚兴趣。

四、保险精算学公选课考核方式探讨

为保证保险精算学公选课的教学质量，使学生树立正确的学习态度，避免部分学生从选课之初就存在的“混学分”想法，精算学公选课采用课堂成绩结合论文成绩的考核方式，满分100分，课堂成绩占50分，课程论文占50分。

对于课堂成绩，为了更客观地评价学生表现，精算学公选课的课堂考核进行多元化权重设计，包括课下准备情况、课堂参与度、观点的正确性和语言表达。

课程论文主要用来考查学生对于该门课程的总体掌握情况，是否可以运用所学知识分析问题，形成客观理性的结论，并锻炼学生的论文写作能力。课程论文的主题在开课时就已经提出，让学生带着问题学习，并在学习中逐步形成论文的思路。通过整个课程的学习，讲解精算学原理和各种精算模型，在课程结束时，学生通过掌握这些精算知识，对课程之初提出的问题有更深刻的认识和更多解题思路，最后形成一篇完整的课程论文。课程论文从论文结构是否合理、条理是否清晰、语言是否流畅、论据是否充分、结论是否正确等方面进行评价。

保险精算学公选课以课堂成绩为主、结合课程论文成绩的考核方式，实现对选修学生的合理评价，形成一套科学的考核方法。

五、结语

保险精算学作为一门交叉性较强的综合课程，融合经济、金融的知识，也会大量用到概率统计的数学模型，与实际生活联系紧密。在工科院校中开设这门课程的公选课，在教学中除了讲解基本的原理和应用方法外，培养学生解决实际问题的能力显得尤为重要，应当结合工科学生的专业背景，最大限度地发挥这门课程的实际效用。

学生通过学习保险精算学这门公选课，一方面可以开阔视野，丰富知识背景，掌握各类保险产品是如何组成和计算的，激发他们学习保险精算学的兴趣，对有意深入学习保险精算的学生起系统引导的作用。另一方面，学生在选修这门公选课后，会发现具体处理精算问题的过程中会大量用到概率论与数理统计等的基础数学知识，例如计算各类寿险产品的精算现值其实就是计算一个现值随机变量的数学期望值等。整个学习和实践的过程可以使学生更深刻地理解和运用各种数学概念，提高学生应用数学工具和统计软件的能力。

参考文献：

[1]王晓军，孟生旺.保险精算原理与实务（第2版）[M].北京：中国人民大学出版社，2010.

[2]蒲成毅.国外保险精算学科发展、人才培养及启示[J].重庆工商大学学报（西部论坛），2008（5）.

篇10：保险精算师岗位职责

精算师是运用精算方法和技术解决经济问题的专业人士，是评估经济活动未来财务风险的专家，是集数学家、统计学家、经济学家和投资学家于一身的保险业高级人才，总之，精算师是同“未来不确定性”打交道的，宗旨是为金融决策提供依据。

岗位描述：

1、负责从事保险新产品的`开发和责任准备金核算等工作

2、负责利源分析及动态偿付能力测试等工作

3、负责商业计划的测算和编制等工作

4、负责公司负债评估、偿付能力的计算

5、负责精算报表、精算报告的编制与报送

6、负责分保询价与分保协议的签订

7、负责保险基本法测算

任职资格：

1、本科及以上学历，精算、金融、保险、数学、统计等相关专业

2、1年以上销售管理经验，熟悉保险知识

3、具有2年以上产品开发工作经验、1年以上精算评估工作经验

4、具有国家认可的精算师资格认证者优先

5、具有一定的团队管理能力、团队合作精神强

6、具有有较好的语言组织能力，善于与人沟通

篇11：保险精算师岗位说明书

2、依据被保险人的年龄、性别、职业等因素，计算投保人应缴纳的保险费率;

3、估算被保险人在保险期内所得到的金额;

4、评价保险基金投资的利润;

篇12：洋精算可任职国内保险公司

日前，中国保监会对各寿险公司、养老保险公司和健康险公司下发了《关于精算责任人任职资格有关要求的通知》。其中，引起业内人士关注的一点便是“具有北美精算协会、英国精算师协会、澳大利亚精算协会或法国精算学会正式会员资格，有三年以上精算从业经验，熟悉我国有关精算规定，经中国保监会特别批准，可以担任精算责任人，任期一年，到期后需重新申请”。

这意味着，除了中国本土的精算师外，持有“洋证”的精算师们也可以在中国保险公司中担当重任。

篇13：保险精算教学的实践和体会

关键词：分形跳-扩散,欧式重置期权,保险精算

1 市场模型与预备知识

考虑金融市场上存在两种投资可能性, 一种是无风险资产债券, 满足:

另一种是风险资产, 如股票, 其标的资产价格服从分数跳-扩散过程, 即dS (t) =S (t) [u (t) -λθ) dt+σdBH (t) +ΦdN (t) ] (1)

其中u (t) 是股票期望收益率, σ是无跳时股票价格波动率;N (t) 表示[0, t]时股票价格跳跃的次数, 并服从参数为λ的齐次Poisson过程, φ (φ1, φ2, …, φn…) 为股票跳跃的高度, 并且相互独立, , σ20为ln (1+φ) 的方差, θ是φ的无条件期望.BH (t) 是参数为H的分数布朗运动, BH (t) 、Nt和φ相互独立。

根据Doleane-Dade指数公式, 随机微分方程 (1) 的解为

2 重置期权的保险精算定价

假定重置时间为t, 股票在有效期[0, T]不支付红利。

根据重置期权及保险精算方法的定义, 重置期权在到期日被执行的充要条件是:

定理:设股票价格满足方程 (1) , 重设时间为t1的重置期权在初始时刻的定价公式为:

其中N (x) 为标准正态分布函数, N (x, y;ρ) 为二元标准正态分布函数。

证明:假设股票价格在1[0, t]和1[t, T]跳跃n次和m次, 对于给的n和m,

ξ和ζ相关, 根据正态分布的性质, (ξ, ζ) 服从二维正态分布, 且:

整理以上便得到定理。

参考文献

[1]HuY, Φksendal B.Fractional white noise calculus for frac-tional Brownian motion[J].Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, 2003, 6 (1) :1-3.

[1]张学莲, 薛红.分数布朗运动环境下重置期权的定价模型[J].西安工程大学学报, 2009, 23 (4) :141-145.

[2]杨云峰, 刘新平.改进的跳扩散模型下的再装期权定价[J].山东理工大学学报, 2009, 23 (6) :86-89.

[3]李松芹, 张寄洲.跳扩散模型下重置期权的定价[J].高等学校计, 算数学学报, 2005, 27 (专辑) :182-187.

篇14：保险精算教学的实践和体会

【关键词】中国健康保险 精算 问题 对策 分析

在社会医疗保险制度改革的浪潮中，中国健康保险已发生了对应的变化，尤其是精算方面。在市场经济发展中，现代保险是一项重要的产业，并不是一种社会补偿手段。换句话说，在新时代下，“商品性、产业性”是中国健康保险的主要特征。同时，随着生活水平不断提高，人们越来越重视健康。在日常生活中，健康保险是人们谈论的主要话题。可见，健康保险在人们生活中逐渐占据着关键性位置。但就当下中国健康保险精算的现状来说，并不乐观，存在一些急需要解决的问题。因此，本文作者在对中国健康保险精算存在问题分析的同时，对一些有效的策略也进行了相关的探讨。

一、健康保险与健康保险精算概述

（一）健康保险概述

简单来说，健康保险是人身保险中的一种。具体来说，健康保险是指以人的身体为基点，被保险人因意外事故、疾病而引起的费用支出或者损失获取一定补偿的一类保险。对于健康保险来说，由健康造损害而引起的经济损失风险是它经营的对象。此外，健康保险具有多方面的特点。首先，健康保险市场的集中程度比较高，“垄断竞争”是该市场发展的主要趋势。其次，在赔付支出与保费方面，赔付支出的增长速度远远超越保费的增长。最后，中国健康保险市场还处于初级阶段，需要进一步完善。

（二）健康保险精算概述

从某种意义上说，健康保险精算是指以分析各种影响健康保险因素、变动规律为媒介，以健康保险契约方面有关规定为核心，对投保人缴纳保的保险水平等方面进行科学地计算。在中国健康保险方面，其精算的主要内容包含了这几个方面。即对健康损失风险进行正确地识别。同时，对它进行适当的评估以及管理。此外，健康保险计算可以分为非寿险精算、寿险精算。在计算的过程中，它们具有不同的特点。此外，我国健康保险精算研究还处于初级阶段，还需要经过一系列的探索与实践，促使健康保险精算予以完善。

二、中国健康保险精算存在的问题

（一）健康保险精算内容单一化

中国健康保险精算内容呈现出单一化的特点。在健康保险精算方面，其精算人员主要是对不同种类的健康保险新产品的费率进行计算以及定价。随着健康保险市场不断变化，精算人员也很少对费率予以合理地调整。具体来说，在工作中，精算人员主要是对这些方面进行计算。即住院津贴保险、高额医疗费用保险、社会医疗保险补充品。

（二）中国健康保险精算没有对应的基础数据

在计算的过程中，精算人员所需要的数据主要是来自保险公司内部的一些经验数据、公司外部的统计数据。而这些数据只能为健康保险精算提供参考，并不能直接作为计算的依据。同时，就健康保险公司的发展来说，那些用于精算方面的经验数据都不多。以至于无法对健康风险进行科学地评估，阻碍健康保险在精算方面的完善。

（三）缺乏专业的健康保险精算人员

首先，从事健康保险精算工作的专业人员比较少。在这部分健康保险精算人员中，获得国外或者国内精算师资格的人员只占据了很小一部分。其次，在健康保险精算人员所在公司来看，主要是在寿险公司。而在财产保险等其他方面公司中，健康保险从业人员极度缺乏，最后，对应的保险中介、精算顾问机构非常缺乏，不利于精算人员自身的完善，健康保险市场的完善。

三、中国健康保险精算问题解决的对策

在健康保险市场中，针对精算方面存在的各种问题，采取有效的措施是非常必要的。它能够为中国健康保险精算的完善，促进健康保险事业健康发展做好铺垫。因此，本文作者对其中一些可行的策略予以了分析。

（一）培养专业的健康保险精算专业人员

一是：以健康保险精算的实际状况为基点，增加健康保险的内容。比如，在精算师资格考试中，适当增加相关内容。二是：加强对健康保险精算队伍建设。从整体上说，“年轻化”健康保险预算队伍的主要特征。因此，加强对健康保险精算师专业技能的培训，并为他们提供更多学习与实践的机会，不断促进他们自身的完善，成为健康保險市场中需要的复合型人才。以此，建设一支实力雄厚的高素质健康保险精算队伍。

（二）通过多种渠道，解决健康保险精算基础数据缺失的问题

首先，在实际工作中，注重对健康保险精算数据的保存。可以建立完善的数据库，及时把相关数据录入到其中。并对这些数据做好日常的管理。其次，需要对健康保险精算数据予以恰当地研究。比如，在工作中，要不断推动保险公司与医疗机构等方面在精算数据专题方面的交流、沟通。

（三）促进健康保险精算向多样化方面发展

一是：相应的经营者以及监督管理人员需要对健康保险预算内容予以正确地认识。比如，对于健康保险预算来说，产品定价只是其中的某个方面。健康保险准备金的偿付能力进行评估也是内容之一。二是：需要加大健康保险精算的宣传力度，扩大健康保险精算师的工作领域。很显然，还有一些其他方面的对策。比如，要对健康保险精算标准予以完善。对于这方面，健康保险精算师需要遵循专业技术方面的相关规定。同时，还要对其精算体系框架予以全面的掌握。

总之，健康保险精算的完善有着非常深远的意义。它的完善能够使推动我国社会医疗保险制度的改革，使相关行业得以更好的发展。同时，它能够促进健康保险精算队伍的完善，把他们培养成新时代需要的综合人才。从长远来说，虽然我国健康保险精算还处于探索阶段，但它必将会走上可持续发展之路，缩短与发达国家之间的距离，拥有更好的发展前景。

参考文献

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[2]刘彦欣.我国商业健康保险发展机遇与挑战[J].对外经贸，2015，04：51-54.