小微企业信用风险论文提纲

论文题目：科技型小微企业信用风险评估指标及特征提取模型研究

摘要：科技型小微企业（TMSEs）是指产品技术含量高、具有核心竞争力的小微企业。科技型小微企业对全球的经济发展、就业增长、科技推动发挥着重要作用。我国在2021年推出的“十四五规划纲要”中反复强调了科技与创新的作用,并提出要加大推进科技型领域、科技型企业的发展力度。中央政府及地方政府为了推动TMSEs的健康发展,已经为该类企业提供了专门的资金补助与优惠政策,并鼓励银行等金融机构为企业提供信贷支持。但由于TMSEs的高风险与高资源消耗性、高信息不对称性、无抵押、无保证收入、无确定成果以及高度灵活性,极大的增加了其信用风险评估复杂度。此外,TMSEs的信息披露极少,企业起步阶段财务状况较差,导致其融资及信贷困难重重。传统企业信用风险评估常用的指标是财务数据,其他辅助的评估指标包括抵押、资金流水与企业运营状况等。已有大量研究证明了TMSEs信用风险评估具有独特性,需要调整传统的信用风险评估方式。然而,现有的研究工作大多聚焦于中小企业信用风险评估模型构建或改进,少有从科技型小微企业特性出发的信用风险评估研究。针对TMSEs的信用风险评估需求,本文研究了TMSEs的信用风险评估指标及特征提取模型,从TMSEs自身的特殊性出发,发掘能有效反映TMSEs信用风险的评估指标,进而构建指标特征提取模型及信用风险评估框架,目的是为了提高TMSEs信用风险评估的准确性,为金融机构评估TMSEs信用风险提供新思路与可行的工具。本研究的创新性主要体现在三个方面。一是提出了两大非财务科技型小微企业信用风险评估指标,创新与商业模式,并验证了两类指标的有效性;二是提出了科技型小微企业非结构化变量特征提取模型BMKE模型,用于商业模式关键词特征提取;三是提出了科技型小微企业非结构化变量特征提取模型SE模型,用于商业模式语义匹配。本文的研究内容包括:（1）科技型小微企业的信用风险评估指标的研究。如何选取能够捕捉TMSEs相关风险因素的信用风险评估指标,是信用风险评估的基本问题。通过对TMSEs的调研分析及研究文献的梳理,本文提出了TMSEs的五类风险特征。基于风险特征,本文提出了TMSEs信用风险评估的两类非财务指标,即利用创新能力和商业模式识别企业信用风险的一些特殊方面。为了验证两类新指标,本文收集了2327家中国TMSEs的一手数据,并通过实验比较了传统财务指标和提出的新指标评估信用风险的效果。实验结果表明,创新能力和商业模式指标可以有效提高分类器在TMSEs信用风险评估中的表现。（2）科技型小微企业信用风险的文本特征提取模型研究。由于TMSEs的特殊性以及软因素的有效性,且TMSEs的信用风险评估指标中存在非结构化变量,如何基于TMSEs信用风险评估领域处理非结构化变量是本文的另一个重要研究内容。不少研究已经证实文本等非结构变量能够捕捉财务信息之外的企业风险因素,有助于解决TMSEs的信用风险评估中数据缺失的问题。本文利用商业模式文本挖掘TMSEs的信用风险特征,以提高信用风险评估的准确性。基于此,本文提出了商业模式文本关键词特征提取模型以及语义匹配模型。商业模式文本关键词特征提取模型结合了统计关系与语义特征综合评判文本关键词的重要性,模型不仅考虑了词在整个文档的词频关系、词与上下文的关系、词与整个文档语义的相关性,还增加了文本候选词及词聚类模块,改进的模型提高了商业模式文本关键词提取的准确性。针对金融领域文本语义提取难、语义提取不具有可解释性、数据标签缺失以及由于高风险企业样本少,模型学习高风险企业样本语义不够全面等问题,本文提出的语义匹配模型基于深度学习框架提取文档语义,通过计算企业商业模式文本语义与高风险企业商业模式文本语义得到语义匹配分数,不仅为信用风险评估提供了语义风险信息,还弥补了信用风险评估场景下语义方法的研究空缺。文本特征提取模型的研究为后续企业信用风险评估框架的构建提供技术基础。（3）科技型小微企业信用风险评估框架构建的研究。首先,根据企业信用风险评估所要实现的具体功能,设计TMSEs信用风险评估主要模块。其次,基于第三章提出的评估指标与第四章提出的商业模式文本特征提取模型,构建TMSEs的信用风险评估框架与流程。再次,通过实验验证框架的有效性。实验仍然使用收集到的2327家中国企业数据,基线模型使用传统分类模型结合传统文本特征处理技术,实验比较了本文提出的信用风险评估框架与传统方法和传统财务数据,实验结果均表明本研究提出的企业信用风险评估方案能够达到最佳的效果。最后,根据研究内容与实验结果,给出了管理建议。综上所述,本研究从TMSEs的信用风险评估指标与特征提取模型角度出发,结合TMSEs实际特点与信用业务需求,为TMSEs信用风险评估提供了新思路与技术,落地在信用风险评估实际应用中。具有重要的理论意义与实际应用价值。

关键词：科技型小微企业;信用风险评估指标;特征提取模型;创新因素;商业模式文本

学科专业：管理科学与工程

摘要

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第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究内容与技术路线

1.3 研究意义

1.4 研究方法

1.5 主要创新点

第二章 研究理论基础与研究综述

2.1 企业信用风险概述

2.1.1 企业信用风险理论基础

2.1.2 企业信用风险评估理论基础

2.2 企业信用风险评估研究综述

2.2.1 企业信用风险评估指标

2.2.2 企业信用风险评估模型

2.2.3 科技型企业信用风险研究

2.3 理论方法综述

2.3.1 分类方法综述

2.3.2 深度学习方法综述

2.3.3 金融领域下的文本挖掘方法

2.4 本章小结

第三章 科技型小微企业信用风险评估指标研究

3.1 科技型小微企业信用风险评估现状与存在问题

3.2 科技型小微企业信用风险特征

3.3 科技型小微企业信用风险相关因素:创新与商业模式

3.3.1 创新与商业模式

3.3.2 科技型小微企业信用风险评估指标假设提出

3.4 科技型小微企业信用风险评估指标建立

3.4.1 数据收集流程

3.4.2 数据变量

3.5 科技型小微企业信用风险评估指标验证

3.5.1 实验原理

3.5.2 实验设置

3.5.3 实验结果与分析

3.6 本章小结

第四章 科技型小微企业信用风险的特征提取模型

4.1 商业模式文本处理及其特点

4.2 商业模式文本关键词特征提取BMKE模型

4.2.1 模型框架与原理

4.2.2 实验设置

4.2.3 实验结果与分析

4.3 商业模式文本语义匹配SE模型

4.3.1 模型框架与原理

4.3.2 实验设置

4.3.3 实验结果与分析

4.4 本章小结

第五章 科技型小微企业信用风险评估框架

5.1 科技型小微企业信用风险评估框架

5.1.1 一般企业的信用风险评估框架

5.1.2 科技型小微企业信用风险评估模块

5.1.3 科技型小微企业信用风险评估流程与框架

5.2 实验验证

5.2.1 实验假设

5.2.2 实验设置

5.2.3 实验结果与分析

5.3 管理建议

5.4 本章小结

第六章 全文总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究展望

致谢

参考文献