模型约束条件

2024-05-17

模型约束条件（精选十篇）

模型约束条件篇1

并购五力从一方面来说,推动了企业并购的成功;从另一方面来看,也是用于研究企业并购约束条件的契机。本文以并购五力模型为基础,对企业并购的约束条件进行了研究。

一、政府监管不力

(一)政府干预过多

由于政府的特殊地位与作用,政府在企业进行并购时要考虑各种复杂因素,如盈利情况、环境因素等。如果并购方案不利于本地区利益,政府则有可能会干预企业的并购行为,使并购方案“夭折”。而有时由于国家政策方针的出台和政绩的需要,政府又会主动引导企业进行不必要的并购,导致一些小企业被兼并。这两种情况都没有站在企业的角度切身考虑利弊,因此无法实现资源配置的最优化,容易导致并购失败。

(二)并购法律不完善

并购作为影响企业深远发展的一项长期战略活动,涉及方方面面,且过程复杂,因此完善的法律法规是企业进行并购活动的必要保障。但目前我国相关的法律法规尚不完善,执行起来也比较困难。政府虽然临时制定了一些关于企业并购的法律,但构不成完整严谨的体系,可执行度不高,在很大程度上为并购带来了风险。

(三)财税政策矛盾重重

正如解鑫学者认为,企业并购涉及到财税方面政策有三个问题:一是跨地区进行企业并购会影响被并购企业所在地的财政收入;二是并购方企业的财税负担过重;三是不同所有制企业并购财务处理制度和标准不同,这已成为企业并购最主要的政策障碍之一[2]。

二、买卖双方的约束力量

(一)并购动机不明确,尚处在较低的层次

目前就中国国情而言,国内大多数企业的并购行为还处于并购的萌芽期,其动机受资本市场的限制。部分企业认为大企业比小企业的发展前途更好,从而为了扩大生产规模,提高市场占有率而盲目进行并购活动,却忽略了企业并购后的资源整合问题,使资源配置无法最优化,形成资源浪费。还有部分企业为了实现多元化而进行盲目并购,缺少对该行业的了解与研究,也没有进行科学的调查与规划,这样突然进入一个陌生的行业,难免会导致并购失败。

(二)卖方的反收购措施

卖方通过确定出售规则和出售条件,选择出售标的、调整标的出售价格,对标的出售交易进行推动,就是卖方出售力量[1]。该力量对于企业并购有利也有弊。如果卖方急需资金,其推动作用就大,并购容易成功;如果卖方待价而沽、不急于出售,特别是采取对恶意收购的反收购措施,例如毒丸计划、寻求白马骑士等,会为企业收购增添许多困难,这也是企业并购的约束条件之一。

(三)并购后管理滞后,资源整合不到位

并购之后的资源整合对于企业而言至关重要,可以说是企业并购的灵魂所在。“无整合,不并购。”可见,整合之重要性。由于并购前各公司的经营方式有所不同,因此并购后的公司结构、治理结构、内部控制等都要经历一个艰难的调整过程。人力资源作为企业发展的最基本资源,要求企业重视职工安置问题,尤其是“如何挽留住企业人才”这一问题。而企业财务政策不当、文化冲突等问题,都是约束企业成功并购的条件。

三、管理层影响力

管理层影响力,指经营管理标的企业或标的资产的管理团队,通过对买方或卖方的支持,对并购交易施加独特影响的力量[1]。作为“五力模型”之中唯一的内在影响力,管理层影响力在企业并购中也起着举足轻重的作用。有些企业进行并购就是为了获得对方企业管理团队的先进管理经验和先进技术,因此管理层对于企业并购的态度尤为重要。

四、中介顾问力量

中介顾问力量指资产评估机构、会计师事务所及律师事务所等中介机构推动买卖双方进行并购交易的力量[1]。中介机构因其中立性和能提供专业服务的特点而受到并购企业青睐,可惜在我国由于各种现实因素的影响,其作用未能充分发挥。

(一)商业银行为企业并购提供的融资作用不大

根据我国法律可知,银行信贷并没有专门用于企业并购的,而单靠商业银行恐怕也“独木难支”。更何况商业银行的主营业务在于存取款及汇款上,并不在为企业并购提供咨询服务上。另外,《中华人民共和国商业银行法》也明确规定:“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务,不得投资于非自用不动产”,“商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。”这从法律的角度限制了其为企业并购提供融资的作用。

(二)投资银行发展滞后对上市公司资产重组的制约

投资银行是非银行金融机构,也是企业并购的中介机构,目前我国从事投资银行业务的金融机构主要有证券公司、信托投资公司以及一些金融有限公司等。我国投资银行目前处于初创阶段,所涉及到的并购业务很少且发展也不成熟;定位不明,有向商业银行转化的趋势,发展动力严重不足进而影响其业务范围;资金规模小,来源渠道少,融资困难,因此为企业并购提供的融资作用有限;且大多数管理水平不高,人员素质不高,缺少注册会计师、资产评估师及律师等高级专门人才。

(三)非金融中介机构在上市公司股权更迭中的作用受限

非金融机构不提供一切金融服务,例如会计师事务所、律师事务所等。这些非金融中介机构在上市公司股权更迭中的作用被大大削减,原因如下:一是这些机构普遍规模较小,发展不太完善,缺少有效的内部控制、高素质的专业人才以及种类丰富的服务;二是我国特有的体制因素也制约了这些中介机构在上市公司股权更迭中的作用。由于在我国企业并购活动中,政府具有主导型特征且占控股地位的国有股和法人股均不能上市流通,这就使得我国上市公司控股权的更迭大多数只能在产权交易市场上以协议的方式转让,而不是在股票二级市场上通过股票收购等来完成[3]。这种企业并购行为违背了市场规律,使得非金融中介机构的职能不能充分发挥其作用,也使得包括法律咨询、资产评估等服务在内的业务无法体现出来。

参考文献

[1]程浩.并购业务中的五力模型[J].企业管理,2015,(2).

[2]解鑫.谈谈企业并购的优势和风险[J].科技信息,2009,(27).

资本运作的环境约束条件论文篇2

一、资本运作外部环境约束

资本运作不是由一个个独立的、毫无内在联系的环节构成，不是一个个“运营单元”的杂乱无章的简单拼凑，而是一个过程，一个存在内部逻辑联系的有机的连续过程。在此过程中，资本运作的方式首先决定于其所处的环境约束。一般来讲，资本运作的外部环境约束可以根据不同的行为主体分为三个方面，即资本市场所有参与者构成的环境;政府部门决定的政策、法律和制度环境;中介机构的环境。

资本市场所有参与者构成的环境包括参与者基于行为经济学对资本运作的影响，另一方面基于参与者的诚信状况对资本运作的影响。在这一方面煤炭行业黄金十年中的资本运作就因为参与者的因素而显得密度更高和范围更广。

政府部门决定的政策、法律和制度环境则会直接影响资本运作的状况、效率和方向。尤其是IPO, MBO、债转股、并购重组等资本运作行为都会受到政府决策的影响。在这一方面许多政府主导的企业重组就是最明显的例证(虽然从经济学的角度来看这样的重组是不合适的)。

中介机构环境是资本运作环境约束的一个重要构成部分，资本运作的专业性越来越高，中介机构的诚信水平和专业能力会直接影响到资本运作的质量、数量和水平。2013年5月10日，证监会通报平安证券涉嫌欺诈发行“万福生科”案就充分表明中介机构环境的重要性。

二、资本运作的企业环境约束

在资本运作中并购已经成为企业惯用的资本运作方式，而并购过程中许多人注重关注并购浪潮和行业状况。其实，具体到一个企业的资本运作行为上，并购浪潮和行业状况对企业并购行为的影响要远远小于企业的核心竞争力、管理能力和财务能力。一个成功的并购不会因为行业状况而失败，一个好的行业也会出现很多失败的并购案例。因此在资本运作更应重点关注企业的核心竞争力、管理能力和财务能力这此企业环境约束。

企业的核心竞争力是企业在长期生产经营过程中的知识积累和特殊的技能(包括技术的、管理的等)以及相关的资源(如人力资源、财务资源、品牌资源、企业文化等)组合成的一个综合体系，是企业独具的，与他人不同的一种能力。对于陕煤化集团来讲拥有的核心专利(技术)、强大的融资能力、充沛的资源优势等都是核心竞争力，有利于资本运作中发挥更大的效力。但资本运作更要注重对运作业务单位的核心竞争力考察，发现其有利于壮大发展的核心竞争力，确保资本运作推动产业运营，从而实现价值增值。

企业管理能力是一种特殊的企业能力，不仅仅是整个企业的，也是每个部门都有的，甚至涉及到企业的每一个员工。资本运作既然一个存在内部逻辑联系的有机的连续过程，那么企业的管理能力就会直接影响到资本运作的效率，决定企业目前的效率水平，也预示企业未来的效率水平和企业未来的发展方向。一个成功的资本运作必然对此高度重视。

企业财务能力主要由财务管理能力、财务活动能力、财务关系能力和财务表现能力所构成，能够为企业创造持续竞争优势的财务能力能够为企业创造更多的价值，进而提升企业核心竞争力。企业财务能力一方面表现在企业的可持续发展以稳定的资金流为保障，如果企业的资金流动不能正常进行，企业的持续竞争优势就会丧失殆尽，以至于导致企业破产倒闭;另一方面，财务能力表现在对财务可控资源的作用力上，对财务可控资源的合理配置，将直接推动企业持续竞争优势的形成和核心能力的提升。因此，在进行资本运作是应对其进行合理评价。

三、不可忽视的软环境约束

1.战略环境:任何公司的终极目标都是利润最大化。利润的增长是以公司规模的扩张和业务能力的增强为前提的，而企业规模和能力的建设无不受到企业发展战略的影响。近年来，资本运作已经成为企业战略的一个重要组成部分。将产业运作和资本运作整合成有机整体才是资本运作的最高境界。资本运作要取得良好的效果，就必须服从和服务于企业的战略目标。切实可行的战略目标引领产业健康发展，产业健康发展牵引资本运作良性发展，从而互相促进推动企业的整体发展。

近年来，煤炭行业受到了产能过剩、环境保护等方面的压力，行业发展已经进人严冬期，上下游利益格局已经发生了翻天覆地的变化。许多煤炭企业经过几年的加速扩张，出现了销售收人高速增长的同时，企业债务也相应的急剧增长，导致企业自身的现金流和造血功能紧张，利润不断下滑。面对严峻的行业形势，煤炭企业应该及时调整发展战略，制定符合自身发展需要和行业发展规律的在战略目标，明确产业发展之路，强调企业盖利能力，促进产融结合，避免盲目扩张，从而为产业运作和资本运作良性发展奠定基础。

2.合作环境:资本运作的价值来源于资源优化配置过程，而不是获得其他利益主体的则一富。成功的资本运作都会仔细考虑运作业务单位的合作环境，准确判断所需要的资产形式、人才技术储备和企业文化融合等合作因素。我国许多企业海外运作失败的案例主要原因就是合作环境太差或者对合作环境考察不周造成的。当年张海人驻健力宝进行资本运作失败的案例在资本原作操作时也应该引以为戒。

3.舆论环境:任何一项资本运作都可以概括为现金资产、实体资产、信贷资产和证券资产这四种价值形态自身以及之间的价值转换。但资本运作有时并不是资本实力和盖利能力的较量，而是舆论导向和媒体力量的较量。这一点在最为有名的德隆系资本运作失败的案例中体现的尤为明显。纵观近几年我国各地的PX的项目危机、垃圾焚烧厂危机等也都可以看出来舆论对产业发展的巨大影响。

抓住约束条件完成仪器选择篇3

一、约束条件隐藏在图象中

例1 某研究性学习小组为制作一种传感器，需要选用一电器元件．图1为该电器元件的伏安特性曲线，有同学对其提出质疑，就需进一步验证该伏安特性曲线，实验室备有下列器材：

电流表[A1]，量程0～50mA，内阻约为50Ω；

电流表[A2]，量程0～200mA，内阻约为10Ω；

电压表[V1]，量程0～3V，内阻约为10kΩ；

电压表[V2]，量程0～15V，内阻约为25kΩ；

滑动变阻器[R1]，阻值范围0～15Ω，允许最大电流1A；

滑动变阻器[R2]，阻值范围0～1kΩ，允许最大电流100mA；

直流电源E，输出电压6V，内阻不计；

开关S，导线若干.

为提高实验结果的准确程度，电流表应选用；电压表应选用；滑动变阻器应选用．（填器材代号）

解析由该电器元件的伏安特性曲线可知：电流是从0变化到0.14A，电压在0到2.5V之间变化．也就是说电流的最大值为140mA，电压的最大值为2.5V，所以电流表选[A2]，电压表选[A1]；要满足电流和电压从0开始调节，滑动变阻器只能采用分压式接法，所以滑动变阻器应选用阻值较小的[R1]．

答案 [A2] [R1]

点评把选择仪器的约束条件放在[I-U]图象中，既考查了对图象的识别能力，又考查了分析能力和处理信息的能力．

二、约束条件隐藏在实验规律中

例2 有一电流表A，量程为1mA，内阻[rg]约为100[Ω]，要求测量其内阻．可选用的器材有：

电阻箱[R0]，最大阻值为99999.9Ω；

滑动变阻器甲，最大最值为10kΩ；

滑动变阻器乙，最大最值为2kΩ；

电源[E1]，电动势约为2V，内阻不计；

电源[E2]，电动势约为6V，内阻不计；

开关2个，导线若干．

采用的测量电路图如图2所示，实验步骤如下：

[图2]

a. 断开[S1]和[S2]，将[R]调到最大；

b. 合上[S1]，调节[R]使满偏；

c. 合上[S2]，调节[R1]使半偏，此时可以认为内阻[rg=R1]．

试问：上述可供选择的器材中，可变电阻[R1]应该选择滑动变阻器；为了使测量尽量精确，可变电阻[R]应该选择，电源[E]应该选择．

解析用半偏法测电流表的内电阻，必须将待测电表调到满偏，且保持[R]不变，这样对于电路有：[E≈Ig⋅R]．据此分析计算可知，当[E]取[E2=6V]时，[R≈6kΩ]，当[E]取[E1=2V]时，[R≈2kΩ]，为了尽可能地减小实验的系统误差，本实验要求[R≫R1]，也就是在条件许可的情况下，[R]使用的值越大越好，所以电源取[E2]，可变电阻[R]选甲．根据实验要求可变电阻必须是电阻箱，所以[R1]只能是[R0]．

答案 [R0] 甲 [E2]

点评系统误差是由于实验仪器本身不精确、实验原理不完善等因素造成的，合理地选择仪器可以有效降低系统误差．本实验通过对实验仪器的选择，既考查了对仪器的了解和使用，又考查对实验原理的理解和系统误差的掌握．

三、约束条件是某一具体的数据

例3 检测一个标称值为5Ω的滑动变阻器．可供使用的器材如下：

A．待测滑动变阻器[Rx]，全电阻约5Ω（电阻丝绕制紧密，匝数清晰可数）；

B．电流表[A1]，量程0.6A，内阻约0.6Ω；

C．电流表[A2]，量程3A，内阻约0.12Ω；

D．电压表[V1]，量程15V，内阻约15kΩ；

E．电压表[V2]，量程3V，内阻约3kΩ；

F．滑动变阻器[R]，全电阻约20Ω；

G．直流电源[E]，电动势3V，内阻不计；

H．游标卡尺；

I．毫米刻度尺；

J．电键S导线若干.

用伏安法测定[Rx]的全电阻值，所选电流表（填“[A1]”或“[A2]”），所选电压表为（填“[V1]”或“[V2]”）．

解析由题目所给的条件可以知道，流过待测滑动变阻器[Rx] 的最大电流不会超过为[Im=ERx=35=0.6A]，所以应选电流表[A1]；电压表的最大读数不会超过[Um=E=3V]，所以电压表应选用[V2].

答案 [A1] [V2]

点评电源的电动势、电表的量程以及被测电阻的功率等都可以成为约束条件．本题除电压表的选取应考虑所用电源的电动势这一条件外，同时也注意了在量程都大于电动势的情况下，应选择量程小的电压表，以保证指针有较大偏转角（一般要求有满度的[23]及其以上的偏角）．

四、约束条件是电路和电表的最小分度

例4 实验室中现有器材：

电池[E]，电动势约10V，内阻约1Ω；

电流表[A1]，量程10A，内阻r1约为0.2Ω；

电流表[A2]，量程300mA，内阻r2约为5Ω；

电流表[A3]，量程250mA，内阻r3约为5Ω；

电阻箱[R1]，最大阻值999.9Ω，阻值最小改变量为0.1Ω；

滑线变阻器[R2]，最大阻值100Ω；

开关[S]，导线若干．

要求用图3所示的电路测定图中电流表[A]的内阻. 在所给的三个电流表中，哪几个可用此电路精确测出其内阻？

图3

解析从题目所给的三个电表可以看出，电流表[A3]的量程250mA，电流表[A2]的量程300mA，而[A1]即量程10A的电流表的最小分度即使是0.1A，也是100mA，如果把它与[A2]或[A3]连入电路，读数就极不准确．所以用此电路精确测出其内阻，可用的电流表是[A2]和[A3].

点评此题一考查刻度类读数原则的把握，二考查对电表最小刻度规律的观察，三考查同学们把握整体的能力．

五、约束条件是被测仪器本身的条件

例5 如图4所示，现要测定一个额定电压4V、额定功率为1.6W的小灯泡（图中表示）的伏安特性曲线．要求所测电压范围为0.1～4V．现有器材：

图4

直流电源E，电动势4V、内阻不计；

电压表V，量程4.5V，内阻约为4×104Ω；

电流表[A1]，量程250mA，内阻约为2Ω；

电流表[A2]，量程为500mA，内阻约为1Ω；

滑动变阻器[R]，最大阻值约为30Ω；

电键[S]，导线若干．

如果既要满足要求，又要测量误差小，应该选用的电流表是．

解析由题意知，灯泡的的额定电流为：[I=PU=1.6W4V=0.4A=400]mA，所以选[A2].

答案 [A2]

点评以测量仪器本身的数据作为约束条件是比较常见的方式，它如果与电表的量程（或电源的电动势）连在一起，就可以成为较为复杂的约束问题．

六、约束条件是题目直接给定的条件

例6 现要测量某一电压表的内阻，给定的器材：

待测电压表，量程2V，内阻约为4kΩ；

电流表，量程1.2mA，内阻约500Ω；

直流电源[E]，电动势约2.4V，内阻不计；

固定电阻3个：R1=4000Ω，R2=10000Ω，R3=15000Ω；

电键S及导线若干．

要求测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半．试从3个固定电阻中选用1个，与其它器材一起组成测量电路．

解析测量电压表的内阻，必须计算它的满度电流，[Ig=UgR=2V4kΩ=0.5]mA，如果让电压表与题中所给的电流表（量程1.2mA）串联，即使电压表满偏，电流表的读数不可能过半，如果要“测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半”，则必须增大干路电流，给电压表并联一个分流电阻以减小总电阻.

由串、并联的关系，并联电阻的阻值最小为：[R=2V1.2mA-0.5mA≈3kΩ]，由题意可知[R1]符合要求，故选[R1]．

点评有的试题会直接告知约束条件，如“测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半”“要求电压从0开始测量”“为了较准确地测量，需要多测几组数据”等．

七、约束条件是多个条件的组合

例7 某同学设计了如图5所示的电路，研究电源输出功率变化情况．电源电动势[E]、内电阻恒定，[R1]为滑动变阻器，[R2]、[R3]为定值电阻，A为理想电表．若[R1]＝6Ω，[R2]＝12Ω，电源内电阻[r]=6Ω，当滑动片[x]由[a]滑至[b]时，电源[E]的输出功率[P]随外电路总电阻[R]的变化关系如图5所示，则[R3]的阻值应该选择（）

[图5]

A．2Ω B. 4Ω C. 6Ω D. 8Ω

解析电源E的输出功率

[P=IU=I(E-Ir)=][IE-I2r=-r(I-E2r)2+E24r]

由二次函数取极值的条件知：当[I=E2r]时有最大输出功率[Pm,]此时外路总阻等于电源内阻即[R=r.] 依据[R=R12+R3=6Ω]及[R12]的电阻变化范围是[0~4Ω]知：[R3]的取值应在[(2~6)Ω]范围内，由图象知，定值电阻[R3]应选用B选项所给电阻．

答案 B

模型约束条件篇4

关键词：约束线性回归模型,约束最小二乘估计,条件广义岭估计

考虑带齐次线性等式约束的线性回归模型

Y=Xβ+ε,ε～(0,σ2In),Rβ=0 (1)

(1)式中Y为n×1的观测向量,X为n×p的设计矩阵,R为q×p的矩阵,ε为n×1的随机误差向量,In为n阶单位矩阵, $β \in B \overset{Δ}{=} {β : R β = 0}$ 为未知回归系数向量,σ2>0为误差方差。秩(X)=p,秩(R)=q。β的约束最小二乘(RLS)估计为

$β_{R}^{*} = \hat{β} - (X^{'} X)^{- 1} R^{'} (R (X^{'} X)^{- 2} R^{'})^{- 1} R \hat{β} (2)$

(2)式中 $\hat{β} = (X^{'} X)^{- 1} X^{'} Y$ ,它在约束Rβ=0下是β唯一的BLU估计。文献[1,2]给出了不同的条件岭估计并讨论了其优良性。本文给出了一种新的条件广义岭估计,并讨论了它的优良性。

1 条件广义岭估计

定义1 对于约束线性回归模型式(1),称由下式给出的 $\hat{β}_{R} (k)$ 为β的条件广义岭估计

$\hat{β}_{R} (Κ) = \hat{β} (Κ) - S_{k}^{- 1} R^{'} (R S_{k}^{- 1} R^{'})^{- 1} R \hat{β} (Κ) (3)$

(3)式中 $\hat{β} (Κ) = (X^{'} X + Κ)^{- 1} X^{- 1} Y ‚ Κ = d i a g (k_{1}, k_{2}, \dots k_{p}) ‚ S_{Κ} = X^{'} X + Κ$ 。显然条件广义岭估计是一个很大的估计类,且 $\hat{β}_{R} (0) = β_{R}^{*}$ 。

定理1 对于条件广义岭估计,有 $\lim_{\min} (k_{i}) \to \infty \hat{β}_{R} (k) = 0$ 。

证明设MK=S $_{k}^{- 1}$ -S-1kR′(RS-1kR′)-1S $_{k}^{- 1}$ ,则MK可以写成如下形式

$Μ_{Κ} = (Q S_{Κ} Q)^{+} = V (\begin{matrix} (\land + Κ_{p - m})^{- 1} & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}) V^{'}$

,其中Q=Ip-R′(RR′)-1R ,∧是QX′XQ的个非平凡特征根组成的对角矩阵,V是一个正交矩阵。对于(3)式所给出的 $\hat{β}_{R} (Κ)$ 可以写成 $\hat{β}_{R} (Κ) = Μ_{Κ} X^{'} Y$ ,而对于MK当min(ki)→∞时MK=0,此时有 $\hat{β}_{R} (Κ) = 0$ 即 $\lim_{\min} (k_{i}) \to \infty \hat{β}_{R} (Κ) = 0$ 。

2 条件广义岭估计的优良性

将约束线性回归模型式(1)化为其典则形:

Y=Zα+ε,ε～(0,σ2I),Lα=0 (4)

(4)式中Z=XQ,α=Q′β,L=RQ,Q为X′X的标准正交化特征向量组成的正交阵,Z′Z=Q′X′XQ=∧=diag(λ1,λ2,…,λp)称α为条件典则参数, α的岭估计为 $\hat{α} = (Ζ^{'} Ζ)^{- 1} Ζ^{'} Y = \land^{- 1} Ζ^{'} Y, α$ 的条件BLU估计为

α*L=

(Z′Z)-1-(Z′Z)-1L′(L(Z′Z)-1L′)-1L(Z′Z)-1]ZY (5)

由定义1可知, α的条件广义岭估计为

$\hat{α}_{L} (Κ) = \hat{α} - S_{k}^{- 1} L^{'} (L S_{k}^{- 1} L^{'})^{- 1} L \hat{α}$ ,

设 m(K)= MSE(α,αL(K)),则有

$\begin{array}{l} Μ S E (α ‚ α_{L} (Κ)) = \\ σ^{2} \sum \frac{λ_{i}}{(λ_{i} + k_{i})^{2}} + k_{i}^{2} \sum \frac{α_{i}^{2}}{(λ_{i} + k_{i})^{2}} (6) \end{array}$

定理2 当 $0 \leq k_{i} \leq \frac{σ^{2}}{α_{i}}$ 时,

$Μ S E (\hat{α}_{L} (Κ) < Μ S E (α_{L}^{*})$ 。

证明对m(k)求导得, $σ^{2} \sum_{i = 1}^{p - m} \frac{- 2 λ_{i}}{(λ_{i} + k_{i})^{3}} + \sum_{i = 1}^{p - m} \frac{2 k_{i} λ_{i} α_{i}^{2}}{(λ_{i} + k_{i})^{3}} = \sum_{i = 1}^{p - m} \frac{2 λ_{i}}{(λ_{i} + k_{i})^{3}} (k_{i} α_{i}^{2} - σ^{2})$ ,

所以当 $0 \leq k_{i} \leq \frac{σ^{2}}{α_{i}}$ 时 $\frac{d m (k)}{k} < 0$ ,而m(k)在ki≥0是连续的,这就说明m(k)在 $0 \leq k_{i} \leq \frac{σ^{2}}{α_{i}}$ 内随ki的增大而减小。故当 $0 \leq k_{i} \leq \frac{σ^{2}}{α_{i}}$ 时, m(ki)<m(0),而m(0)=MSE(α*L),即可得 $Μ S E (\hat{α}_{L} (Κ) < Μ S E (α_{L}^{*})$ 。

定理3 当β/[2K $_{p - m}^{- 1}$ Q+(QX/XQ)+]+β≤σ2时,有 $Μ S E Μ (β, \hat{β}_{R} (Κ)) \leq Μ S E Μ (β, β_{R}^{*})$ 。

证明设 $D = Μ S E Μ (β, \hat{β}_{R} (Κ)) - Μ S E Μ (β, β_{R}^{*})$ ,因为 $Μ S E Μ (β, \hat{β}_{R} (Κ) = σ^{2} Μ_{Κ} X^{'} X Μ_{Κ} + Κ^{'} Κ Μ_{Κ} β β^{'} Μ_{Κ} ‚ Μ S E Μ (β, β_{R}^{*}) = σ^{2} Μ_{0} X^{'} X Μ_{0}$ 。

故D=σ2N-MKKββ′KMK,其中N=M0X′XM0-MKX′XMK,而(QX′XQ)+=(QX′XQ)+Q=Q(QX′XQ)+,M0=(QX′XQ)+,所以有M0X′XM0=M0,MKX′XMK=MK(SK-K)MK=MK-KM $_{Κ}^{2}$ ,于是N= M0 -MK + KM $_{Κ}^{2}$ ,又

$Ν = V (\begin{matrix} Γ & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}) V^{'}$

,其中Γ=∧-1-(∧+Kp-m)-1+K(∧+Kp-m)-2。Γ的元素ri=(2λiki+k $_{i}^{2}$ )/λi(λi+ki)2,当λi>0时,对ki>0有ri>0,故N为非负定矩阵,且秩为p-m,令

$δ = Κ Μ_{Κ} β = V (\begin{matrix} Κ_{p - m} (\land + Κ_{p - m})^{- 1} & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}) V^{/} β$

有D=σ2N-δδ′,因为N是非负定对称矩阵,且δ⊂u(N),可知,D是非负定矩阵的充要条件为δ′N+δ≤σ2。

$\begin{array}{l} 而 δ^{'} Ν^{+} δ = \\ β^{'} V (\begin{matrix} Κ_{p - m}^{2} (\land + Κ_{p - m})^{- 1} Γ^{- 1} (\land + Κ_{p - m})^{- 1} & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}) V^{'} β ‚ \end{array}$

将代入得

K $_{p - m}^{2}$ (∧+Kp-m)-1Γ-1(∧+Kp-m)-1=(2K2p-m+∧-1)-1,所以

$δ^{'} Ν^{+} δ = β^{'} [V (\begin{matrix} 2 Κ_{p - m}^{2} + \land^{- 1} & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}) V^{'}]^{+} β = β^{'} [2 Κ_{p - m}^{- 1} Q + (Q X^{'} X Q)^{+}]^{+} β$

故β′[2K $_{p - m}^{- 1}$ Q+(QX′XQ)+]+β≤σ2成立。

参考文献

[1] Jurgen G B.Restricted ridge estimation.Statistics&Probability Let-ters,2003;65:57—64

[2] Sarkar N.Anewestimator combining the regression and the restrictedleast squares methods of estimation.Comm Statist Theory Methods 21(1992):1987—2000

[3]史建红.约束线性回归模型回归系数的条件岭估计.山西师范大学学报(自然科学版),2001;15:10—16

模型约束条件篇5

企业家理论和管理者理论是解释企业的两种重要理论。这两种理论都对企业的实践活动产生了重要影响。其中，企业家和管理者职能与角色定位更是影响了从公司治理结构到职业经理人引入等一系列管理理论与实践活动的发展演变。尽管如此，企业家和管理者职能与角色定位的理论应用条件仍未得到充分研究。特别是没有进一步明确企业家和管理者的差异究竟体现在治理形式上还是体现在行为特征上。本文认为这一问题的实质在于不同条件下对两种不同素质的需求。企业家和管理者职能和角色定位可以体现为企业的两种控制权存在形式，但其本质是不同条件下企业发展所需要的两种不同的职能和素质。通过评述企业家和管理者理论文献，并分析影响职能和角色定位的约束条件有利于明确这一问题。

一、企业家和管理者职能与角色定位评述

1。企业家的职能和角色定位问题

熊彼特和德鲁克认为企业家是“创新者”。熊彼特认为企业家是不断在经济结构内部实行“革命突变”，对旧的生产方式进行“创造性破坏”，实现生产要素的新组合的人，是推动国民经济向前发展的主体。[1]，[4]

不同于熊彼特，马歇尔和柯斯纳认为企业家的职能是“创造均衡”。马歇尔认为，企业家能够以自己的创建性、洞察力和领导力，发现和消除市场不均衡状态，创造交易机会与效用、为生产过程指明方向，使生产要素组织化。企业家的机能不是脱离市场结构的作用而存在，而应该是促使市场发挥作用。因此，承担发现和修正不均衡状态的市场是企业家的根本作用。柯斯纳强调企业家在获取和使用信息方面的作用，认为企业家是决策者、“企业家对利润机会的敏感反应，使得他在‘市场过程’中起着关键性的作用。”[2]

企业家的角色定位可以从组织和市场两个方面分析。在组织内部，马歇尔将企业家才能作为一类生产要素，把企业家看作内生实体，即企业家是把土地、资本、劳动以及企业家才能本身等生产要素按最有效的方式组织起来，实现资源的最优配置。熊彼特则把企业家看作外生实体，认为企业家于企业之外追求个人效用，创新是企业家的唯一功能。实际上，创新活动往往并非持续的，而可能是离散的，因此，除了创新之外，通过经营活动维持企业的运营也是企业家的重要职能，同时也是创新的基础条件。[3]

对于企业家在市场中的角色也存在两种不同观点。熊彼特将企业家看作是均衡的破坏者，企业家为追求利润目标实现新的生产要素组合，从而打破均衡状态，随着进入者的增加，导致获得利润的机会逐渐消失，市场再次恢复至均衡状态。柯斯纳、卡森等则把企业家看作是均衡的恢复者，由于信息不完全和人的有限理性，市场常处于一种不均衡的状态，企业家为了获取租金通过重新配置资源将市场再次导入均衡状态。因此，企业家既可能是均衡的破坏者，也可能是均衡的恢复者。无论如何，企业家都是一种能够改变经济结构原有状态的因素。

2。管理者的职能和角色定位问题

“管理者理论”源于伯利和米恩斯的实证研究所提出的“控制权与所有权分离”这一命题。企业的管理者理论强调管理者主导企业，承认管理者的重要性。管理者成为推动企业发展主导者的前提是委托代理关系。代理理论中广义的代理关系泛指承担风险的委托人授予代理人某些决策权并与之订立或明或暗的合约。狭义的代理关系则专指公司的治理结构，即作为委托人的出资人授予代理人（管理者）在契约（如公司章程）中明确规定的权利（控制权）。凡在契约中未经指定的权利（剩余索取权）归属委托人。所有者和管理者之间属于典型的代理关系。

不同于企业家的职能，管理者职能则更强调在委托代理框架下行使微观管理职能，特别强调了管理者与所有者权利的契约。而这一限定的权利框架必然对“创新”以及其它旨在改变经济结构和资源配置方式与方向的决策活动形成约束。明茨伯格的管理者角色理论也是进一步将管理者职能向微观和业务层面推进。因此，相对企业家，管理者的职能受到契约更为明确的限制，对于均衡和不均衡市场状态的改变意愿和能力均受到抑制。可以理解为，管理者是在以契约为载体的一定目标限制下行使权利，目标是根本要求，创新、打破或达成均衡仅是实现目标的手段之一而已[5]。

可以从管理者的目标约束来看待管理者的角色定位问题。传统的企业主型厂商理论认为企业家的目标是利润最大化，达到这个目标所遵循的原则是边际成本等于边际收益。随着管理者控制型企业取代企业主型企业成为现代企业主要组织形式后，管理者型企业家的行为目标与企业主型企业家的行为目标相比，已发生重大变化，传统的利润最大化理论已不能充分解释现代管理者型厂商的行为。鲍莫尔（Baumol，1959）、莫里斯（Marris，1964）和威廉姆森（1964）发展了企业的管理者理论模型，其区别在于对管理者目标和股东约束有不同的假设。鲍莫尔认为，管理者是在最小利润约束条件下追求销售收入最大化；玛瑞斯认为管理者是在最小股票价值约束条件下谋求增长的最大化；威连姆森则认为，管理者是在最小利润约束条件下谋求效用函数的最大化。

考察众多的管理者模型可见，尽管企业的管理者理论突破了传统的企业利润最大化的假说，但无论是“销售额最大化”、“增长最大化”，还是“管理者效用最大化”，无一不受到量化目标的约束。管理者的角色就是定位于完成某一系列特定目标约束下的任务。这一目标对于管理者而言往往是刚性的约束条件，是管理者行使控制权的前提。

通过以往的理论研究可以发现，企业家和管理者[文秘站－您的专属秘书，中国最强免费！]的职能与角色定位存在显着差异，这种差异一方面体现了企业对公司治理形式的要求，一方面体现了企业对行使控制权的主体的行为特征要求。这一差异常常体现在企业实践中，有的体现在公司治理形式上，如，企业所有者控制企业或者通过委托代理关系由管理者控制企业；有的体现在人力资源配置上，如，使用企业家型人才还是管理者型人才。该问题的关键在于企业家和管理者职能和角色定位受到特定条件的约束。本文主要分析创新的内容与层次、环境震荡性等两类约束条件。

二、创新的内容与层次对企业家和管理者职能及角色定位的影响

在企业家和管理者的范畴下，创新的内容和意义存在差别。

企业家理论的观点把企业家看作是破坏均衡状态的“创新者”，或是创造均衡状态的“创新者”。无论是哪种“创新者”，从企业家理论的源头来看，都隐含着企业家对经济结构这一宏观范畴的重要影响[6]，即企业家的存在，要么使现有的市场竞争结构发生变化，体现为企业家变革原有经济结构、生产方式使企业获得了竞争优势，打破了原有的均衡状态；要么使不均衡的市场结构走向均衡，体现为企业家促使市场机制发挥作用，创造了交易机会，给资源配置方式指明了方向[8]。无论是那种类型的“创新者”，企业家的影响都主要作用于宏观的经济结构，在过程上企业家是相对模糊的，而在结果上，企业家是面向超出企业微观层面的更高一级系统的。因此，可以认为企业家的创新活动面向介于企业边界和行业边界之间，甚至超出行业边界，达到更高一级经济结构之间的区域，而企业家创新活动的结果则改变了企业甚至行业边界或者企业在行业内的位置。

管理者理论的观点是把管理者看作委托代理契约的履行者。委托代理关系对管理者的约束是限定在某一框架范围内的责任集合，主要的管理者模型将其描述为利润最大化、销售最大化、增长最大化、管理者效用最大化等多种目标形式。管理者在契约的约束下，以殊途同归的目标形式履行委托代理关系，其目标具有相对清晰的、可量化的、可考评的特征。通过上述目标形式可看到，管理者的目标责任是在企业微观层面的框架内通过资源优化和机会识别推动企业实现既定目标。从通常的管理者委托代理契约的内容来看，管理者的影响应该主要体现在企业内部，而很少体现在超出企业边界以外的经济结构中。企业组织框架内各业务层次创新绩效的取得大多是实现明确的契约目标的手段。因此，可以认为，管理者的创新活动多是面向企业组织边界以内的具体业务活动，借由这些业务取得的绩效实现委托代理契约规定的目标。这一层次的创新往往不能改变企业所在的更高一级经济结构的格局。例如，增加产品规格和外观等业务层次的创新活动，往往能够推动利润最大化、销售最大化等契约目标的实现，但较少能够改变行业内的竞争结构和原有的企业边界。

从创新内容和层次的角度来看，企业家和管理者的职能和角色定位存在显着差异。企业家的职能和角色往往随着影响宏观经济结构的“创新”活动的终止而发生转变。从企业家理论和管理者理论的基础文献来看，企业家和管理者两种职能和角色定位，其创新的内容和层次是不同的。前者重在改变经济结构的宏观问题，改变企业配置资源的方式和方向，企业的边界、行业的边界，市场结构因此而可能发生变化；后者则旨在优化企业组织范畴内的微观问题，提升企业组织边界内的资源配置效率和业务绩效，往往不伴随企业边界的变化。

三、环境震荡性对企业家和管理者职能及角色定位的影响

企业家和管理者的职能和角色定位对于环境的震荡性具有不同的适应性特征。我们将制度震荡性、市场震荡性和技术震荡性看作环境震荡性的三个构成部分[9]，可以体现为宏观经济政策、市场需求与竞争结构和技术进步等因素的剧烈变化。从企业本位角度看，旨在应对环境震荡性的制度创新要求和技术创新要求，必然对企业家还是管理者职能和角色定位产生重要影响。从客观环境角度看，市场震荡性和技术震荡性的源头同样可能来自于企业内部企业家和管理者职能与角色定位的不同状态。

在相对稳定的环境里，随着市场震荡性的消除，企业自身对制度变革和技术变革的内在、外在要求往往都不高，过度的企业家职能和角色定位倾向可能导致低效率。在实践中可表现为，企业过早进入了某个新兴技术或需求领域，而形成原有“均衡”或“不均衡”状态的外部条件尚不具备，“创新”活动往往不能发挥作用。同理，制度震荡性和技术震荡性的消除或减弱，也存在类似的反应。在此类环境下，管理者职能和角色定位在限定的企业和行业边界内达成契约目标是适宜的，得益于制度、市场和技术环境的稳定所带来的确定性。因此，定位于在委托代理关系明确的框架内行使责任的管理者职能和角色定位往往较之企业家职能和角色定位更有效率。

在震荡的环境里，即外部政策变化莫测、技术环境复杂（技术创新活跃，技术进步方向不明等）、市场需求和竞争结构复杂等，企业的边界变得不稳定，企业资源配置的方式和方向面临重大选择，行业边界模糊，经济结构变化。随着，制度环境、市场环境和技术环境的震荡，企业面临的不确定性大大增加，在确定的框架目标下完成契约的困难加大，管理者职能和角色定位面临挑战。管理者或者需要应对变动的政策环境，或者需要把握变动的顾客需求和应对更高的竞争强度，或者需要对企业的技术道路做出战略选择，甚至可能同时面临上述两类或三类环境震荡的共同作用。随着不确定性的增加，管理者风险不断累积，在契约规定的授权范围内解决问题的可能性大大降低。此时，企业家职能和角色定位显示出优势，机会敏感性行为特征、创新性行为特征和承担风险性行为特征得到充分释放[10]。面对不确定性环境震荡，以“创新”为特征的企业家行为特征能够容忍模糊性、降低风险厌恶、超越既有框架重新思考环境震荡对企业资源配置方式和方向的影响，面向新的经济结构做出相应的调整和选择。这种职能和角色定位，有利于在环境震荡中，建立新的“均衡”或“不均衡”的稳定结构，或者能够迅速成为稳定架构中的重要组成部分。

结语

企业家和管理者职能与角色定位的差异，尽管受到公司治理结构或形式的约束，其根本原因则是企业发展的客观需要造成了对上述两种职能和角色定位的不同需求。这一差异的存在，是企业内外部环境对企业发展的要求，是资源优化配置的要求。企业家和管理者职能和角色定位，作为一种资源成为企业的资源配置对象。不同的职能和角色定位既可以通过所有权形式加以区别，也可以不通过所有权形式加以区别；既可以通过委托代理权限作为区分标准，也可以不通过委托代理权限作为区分标准，其根本的差异在于对二者的行为特征和根本素质的内在要求不同。

企业家和管理者职能和角色定位分别适用于不同的资源条件和发展需要等约束性条件，主要应包括创新内容和层次、环境震荡性等约束条件等。约束条件的改变导致对企业家和管理者职能和角色定位内在要求的改变。应对不同的约束条件，企业家和管理者职能与角色定位各有所长。充分发挥二者所长，能够更有效的针对不同约束条件合理选择资源配置内容、方向和效率。尽管企业家和管理者职能与角色定位体现了企业发展的不同需要，但二者之间并无刚性界限，完全可以在一定条件下实现柔性转换。例如，通过公司治理形式或授权范围的变化可以使管理者转变为企业家职能与角色定位，通过明确的经营目标框架也可以使企业家转换为管理者职能与角色定位。这一转换的前提，却并非上述授权范围或治理形式的变化，而必然是相应行为主体符合实现这一转换的基本素质要求和条件。

参考文献

[1] 德鲁克，《创业精神和创新》[M]，工人出版社，1989 年版

[2] 科斯，R。等，《论生产的制度结构》[M]，上海三联书店，1991 年版

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[5] 熊彼特（1951），《从马克思到凯恩斯》[M]，江苏人民出版社，1999 年版

[6] 侯锡林，《当代宏观经济学原理》[M]，长春：吉林科学技术出版社，2004

[7] 周叔莲等，《论企业家精神》[M]。北京：经济管理出版社，1989

[8] 高良谋，《史前经济学中的企业家思想》[J]，《财经问题研究》2000年第10期

[9]Clark K B。The interaction of design hierarchies and market concepts in technological evolution[J]。Research Policy，1985，14（5）： 235 —251。

[10]Miliken F J。Three types of perceived uncertainty about environment：State，efect，and response uncertainty[J]。Academy of Management Review，1987，12（1）：133—143。

[11]伊查克？爱迪思，《企业生命周期》[M]，华夏出版社，2004

模型约束条件篇6

关键词：线性非线性目标函数

我们知道，目标函数和约束条件都是线性函数的情形则属于线性规划.具有非线性约束条件或目标函数的数学规划，是运筹学的一个重要分支.

高中数学中与线性规划有关的非线性目标函数主要有：斜率型、距离型、面积型等.

一、斜率型. 目标函数形如z=ax+by+cdx+e的二元一次分式函数.

例1 动点P(a,b)在不等式组x+y-2<0

x-y+2>0

y>0表示的平面区域内部运动，则ω=a+b-1a-1的取值范围是_____．

解：依题意有：b>0

a+2b+1<0

a+b+2>0

而ω=a+b-1a-1=1+b-2a-1

b-2a-1表示图1中三角形的阴影区域内的点P(a,b)与点Q(1,2)连线的斜率.

容易求出b-2a-1∈14,1，所以b-2a-1的取值范围是14,1.即ω的取值范围是54,2

变题1.如果m、n为三次函数f(x)=13x3+12ax2+2bx的两个极值点，且a∈(0,1)，b∈(1,2)，a∈R,b∈R,那么b-2a-1的取值范围是_____.

解：f′(x)=x2+ax+2b. 依题意有：f′(0)>0

f′(1)<0

f′(2)>0即b>0

a+2b+1<0

a+b+2>0.

由例1可以得到b-2a-1的取值范围是14,1.

变题2.设实数x,y满足约束条件y≥0

2x+6y+1≤1

2x+3y+2≥0，求z=2x+3y-12x-1的最大值与最小值.

解：令2x=a,3y=b,则有b≥0

a+2b+1≤0

a+b+2≥0,且z=a+b-1a-1,仿例1解法可得最大值为2,最小值为54.

二、距离型. 目标函数形如z=ax2+by2+cx+dy+e的二元二次函数.

例2 设实数x,y满足约束条件y>0

x+2y+1<0

x+y+2>0，求z=x2+y2-2x的取值范围.

解：约束条件表示的区域就是图1，

因为z=x2+y2-2x=(x-1)2+y2-1.

设P(x,y),Q(1,0).则z=PQ2-1.容易得到PQmax=7,PQmin=2.

所以z的取值范围是［3,6］.

三、面积型. 目标函数形如z=axy+bx+cy+d的二元二次函数.

例3 在平面直角坐标系中,如果P(x,y)满足x-4y+4≤0,

2x+y-10≤0,

5x-2y+2≥0.那么当xy取得最大值时,点P的坐标是_____.

解：画出约束条件对应的平面区域是以A(0,1),B(4,2),C(2,6)为顶点的三角形区域（含边界）如图2.

而目标函数xy表示矩形OMPN的面积.显然BC当点在边上运动时, 矩形OMPN的面积才可能取最大值.

因为线段BC的方程是y=10-2x(2≤x≤4).所以S=xy=x(10-2x),容易得到当x=52时, S=xy=x(10-2x)取最大值.此时点P52,5

当然，高中数学线性规划问题中的非线性目标函数还有其他情况，但是解决问题的方法有相似之处，本文不再一一列举.

参考文献：

［1］陈益军.高考线性规划问题的题型解读.数学通讯,2010(5，6).

［2］胡志勇. 线性规划问题的三种常见题型.高中数学教与学,2008(4).

［3］刘崇林. 线性规划中目标函数的几种类型及其向量解法.中学数学杂志 2008(5)

模型约束条件篇7

CMMI (Capability Maturity Model Integration) 即集成的能力成熟度模型是近年来非常流行的软件工程理论模型之一。它是以业界最佳实践为基础而创建的理论模型, 能够帮助诊断组织当前成熟度, 提出提高组织能力成熟度的方法, 并且提供了一套完整的评估方法。组织可以通过对其理论的学习与应用, 提高产品质量, 生产效率, 顾客满意度等商业目标。应用CMMI, 就是基于CMMI这个模型来指导一个组织的过程改进。然而, 许多企业用他们理解的方法应用了该模型之后却遇到了各种各样的问题和阻力。这是与企业内部特点与外部环境息息相关的。本文以某典型软件外包企业为例对应用C M M I的条件与约束进行分析, 以提高软件外包企业应用C M M I模型的效率及有效性。

二、应用CMMI模型的约束条件

1. 企业战略选择

CMMI模型的应用不是一个仅仅需要计算投资收益的项目, 其应用的范围及影响力会触及组织的各个层面, 应用C M M I也不仅仅是一个企业决策, 而是一个战略选择。因此, 分析应覆盖以下两个主要方面。

(1) 竞争环境要素。如果企业当前的生存环境过于恶劣, 如产业发展存在危机, 竞争对手众多, 或是财务状况不甚乐观的情况下, 就不适合将过程改进放在第一优先级。由于过程改进是一个长期渐进的战略变革, 企业应将其作为长期目标进行规划。

(2) 购买者/客户的影响力。由于软件产品最终都要服务与客户, 因此客户的特点和需求必须被识别出来。对于软件外包企业来说, 其客户通常是用户的MIS部门, 因此MIS部门的软件开发管理能力也必须被考虑进来。本企业的过程改进需要得到他们的认可和一定程度的支持

战略分析的结果也就是要定义过程改进在企业战略中的位置。CMMI的应用必须与组织的战略选择保持一致。在此前提下, 高层管理者才会在资源上和管理上提供足够的、长期稳定的支持。制定改进目标时, 将其与商业目标相结合。

2. 企业发展阶段

CMMI模型的应用与企业发展阶段, 以及企业管理成熟度密切相关。

对于中小企业来说, 通常管理基础薄弱, 资源不足, 生存压力大, 缺乏统一而有力的质量文化, 人员素质良莠不齐。因此在企业的成长期进行过程改进, 必须配合加强企业的基础管理。而项目级的管理实际上也是C M M I二级的实施重点。

随着企业规模的扩张, 项目开始呈现多样化, 多客户的趋势。这时企业就进入了组织级的管理, 相应地, 过程改进也要配合企业的发展提升至C M M I三级。此阶段的改进重点是软件工程的技术部分。如同级评审, 需求开发, 产品验证和确认。这些工程领域能力的加强能够真正提升项目开发能力, 也就是加强企业的核心竞争力。

因此, 如果能将过程改进与组织的成长阶段有机地结合起来, 不但可以完善管理, 还能够提升效率及产品质量, 客户满意度。反之, 如果无视企业当前状况, 一味地追求高成熟度及评估结果, 则会发现欲速则不达。

3. 组织结构及文化

组织结构及文化是决定改进能否真实有效地进行的最重要因素。过程改进小组SEPG的职责包括听取项目组的实际情况, 考虑实施的可行性, 以CMMI模型为架构建立企业过程。通常过程改进小组是一个独立于项目组的组织, 有直接的渠道向最高层管理者汇报和沟通, 以展现过程改进的成果。另外, 为了确保项目长期按既定过程执行, 还需要建立一个独立的QA (quality assurance) 部门。在过程改进初期, 组织文化对过程规则认可程度不高, Q A的主要工作是严格监督过程的执行, 以形成令行禁止的文化, 确保政策的有效推行。而随着改进的深入, 组织文化的形成, 过程改进理念和方法就会逐渐被组织认可, 遵循流程成为组织文化的一部分。

培养不断改进的组织文化可以采用自底向上的改进模式。由于它基于“实践”, 由实际操作者提出, 从解决问题出发, 其效用通常很高, 能够迅速地提高项目能力和效率, 也容易推行。该方法还会大大提高员工对过程的认可度。长此以往, 在组织内形成以高质量为目标的组织文化, 会降低过程改进中的内耗, 提高改进效率。

4. 企业的业务模型

通过质量成本分布的分析, 可以知道, 在产品形成的早期发现越多的问题, 修复成本越低。在需求、设计阶段加入少量工时进行评审, 就有可能减少大量在项目后期如系统测试、用户测试阶段发现并修复问题的工作量, 真正提高项目质量和效率。因此对于占据产业链上游, 如承担需求、设计部分任务的组织来说, 过程改进的理念更容易实现。然而, 大部分国内的软件外包企业的业务模式都是处于产业链下游, 承包的项目往往是由当地用户的MIS部门分包出来。这种业务模型造成了过程改进的难度。如果不改变业务模式, 取得客户的配合, 过程改进难以实行并见效。企业可以考虑通过以下方法进行改进:

(1) 努力提高自身的开发技术水平和需求获取、分析能力, 争取承担更“高级”的任务。

(2) 选择更高管理成熟度的客户进行合作, 争取那些覆盖产业链上游的项目。

(3) 以提高双方利益, 达到双赢的角度说服外包方接受过程改进的理念和方法并主动帮助其提高管理成熟度。

三、结论

综上所述, 根据CMMI的理念构架一个软件开发过程并实施, 不能好高骛远, 生搬硬套。只有将其与企业发展战略、企业管理成熟度相结合, 选择时机顺势而为, 才是最佳的应用策略。为了能够长期地实施CMMI以实现过程的稳定, 本文还从企业组织结构及文化、企业业务模式等方面进行了约束分析并提出解决方法及建议, 这会大大提高C M M I应用的效益和成功几率。

参考文献

[1]Kim Caputo:CMM实施与软件过程改进.机械工业出版社2003

[2]Guide to the2006CSQA CBOK, QAI Ltd

模型约束条件篇8

通过建设双线船闸或者三线船闸等增加船闸规模, 并实施科学合理的船闸优化调度, 是提高船闸通过能力的重要方式。

目前, 学界对船闸的优化调度问题已进行了有关的探索。丰玮[1]等基于心理学理论, 对待闸船舶提出了极限等待时间概念, 利用0-1规划建立了闸室船舶优化组合模型。周剑[2]等以经典的best fit算法为基础, 设计了带匹配权值的best fit算法, 较好地解决了闸室面积利用率和船只优先级别之间的矛盾, 并在三峡永久船闸调度上做了实验。李楠[3]等考虑了闸室利用率与先来先服务两个目标, 建立了数学调度模型, 并以湘江船闸为例做了实验, 结果表明船闸工作效率得到了改善。李中华[4]等从船闸运行策略和船舶过闸调度两个方面研究了船闸运行调度方法, 探讨了不同调度目标的船舶空间调度, 建立了相关的船型调度判别指标和船只调度决策的空间调度数学模型。葛红群[5]在对待闸船舶运量计算探讨时, 将船舶待闸锚地作为船闸的组成部分。王博[6]从服务质量的角度出发, 对船闸调度做了仿真研究。Wu[7]等在单线情况下, 利用0-1规划建立了船闸最优调度模型, 并以泰州船闸某一天上行过闸资料为例, 应用闸室船舶优化模型对其进行验证。

上述文献研究主要是针对单线船闸开展的, 鲜有针对双线船闸联合调度的具体模型研究。事实上, 随着对航运量需求的不断增长, 双线乃至三线船闸已成为十分普遍的现象。双线船闸的调度问题不仅包括单个船闸的排队规则设计、闸室合理安排问题, 还包括如何通过实现两座船闸的联合调度, 以发挥其组合优势, 从而实现船闸通过量最大的问题。

本文以双线船闸为研究对象, 研究在“严格约束&稳态”条件下的联合优化调度模型, 并通过实例分析, 验证模型的有效性与科学性。

2 研究预设与研究思路

2.1 研究边界条件

(1) “严格约束”条件。对由于排队规则、闸室空间等限制而对船舶安排形成的约束条件, 均设定为严格限制条件。

(2) “稳态”条件。即在某一时刻将排队等候过闸的船舶数量作为相对稳定的组合, 优化调度模型则针对该时刻稳定的船舶数量组合进行优化调度安排。

2.2 船闸规格设定

为具有一般性的研究意义, 本文设定两座船闸具有不同的规格, 即船闸的长度和宽度不一致。记第1座船闸为代码E, 尺度为lE×qE;第2座船闸为代码F, 尺度为lF×qF。对于两座船闸规格相同的情况可以看作上述情形的特例, 本文研究的模型同样适用。显然单线船闸也是本文的一种特例。

2.3 船舶排队规则及排队队列

(1) 船舶排队规则。根据船闸调度的实际情况, 本文重点考虑4种船舶排队方式[1]。即方式1:先到先服务方式;方式2:单独服务方式;方式3:优先服务方式;方式4:限时服务方式。

(2) 船舶排队队列。为了便于实现优化调度, 在详细调查分析江苏省境内近10座船闸待闸船舶的基本尺寸并借鉴已有文献的成果后, 将船舶按宽度进行分类, 共分为4类, 规定到达远调站的船舶按照这4种类型分别排队。该4类分别为:特大船舶 (记为T, W>7 m) 、大型船舶 (记为D, 6 m<W≤7 m) 、中型船舶 (记为Z, 5 m<W≤6 m) 、小型船舶 (记为X, W≤5 m) , 这里W表示船舶的宽度。

2.4 研究思路

共分为如下3个基本步骤:

(1) 确定两座船闸的可行方案。分别针对两座船闸, 根据船闸的尺度及排队船舶的尺寸, 考虑船舶之间以及船舶与边界区域之间的安全间距等前提下船闸的可行船舶组成方案 (可行方案) , 每一可行方案均规定了不同规格船舶的数量组合。

(2) 构建优化模型。优化模型需要确定两座船闸分别采用怎样的可行方案及其对应的频次, 方可保证将等待过闸的船舶安排完毕, 并使闸室利用率达到最大。

(3) 对模型进行应用分析。

3 联合调度优化模型的构建

3.1 确定两座船闸的可行方案并计算相应的闸室利用率

设船闸E的可行方案共m个, 其中第i个可行方案中容纳的特大船舶、大型船舶、中型船舶、小型船舶的数量分别为 (aETi, aEDi, aEZi, aEXi) , 则将第i个可行方案记为Ei= (aETi, aEDi, aEZi, aEXi) , i=1, 2, …, m。同样, 设船闸F的船舶组成方案共n个, 则将第j个可行方案记为Fj= (aETj, aEDj, aEZj, aEXj) , j=1, 2, …, n。

根据可行方案中船舶的总尺寸分别计算可行方案Ei和Fj的闸室利用。计算公式为:

式中:r为闸室利用率;TB为该方案中全部船舶的面积之和;CB为船闸的总有效面积之和。

3.2 按排队规则的服务方式判断

(1) 判断是否具备符合“方式2”的船舶, 如果“是”则根据船舶的大小安排相应的船闸, 单独放行;

(2) 判断是否具备符合“方式3”的船舶, 如果“是”则记优先放行的不同船型船舶的数量分别是{b优T、b优D、b优Z、b优X};

(3) 判断是否具备符合“方式4”的船舶, 如果“是”则记超过“极限等待时间”的4种不同船型船舶数量分别为{b限T、b限D、b限Z、b限X};

其余船舶均按“方式1”有序安排相应的闸次。

3.3 优化模型

优化模型需要确定两座船闸分别采用怎样的可行方案及其对应的频次, 方可保证将等待过闸的船舶安排完毕, 并使闸室利用率达到最大。

(1) 目标函数

保证总的闸室利用率最大, 即:

(2) 约束条件

依据“严格约束”限制, 构建模型的约束条件。

(1) 两个闸室实际安排的特大型船舶数量不能超过排队队列中的特大型船舶数量, 即:

同理, 针对大型、中型、小型船舶分别有:

(2) 对满足“方式3”的船舶, 应在两座船闸允许优先安排的闸次序数前安排完毕。对于满足方式3的特大型船舶有:

这里, m优T、n优T分别是E、F船闸对满足方式3的特大型船舶允许优先安排的闸次序数, 可以根据方式3设立的规则予以确定。

同理, 针对满足方式3的大型、中型、小型船舶分别有:

(3) 对满足“方式4”的船舶, 应在两座船闸允许的按限时服务换算的闸次序数前安排完毕。对于满足方式4的特大型船舶有:

这里, m限T、n限T分别是E、F船闸对满足方式4的特大型船舶允许的限时服务的闸次序数, 可以根据船闸的每闸次用时以及允许的极限过闸时间予以推算。

同理, 针对满足方式4的大型、中型、小型船舶分别有:

(4) 两座船闸安排的闸次总数量关系约束

在现实调度处理中, 两座船闸安排的闸次总数量应相同, 这样一方面是考虑到船闸调度的可行性方便性, 另一方面是考虑到船闸调度的运行成本问题。这样即有:

其中, xE单、xF单为两座船闸安排的单独放行的闸次数。

(5) 非负性约束

考虑到船闸调度的实际运行, 应有如下非负性约束:

综合式 (2) ~式 (16) , 可建立起相应的优化模型。此模型为一典型的LP (线性规划) 模型, 可以采用Lindo软件直接求解。

如果在船闸运行调度的某一时刻, 满足本文所规定的“稳态”条件, 即可利用本文所构建的联合优化调度模型进行待闸船舶的调度。若在船闸注水过程中, 又有新的待闸船舶到来, 在下一次调度处理中, 还应将新到待闸船舶考虑在内, 利用本文所构建的联合优化调度模型进行计算, 形成新的调度方案, 从而完成对船闸的实际动态调度运营。利用目前先进的计算机软硬件技术, 利用联合优化调度模型能够解决目前船闸调度效率不高和动态运营调度的问题。

4 实例分析

现以中国江苏某双线船闸的实际运行情况来验证本文构建模型的可行性与科学性。该双线船闸第一座船闸E的规格为23 m×90 m;第二座船闸F的规格为18 m×70 m。现随机抽取该双线船闸某一天的船舶经过资料, 统计发现上行船舶共243艘, 实际船闸E与船闸F分别安排25闸次。船闸E平均闸室利用率为49.32%, 船闸F平均闸室利用率为48.59%。现利用本文建立的联合调度优化模型进行优化以确定各闸次的船舶组合。

根据船舶登记的资料, 统计得知243艘船舶的组成如下:特大型船舶39艘, 大型船舶72艘, 中型船舶78艘, 小型船舶54艘。按照本文构建的排队规则服务方式, 在234艘船舶中:无满足单独服务方式的船舶;符合优先服务方式的特大型、大型、中型和小型船舶数量分别为5艘、8艘、4艘和2艘;符合限时服务方式的特大型、大型、中型和小型船舶数量分别为8艘、10艘、6艘和10艘。船闸E与船闸F允许优先安排的闸次序数分别为3与3, 允许的限时服务的闸次序数分别为6与6。

统计所有船舶尺寸, 并结合两座船闸大小, 利用Lindo软件求解发现船闸E有可行方案73种, 船闸F有可行方案59种。将有关数据资料代入到本文所建立的联合优化调度模型中并进行求解, 有关结果如表1所示。

在表1中, 船舶组合“3T2D1X”表示该方案中安排3艘特大型船舶、2艘大型船舶和1艘小型船舶, 其他组合含义类同。需要说明的是, 由于船舶大小存在着一定的差距, 因此, 尽管船舶在闸室组合一样, 但对于闸室的利用率可能并不相同。

从表1可以看到, 利用本文提出的联合优化调度模型进行调度, 船闸E与船闸F的调度闸次分别减少1个闸次, 船闸E与船闸F的平均闸室利用率分别提高到54.97%和54.89%。事实上, 如果考虑到每艘船舶的航运吨位, 这种优化能够产生较大的经济利益, 表明该联合优化调度模型具有科学性和可行性。

这里需要说明的是, 在实例分析中本文是以某天该双线船闸通过的所有船舶为对象计算闸次顺序及各闸次的船舶组合的, 而在实际调度中可能出现新到待闸船舶, 这样需要利用本模型进行实时计算。

5 结语

双线船闸调度并非单线船闸调度的简单组合, 涉及到多方面问题, 没有对双线船闸的联合优化调度考虑, 这种双线船闸在某种意义上很难提高船闸整体的运行效率与经济效益。

本文以双线船闸为对象, 研究在“严格约束&稳态”条件下的联合优化调度模型。本文假定了两座船闸具有不同的规格, 且根据实际船闸统计资料, 将船舶分为4类, 并考虑了先来先服务、单独服务、优先服务、限时服务4种服务方式, 以闸室的利用率最大为目标, 考虑到各种约束, 建立了双线船闸的联合优化调度模型。文中以江苏某双线船闸为例进行了分析, 研究发现本文的联合调度模型是可行和科学的, 能够较好地提高船闸的运行效率与经济效益, 促进内河航运的发展。

摘要：以双线船闸为对象, 研究在“严格约束&稳态”条件下的联合优化调度模型。针对先到先服务、单独服务、优先服务、限时服务等不同方式, 以及特大型、大型、中型、小型等4种不同类型的船舶, 以闸室利用率最大为目标函数, 根据排队船舶总数量限制、特别服务方式控制、闸次总数量关系等建立约束条件, 构建出双线船闸联合优化调度的LP模型, 并将模型应用于江苏省某船闸, 计算表明模型具有良好的实用性和科学性。

关键词：双线船闸,联合调度,闸室利用率,LP模型

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控制权激励的约束条件研究篇9

关键词：经营者,控制权激励,约束条件,隐性激励

1 引言

经营者激励问题一直是理论和实践中广泛关注的热点。然而, 许多经验研究表明, 经营者的货币报酬与企业业绩之间的相关性较低[1,2,3]。那么, 到底是什么因素激励着我国经营者努力工作的呢?不少学者认为, 控制权作为一种隐性激励方式在我国有着重要的意义。隐性激励是通过市场的作用能够把具有不确定性的隐性事实还原给当事人, 由当事人自己作出理性选择的激励, 它产生于外部的竞争机制[4]。由于隐性激励的存在, 即使经营者的货币报酬低于代理绩效所应得的收入水平, 经营者也不一定会降低其努力水平。控制权指的是排他性地利用企业资产、特别是利用企业资产从事投资和市场运营的决策权[5]。控制权激励就是把控制权作为一种能够引导经营者行为的激励因素。这是因为控制权可以满足经营者三方面的需要:一是在一定程度上满足经营者施展其才能、体现其“企业家精神”的自我实现的需要;二是满足经营者控制他人或感觉优越于他人、感觉自己处于负责地位的权力需要;三是使经营者具有职位特权, 享受“在职消费”, 给经营者带来正规报酬激励以外的物质利益满足[6]。我们把以上经营者因掌握控制权而占有的、不能为其他人所分享的收益称为控制权收益[7]。显然, 经营者获得控制权收益是以经营者“在位”为前提的[5], 一旦失去职位, 就意味着失去了控制权, 那么与控制权相联系的各种心理满足和物质满足也就不复存在了。所以, 控制权激励是弥补显性报酬不足的一种重要方式。

控制权激励虽有其合理的一面, 但也容易导致机会主义行为。例如, 当监督约束机制缺失时, 经营者会利用手中的控制权追求过度的控制权收益, 主要表现在两个方面:一是大幅提高在职消费的规模, 如讲排场, 铺张浪费, 甚至收受贿赂, 侵吞企业资产;二是通过合法途径扩大可获得的控制权收益的规模, 即想方设法扩大企业规模, 导致过度投资和重复建设。

“59岁现象”也是控制权激励导致的不良后果。实践证明, 对经营者所采取的各种激励措施只有在强有力的约束下才能发挥正面作用。要建立完善的经营者约束机制, 至少应该从两方面入手:一是完善内部治理机制, 如加强董事会的独立性, 充分发挥监事会、大股东、职工以及高管之间的相互监督;二是发挥要素市场、经理市场、资本市场等外部治理机制的作用。目前, 关于控制权激励约束机制的量化研究还很少, 本文在委托—代理理论的分析框架下, 将经营者的行为划分为两种:一是增加企业产出的生产性行为, 二是增加自身控制权的行为;然后借鉴李垣、孙恺 (2000) [4]的思想, 从内部治理机制和内、外部治理机制共同作用两个方面建立控制权激励的约束模型, 分析控制权激励的约束条件, 以便为企业建立有效的经营者激励机制提供依据。

2 内部治理机制作用下的模型

假设1:经营者的行为可分为两种, 一是增加企业产出的生产性行为a1, 二是增加自身控制权的行为a2。由a1导致的企业产出用表示π1, 即π1=π1 (a1) 。根据委托—代理理论的基本分析框架, 可以假定企业产出π1和经营者行为a1之间是严格递增的凹函数, 满足π′1 (a1) >0, π"1 (a1) <0, 也就是说经营者越努力工作, 产出越高, 但努力的边际产出率递减。

通过前面的分析可以看出, 经营者掌握一定的经营决策控制权, 不仅有利于发挥经营者的才能和创新精神, 促使企业绩效提高, 还可以使经营者享有更多的控制权收益。所以经营者增加自身控制权的行为a2会产生两方面的经济后果:一是带来企业产出的增加;二是经营者获得控制权收益, 且该收益为经营者所独享。由a2导致的企业产出用π2表示, 即π2=π2 (a2) 。假定控制权收益可以用货币来衡量, 由a2导致的控制权收益用R表示, 即R=R (a2) , 同理满足π′2 (a2) >0, π"2 (a2) <0;R′ (a2) >0, R" (a2) <0, 也就是说经营者越努力地增加自身的控制权, 企业产出越高, 控制权收益越高, 但努力的边际产出率和边际控制权收益率递减。经营者越是努力地增加自身的控制权, 说明控制权带给他的激励作用越大;反之, 若经营者倾向于减少自身的控制权, 说明控制权的激励作用减小。

假定当R≤π2时, 股东对经营者增加控制权的行为a2采取容忍的态度;当R>π2时, 股东对经营者实施惩罚N。假定N可以用货币来衡量, 并满足N=N (R-π2) , 意味着股东对经营者实施惩罚的大小取决于R-π2的大小。这是因为在企业内部实施监督, 发挥内部治理机制的作用需要支付相应的成本, 只有易于识别或对企业造成重大损失的机会主义行为才是内部机制治理的重点, 而对于难以识别的或对企业利益影响较小的行为, 股东往往采取听之任之的态度, 因为监督这样的行为是不经济的。进一步假定R>π2发生的概率是p, R≤π2发生的概率是 (1-p) ;当R>π2时, 被内部治理机制发现并实施惩罚的概率是q, 没有被发现的概率是 (1-q) 。

假设2:行为a1, a2的成本分别为C1和C2, 满足C′1>0, C"1>0;C′2>0, C"2>0, 这意味着经营者的努力程度越高, 负效用越大, 且努力的边际负效用是递增的。假定行为a1, a2的成本可以用货币来衡量, 参照张维迎的委托—代理模型中关于经营者行为成本的简化分析, 可以假定 $C_{1} = \frac{b_{1}}{2} a_{1}^{2} ‚ C_{2} = \frac{b_{2}}{2} a_{2}^{2}$ , 其中, b1、b2为成本系数, 且b1>0, b2>0, b1、b2越大, 意味着同样的努力程度给经营者带来的负效用越大[8]。

假设3:行为a1、a2与其产出均呈线性相关关系, 则有:

π1=π1 (a1) =k1a1+E+θ1 (1)

R=R (a2) =k2a2+θ2 (2)

π2=π2 (a2) =k3a2+θ3 (3)

其中, E代表经营者人力资本的数量, 指的是经营者所具备的能力素质, 知识技能及对行业和企业的了解程度;0<k1, k2, k3<1, 代表行为a1, a2对产出的贡献程度;θ1、θ2和θ3是均值为0, 方差分别为σ $_{1}^{2}$ 、σ $_{2}^{2}$ 、σ $_{3}^{2}$ 的服从正态分布的随机变量, 代表外界环境对产出的影响。

假设4:股东和经营者都是风险中性的, 且股东提供给经营者的报酬契约是:

w=α+βπ1 (4)

其中, α是固定收入, 满足α=α (E) ;β是经营者分享的企业剩余收益的比例, 满足β=β (E) ;且0<β<1。其含义是企业在确定经营者报酬时, 会考虑其人力资本的价值。所以, 股东的收益v就是:

v=π1-w= (1-β) π1-α (5)

但实际上, 企业的净产出NY是:

NY=π1+π2-R (6)

因此, 经营者实际得到的报酬W是:

W=α+β (NY) =α+β (π1+π2-R) (7)

股东实际得到的收益V是:

V= (1-β) (π1+π2-R) -α (8)

则经营者实际得到的控制权收益就是:

v-V= (1-β) π1-α-[ (1-β) (π1+π2-R) -α]= (1-β) (R-π2) (9)

所以, 经营者获得控制权收益的期望值I1是:

I1= (1-p) (1-β) (R-π2) +p[ (1-q) (1-β) (R-π2) -qN]=[ (1-β) (1-pq) (R-π2) -pqN] (10)

对经营者来说, 行为a1, a2的最优化条件是边际收益等于边际成本时, 则行为a1的最优条件是:

(Ew) ′=C′1⇒k1β=a1b1 (11)

行为a2的最优条件是:

(EI1) ′=C′2⇒[ (1-β) (1-pq) -pqN′] (k2-k3) =a2b2 (12)

由式 (11) 、 (12) 可得两种行为的最优水平a*1、a*2分别为:

由式 (13) 、 (14) 可知:

(1) 最优的增加企业产出的生产性行为a*1与经营者分享的企业剩余收益的比例β和该行为对产出的贡献k1成正比, 与努力的成本系数b1成反比。由此可知, 要想激励经营者努力工作, 增加生产性行为的水平, 一个有效的办法是增加经营者对企业剩余收益的分享。

(2) 最优的增加自身控制权的行为a*2与经营者分享的企业剩余收益的比例β成反比。这说明经营者获得的企业剩余收益对其增加控制权的行为有一定的替代作用或抑制作用, 由此验证了一个重要结论:企业可以通过增加经营者对剩余收益的分享而降低其对控制权的追求, 即有将隐性激励转化成显性激励的可能。

(3) 最优的增加自身控制权的行为a*2与其受到惩罚的概率q成反比。这意味着惩罚力度越大, 经营者越倾向于降低对控制权的追求。换句话说, 内部治理机制越完善, 控制权能够发挥的激励作用越小。

(4) 最优的增加自身控制权的行为a*2与R>π2的概率p成反比。这说明当经营者追求控制权R带来的控制权收益超过由控制权产生的企业产出π2的概率越大时, 为了避免不良行为被发现, 理性的经营者倾向于减少增加自身控制权的行为;同理, 在这种情况下, 控制权激励的效果也会减弱。

(5) 当股东发现R>π2时, 会对经营者实施惩N=N (R-π2) 罚。这里可能有三种情形:当N′>0时, 表示R-π2越大, 受到的惩罚越重, 此时N′ 的值与最优的增加自身控制权的行为a*2成反向关系;当N′=0时, 表示惩罚的大小不受所造成损失的影响, 保持不变;当N′<0时, 表示R-π2越大, 受到的惩罚反而越小, 此时N′ 的值与最优的增加自身控制权的行为a*2成正向关系。显然, 只有在前两种情形下, 内部治理机制才能发挥作用, 也就是说, 企业的损失越大, 对经营者实施的惩罚越重, 经营者越倾向于降低对控制权的追求, 此时控制权的激励作用也就减弱了。

(6) 最优的增加自身控制权的行为a*2与该行为两种产出的边际值之差的大小, 即 (k2-k3) 之间具有正向关系。这意味着行为a2给经营者带来的边际控制权收益与边际企业产出之差越大, 经营者越有增加a2的动力。换句话说, a2带来的控制权收益越大, 经营者越倾向于增加自身控制权, 控制权的激励作用越好。

(7) 最优的增加自身控制权的行为a*2与该行为的成本系数b2呈反比关系.这意味着当成本系数增大时, 同样的努力水平给经营者带来的负效用增加, 经营者会自觉减少行为a2, 控制权的激励作用降低。

3 内、外部治理机制共同作用下的模型

假设当R>π2时, 外部治理机制对经营者实施惩罚的概率是γ, 惩罚系数是M=M (R-π2) , 其取值范围为[0, 1], 意味着对惩罚系数的大小取决于R-π2的大小。由此产生四种情形:

(1) 当R>π2时, 经营者行为既没有被内部治理机制发现, 也没有被外部治理机制发现的概率是 (1-q) (1-γ) , 则经营者的预期收益y1是经营者实际得到的控制权收益为y1= (1-β) (R-π2) 。

(2) 当R>π2时, 经营者行为被内部治理机制发现, 但没有被外部治理机制发现的概率是q (1-γ) , 则经营者的预期收益y2是:y2=-N。

(3) 当R>π2时, 经营者行为没有被内部治理机制发现, 但被外部治理机制发现的概率是 (1-q) γ。外部治理机制发现经营者的机会主义行为后会导致经营者声誉下降, 使市场对经营者人力资本价值的评价降低。设经营者新的人力资本价值变成En=E×M=E×M (R-π2) , 则经营者的报酬契约参数变成了:

αn=α (E×M) =α (E×M (R-π2) ) (15)

βn=β (E×M) =β (E×M (R-π2) ) (16)

其中, αn是新的固定收入, βn是新的经营者分享的企业剩余收益的比例, 0<βn<1。

当a1的边际成本和边际收益保持不变时, a1的最优努力水平保持不变。经营者人力资本价值的降低虽然影响了报酬契约的参数, 但并不影响经营者从事生产经营活动的实际能力。因此根据产出函数π1=π1 (a1) =k1a1+E+θ1, 推断在经营者人力资本价值贬值后, 企业产出不会发生变化, 则经营者以后每年可获得的报酬wn是:

wn=αn+βnπ1=α (E×M) +β (E×M) π1 (17)

假设外部治理机制的惩罚作用在经营者整个职业生命周期内有效, 则经营者每年的损失l是:

l= (1-M) α (E) + (1-M) β (E) π1= (1-M) α+ (1-M) βπ1 (18)

假设经营者对未来职业生命周期的预期为T年, 不考虑资金的时间价值, 则未来T年的损失是:

lT=T×[ (1-M) α+ (1-M) βπ1] (19)

所以, 在 (3) 情况下, 则经营者的预期收益y3是:

y3= (1-β) (R-π2) -T×[ (1-M) α+ (1-M) βπ1] (20)

(4) 当R>π2时, 经营者行为既被内部治理机制发现, 也被外部治理机制发现的概率是qγ, 则经营者预期收益y4的计算过程与 (3) 相同, 可得:

y4=-N-T×[ (1-M) α+ (1-M) βπ1] (21)

(1) 、 (2) 、 (3) 、 (4) 四个状态下的收益以各状态发生的概率为权数, 可加权求得经营者在R>π2时, 行为a2的期望收益i为:

i= (1-q) (1-γ) (1-β) (R-π2) -q (1-γ) N+ (1-q) γ{ (1-β) (R-π2) -T[ (1-M) α+ (1-M) βπ1]} (22) +qγ{-N-T[ (1-M) α+ (1-M) βπ1]}

整理得:

i= (1-q) (1-β) (R-π2) -qN-γT[ (1-M) α+ (1-M) βπ1] (23)

再考虑R<π2的情况, 可得行为a2的期望收益I2是:

I2= (1-p) (1-β) (R-π2) +pi= (1-pq) (1-β) (R-π2) -pqN-pγT×[ (1-M) α+ (1-M) βπ1] (24)

如前所述, 行为a2的最优水平是边际收益与边际成本相等时, 即:

式 (27) 与 (14) 的区别仅在于pγTM′ (α+βE (π1) ) , 这一部分就是外部治理机制对经营者行为的影响。对式 (27) 进行分析: $Μ^{'} = \frac{\partial Μ}{\partial (R - π_{2})} = \frac{\partial Μ}{\partial (R (a_{2}) - π_{2} (a_{2}))}$ 表示惩罚系数的变化与行为a2产出之间的关系。若外部治理机制能够对经营者的行为进行有效约束, 则意味着当a2造成的企业损失增大时, 即R-π2增大时, 惩罚系数的值M应随之降低。也就是说, 经营者人力资本的市场价值应随之降低, 即M′<0成立。在M′<0的前提下, 惩罚率γ、经营者对职业生命周期预期的时间T、报酬契约中的固定收入α和剩余收益的索取比例β的经济含义如下:

(1) 惩罚率γ是a2被外部治理机制识别并导致人力资本评估值降低的概率, 其大小取决于企业经营业绩、重大事件的准确信息能否在竞争性市场上迅速传播。最优的增加自身控制权的行为 $a_{2}^{(2)}^{\begin{array}{l} * \end{array}}$ 与γ成反向关系, 意味着γ越大, 越能降低经营者增加控制权的行为, 从而降低了控制权的激励作用。

(2) 职业生命周期的预期T是经营者对未来继续任职时间的估计, 反映了本期行为对未来收益所产生影响的持续期间。T与 $a_{2}^{(2)}^{\begin{array}{l} * \end{array}}$ 成反向关系, 说明经营者预期自己的职业生命周期越长, 增加控制权的行为会越小, 也就是说, 控制权激励的作用就越难发挥;相反, 当经营者预期自己的职业生命周期即将结束时, 就会增加行为a2, 以便谋取更多的控制权收益, 这就是“59岁现象”产生的原因。

(3) 报酬契约中的固定收入α和剩余收益的索取比例β与 $a_{2}^{(2)}^{\begin{array}{l} * \end{array}}$ 成反向关系, 说明显性报酬越高, 经营者追求控制权的行为越少, 控制权的激励作用越小, 再次验证了隐性激励有转化成显性激励的可能。

4 结束语

控制权激励作为一种隐性激励方式, 是我国经营者弥补显性报酬不足的重要手段, 它同显性报酬一样可以促使经营者提高企业产出, 同时经营者还可以独享各种控制权收益。本文从内部治理机制和内、外部治理机制共同作用两个方面, 建立了控制权激励的约束模型, 研究了控制权激励的约束条件, 结果发现影响控制权激励的主要因素有: (1) 经营者的显性报酬, 如固定收入、分享企业剩余收益的比例。若企业不能为经营者提供足额的显性报酬, 经营者就会增加对控制权的追求, 这说明控制权激励的作用在增大;反之, 控制权的激励作用会减小。 (2) 由增加控制权的行为所导致的控制权收益和企业产出的边际值之差越大, 意味着经营者付出单位努力得到的私有收益越大, 这时经营者倾向于增加控制权, 控制权的激励作用增大。 (3) 在内部治理机制发挥作用时, 经营者受到惩罚的概率越大、惩罚得越重, 经营者越倾向于减少对控制权的追求, 控制权的激励作用减弱。 (4) 在外部治理机制能够对经营者行为进行有效约束的前提下, 即在惩罚系数的前提下, 外部治理机制的惩罚率越高、经营者预期的职业生命周期越长, 经营者越倾向于减少对控制权的追求。换句话说, 控制权的激励作用越弱。可见, 随着内、外部治理机制的逐步完善, 控制权激励的效果将越来越弱。所以, 随着我国国有企业改革的逐步深入, 企业内部监督管理机制和外部要素市场、经理市场、资本市场的逐步完善, 控制权激励的作用将越来越有限, 企业应该从显性激励的角度来完善经营者激励机制。

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食品企业贯标的激励约束条件分析篇10

一、食品企业贯标的必要性分析

Nelson等学者按消费者获得商品信息的途径将商品分为搜寻品、经验品和信任品。食品的搜寻品特征是指消费者在消费之前就可以了解的特征, 例如颜色、气味等。食品的经验品特征是指消费者在消费之后才能了解的特征, 例如口感、鲜嫩程度等。食品的信任品特征是指消费者即使在消费之后, 仍然无法辨认的特征, 例如农药的使用与食品添加剂的剂量等。

食品的信任品特征导致了消费者无法通过消费行为获取某些重要的质量品质信息, 由此诱发了生产者的“机会主义行为”和食品市场的 “逆向选择现象”。一些生产者损人利己的“机会主义行为”包括减少安全生产投资、投入过量的增产农药以及大量使用食品添加剂等等。“逆向选择现象”是指消费者在无法知晓市场上食品的真正品质情况下, 理性的选择是对所有的产品支付平均价格, 而由于提供安全食品的成本要高于普通和伪劣食品, 那些高成本的安全食品生产者会逐步退出市场, 从而导致市场上食品质量水平不断下降。

为了解决生产者的机会主义行为和市场的逆向选择现象, 很多国内外学者都呼吁要设计出第三方独立的质量认证、标签管理等, 促使食品的某些信任品特征向搜寻品、经验品特征转变, 使得质量信息在生产者和消费者之间平等交流。

二、模型设定与均衡分析

1.模型设定

假设食品市场存在两种类型企业。甲类企业具备某种投资能力, 可以采取一定的安全生产措施, 向市场提供高安全质量水平的食品。乙类企业不具备投资能力, 只能向市场提供低安全质量水平的食品。假设甲类企业可以获得食品安全认证, 获得认证的总成本为TC。

假设消费者愿意为高安全质量水平的食品支付价格Ps, 为低安全质量水平食品支付价格Pc。如果存在某种信号帮助消费者识别两类产品, 市场处于分离均衡状态, 即消费者可以向不同质量水平的产品支付高低不同的价格。如果不存在某种信号, 市场处于混同均衡状态, 即消费者只能向所有产品支付平均价格Pa, 表示为公式 (1) :Pa=θ*Ps+ (1-θ) *Pc。其中θ是消费者对高质量水平的食品占市场比例的估计值。

2.分别保持分离均衡和混同均衡的必要条件

在一个分离均衡状态的市场, 对于乙类企业来讲, 因为不可能取得认证, 所以没有选择。对于甲类企业来讲, 可以选择付出认证成本, 得到市场价格Ps;也可以选择不参加认证, 得到市场价格Pc。因此, 甲类企业选择参加认证的必要条件是获得认证的总收益要大于认证总成本, 可以用公式 (2) 表示: (Ps-Pc) Q>TC。

在一个混同均衡状态的市场, 所有企业得到平均价格Pa。在没有认证情况下, 甲类企业可以得到Pa;有认证后得到价格Ps, 混同均衡被打破。因此甲类企业不参加认证从而保持混同均衡的必要条件是:甲类企业拿到证书的总收益低于认证总成本, 即 (Ps-Pa) Q

3.单一均衡或多重均衡

通过上述分析, 可以看到市场到底出现分离均衡还是混同均衡, 或者两者均衡都可能出现, 受到认证总成本TC, 认证产品总收益差异 (Ps-Pc) Q与甲类企业产出比例θ等因素的影响。

状态一:当TC> (Ps-Pc) Q, 公式 (2) 不成立, 这时认证总成本过高, 甲类企业没有参与认证的积极性, 市场就只能出现混同均衡。

状态二:当TC< (1-θ) (Ps-Pc) Q, 公式 (3) 不成立, 这时认证总成本很低, 甲类企业发现积极参与认证是有利可图的, 市场无法保持混同均衡, 只能出现分离均衡。

状态三:当 (1-θ) (Ps-Pc) Q

三、我国食品企业参与认证均衡状态分析

1.食品企业参与认证现状分析

目前和食品加工企业密切相关的产品认证有绿色食品认证和有机食品认证, 其中有机食品与AA绿色食品重叠;管理体系认证主要是HACCP认证。根据中国绿色食品网《2009年绿色食品统计年报》:我国2009年有效使用绿色食品标志的企业数量为6003家。根据周洁红的研究数据, 2005年底我国参与HACCP认证的食品企业为5081家, 然后将《中国认证认可年鉴》公布的2006年至2009年被中国认监会认可的管理体系认证张数逐年累加, 计算出累计发放的认证张数为15286张。考虑到一家企业可能生产多种产品, 因此会领取多张认证, 实际获得认证企业的家数应该远远少于15286家。

一般情况下规模大的组织更愿意实现自愿认证, 原因在于规模越大的组织就拥有更多的金融与人力资源投入认证过程, 同时越容易实现规模经济和分摊认证成本。根据2010年《中国统计年鉴》数据, 截至2009年底农副食品加工业、食品制造业和饮料制造业三个行业规模以上企业总和为39189家。

综合以上数据分析, 有效使用绿色食品标志企业占三个行业规模以上企业的比例是15.3%。由于我国对六类产品的出口企业实施强制HACCP认证, 所以参与管理体系认证的企业数量明显多于产品认证的企业, 但占规模以上企业数量的比例仍然小于39%。综上所述, 我国食品行业中规模以上企业参与认证的比例仍然比较低, 安全认证作为一个有效的市场信号还没有完全发挥信息传递的作用。

2.我国食品市场的均衡状态

根据上述分析, 我国有一些食品企业参与了质量安全认证, 因此可以排除状态一:即市场只能处在混同均衡状态;而大多数的有能力企业宁愿选择不参与认证, 可以认定不处在状态二:即市场只能处在分离均衡状态;因此可以认为我国食品市场处于状态三的情况:即此时市场可以处于两种均衡状态, 需要某种外力促使企业积极贯标, 最终形成稳定的分离均衡状态。

四、促进食品企业贯标的政策建议

要促使我国食品企业积极贯标, 必须通过三条途径:降低θ值﹑提高 (Ps-Pc) Q或者降低TC。θ值是消费者对于有能力的甲类企业产品产出比例的一个估计值, 考虑到社会公众与政府相关部门越来越重视食品质量安全, 从长期来看, θ值不应该下降。因此, 要使市场向分离均衡转变, 可以通过两条途径:提高认证食品与普通产品的总收益差额和降低认证总成本。

1.提高认证食品总收益的对策

根据需求价格弹性理论, 当商品的需求价格弹性大于1时, 降低价格可以促使促使总收益上升。显然参与认证的食品需求价格弹性大于1, 因此降低市场价格可以促使总收益上升。那么我国目前的认证食品有没有降低价格的空间呢?张晓勇的调查显示:54%的消费者愿意为绿色食品多支付20%;樊红平的调查显示:消费者平均愿意为绿色食品和有机食品分别多支付32.6%和52.27%。然而, 目前我国市场上绿色食品和有机食品的售价要高出普通产品一至数倍, 远远高于消费者给出的意愿支付溢价。体系认证食品情况却恰恰相反, 取得体系认证的食品很难获得市场溢价。王志刚的调查显示:取得HACCP认证的奶制品, 一升的溢价幅度为2.38%, 与没有取得认证的产品几乎没有差别。综上所述, 获得绿色和有机食品认证的产品存在下调价格增加总收益的空间, 而获得体系认证的产品却没有价格下调的空间。

获得产品认证的食品完全可以通过降低价格扩大销售量的做法来提高总收益差额, 因此这是一种市场调节, 不需要政府的干预。然而我国获得体系认证的食品并没有获得市场溢价, 因此难以使用降价提量的市场调节手段。制约体系认证食品获得溢价的原因在于消费者缺乏这方面的知识, 因此政府要加强对消费者的宣传教育, 扩大参与体系认证企业的销售量。

2.降低认证成本对策

目前我国并没有把食品认证补贴制度化, 而美国、欧洲和日本等发达国家已经有这方面的经验。例如法国于1999年就把对生态农业的补贴列入“农业环境措施”的框架中;日本政府为了鼓励和推广HACCP认证, 从1998年开始对于HACCP认证实行低息贷款、降低设备折旧率、减免用贷款购置的房产税、政府进行的监督和检测费用全部实行国家预算等补贴措施;美国每年提供1350万～3000万美元用于资助有机食品生产者。我国政府应该积极借鉴发达国家的管理经验, 尽快将食品认证补贴制度化。

摘要：本文构建了食品企业贯标模型, 通过逻辑推演发现影响市场出现分离均衡, 混同均衡, 或者两种均衡都出现的约束条件, 通过实证研究发现我国食品市场处于两种均衡都可以出现状态, 并进一步提出促进食品市场向分离均衡状态转变的对策。

关键词：企业贯标,食品质量安全,分离均衡

参考文献

[1]周洁红, 叶俊焘.我国食品安全管理中HACCP应用的现状、瓶颈与路径选择:浙江省农产品加工企业的分析[J].农业经济问题, 2007, (8) .

[2]张晓勇, 李刚, 张莉.中国消费者对食品安全的关切[J].中国农村观察, 2004, (01) .

[3]樊红平.中国农产品质量安全认证体系与运行机制研究[D].农业质量标准与检测技术研究所, 2007.

[4]王志刚, 毛燕娜, 陈传波.HACCP认证标签对商品价格有影响吗?[J].中国软科学, 2006, (04) .

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