趋势跟踪理论范文

第一篇：趋势跟踪理论范文

外汇趋势跟踪交易系统

做多

(一)进场策略及进场时机的选择

1、基准周K线为阴线时，每一次日K线突破基准周K线的高点，都是一次做多的好机会。

即:阳日K线的收盘价收在为基准那根阴周K线的高点之上(不含)，也必须收在它们之间所有的高点之上及5日均线之上，才可以进场做多。

注：①为基准那根阴周K线，若是单独的一根阴线，那么就以它为基准。

②为基准那根阴周K线，若是连续两根以上的阴周K线，那么这根阴周K线的收盘价必须收在它前边所有的低点之下或持平，才能以它为基准。

③基准阴周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。

2、基准周K线为阳线时，每一次日K线回调至基准周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，也是一次做多的好机会。

即：在基准阳周K线的低点上方，阳日K线的收盘价收在另一根阴日K线的高点之上(不含)，及5日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上，就可以做多。 注：①为基准那根阳周K线，若是单独的一根阳线，那么就以它为基准。

②为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，那么这根阳周K线的收盘价必须收在它前边所有的高点之上或持平，才能以它为基准。

③为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，同时是两根以上阳K线组合的收盘价收在它前边所有的高点之上(不含)那么就以这个阳K线组合的最低点为基准。 ④基准阳周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。

⑤进场的日K线的形态有无跳空缺口都一样，只要是在周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，就可做多。

3、其它进场必备条件：选择欧美、澳美的直盘货币对。

(二)止损点的设置

1、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边日K线的收盘价之间没有跳空缺口，那么就把止损点设置在进场这根日阳线的最低点下方13个点处.

2、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边的日K线的收盘价之间有跳空缺口，那么就把止损点设置在它前边的日K线的收盘价下方13个点处.

3、加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阳K线低点下方13个点处。

(三)移动止损点的设置

注：①符合以下任意一条，立即移动止损点。 ②有跳空缺口的，止损点按缺口策略设置。

③十字星线、十字墓碑线⊥、T字线、也和阳线一样，也可作为移动止损的基准周K线。

1、已经产生的浮动利润，回吐达到>50%(3天后以日K线开盘价计算，3天内不算)，所有单子止盈出场。

2、已经产生的浮动利润，回吐达到>50%(3天后以日K线收盘价计算，3天内不算)，所有单子止盈出场。

3、以前边那根阳周K线的高点为基准，若两根阳周K线之间没有其它的K线，当阳周K收盘价收在它前边那根阳周K线的高点之上或持平时，就把止损点移动到后边这根阳周K线的低点下方13个点处，否则不移动止损点。

4、以前边那根阳周K线的高点为基准，若两根阳周K线之间有一根或几根其它的K线，当阳周K线收盘价收在它前边所有周K线的高点之上或持平时，就把止损点移动到后边这根阳周K线的低点下方13个点处，否则不移动止损点。

(四)资金管理策略

注：资金管理策略以年为单位制定，单笔止损金额≤总资金的2%-4%

1、以进场那根阳日K线低点下方13个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。

2、若进场那根阳日K线的低点与它前边的日K线之间有跳空缺口，那么就以前边日K线的收盘价下方13个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。

3、账户无盈利时：

①首次进场的单子止损额为≤原始账户资金的2%. ②首次加仓后，所有单子的总止损额为≤原始账户资金的2%.

4、账户亏损超过20%(含)以上时：

①把首次进场的单子止损额缩小到≤原始账户资金的1%. ②首次加仓后，所有单子的总止损额为≤原始账户资金的1%. ③待账户资金恢复到原始资金时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到≤原始账户资金的2%.

5、账户平仓后的盈利超过40%(含)以上时： ①首次进场的单子止损额为≤原始账户资金的4%. ②首次进场的仓位控制在≤账户的60%(保证金按10%来计算) ③首次加仓后，所有单子的总止损额为≤原始账户资金的4%. ④当账户盈利回撤到30%(含)以下时，把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额减少到≤原始账户资金的2%;待账户盈利恢复到40%(含)以上时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到≤原始账户资金的4%. 注：账户为客户资金时：

①客户承担30%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额≤总资金的2%。 ②客户承担20%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额≤总资金的2%。 ③客户承担10%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额≤总资金的1%。

(五)加仓的策略及加仓时机的选择

1、第一次加仓时机的选择：只有在下边两种情况下才可以加仓。

①首次进场做多后，又出现一根阳日K线，它们之间也没有其它的K线，同时它的收盘价收在进场那根阳日K线的高点之上(不含)可进行第一次加仓。

②首次进场做多后，又出现一根阳日K线，但是它们之间有其它的K线，当后边这根阳日K线收盘 价收在进场那根阳日K线及它们之间所有K线的高点之上时(不含)，也可进行第一次加仓。

2、第二次加仓时机的选择：

①当第二次出现阳日K线的收盘价收在阴周K线高点之上时(不含)，进行第二次加仓。

②当日K线出现阴线回调后，形成日K线的上涨吞没形态及收盘价收在5日均线之上，可进行第二次加仓。

3、加仓的手数≤前边盈利仓位的手数。

①在最短的时间内，把仓位增加到首次进场仓位的2倍。

②首次加仓的具体手数，是根据持仓与加仓的总止损额计算出来的，而不是随意的手数，即：加仓后的总止损额≤首次进场的止损额。

③二次加仓的具体手数也不是随意的手数，而是采用持仓与加仓的比例3:2：1的加仓策略，即：加仓后的总止损额必须是盈利的，来计算加仓的手数。

4、首次进场后，不盈利不加仓。

5、加仓以后，若方向逆转符合止损策略，立即平掉所有的仓位。

6、加仓以后，设置的止损点如被打破，按止损点位置为基准，第一次加仓时，所有仓位平掉后，止损额必须≤总资金2%;第二次加仓时，所有仓位平掉后必须是盈利的，才能加仓。

7、加仓时以日K线的策略进场或出场，相当于重新做了一单。

(六)守纪律

1、不预测行情及走势，只采取趋势跟踪的策略。

2、不做交叉盘，不做美日。

3、每做一单，必须提前写好交易计划，同时做好行情的跟踪记录及应变办法。

4、大赚以后，一定要学会休息、观望。

5、可以有大赚、小赚、小亏、不赢不亏，但不允许有一次性的大亏。

外汇趋势跟踪交易系统

做空

(一)进场策略及进场时机的选择

1、基准周K线为阳线时，每一次日K线突破基准周K线的低点，都是一次做空的好机会。

即:阴日K线的收盘价收在为基准那根阳周K线的低点之下(不含)，也必须收在它们之间所有的低点之下及5日均线之下，才可以进场做空。

注：①为基准那根阳周K线，若是单独的一根阳线，那么就以它为基准。

②为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，那么这根阳周K线的收盘价必须收在它前边所有的高点之上或持平，才能以它为基准。

③基准阳周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。

2、基准周K线为阴线时，每一次日K线反弹至基准周阴线的高点附近形成下跌吞没形态，也是一次做空的好机会。

即：在基准阴周K线的高点下方，阴日K线的收盘价收在另一根阳日K线的低点之下(不含)及5日均线之下，而不需要收在它们之间所有低点之下，就可以做空。 注：①为基准那根阴周K线，若是单独的一根阴线，那么就以它为基准。

②为基准那根阴周K线，若是连续两根以上的阴周K线，那么这根阴周K线的收盘价必须收在它前边所有的低点之下或持平，才能以它为基准。

③为基准那根阴周K线，若是连续两根以上的阴周K线，同时是两根以上阴K线组合的收盘价收在它前边所有的低点之下(不含)那么就以这个阴K线组合的最高点为基准。

④基准阴周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。

⑤进场的日K线的形态有无跳空缺口都一样，只要是在周阴线的高点附近形成下跌吞没形态，就可做空。

3、其它进场必备条件：选择欧美、澳美的直盘货币对。

(二)止损点的设置

1、设置止损点的进场这根日阴线的最高点如果与它前边日K线的收盘价之间没有跳空缺口，那么就把止 损点设置在进场这根日阴线的最高点上方13个点处.

2、设置止损点的进场这根日阴线的最高点如果与它前边的日K线的收盘价之间有跳空缺口，那么就把止 损点设置在它前边的日K线的收盘价上方13个点处.

3、加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阴K线高点上方13个点处。

(三)移动止损点的设置

注：①符合以下任意一条，立即移动止损点。 ②有跳空缺口的，止损点按缺口策略设置。

③十字星线、十字墓碑线⊥、T字线、也和阴线一样，也可作为移动止损的基准周K线。

1、已经产生的浮动利润，回吐达到>50%(3天后以日K线开盘价计算，3天内不算)，所有单子止盈出场。

2、已经产生的浮动利润，回吐达到>50%(3天后以日K线收盘价计算，3天内不算)，所有单子止盈出场。

3、以前边那根阴周K线的低点为基准，若两根阴周K线之间没有其它的K线，当阴周K收盘价收在它前边那根阴周K线的低点之下或持平时，就把止损点移动到后边这根阴周K线的高点上方13个点处，否则不移动止损点。

4、以前边那根阴周K线的低点为基准，若两根阴周K线之间有一根或几根其它的K线，当阴周K线收盘价收在它前边所有周K线的低点之下或持平时，就把止损点移动到后边这根阴周K线的高点上方13个点处，否则不移动止损点。

(四)资金管理策略

注：资金管理策略以年为单位制定，单笔止损金额≤总资金的2%-4%

1、以进场那根阴日K线高点上方13个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。

2、若进场那根阴日K线的高点与它前边的日K线之间有跳空缺口，那么就以前边日K线的收盘价上方13个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。

3、账户无盈利时：

①首次进场的单子止损额为≤原始账户资金的2%. ②首次加仓后，所有单子的总止损额为≤原始账户资金的2%.

4、账户亏损超过20%(含)以上时：

①把首次进场的单子止损额缩小到≤原始账户资金的1%. ②首次加仓后，所有单子的总止损额为≤原始账户资金的1%. ③待账户资金恢复到原始资金时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到≤原始账户资金的2%.

5、账户平仓后的盈利超过40%(含)以上时： ①首次进场的单子止损额为≤原始账户资金的4%. ②首次进场的仓位控制在≤账户的60%(保证金按10%来计算) ③首次加仓后，所有单子的总止损额为≤原始账户资金的4%. ④当账户盈利回撤到30%(含)以下时，把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额减少到≤原始账户资金的2%;待账户盈利恢复到40%(含)以上时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到≤原始账户资金的4%. 注：账户为客户资金时：

①客户承担30%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额≤总资金的2%。 ②客户承担20%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额≤总资金的2%。 ③客户承担10%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额≤总资金的1%。

(五)加仓的策略及加仓时机的选择

1、第一次加仓时机的选择：只有在下边两种情况下才可以加仓。

①首次进场做空后，又出现一根阴日K线，它们之间也没有其它的K线，同时它的收盘价收在进场

那根阴日K线的低点之下(不含)进行第一次加仓。

②首次进场做空后，又出现一根阴日K线，但是它们之间有其它的K线，当后边这根阴日K线收盘

价收在进场那根阴日K线及它们之间所有K线的低点之下时(不含)，也可进行第一次加仓。

2、第二次加仓时机的选择：

①当第二次出现阴日K线的收盘价收在阳周K线低点之下时(不含)，进行第二次加仓。

②当日K线出现阳线反弹后，形成日K线的下跌吞没形态及收盘价收在5日均线之下，可进行第二次加仓。

3、加仓的手数≤前边盈利仓位的手数。

①在最短的时间内，把仓位增加到首次进场仓位的2倍。

②首次加仓的具体手数，是根据持仓与加仓的总止损额计算出来的，而不是随意的手数，即：加仓后的总止损额≤首次进场的止损额。

③二次加仓的具体手数也不是随意的手数，而是采用持仓与加仓的比例3:2：1的加仓策略，即：加仓后的总止损额必须是盈利的，来计算加仓的手数。

4、首次进场后，不盈利不加仓。

5、加仓以后，若方向逆转符合止损策略，立即平掉所有的仓位。

6、加仓以后，设置的止损点如被打破，按止损点位置为基准，第一次加仓时，所有仓位平掉后，止损额必须≤总资金2%;第二次加仓时，所有仓位平掉后必须是盈利的，才能加仓。

7、加仓时以日K线的策略进场或出场，相当于重新做了一单。

(六)守纪律

1、不预测行情及走势，只采取趋势跟踪的策略。

2、不做交叉盘，不做美日。

3、每做一单，必须提前写好交易计划，同时做好行情的跟踪记录及应变办法。

4、大赚以后，一定要学会休息、观望。

5、可以有大赚、小赚、小亏、不赢不亏，但不允许有一次性的大亏。

外汇趋势跟踪交易计划模型

1、选择合约：选择欧美、澳美的直盘货币对，不做交叉盘、不做美日。 ( )

2、交易时间：国外的新年、圣诞等长假之前最后一周(放假时间≥2个交易日)， ( )

大幅盈利的单子保持原有仓位，对没有盈利的单子进行平仓、对有少许盈利 的单子进行减仓，无持仓时，暂停交易。

3、进场时机： A:基准周K线为阴线时：

①阳日K线的收盘价收在为基准那根阴周K线的高点之上(不含)，也必须收在 ( 它们之间所有的高点之上及5日均线之上，才可以进场做多 。 ②在基准阴周K线的高点下方，阴日K线的收盘价收在另一根阳日K线的低点之下 ( (不含)及5日均线之下，而不需要收在它们之间所有低点之下，就可以做空。 B:基准周K线为阳线时：

①阴日K线的收盘价收在为基准那根阳周K线的低点之下(不含)，也必须收在它们 ( 之间所有的低点之下及5日均线之下，才可以进场做空。

②在基准阳周K线的低点上方，阳日K线的收盘价收在另一根阴日K线的高点之上 ( (不含)及5日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上，就可以做多。

4、止损金额：≤总资金的2% (

5、止损点的设置：

①设置止损点的进场这根日阳(阴)线的最低(高)点如果与它前边日K线的收盘价之间没有 ( 跳空缺口，那么就把止损点设置在进场这根日阳(阴)线的最低(高)点下(上)方13个点处. ②设置止损点的进场这根日阳(阴)线的最低(高)点如果与它前边的日K线的收盘价之间 ( 有跳空缺口，那么就把止损点设置在它前边的日K线的收盘价下(上)方13个点处. ③加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阳(阴)K线低(高)点下(上) ( 方13个点处。

6、移动止损点的设置：

①已经产生的浮动利润，回吐达到>50%时(3天后以日K线的开盘价计算，3天内不算)止盈出场。 ( ②已经产生的浮动利润，回吐达到>50%时(3天后以日K线的收盘价计算，3天内不算)止盈出场。 ( ③以前边那根阳(阴)周K线的高(低)点为基准，若两根阳(阴)周K线之间没有其它的K线， ( 当阳(阴)周K收盘价收在它前边那根阳(阴)周K线的高(低)点之上(下)或持平时，就 把止损点移动到后边这根阳(阴)周K线的低(高)点下(上)方13个点处，否则不移动止损点。④以前边那根阳(阴)周K线的高(低)点为基准，若两根阳(阴)周K线之间有一根或几根其它 ( 的K线，当阳(阴)周K线收盘价收在它前边所有周K线的高(低)点之上(下)或持平时，就 把止损点移动到后边这根阳(阴)周K线的低(高)点下(上)方13个点处，否则不移动止损点。

7、交易次数：每周最多交易2次

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8、止盈点的设置：欧美设置1000点的止盈、澳美设置800点的止盈。 (

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第二篇：建设工程监理理论和发展趋势

一、建设工程监理的理论基础

1988年我国建立建设工程监理之初圡明确界定，我国的建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理学，所依据的基本理论和方法来自建设项目管理学。建设项目管理学，又称工程项目管理学，它是以组织论、控制论和管理学作为理论基础，结合建设工程项目和建筑市场的特点而形成的一门新兴学科。研究的范围包括管理思想、管理体制、管理组织、管理方法和管理手段。研究的对象是建设工程项目管理总目标的有效控制，包括费用(投资)目标、时间(工期)目标和质量目标的控制。我国监理工程师培训教材就是以建设项目管理学的理论为指导编写的，并尽可能及时反映建设项目管理学的最新发展，例如，本书就新增了建设工程风险管理和建设工程组织管理新型模式的内容。因此，从管理理论和方法的角度看，建设工程与国外通称的建设项目管理 是一致的，这也是我国的建设工程监理很容易为国外同行理解和接受的原因。

需要说明的是，我国提出建设工程监理制构想时，还充人考虑了FIDIC合同条件。20世纪80年代中期，在我国接受世界银行贷款的建设工程普遍采用了FIDIC合同条件中对工程师作为独立、公正的第三方的要求及其对承建单位严格、细致的监督和检查宝瓶座为起到了重要的作用，因此，在我国建设工程监理中也吸收了对工程监理企业和监理工程师独立、公正的要求以保证在维护建设单位利益的同时不损害承建单位的合法权益。同时，强调了对承建单位施工过程和施工工序的监督、检查和验收。

理论来自于实践，理论又批导实践。作为监理工程师应当了解建设工程监理的基本理论和方法，熟悉和掌握有关的FIDIC合同条件。本书特意新增了第七章，旨在引导监理人员对监理理论的关注

第三篇：现代工业工程的理论和发展趋势（1）

在市场经济条件下，企业只有不断开发出适合市场需求的新产品，才能在竞争中立于不败之地。经济全球化的今天，企业所面临的市场竞争更加激烈，也迫使企业的产品朝着个性化﹑多样化的方向发展。信息技术﹑制造技术和管理技术的发展，使得生产和经营活动的节奏加快，从产品策划﹑设计开发到投放市场的时间不断地缩短。因而，产品的市场竞争力不仅体现在质量和成本，而且还要求设计与投产周期缩短﹑市场响应速度加快。传统的产品设计模式已不能适应企业发展的需要，因此，要研究新的产品开发管理模式。

工业工程(Industrial Engineering)是一门涉及人力﹑物料﹑设备﹑信息﹑能源等要素的集成规划﹑设计﹑改善﹑控制的创新的工程学科，为实现生产制造﹑管理和服务系统的低成本﹑高效率和高效益的管理目标提供有利的技术支持。现代工业工程是面向企业经营管理的全过程，降低成本﹑提高效率﹑技术与管理的有机结合﹑实现经营管理的整体目标是现代工业工程最显着的特征。随着知识经济时代的到来，工业工程的理论与方法结构发生了重大变化，这个发展趋势表现在兼收并蓄高新技术理论，注重敏捷﹑柔性﹑精益﹑并行制造系统的集成开发与应用。

1、动态联盟的新产品开发组织模式

敏捷制造是通过虚拟公司，又称为动态联盟实现的。虚拟公司是一种两家以上的独立机构为了抓住迅速变化的市场机遇，各个成员在充分信任和合作的基础上联结起来的虚拟结构的公司，联盟成员发挥各自的核心专长，以求获得共同的收益。一旦完成既定的任务，该公司可自行解散。通过虚拟公司的运作，可以迅速有效地集成必要的资源，对市场变化灵活快速地进行反应。通过向外寻求合作伙伴，企业可以把精力集中于自身关键技术的研究，关注自身优势的核心技术。采用虚拟组织的模式进行产品的开发与创新，

可以把产品的开发过程中的各部分研究内容，如在设计开发高新技术产品的过程中的某些技术性很强的专业系统﹑辅助性系统或零部件等的设计及生产，分别交由不同企业或机构来完成，或一个企业把项目中全部内容完整地外包给伙伴机构，这些机构可以是高等院校﹑企业﹑独立的研究组织等，并提供完整的技术资料。虚拟组织模式进行产品设计，可以最大限度地有效利用联盟合作机构已有的设计﹑制造等方面的人才﹑技术﹑设备等资源，减少大量的产品设计与工艺设计工作，缩短了产品开发周期，提高了产品设计的敏捷性。

动态联盟在实施新产品开发项目中的计划与控制方式与传统的项目管理方式也不同。虚拟开发的计划与控制不但要考虑本企业内部的业务流程，更应考虑联盟企业之间其他企业或机构的决策，实现信息的共享与集成，各类资源应进行相应协调与整合，并根据产品开发项目的进展情况，及时﹑动态地调整本工作进程，实现异地的开发﹑协调﹑控制。

2、精益化设计

精益生产的基本原理就是：不断改进﹑消除对资源的浪费﹑协同工作和沟通。精益生产方式的设计技术也体现这一思想。

精益设计的领导方式是采用“主查”制，项目小组负责人的任务是进行新产品设计和工艺设计直到投产，他有权借调各部门的人员组成设计组和直接控制完成计划所需的资源。小组成员来自公司的各个部门，各人发挥其特长，便于沟通，集体合作完成任务，由主查对其成员的表现进行评定。精益设计采用同步开发的方式，即西方流行的并行工程的基本做法。这种方法可以消除时间上的浪费。

成本规划和质量功能展开也是精益设计的重要部分。成本规划是一种产品开发体制，即在产品规划设计阶段将成本限定在目标内，然后用价值工程的方法实施新产品设计和老产品的更新，同时在设计﹑试制和生产准备阶段，各相关部门通力合作达到目标成本。质量功能展开的思想是新产品开发设计过程中的所有工作都是由客户需求来驱动的。它是一种把用户或市场的要求转化为设计要求﹑零部件特征﹑工艺要求﹑生产要求等多层次演绎的分析方法。

3、并行工程协调机制的应用

并行工程是集成﹑并行地设计产品及其相关的各种过程(包括制造过程和支持过程)的系统方法。并行工程的工作方式是组织跨部门﹑多学科的开发小组，一起并行协同工作，对产品设计﹑工艺﹑制造等上下游各方面进行同时考虑和并行交叉设计，及时地交流信息，使各种问题尽早暴露，并共同加以解决。这样就使产品开发时间大大缩短，同时新产品质量和成本都得到改善。

在并行工程模式中，产品的创新不仅要考虑产品功能本身，还要考虑到产品的制造和装配难易﹑生产成本高低和生产周期的长短。也就是说，产品设计部门不仅要考虑自身的目标，还要考虑整个产品生命周期中从概念形成到报废处理的所有因素，包括产品质量﹑制造成本﹑进度计划，充分利用企业的一切资源，最大限度地满足用户的要求。这就要打破设计﹑工艺﹑销售﹑经营和生产部门的界限，借助计算机网络连成一体，实现知识﹑信息和数据共享。而在虚拟组织情况下，并行工作的范围将从本企业扩大到整个联盟组织。

4、现代信息技术的支持

随着信息技术的发展与应用，企业逐步应用了CAD﹑CAPP﹑CAM﹑PDM﹑企业资源计划(ERP)等系统，并且系统的集成性不断提高。信息系统的集成化可以有效地控制和管理产品信息，为企业实施并行工程提供必要一个计算机协同支持环境，为在动态联盟环境下的新产品设计奠定了基础。

网络经济时代的到来，加快了经济的全球化进程，迫使企业面对全球化的大市场，参与国际市场的竞争。也使企业间的合作范围越来越宽，可以充分利用和吸收不同地区及国家企业﹑机构的人才﹑技术﹑资源优势，建立虚拟敏捷的开发模式。这种模式的有效实现是基于面向企业对外联网络(Internet)和内联网络(Intranet)的集成，形成超越空间约束的分散网络设计开发系统进行动态联盟组织的设计及制造活动，支持企业实现异地协同设计成为虚拟组织产品设计。由于产品设计﹑工艺设计和试制由核心或盟主企业和合作企业分别完成，跨地域的联合设计将成为主要设计方式。因此，在产品及技术开发过程中，必须充分考虑到这一现实的存在及未来的发展趋势,实现用户﹑企业﹑大专院校以及研究机构的广泛合作。 二.工业工程在企业信息化中的特殊作用

企业信息化，是指企业应用现代工业工程的理论、技术与方法，在对业务流程进行改造、重组、优化或再设计的基础上，利用计算机技术、通信技术、网络技术与数据库技术，控制和集成化管理企业的所有资源和生产经营活动中的所有信息，实现企业内外部信息共享和有效利用，提高企业的管理水平、市场应变能力和整体竞争能力的工程化过程。 企业信息化，并非是企业传统流程的计算机化。专家研究发现，传统企业信息化未能达到预期效果的主要原因是未能触及传统管理模式，即未能应用工业工程的技术与方法对各种业务流程加以分析和改造，对企业各种资源未曾优化和合理配置而导致了信息系统的各种功能得不到充分利用。这一发现使得业务流程再造(business process reengineering，BPR)成为主导企业信息化的关键理论和技术。 1.BPR的科学内涵包括四个方面

(1)BPR是在打破原有部门界限，职能分工的基础上，对业务流程或具体任务重新组合; (2)BPR不是通过渐进改良提高管理效率，而是一场改变传统工业流程的飞跃式革命; (3)BPR是对原有业务流程进行根本性反省，进行彻底改造和再设计，并在此基础上实现信息量化，直接面对顾客、面对市场，增强企业的核心竞争能力; (4)信息技术不是将原有业务处理自动化，而是新流程的数字化与培增器。 2.SCM与ERP促进CIMS形成

随着企业自动化和信息化的发展，以及企业之间合作制造趋势正日益明显，横向一体化正在加强，工业工程界在20世纪90年代提出了供应链(supply chain)的科学概念。这一理论把企业界的整个生产过程看作为一个整体链，把企业内部各种资源和系统以及供应商、分销商、合作伙伴等单位都集成到一个链条中，于是产生了供应链管理(supply chain management，SCM)这一新的运作与经营模式。

所谓供应链管理，其核心是使企业生产过程的内外部实现“横向一体化集成，形成一条供应商到制造商再到分销商的贯穿所有企业的链条”。在这条链上，节点的相邻企业形成供求关系，达到同步、协调运行和共同受益，形成了一个信息化程度极高的经营与运作模式。

供应链管理的出现促进了企业资源计划(ERP)的发展。ERP强调对供应链的整体管理，将供应商、制造商、协作商、客户甚至是竞争对手都纳入管理资源的整体系统之中，使业务流程更加紧密集成，对市场反应更加灵敏、快捷，柔性化程度大为提高，风险与成本大大降低。ERP的出现不只是一种管理模式和概念，而已成为与供应链管理体制相匹配的现代化管理软件系统，因此ERP本身就是企业信息化和网络化的重要组成部分。 由于供应链管理和ERP的发展进一步增强了企业间的信息和资源的集成与共享，使原来CIMS(计算机集成制造系统)的概念和内涵发生了变化，已由企业内的集成，扩展到企业外的集成，于是出现了现代集成制造系统(contemporary integrated manufacturing system，CIMS)。因此，SCM与ERP促进了现代CIMS的形成与发展。 3.CPC拓展PDM概念 在工业工程集成思想的指导下，CAD计算机辅助设计在20世纪90年代实现了CAD/CAE/CAPP/CAM的高度集成。此外，为了对产品设计数据、图形和图纸进行有效管理和信息共享，在CAD/CAM技术的基础上又发展起了产品数据管理(product data management，PDM)系统。PDM系统是以产品为核心切入企业信息化领域的新技术。它将所有与产品相关的信息和相关过程集成在一起，使产品的数据、图形及图纸信息能被全部用户按要求方便、快捷地存取与共享，大大提高产品的设计、开发环节对市场的响应速度。现在PDM已拓展了原来的概念，提出了协同产品商务(collaborative product commerce，CPC)新概念。CPC系统力求以Internet技术为核心，将围绕着产品整个生命周期(包括市场分析与营销、设计、工艺、采购、制造、装配、销售、售后服务等)的所有信息集成起来，以强化企业的竞争能力。

综上所述，现代工业工程的突破带动了企业信息化的快速发展。

三.工业工程与企业信息化

1、企业信息化对基础数据环境的要求

企业信息化建设在业务流程再造完成之后还有一个重要的环节——基础数据环境建设。我们把反映企业人、财、物及其相互联系的各种数据统一起来，称之为基础数据环境。企业信息化必不可少地要对大量的生产、技术和财务等数据进行处理，为决策者提供有用信息。这些基础数据包罗万象，十分庞杂，并且相互之间存在着千丝万缕的联系。 企业信息化，关键要规范化、数据化、标准化。有人将企业管理信息系统从技术、管理、数据三者的相对重要性说成是“三分技术、七分实施、十二分数据”。因此没有规范化的数据管理就没有企业信息化建设的成功。今天，全球大约有39%的大公司、60%的小公司正在部署实施ERP系统，财富1000家企业中有70%已经在制造、财务、人力资源

和其他主要领域中实施了ERP的核心应用模块。企业信息化项目上的巨大投资在可能给企业带来丰厚收益的同时也意味着高风险，ERP实施失败甚至导致公司破产已屡见不鲜。 导致企业信息化失败的原因何在?原因当然是多方面的，如企业高层管理的支持力度不够、缺乏完善的项目管理和实施计划、企业人员对信息系统应用的抵触、缺乏技术支持来解决信息系统实施中遇到的各种问题等是导致企业信息化未能达到预期结果甚至失败的重要原因。但从实施的实践看，在短时间内难以建成企业信息化所要求的基础数据环境，或提供的数据规范化与准确性差，得到的决策信息无法应用也是导致企业信息化未能达到预期结果甚至失败的重要原因之一。对企业信息管理系统，特别是ERP这样复杂的系统，数据输入时的误差在经过一系列的处理环节后就有可能产生相当大的偏差，从而导致生产计划、物流调度乃至经营决策上的失误。虽然不可能做到百分之百准确的数据，但输入的数据准确程度越高，信息管理系统运行结果的可靠性也就越高，从而更好地为经营管理提供合理的依据。因此，如何将企业的各种原始数据准确、及时地录入到信息管理系统中显得尤为重要。

为保证企业信息化建设的顺利进行，企业信息化的基础数据应满足以下要求： (1)数据的规范化。即无沦遵循的是国家标准、行业标准或企业标准，都必须要有统—的标准编制数据。数据的规范化是信息集成的首要条件。为保证信息沟通的顺畅，必须至少在企业范围内实现数据标准的统一。

(2)数据的准确性。它是指输入企业信息化系统的数据要准确，数据的准确性越高越好。企业应在详尽掌握各项资料的基础上给出准确的数据。否则，输入计算机的是垃圾，计算机输出的也只能是垃圾。准确性并非原封不动地使用企业现有数据，还要对现有数据进行处理，检查数据的合理性。

(3)数据的完整性，它也是企业信息化管理的一项基本要求，是指软件系统输入的数据应满足系统运行所要求的各项参数，不能遗漏。

(4)数据的及时性。企业进行信息化管理要具有很强的时效性，应及时输入反映当前状态的各项数据，如随着客户订单的变化，生产计划也应做及时的调整，以在规定的时间内补充货源。

(5)数据的一致性。数据的准确和完整并不能保证数据之间不存在逻辑上的矛盾或其他不合理的地方，如同—种物料只能有一个物料编码。

2、工业工程在基础数据环境建设中的作用

我国是在还没有完成工业化进程就进入与发达国家几乎同步的信息化阶段，因此，我国企业在信息化过程中营造上述基础数据环境离不开工业工程的有效支持。

首先，从广义上讲数据的准确性还有合理性的含义。比如，企业信息化建设的主要内容之一的ERP，其基础数据环境主要包括物料与产品信息、能力信息、库存信息、财务信息、需求信息和供应信息，具体有物料主文件、物料清单、工作中心、提前期、工艺路线、库存设置、供应商与客户信息等。在录入这些数据之前，应先运用工业工程的原理，如工作研究、物流与设施布置、激励原则等对输人数据的合理性进行验证。

其次，在数据的准确性上，像标准工时这种数据，主要利用工作研究中的方法研究和作业测定两大技术，分析影响工作效率的各种因素，帮助企业挖掘内部潜力，消除人力、物力、财力和时间方面的浪费，合理安排作业，制定出该项工作的标准时间。如果没有动作分析和作业研究，则很难保证准确性。很多企业的基础数据都是估计值，具有较大的主观判断性，进而影响到生产周期、产品成本、生产计划的准确性。因此，基础工业工程是企业信息化基础数据准确、及时的保证。

对于一个想要成功实施ERP达到A级的企业，对基础数据环境的要求是：物料清单准确度应大于98%，库存记录和工艺路线准确度应大于95%，其余项目准确度的平均值应大于90%。

这里举一家知名家电企业运行ERP的实例。该企业1999～2000年上马ERP后，生产极不正常。ERP的运行受到两个方面的冲击：一是由于经常性的停线，造成计划达成率低;二是由于ERP的数据维护程序、人员、频率等实施细节跟不上，造成ERP与实际生产脱节。比如：某天，生产科下达了在1号线生产空调1000台的作业计划，但是在向现场搬运物料的过程中，发现其中的一种物料——蜗壳发生短缺。这时要么联系物料供应商直接将蜗壳送到生产现场，要么在车间现场寻找是否有该型号蜗壳结余的存货。 从物料发生短缺这一情况来看，制定生产计划的时候是考虑到该型号蜗壳的库存量能够保证1000台产品的装配任务。因此追其原因是由于物料库存的信息数据不准确而造成的;从问题解决的过程来看，直接联系供应商或在生产现场寻找结余的物料又可以进一步看出该企业在“现场定置管理”、“现场目视管理”、“多工厂管理”、“供应商管理”、“检验科外检程序”、“仓库管理”、“物流管理”、“信息与信息系统管理”等方面存在着问题。无论是哪方面的问题，都是工业工程的应用不到位造成的。

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4、工业工程的分析与评价技术在BPR中的应用初探

经典工业工程以提高现场作业效率为主要目的，针对生产过程的研究，它的主要技术之一就是工作研究。工作研究是经典工业工程建立初期主要的一种技术。在推进近代工业化进程中发挥了不可或取的作用。随着工业工程的发展，工作研究的方法研究和作业测定两大技术，已经不仅仅只用于对生产过程进行分析和改进，还扩展到生产经营的全过程。

业务流程再造是针对企业生产经营的全过程进行的，通过对生产经营的业务流程优化，以提高生产效率，实现经营管理的整体目标。在进行业务流程再造的过程中，工业工程的分析评价技术是进行流程描述、流程诊断分析和流程优化阶段的主要工具之一。 应用于BPR的工作研究技术包括：

(1)程序分析技术。对整个生产过程或一项管理工作进行全面分析。 (2)作业分析技术。对同一工作地上的工作进行分析。 (3)各种图表。用于记录某项业务或管理流程的现状。 (4)“5W1H”提问技术。用于发现流程中的问题。 (5)“ECRS”四大原则。用以改进流程的现行方法。

对业务流程的分析是由粗到细，由总体到局部的过程。先进行程序分析，将多余的、重复的工序或流程取消，甚至合并，使整个业务过程合理化;然后再进行作业分析，使工作达到省时、省力的目的。

程序分析是按工作或作业的程序从第一道工序到最后一道工序;从第一个工作地到最后一个工作地;从原材料进厂到产品出厂所进行的全面分析或全过程分析。分析有无多余或重复的作业，程序是否合理、等待时间是否过长，进一步改善工作程序和工作方法，使系统结构得以优化。程序分析的重点是发现系统中存在的宏观问题，这与业务流程再造的诊断与分析的目的一致。分析的工具是流程图。在业务流程再造的现有业务流程的描述阶段，绘制流程图是认识现有业务的有效手段之一。绘制流程图的方法很多，例如，工业工程的流程程序图、计算机的IDEF0图等。运用工业工程的流程程序图的方法绘制流程图，能够更直观地观察现有业务的流向，容易发现不合理的地方。因此，程序分析和作业分析的思想已经广泛应用于业务流程再造中，工业工程的流程图绘制方法也在BPR中得到了广泛应用。

在对现有业务流程进行诊断分析阶段，工业工程的“5W1H”提问技术就是经常运用的方法之一。运用“5W1H”提问技术对业务流程中每个环节进行分析，能够很容易地发现业务流程中存在的不足和不合理的流程环节，为以后的流程再造或优化作准备。

在业务流程重新设计阶段，结合分析阶段存在的问题分析，运用一定的方法对业务流程中存在的环节进行改进。在这个阶段中，工业工程的“ECRS”原则起到关键的作用。通过运用此原则对原有流程进行优化，对于不合理的环节进行合并、删除、重组、简化，以期达到优化流程的目的。当然，在运用ECRS原则对业务流程进行优化的过程中，要结合其他的管理思想，如并行工程、信息化等，但是这个原则是最基本、最重要的原则。

5、信息技术在BPR中的重要作用

从以上这些方法的叙述中，已经可以看出一些信息技术在BPR中的重要作用。在当今从工业化社会向信息化社会转变的过程中，信息技术已经在企业经营、管理、开发、制造等各方面起了越来越重要的作用。但是，很多企业的通常做法是考虑如何利用信息技术强化或改进现有的工作方式，而BPR则强调，更重要的是考虑如何利用信息技术打破旧方式，做一些到目前为止还没有做过的事情，实现一个全新的目标。否则的话，信息技术的误用反而会导致强化已经落伍的旧模式、旧方法。

信息技术的真正威力不在于能够改进旧过程，而在于能够借助其力量摈弃旧规则，创造新的工作方式，即能够进行“重构”。以美国通用汽车公司在其下属某工厂所进行的BPR为例、由于充分发挥了信息技术的威力，该工厂及其零部件供应商都发生了巨大变化。在该工厂，利用计算机通信网络设置了与零部件供应商共享的关于生产计划和生产实绩的数据库，供应商可以不用等待美国通用汽车公司的订货通知而自己随时扫描数据库提供的信息，由此判断什么时候需要送什么样的零部件，保证按时向美国通用汽车公司的工厂送货。由于从该网络也可以了解到美国通用汽车公司下个月的生产计划，零部件供应商还可以在此基础上及早制定自己的生产计划。信息技术使得美国通用汽车公司的工厂和其零部件供应商像一个公司似地运行，两者的管理费用、库存费用都大为降低。而且，对供应商的敌对性的警戒这一从古至今的不成文规律也完全打破了。

利用信息技术打破企业原有工作模式中不合理的旧规则，也是BPR的一个重要内容。例如，旧规则之一：信息一次只能在一个场所利用。而利用数据库共享，可以做到同时在若干个场所利用。旧规则之一：复杂工作只有专家才能够胜任。而利用专家系统，一般人也可以做这样的工作。某大型化工公司，因产品较复杂，只有优秀的、有经验的业务人员才能向顾客解释清楚产品的特性、构成等技术问题，从而获得销售机会。而设置了有关产品各种特性的专家系统以后，一般人也完全可以做这样的工作。又如，旧规则之一：决策由管理者做出。而利用决策支持工具，决策可以成为每个人工作的一部分，等等。此外，利用无线通信、双向通信系统、自动定位技术、多媒体计算机、因特网等信息技术，还可以打破其他许多旧的工作方式以至企业运营模式。 二.敏捷制造

历史前进到20世纪90年代，信息化的浪潮汹涌而来。在这一浪潮中，美国走在了世界的前列。信息技术突飞猛进的发展，更给制造业改变生产方式提供了强有力的支持。因此，美国想凭借他们的这一优势重新夺回80年代被日本、德国等国的企业所夺去的在制造领域的领先地位。在这种背景下，一种面向21世纪的新型生产方式——敏捷制造(agile manufacturing)的设想诞生了。

具体而言，敏捷制造是美国国防部为了拟定21世纪制造业发展战略而支持的一项研究计划。该计划是由美国国防部根据国会要其拟定一个较长时期的制造技术规划的指令，而委托里海大学的亚科卡研究所主持完成的。美国国防部为该计划投入了500万美元，亚科卡研究所为了更好的完成这一任务，邀请了国防部、工业界和学术界的代表，建立了以13家大公司为核心的，有100多家公司参加的联合研究组，并由通用汽车公司、波音公司、IBM、德州仪器公司、AT&T、摩托罗拉等15家著名的大公司和美国国防部代表共20人组成了核心队伍，长期在亚科卡研究所工作。该研究花费了7500多个人时，研究了美国工业界近期的400多篇优秀报告，于1991年提出了一种在工业先进国家已崭露头角的新的生产模式。这是一种直接面向用户的不断变更的个性化需求、完全按定单生产的可重新编程、重新组合、连续更换的新的、信息密集的制造系统。这种系统对用户需求的变更有敏捷的响应能力。并且在产品的整个生命周期内使用户满意。生产系统的敏捷性是通过技术、管理和人这三种资源集成为一个协调的、相互关联的系统来实现的。敏捷制造系统的主要特点是：

(1)以强大的信息交换能力为基础的虚拟公司( virtual corporation)成为经营实体的主要组织形式。

(2)模块化的插件式、兼容式的组织机构和生产设施使得企业在组织和技术上具有很大的灵活性和应变能力，可以根据需求的变更进行重新组合。

(3)以紧密合作为特征的供应者、生产者与买主之间的联合网络。

(4)销售信息和用户使用信息可通过信息网络直接反馈到生产决策过程中去。 (5)并行工程和多功能项目组是产品开发的主要方式与组织形式。

(6)有知识的人是敏捷制造系统中最重要、最宝贵的财富。该系统能充分发挥人的主动性，并且强调不断对人进行教育，不断提高人的素质。 三.计算机集成制造

20世纪80年代以来，计算机集成制造(Computer integrated manufacturing，CIM)的研究与应用成了生产领域的热门课题。CIM的目标是要实现产品设计、制造到管理的基于计算机的集成，即集这些职能于统一的、基于计算机的系统中。这一目标的实现将导致生产活动从技术到组织管理的重大变革。

此外，分形工厂(fractal factory)、仿生制造系统(biological manufacturing system，BMS)、自主分布制造系统(autonomous distributed manufacturing system，AOMS) 等新的理论的产生也进一步扩大了工业工程的应用范围和解决问题的理论手段。 一.新世纪工业工程的发展状况

1、大变革时代的工业工程

面向21世纪，从全球范围看，经济全球化的趋势日益显现，一个更加激烈的竞争环境正在形成，消费者的价值观正在发生结构性变化，呈现日趋多样化和个性化的发展。人类社会正在出现一个消费者导向的时代，如何对市场环境的急剧变化和顾客需求的瞬息万变做出灵活、快捷的响应，及时地掌握顾客的需求，有效地生产和提供令顾客满意的产品和服务，并不断开辟消费者的新市场是企业的重要使命。同时全球经济已由卖方市场转向买方市场，制造业不仅要注意产品的生产过程，而且要注意整个供应链的组织与管理和产品的售后服务。 20世纪的最后10年，世界进入了一个大变革的时代，引发了全球市场的不确定感，“变革”将是时代的主旋律。美国管理大师汤姆.彼得斯(T.Peters)用“无结构时代”来描述未来竞争的态势，而未来的赢家将是那些能创造自己多轨道思维、善于积聚变革能量的人，企业需要通过持续创新和不断改革来调整素质，灵捷应变。

全球性的激烈竞争，使得市场变化太快，以致企业的自我调整变化的速度赶不上市场变化的速度，这是影响企业生存与发展的世界性问题。

与此同时，全世界科学技术发展和转化速度，将更为迅速，规模更为宏大。由于信息技术的迅猛发展，知识的传播将以空间的速度、几乎无时空阻隔地迅速扩散，而且由于经济迅猛发展的强力推动，由基础研究向应用开发的转移愈来愈迅速，科学与技术之间的结合愈加紧密。 科学技术发展日益走向复杂和综合集成，这是一个由微观到宏观、由静态到动态、由局部到整体、由简单到复杂、由确定到不确定、由线性到非线性的新的科学思维模式和认知走向。 科学技术发展将更加社会化和国际化，科学技术全球化和经济全球化日益融合成一体。展望未来，人类将进入全球化知识经济的新时代，科学技术将更加深刻、更加广泛地渗透到社会的经济、政治、军事、文化、教育和日常生产的各个方面，深刻影响并改变社会的生产、流通，乃至人类的生存和思维方式。

工业工程作为科学技术的一个领域，必须在认识论和方法学上有新的创造和突破，未来生命科学、脑和认知科学、生态与环境科学、全球经济与社会科学等重大发展都会对工业工程的发展产生深刻的影响。

当代技术变革过程既能创造巨额财富，往往也需要大量投资，为此有必要加强技术变革的科学管理，以提高技术变革的效率和效益。技术变革管理首先要能预先认识到潜在的变革，其次要善于选择变革的项目和过程，第三要注意实现变革的有效性。技术变革过程的组织与管理是一项非常复杂的工作，根据不同的情况可以采用并行工程、逆向工程、灵捷制造等方法，其出发点是满足顾客的需求。而面向顾客需求的组织过程是一个多层次的重组过程，提倡社会性的相互学习，鼓励合作与竞争并存，通过技术变革管理，力求提高技术变革的质量、效益和可持续发展。

2、知识经济时代的工业工程

知识经济是以不断创新的知识和对这种知识的创造性应用为主要基础而发展起来的。知识经济时代，满足社会需要的基本方式将是不断地快速开发出新的物质产品和知识产品。企业必须不断搜索和发掘消费者不断出现的新需求，制造业要敏锐地适应知识创新和技术发展的可能性，并充分考虑提高质量、降低成本等因素而开发新产品的概念与设计，最终生产出消费者需要的新产品。

因此，在知识经济时代，决定制造业国际竞争力的关键是新产品的快速开发能力。当代企业生产的市场需求导向，导致产品的寿命周期大幅度缩短，产品的高额利润期也相应缩短，某种产品市场的存在也是有时限的。企业只有根据消费者的潜在需求，通过技术创新，积极主动地去研究市场、去开发市场，增强竞争实力，才能争取主动，获取较好的经济效益。 实践证明，我国企业新产品开发能力差是导致市场适应能力差和国际竞争力差的重要原因。当前，我国相当多的企业在市场经济的大潮中时起时落，甚至大起大落，其原因就是企业适应市场变化的能力太差，很多企业不能开发具有国际市场竞争力的新产品。现有的许多产品是从国外引进的，甚至整条生产线是从国外引进的，但是企业往往只追求引进技术和设备，而忽视对市场的认真研究，又不注意引进技术的消化、吸收，提高本身的自主开发能力，一旦市场需求发生变化，产品滞销，导致花费巨额资金引进的设备闲置，巨额贷款无力偿还，给企业带来致命的打击。

国外经验证明，快速产品创新要求实现制造模式的历史性变革，传统的大量生产方式和“刚性”的制造系统已难以适应市场的瞬息万变，同样传统的多层递阶结构的管理模式也缺乏快速响应市场变化的能力。而从企业间的关系来看，只注重竞争和垄断，不利于社会资源的优化配置。

先进制造模式面临的重大变革有： (1)从以技术为中心向以人为中心转变; (2)从多层递阶结构向扁平网络结构转变; (3)从顺序工作方式向并行工作方式转变;

(4)以按功能计划的固定职能组织向动态的、自主管理的团队组织转变; (5)从质量第一的竞争策略向快速响应市场的竞争策略转变; (6)从单纯注重竞争与合作并存的双赢策略转变。

针对我国国情和制造业国际竞争环境，采取灵捷网络化制造模式，致力于将分散的制造资源有效集成，形成核心优势，实现新产品开发能力的飞跃。

通过组织创新和管理创新将人、技术、组织有机结合，努力提高制造业的效率和效益。 加强制造业对市场变化适应机制的研究，当前已经出现的顾客化大量生产、市场导向式生产、分散网络化制造等模式值得深入研究。

网络环境下的企业理论研究，如虚拟公司的组织特征、委托—代理关系、社会、法律地位、无形资产评估、知识产权保护的研究。

灵捷网络化制造模式的管理研究，如柔性战略研究、企业重组、供应链管理、企业的合作与竞争、收益分配与风险分担机制、产品质量保证与售后服务体系、产品定价系统、人员的激励与监督机制等。

3、制造业的曙光将激发工业工程的创造活力

面临21世纪，制造业仍然是社会财富的主要创造者。中国制造业由“工业的心脏”转向“夕阳工业”，又向“21世纪战略产业”转化，经历了坎坷的变化历程。由于先进制造技术的蓬勃发展，出现了重大突破，如计算机集成制造系统、柔性制造、智能制造、快速成型技术等。与此同时，由于传统的大量生产模式所固有的刚性，不能适应市场的迅速变化而面临的困境。近年来，工业发达国家涌现出“柔性制造”、“精益生产”、“灵捷制造”(agile manufacturing)等先进生产模式。 1)世纪末的重大组织创新

实行了近百年的宝塔式多层结构，演变为扁平式网络结构，由重视控制功能转向加强信息沟通功能。出现了“虚拟公司”(victual company)、“虚拟研究开发中心”、“分散网络化制造”等。

2)管理创新是兴国之道

推行先进制造技术和先进的组织变革，必须相应地改革管理方法，树立崭新的管理理念和企业文化。

为了适应瞬息万变的市场变化，必须建立灵活、快捷的应变机制和应变能力。不仅要适应变化，而且要善于利用变化，甚至主动制造变化来创造竞争优势。

虚拟企业的核心：灵活快捷地响应市场变化的机制和能力，制造资源的有效、灵捷集成，特别是人、技术与组织的有效集成。

随着科学技术的迅速发展，工业工程不仅是在制造过程中得到广泛的应用，如计算机集成制造系统、灵捷制造、MPR-Ⅱ、ERP等等。近年来在服务性行业、运输行业也得到广泛应用，如金融工程、logistic、supply chain等方面的应用，更是把制造厂、供应商、销售商、银行和用户联结成一个网络，通过Internet和Intranet等通讯网络，以及电子商务进一步推进全球经济一体化。

当代全球竞争的热点已由硬资源(物质资源)转向软资源——科技、信息、资金和人才，争夺的焦点不仅是占有这些资源，更重要的是资源的优化配置和合理利用。

面临21世纪，强大的先进制造技术将使制造业能够灵活、快捷地适应市场需求，向社会提供更多、更好、更能让顾客满意的产品和服务。

在知识经济时代，创新是灵魂，通过持续不断地技术创新、组织创新和管理创新，将进一步激发工业工程的创造活力，使工业工程学科更加充实，更加完善，更加普及。随着制造业的曙光在中国大地的展现，工业工程在中国的研究和应用也必将出现重大突破和飞跃发展。

2、现代制造环境下的效率工程 1)现代制造环境

在知识经济时代，市场环境发生了巨大的变化，一方面表现为消费者需求日趋主题化、个性化和多样化，消费行为更具有选择性，产品的生命周期缩短;另一方面全球性产业结构调整步伐加快，制造商着眼于全球市场激烈竞争的同时，开始着力于实力与信誉基础上的合作和协作。

随着市场环境的改变，少品种、大批量制造模式的竞争力日益衰退。快速多变的市场需求迫使企业突破大批量生产模式，寻求生产管理技术与制造模式的创新，而现代信息技术的高速发展又为企业追求多品种、动态适应市场变化的制造模式提供了物质技术条件。

在现代信息技术高速发展的物质技术基础上，诞生了计算机集成制造系统、敏捷制造系统、虚拟制造系统、全球制造系统、同步制造等先进制造系统，并且呈现制造全球化、敏捷化、网络化、虚拟化、模块化和智能化的趋势。现代信息技术也促使企业先进管理技术的诞生，如企业资源规划、供应链管理、客户关系管理、产品数据管理等。基于现代信息技术及其他高新技术的发展，机器的智能化水平也越来越高。

现代制造业在以信息技术为主的高新技术的支持下，以对市场的快速响应为宗旨，满足顾客已有的和潜在的需求，主动适应市场，引导市场，从而赢得竞争，获取最大利润。 2)现代制造环境对制造系统的影响

制造环境的改变，必然引起企业制造系统的组织、生产方式等的改变。其主要表现在以下几点：

(1)企业组织形式的改变：企业与企业间的竞争转变为供应链与供应链之间的竞争;全国甚至全世界范围内的虚拟企业或动态联盟的形成;组织从多层递阶结构向扁平网络结构转变，组织的柔性增强。

(2)企业工作环境的改变：以Internet/Intranet为代表的网络技术的广泛应用;信息系统的广泛使用，且智能化水平越来越高;信息的作用无所不在，无可比拟，对信息的依赖性强;机器设备电子化、自动化及智能化水平日益提高。

(3)企业工作方式的改变：由传统的顺序的工作方式转变为集成的、并行的、面向产品生命周期的工作方式;制造呈现网络化、虚拟化;人在制造系统中的作用发展为对机器的设计、监控、维护等;人与人之间沟通渠道和方式变得多样化。 3)现代制造环境下的效率问题 在现代制造环境下，企业面对的是一个动态多变的全球化市场竞争环境，效率成为了企业在市场中生存的重要因素。国内外许多企业的成功就取决于效率。例如，海尔成功经验表明“效率是企业赢得市场竞争优势的法宝”。

过去以大批量少品种为特征的制造模式强调稳态环境下企业生产过程的效率，包括具体流程的运行效率、员工的体能效率以及工具、机器的利用效率。当前，知识经济时代的到来和信息技术对整个制造业和社会产生的重大影响，—方面使制造模式产生了巨大变革，另一方面使市场竞争环境变得更加激烈，又不可预测，越来越多的用户需要低价格、个性化的产品。客户化程度的日益提高，使得企业从最初的产品规划到产品研发、产品生产、产品销售乃至最终的售后服务无不以客户的需求为出发点。

所以，在现代制造环境下，效率的内涵发生了深刻的变化。现代制造模式以客户的满意度为最终目标，实现T(Time)、Q(Quality)、C(Cost)、S(Service)、E(Environment)的全面优化，它强调的是系统的效率观，企业运作效率不只单纯表现为体能效率，还表现为信息效率、员工的智力效率、组织效率等。

综上所述，在现代制造环境下，制造系统的运作方式发生了重大的改变。为了提高制造系统从研发、生产、市场、回收等整个生命周期的效率，满足多样化、个性化的市场需求，必须依照环境的变化，重新界定、考虑制造系统效率问题。 现代制造环境下应重点研究的效率问题主要有以下几种：

(1)信息系统的效率。在信息时代，企业纷纷引进或自行开发信息系统，信息系统的重要性无可比拟。因此，研究信息系统的效率以及人与信息系统的交互效率对于企业整体效率的提高具有重要意义。

(2)人的效率。人是企业生产经营的主体，人的柔性是任何事物无法比拟的，人在制造系统中的作用变得越来越重要。在现代制造环境下，人的工作环境、工作方式和劳动工具等发生了变化，人的效率的内涵也就发生了变化，不仅仅是传统制造环境下人的体力效率，而主要是指人的智力效率、认知效率、决策效率、合作及协调效率等。

(3)组织效率。这里的组织效率包括企业间的组织效率和企业内部的组织效率，其中企业内部的组织效率主要在于企业的组织结构和流程的运行效率，企业间的组织效率主要是指他们之间的协调、合作效率。企业内部的组织效率是提高企业间组织效率的基础。

(4)服务效率。在客户需求多样化、个性化，市场竞争激烈的时代，企业的目标锁定在提高客户的满意度上。如何提高企业的客户服务效率是研究现代制造环境下效率问题的一个重要方面。

效率一直是工业工程领域重点研究的方向之一。随着现代制造环境的改变，效率的内涵和侧重点也发生了相应的改变，现代工业工程研究的重点也应该从传统的效率问题转变到新的效率问题上。这也是时代发展的需要。

3、工作研究方法的信息化

工作研究的两大内容是方法研究与作业测定。在进行方法研究与作业测定时，首先要应用各种图表来记录工作现场的情况，需要处理大量的数据。因此，在信息时代，工作研究本身也存在信息化的问题。

工作研究包括许多图表工具，如梗概程序图、流程程序图、人机作业图、工作抽样、MOD分析等，如何有效地运用这些工具直接影响到工作的分析和改进。但传统上这些图表都是通过手工绘制来完成的，不仅速度较慢且容易出错。

因此，工作研究方法本身也存在一个效率优化的问题。在现代信息社会，可以充分借助信息技术改造工作研究的各种分析技术，以提高它们的应用效率，并方便工作研究人员的使用。 改造工作研究分析工具的途径之一是开发“工作研究信息系统”，这可以通过借助先进的软件开发工具来实现。开发的“工作研究信息系统”应具备以下功能： (1)数据录入与修改。在图形化的用户界面下，工作研究人员可以方便地把现场所搜集的各种数据直接录入到工作研究系统中，并可根据需要进行修改。

(2)数据处理，包括数据分析计算、统计和图表化显示。工作研究系统可以根据输入的数据自动得到分析结果，并能直观的显示出来，辅助研究人员进行对比分析和决策，以找到更好的改进方法和制定更准确的时间标准。

(3)数据存储与查询。已录入的数据和分析结果可以持久的保存在系统内，工作研究人员可以随时调出查看以往案例，从而更高效的进行工作分析。另外，用户也可以根据系统内的这些数据快速掌握工作的方法和时间标准。 工作研究的信息化主要有以下几种表现形式：

(1)电子表格式的工作研究信息系统。它主要是将各种工作研究用的分析工具进行电子化转换，如转换为EXCEL表格形式后就能较为方便地完成各种分析计算。

(2)工作研究综合管理信息系统。通过软件开发工具可以开发出应用灵活且功能全面的工作研究MIS系统，它具备数据录入、分析计算、模拟决策、统计图表、案例库与标准资料、影像数据处理与传输接口等各项功能，可以全面支持工作研究人员的研究工作。

(3)嵌入式的工作研究信息系统。这是一种灵活定制的小型化软件系统装置，其作用有二：一是方便携带和安装;二是针对具体工作研究的分析工具，其功能更强大、更实用。 工作研究人员借助“工作研究信息系统”，将可以极大地提高他们的工作分析效率。在网络化环境下，他们甚至不用到现场就能远程得对操作人员、机器设备、搬运路线、工艺流程和生产系统等进行分析诊断。工作研究人员可以通过以下工作模式来完成研究工作： (1)通过网络实时地传输现场录像或录像文件。

(2)对图像剪辑分析和人工整理后得到分析研究所需数据。 (3)工作研究信息系统完成分析计算，给出处理结果。 (4)工作研究给出诊断结论，提出改进意见。

此外企业管理人员也可以通过工作研究信息系统实时地远程监督指导操作人员的工作方法，监控生产系统的工作状态、负荷以及运作效率。

工作研究方法的信息化本身也是一项方法改进。如何实施这种方法改进，对工业工程研究人员和企业管理人员来说都是值得探索的一个新的领域。至少可以考虑以下几个方面来逐步推进这项工作：

(1)研究工作研究分析工具的规范信息化表示方法，工作研究信息系统的功能结构体系和开发技术，现场数据的录入、转换与科学计算，工作研究对象的智能诊断，工作研究对象的仿真分析等关键技术，以实现工作研究方法的信息化。

(2)进行工作研究的信息化系统的开发和培训，转变工作研究人员的传统研究方式，以提高工作成效、提供更多更好的咨询服务。

(3)工作研究适用面极广，若在企业中推广应用“工作研究信息系统”将能以低投入、高增长的方式极大的促进生产率的提高。

(4)将“工作研究信息系统”与企业其他系统有机结合，使企业从各个层面上都能全面地审视其管理效率，最终实现企业生产率的持续不断的改进。

二.现代工业工程面临的挑战

工业工程的发展具有鲜明的时代与工程特征。工业工程的特点是5个“M”的优化，即对由机器系统(Machines)、物流系统(Materials)、人力资源系统(Manpower)、资金系统(Money)和人组成的系统(Man-system)进行优化。它是一个解决整个系统的设计与优化的工程科学，它的发展，与工程科学的发展息息相关。

伴随着工业化的进程，为适应大批大量生产提高效率与产品质量、降低成本的需要，许多工业工程的关键领域，诸如人因工程、工作研究、运筹学、质量控制等应运而生。随着生产形态转入多品种、中小批量方式，对生产的柔性与敏捷性产生强烈的需求，诸如准时制生产(JIT)、计算机集成制造(CIM)、精益生产(Lean Production)、敏捷制造(Agile Manufacturing)等相继诞生。进入21世纪后，科学与工程领域的研究热点转入纳米技术、生物技术、信息技术和全球化问题，创新成为关键需求，对工业工程提出了新的挑战。我们以G. Salvendy教授等人的研究为基础，从制造系统、信息系统与现代物流工程三大领域探讨现代工业工程面临的新挑战。

1、制造系统领域

(1)纳米技术。纳米技术的发展导致产生完全不同于传统制造的“制造”，这使得我们需要研究和发展新的方法去设计和规划制造设施，优化生产计划与控制，保障制造质量。在纳米制造领域有着与传统制造完全不同的需求，需要新的方法，这对工业工程提出了新的发展需求。

(2)设施规划。设施规划工程是在进行设施的布局优化时总是假设设施有着特定的、固定的几何形状，而这些假设对新设计的设施并不总是对的。我们真正需要的是一个系统能够实现设施大小、形状和布局优化的交互规划过程，而一些设施的异型形状，会使得我们产生完全不同的优化结果，这些都需要工业工程进一步研究。 (3)制造车间的规模优化。对于完成特定功能的制造车间而言，合适的大小规模是一个值得探索的问题，优化的大小规模取决于制造车间内部设施的相互关系和车间物流与信息流的特性。

(4)制造信息化。信息技术给制造带来了巨大的变化，制造模式的改变，新的信息支持工具的发明和推广，为制造系统领域产生了一系列新的研究机会，如协同设计和制造、数码制造等。

2、信息技术领域

信息技术对整个工业和社会产生了重要的影响，也对工业工程的研究产生了重要的影响。 (1)信息系统的易用性。研究和开发传统和自动的测试系统来辨识各种软件界面的易用性，为每一个软件提供一个易用指数将为改善软件系统已用性提供方向，也为用户购买软件提供易用性的指导。因为软件系统已经广泛存在于我们的日常工作和生活中，因此，它的易用性评价在信息时代是一个相当重要的问题，对提高信息系统的使用效率，进而提高整个社会的生产率有着重要的作用。信息系统的易用性也是一个具有普遍性的问题，不仅计算机的软件界面有易用性问题，而且一些电子仪器和设备也有易用性问题，如用于移动通信的手机，在嘈杂的环境下难以进行通信，就有可能发展面向特定人(即手机拥有者)的语音识别系统，通过过滤环境噪声，实现嘈杂环境下通话。此外，信息系统的易用性还是一个与语言、习俗等文化要素密切相关的问题，不同民族会对易用性产生不同的要求。

(2)面向决策的信息优化。如果我们提供给用户太多的信息，即使用户花费较多的时间来判断和决策。有着更多的选项，就意味着需要处理更多的信息，但这并不一定意味着有更加充分的决策，有时甚至意味着犯错的可能性更大。通过提供经过优化的数量和充分的信息，可使决策时间和决策错误最小化。

(3)软件工厂。如果将制造系统优化运行的基本概念和方法应用到大规模软件生产中，将会发展出软件工厂的概念。我们将软件开发环节分成多个步骤，用类似于生产线的处理方法来处理软件开发环节的质量和效率，从而确保软件大规模生产的效率和质量。

(4)面向零售的顾客定位系统。开发一个软件系统帮助顾客在一个不熟悉的购物环境中迅速地找到产品和服务，这就是面向零售的顾客定位系统。今天市场(不论是超市还是集贸市场甚至整个城市)的规模越来越大，顾客有时不得不花费较多的时间寻找产品和服务，而顾客定位系统通过与中央数据库的连接，为顾客提供实时的有关产品价格和位置的信息。 (5)面向电子商务的客户关系管理。越来越多的电子商务系统投入运行，计算机科学家和工程师已经建立了完整的规划指导来建立这样一个网上商店，但是如果我们不能进行良好的客户关系管理就不能保证客户再次回到我们的网上商店购物，也就不能达到我们设想的盈利水平。所以我们必须探索哪些因素能最大化与客户的关系，从而建立起客户和网上商店的良好联系。

(6)基于因特网的知识管理。知识管理系统可以使组织有效地获取组织中知识，增加组织的学习能力。比如当—个资深员工离职，如果没有知识管理系统，他的工作知识就会随着他的离职而丢失。我们可以通过一个增加特点的网络系统，来系统化地收集组织中的这类知识，从而增加组织的学习能力。

3、现代物流工程领域

物流工程是工业工程中最主要的领域，运筹学及信息技术是现代物流工程的基础。 (1)现代环境特征下的生产组织结构。顾客需求的多样化及个性化、不同企业间在合作前提下的竞争以及网络技术基础上的信息共享构成了现在环境特征，适应这些特征的生产组织结构及其企业间的协作机制是迫切需要研究的课题。

(2)面向电子商务的仓库选址。在传统的零售店选址理论中，商店必须在几何上接近最终客户，这是十分重要的。但是在电子商务时代，我们需要仓库的成本最小化，使运送到最终客户的速度最大化，因此需要工业工程界发展一套独特的理论和方法来指导面向电子商务的仓库位置选择和有效的货物补充方案。

(3)基于互联网的协同物流和供应链管理。全球化市场竞争推动了虚拟企业的不断兴起，使得原有企业间供应、生产和销售的联系发生本质的变化，互联网成为跨地域虚拟企业实现的有力工具。基于网络的企业动态联盟，协同进行物流和供应链管理成为现代物流研究的主要目标之一。

(4)全球供应链体系的建立。市场和生产的全球化导致了物流和供应链的全球化。要求企业间比以往更加需要紧密的协作，满足不同地区消费者的多样化需求，并使全球供应链上具备高水平的协调能力。

(5)多种物流的相互融合。过去划分较为细致的连锁式零售供应链、第三方物流、生产物流以及特种物流(如军用物资供应、奥运突发性物流等)相互融合，并在部分需求状况下集成。 三.现代工业工程的发展趋势

1、认知工作设计

现代制造环境中，由于计算机技术、自动控制技术和人工智能技术的广泛应用，人在制造系统中的体力劳动已大大减少，人的作用正从直接参与加工操作逐渐演化为对机器、设备等的监督、控制、维护等。制造系统中人的工作性质的变化，要求人们更加重视信息的接收、处理和决策过程。因此，随着工作环境及人们工作性质的变化，工作研究的重点应该从体力工作研究逐步转移到工作设计的认知方面，充分考虑认知性任务的需要和工人的认知特性。 人类的认知过程可以看作是一个信息加工的过程，其主要包括信息的输入、筛选、译码、存储、提取和应用过程。所谓认知工作设计是指：研究人的认知过程，在工作设计时充分考虑人的认知特性和认知规律，以提高工作的效率和有效性。下面主要从一般信息的组织设计以及人——计算机交互中软、硬件的设计等方面，粗略地介绍有关认知工作的设计。 1)信息的组织设计

随着机器及设备自动化、智能化水平的提高，工人的工作主要转向对其进行监控。因此，人们在工作的过程中必然要接收大量不同的信息(如速度、温度、压力等)，并要求能对其进行快速、有效的判断、反馈。为了保证操作的有效性，就要求设计者能够充分考虑操作者或使用者的认知特性，选择容易被认知的信息组织方式。在进行信息设计时，一般可以从以下几个方面考虑：

(1)信息的种类，包括静态和动态两种方式。

(2)信息的显示模式，主要有视、听、触、味、嗅五种。根据人们的认知习惯，使用最频繁的是视和听两种方式。在嘈杂的环境下，要表达的信息长而复杂时，一般采用听的方式;而当要表达的信息短而简单，或表示警告时，一般采用看的方式。

(3)信息的维度选择。例如，当使用声音作为信息显示模式时，其维度可以包括音量、音调、变音等;当使用光作为信息显示模式时，其维度可以包括亮度、颜色以及脉动的频率等。 (4)信息的表示形式符合人们的认知习惯，如红色一般表示危险或停止。

(5)信息的一致性原则，即基于人们的认知习惯，同一性质的信息其表示方法应该一致。例如：黄色表示警告，在系统中一般就采用黄色统一表示警告的意思。 2)人——计算机交互设计

随着科学技术的发展，尤其是信息技术的发展，计算机已经成为人们进行信息处理时最主要、最普遍的工具。因此，基于认知特性的人与计算机交互的设计也变得尤其重要。人——计算机交互设计主要包括交互中硬件及软件的设计。

人机交互硬件设计主要有键盘、鼠标、显示屏等的设计。键盘设计中，根据人们的使用习惯，对键进行了合理的分布;在键的大小以及键之间的距离方面，考虑了与人手指大小的匹配，以便提高速度和减少错误;考虑到人们工作的合理性和舒适性，键盘与水平面也成一定的角度。另外，根据人们工作性质的不同，也可以设计功能不同的键盘。鼠标的出现为人们的工作提供了不少的方便，并且根据人们手的使用习惯设计特定的功能。显示屏是现代计算机最主要的输出设备，其大小一般根据人们注意力集中的视觉范围和舒适程度决定;根据个人的需要，可以自我调整与显示屏的距离。

根据需要，除了键盘、鼠标外，人们还发明了触屏、操纵杆等比较快速的设备。然而，随着技术的发展，本着以人为中心的原则，人们试图研究“能听、能说、能理解人类语言的计算机”，使计算机能够用自然语言与人类进行交互。

在计算机的软件设计方面，软件开发者在设计时就充分考虑用户的特性，软件界面以人类认知为设计准则，并力求简单化，努力提高软件的可用性和有效性。

以上只是从微观的角度探讨了认知工作的设计。随着环境的变化，人在系统中的作用变得越来越重要，在整个系统的设计和规划中充分考虑人的认知特性，对于人在系统中的作用发挥具有重要的意义。因此，现代认知工作的设计还应该提高到工作设计的宏观层次上来，充分发挥人的作用，提高系统的效率。

工业工程是一门新兴的交叉学科，工业工程的发展应该吸取相关学科的研究成果。随着认知科学的发展及其在各领域重要性的增强，工业工程与认知科学的结合是一种必然的发展趋势。工作设计研究是工业工程研究领域的一项重要内容，在工作设计中应用认知科学的研究成果，充分考虑人类的认知特性，是工业工程学科发展的需要。

第四篇：外汇进阶学习理论(三十三)：利用趋势线进行交易

利用趋势线进行交易

环球外汇既然你已经知道了有关趋势线的一些基础，现在是时候将这些简单但十分有用的技术分析工具用到你的交易中去了。

因为在本教程中，我们致力于将所讲授的内容通俗易懂，我们已经将价格测试支撑和阻力位情境下可能发生的市场行为分为两种：反弹和突破，而这也将为我们的交易策略提供指引。

反弹

一些外汇交易散户经常犯这样的错误，他们直接将定单下在支撑或阻力位水平，并等待着他们的交易变为现实。当然，这种做法有些时候也凑效，但是这种交易方法的前提是假设价格将持稳于支撑或阻力位，而不会上穿或下破上述水平。

你可能在想，“我为什么不能正好在趋势线上设置限价订单呢?我敢保证这是最佳的价格。”

当我们抓住反弹机会进行交易时，我们会找到一些能够确定支撑或阻力位将会持稳的信息。在我们进入之前，我们会等待价格经历第一次反弹，而不是简单的在趋势线上简单的买入或卖出。

这样做的好处在于，它能够避免当价格突然快速波动并突破支撑或阻力位。经验告诉我们，空手去抓快速下落的刀子可能让人鲜血直流。

突破

在理想状态下，支撑和阻力位将永远保持稳定。在完美的交易世界里，无论什么时候汇价触及主要的支撑或阻力位，我们刚好都能够进场或出场，并因此而实现巨大的收益。然而，事实却是，这些支撑或阻力位通常会被突破。

因此，仅仅利用价格反弹进行交易还不够。你也应该知道，无论在什么时候，支撑和阻力位被突破时应该采取的措施。

在支撑或阻力位被突破情况下，有两种交易方法：激进交易法和保守交易法。

激进交易法

突破行情发生时最简单的交易方法是，在价格有效突破支撑或阻力区域时卖出或买入。注意“有效”这一关键词，因为，只有当价格完全突破支撑或阻力位时，我们才有买入或卖出的充分理由。

当汇价突破支撑或阻力位后，我们希望看到的效果是，武林高手单手劈砖那样的干脆。

保守交易法

我们来假设这么一个情景：你预计欧元/美元在测试某一支撑位后将反弹走高，因此打算做多欧元/美元。然而不久之后，汇价跌破支撑线，你的账户也因此开始亏损。

这时，你是...

1、接受现实，平仓出场?

2、继续持有，期待汇价再次上涨?

如果你的选择是第二个，那么你将很容易理解保守交易法的要义。

记住，无论你在什么时候选择平仓，你此时的交易方向都和你之前的方向相反。比如说，你在盈亏平衡状态下平掉欧元/美元多头，这意味着你同时以相同的资金规模做空欧元/美元。

现在，如果在已被突破的支撑线附近有足够的卖盘，价格走势将会反转并开始再次下跌。这

种现象也是支撑位被突破后变为阻力位的主要原因。

当然，利用这一现象进行交易需要有足够的耐性。你需要等到价格回撤至已经被突破的支撑线并反弹后入场，而非在突破后即刻入场。

交易者需要注意的地方：

这一情况并非总是出现。“回测”被突破的支撑或阻力位并非总会发生。有时候，价格只会朝着一个方向波动，并将你甩在后头。有鉴于此，我们始终需要设好止损订单，永远不要怀抱着一线希望而死扛下去。

第五篇：证券市场实习报告—趋势指标分析(K线理论、MACD、EXPMA、OBV)

摘 要

证券是多种经济权益凭证的统称，因此，广义上的证券市场指的是所有证券发行和交易的场所，狭义上，也是最活跃的证券市场指的是资本证券市场、货币证券市场和商品证券市场。是股票、债券，商品期货、股票期货、期权、利率期货等证券产品发行和交易的场所。

证券市场是市场经济发展到一定阶段的产物，是为解决资本供求矛盾和流动性而产生的市场。证券市场以证券发行和交易的方式实现了筹资与投资的对接，有效地化解了资本的供求矛盾和资本结构调整的难题。在发达的市场经济中，证券市场是完整的市场体系的重要组成部分，它不仅反映和调节货币资金的运动，而且对整个经济的运行具有重要影响。

由于当前社会环境和经济形式的复杂，对证券市场的学习已经成为当下的必修课，这对我们金融专业的学生来说既是机遇，又是一场挑战。为了达到社会对相应专业人员的高期望，作为金融专业的学生仅仅是掌握书本上的理论知识是不够的，为此学校在学期末安排了为期三周的证券市场模拟实习。本文主要介绍了证券市场模拟实习的主要实习内容和个股公司行情介绍，并提出了几点自己炒股的心得体会。

关键词：证券股票指标分析

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目录

论文总页数：11页

1 2 3 4 实习的目的 ............................................................................................................................................ 3 实习的时间 ............................................................................................................................................ 3 实习的地点 ............................................................................................................................................ 3 实习内容 ................................................................................................................................................ 3

4.1

交易综述 ............................................................................................................................................. 3 4.2

盈亏状况 ............................................................................................................................................. 4 4.3 公司行情分析 .................................................................................................................................... 4 4.3.1 公司基本概况 .................................................................................................................................... 4 4.3.2 宏观环境分析及行业分析................................................................................................................. 5

(1)宏观环境分析 .............................................................................................................................. 5 (2)行业分析 ...................................................................................................................................... 5 4.3.3 主要产品的竞争力 ............................................................................................................................ 6 4.3.4 成长能力分析 .................................................................................................................................... 6 4.3.5 行业地位排名 .................................................................................................................................... 7 4.4 趋势指标分析 .................................................................................................................................... 8 4.4.1 K线理论............................................................................................................................................. 8 4.4.2 指数平滑异同移动平均线—— MACD ........................................................................................... 9 4.4.3 指数均数—— EXPMA..................................................................................................................... 9 4.4.4 能量潮—— OBV ............................................................................................................................ 10 5

实习心得体会 ...................................................................................................................................... 11

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1 实习的目的

为了更好的学习和理解下学期的课程，在本学期末老师为我们安排了为期三周的在证券市场模拟实习。本次实习是为了我们将理论联系实际，对股票操作有个感性的认知，熟悉股票的操作流程，提高对理论知识的综合运用能力以及对实务知识的认识及操作能力，更好的掌握证券知识内容。通过证券市场模拟实习，我掌握怎样买卖一只股票、分析买入的股票和分析买入股票所属行业。在实习中，我们从不懂，到理论联系实际，到面对自己模拟账户的盈亏带来的心理的变化，培养了对股票的兴趣，对证券市场的认识，真实体会到了炒股的过程和快乐，为以后就业做好准备。

2 实习的时间

2015年12月28日(17周)——2016年01月13日(19周)

3 实习的地点

2号教学楼003金融实验室

4 实习内容

4.1

交易综述

本次模拟炒股交易自2015年12月5号在国泰民安虚拟交易所注册账号以来，截止2016年1月13日共买入6只股票，分别为：万达院线、华谊兄弟、白云机场、民生银行、中关村和武钢股份6只股票。

所购买的6只股票完全是凭自己的感觉爱好来选股。万达院线和华谊兄弟是我较为了解的公司，而且由于我们实习时间较短，不适宜做长期投资，因而选择了波动幅度较大的这两家公司。民生银行和武钢股份的股价较为稳定，不会有太大波动，且处于盈利阶段，有可能继续盈利，所以就购买了。而中关村和白云机场当时则属于跟风购买，现在看来当时的选择不够谨慎，比较盲目。

上图为1月10日的持仓明细

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4.2

盈亏状况

本次模拟炒股截至到2016年1月10日，持有6只股票，两只亏本，账户总资产为199963.14元，股票总市值为193520.00元。初始资金为100万元，截止1月10日账户可用金额193527.33元，持仓万达院线、华谊兄弟、白云机场、民生银行、中关村和武钢股份。合计2724元。

4.3 公司行情分析

4.3.1 公司基本概况

本次模拟实习主要选择以万达院线和武钢股份进行具体分析。一下为两家公司的基本概况：

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4.3.2宏观环境分析及行业分析 (1)宏观环境分析 武钢股份：

在全球化问题上，中国钢铁企业和美国钢铁企业一样滞后。由于中国国内钢铁需求强劲，中国钢铁企业重视海外市场并不多。在未来一定时间内，注重中国市场是对的，毕竟中国是一个增长强劲的世界最大的钢铁市场。

但是中国钢铁企业在管理、生产、研究开发、环保、营销等方面的对外合作的确刻不容缓。比较好的例子是宝钢集团与德国Thyssen Krupp集团的上海不锈钢项目，太原钢厂与英国BOC集团合作外包气体供应等。但是从整体上看，这种合作还是太少，国外先进经验的引入消化速度也很慢。

中国钢铁企业在“走出去”上行动更迟缓。目前“走出去”战略还应放在原材料供应和海外并购上，而不仅是海外产品销售上。在现阶段，利用便宜资本购买海外先进钢铁企业，同时将钢铁行业先进经验移植到中国来，也许值得一试。

万达院线：

目前，我国经济仍具备保持中高速增长的潜力。国内市场规模巨大，扩大内需潜力加快释放。政府宏观调控水平不断提高，宏观政策仍有运用空间。我国有效应对了1997年亚洲金融危机、2008年以来国际金融危机和2010年以来欧洲主权债务危机的冲击，宏观调控取得了显著成绩。连续降息降准、扩大财政支出和清费降税,以及实施重大投资项目工程包和消费工程包等一系列稳增长政策逐步见效。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。 (2)行业分析 武钢股份：

中国的钢铁行业，一面是行业产能继续过剩;另一面是下游需求受到全方位的抑制，除了被调控的地产，还有被限购的车辆，被降速的高铁，等等。侯志芸预计，随着天气转暖，钢铁市场会趋于活跃;但其强调，“此波行情与往年比，有着周期短、涨幅不及往年的特点”。涉足房产、汽车、高铁等行业由于现在都处于调控状态，故而风险都比较大。面对产能过剩的状态，钢铁行业面临着空产救市、转产或者转型的局面。

武汉钢铁(集团)公司位于我国钢铁行业总资产的第四位，其年主营业务收入排名第三，属于国有企业，其在钢铁行业中占据着很重要的分量。

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万达院线：

电影院线行业是以院线为依托，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成的。近年来，由于国民经济持续增长，国家对文化产业的支持，电影文化产业环境不断改善，票房收入将继续保持高速增长。它具体表现在影院数量和银幕数量的增长，同时随着人们的生活水平提高，消费观念有所改善，观众也更加愿意选择在电影院观看电影，年观影人次迅速增长但仍然低于世界平均水平，因此，院线行业仍有较大的发展空间，发展前景较好。

4.3.3主要产品的竞争力 武钢股份：

武钢是我国三大钢厂之一，目前钢材总产能已达1620万吨板，板材产能占比约80%。钢材产品涉及7大类、500多个品种。其中热轧产品包括热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材;冷轧产品包括冷轧卷板(含涂镀板)和冷轧硅钢。热轧产品没有明显优势，市场竞争非常激烈，基本属于随行就市。公司主要盈利产品和战略产品在冷轧。冷轧硅钢是公司的主要盈利来源，冷轧汽车板和家电板是公司的战略产品，此外，目前中国已进入道路基础设施的建设高峰期，这对公司高速重轨来说迎来发展契机。因此我们重点分析公司硅钢、冷轧汽车板和高速重轨三大产品。

万达院线：

1)万达打造全新电影院建设硬件标准

万达国际电影城的迅速发展标志着高标准综合性现代多厅影院的时代到来，这个"高标准"是笔者加的，也算是"中国特色"。在国外没有这种叫法，就称综合性多厅影院。为什么要加"高标准"呢?因为在国外没有在"办公室"挂银幕的影院，而中国就有这样过渡产品，为了区分与多厅影院时期的不同，所以笔者加上"高标准"三个字。万达建设电影院的基础标准为：多厅、国际五星技术标准、MALL。 2)万达规范电影院服务软件标准

硬件五星级，不代表着一个电影院的最高等级，软件五星级，才是电影院经营管理的真正标杆。只有打造出真正属于万达的电影院服务标准，才是真正核心竞争力的体现。万达电影在软件标准的打造上一直不遗余力，经过几年的努力，已经形成了一整套完善的营运操作手册，为服务的标准化管理奠定了坚实的基础。

4.3.4成长能力分析 武钢股份：

企业的发展能力，也称企业的成长性，它是企业通过自身的生产经营活动，不断扩大积累而形成的发展潜能。企业能否健康发展取决于多种因素，包括外部经营环境，企业内在素质及资源条件等。通常用净收益增长率来近似地描述企业价值的增长，并将其作为企

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业发展能力分析的重要指标。 净收益增长率是指当年留存收益增长额与年初净资产的比率。武钢近三年的净资产增产率呈现出倒U的情况，先上升后下降。这表明股东权益资本的盈利水平的变化，先上升后下降。这一指标仍然高于行业平均水平。这反映了武钢的发展能力在此呈现出较好的表现。这给投资者增加了信心，有利于维持企业形象。

万达院线：

截至2014年6月30日，在全国80多个城市拥有已开业影院150家、1,315块银幕(其中IMAX银幕合计94块，X-land巨幕29块)。2009年至2013年，本公司年票房收入、市场份额、观影人次连续五年均位列全国院线第一名。其中，2013年公司年票房收入达到31.61亿元，占全国电影票房收入比例为14.52%。2014年1-6月，本公司票房收入19.88亿元，占全国电影票房收入比例为14.46%，稳居中国第一的市场份额万达电影院线股份有限公司是国内领先的影院投资及运营商。与同行业相比，在17家影视动漫股中，影视制作上市概 念股票较少，该概念股热门且具有较大的投资价值。同时万 达院线的营业收入，净收益和每股收益均为行业第一，属于龙头股。

4.3.5行业地位排名

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4.4 趋势指标分析

4.4.1K线理论

K线是记录的股票在某个交易单元时间内价格的变动情况。是将股市每日、每周或每月的股价变动情形用柱状线图形表示出来，依照图形研判股价未来变动。在索选取的日K线图中可以看到1月8日万达院线开盘价为96.51元，当天最高价106.05元，最低价94.00元，收盘价为106.05元，最高价与最低价波动较大，涨幅为9.98%，成交量：10.07万手。从图中还可以看到这样一个信息日线：MA5:104.0

8、MA10:114.0

7、MA20:117.11，表明最近

5、

10、20天收市价格的算术平均线。数字表明近期移动平均线的价格一直处在涨势状态。从日K线中我们还可以得出：(1) 1月7日为阴线。开盘价是均衡点，多方胜利是阳线，空方胜利是阴线。(2) 1月7日与8日相比，阳线比阴线长。阳线的实体越长，表明买方的力量越强;阴线的实体越长，表明卖方的力量越强。(3)1月8日的下影线较长。上影线长，说明买方将股价推高后遇空方打压，上影线越长，表明空方阻力越大;下影线长，说明买方在低价位有强力支撑，下影线越长，表明支撑力越强。

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4.4.2指数平滑异同移动平均线—— MACD MACD分析方法是由杰拉尔得·阿佩尔(Gerald Appel)于1979年首先提出的。MACD根据每日的收市价，计算出两条不同速度的加权移动平均线，通过测量两条平均线的差离值来判断买卖时机，是一种极为常用的技术分析方法。

而MACD可以判断出“背离信号”。所谓“背离”，即在K线图上，价位出现一头比一头高的头部，在MACD的图形却出现一头比一头低的头部，这种顶背离信号的产生，意味着较正确的跌势信号。反之也然。

由图中可以看出，万达院线1月5日的K线图上，价位出现一头比一头高的头部，在MACD的图形却出现一头比一头低的头部，这种顶背离信号的产生，意味着较正确的跌势信号。故1月6日出现了-8.96%的跌幅。

正确的跌势信号。故12月23日出现了-4.01%的跌幅。

4.4.3指数均数—— EXPMA EXPMA原属于平均线型指标，但因其以交叉为主要的信号，将其归入趋向型指标。股价由下往上碰触EXPMA时，很容易遭遇大阻力回档。股价由上往下碰触EXPMA时，很容易遭遇大支撑反弹。

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由下图可知，10月到11月的股价由下往上碰触EXPMA，遭遇阻力回档11月到12月的股价由下往上碰触EXPMA，遇到比较大的阻力回档;12月到1月，股价先由下往上碰触EXPMA，遇到大阻力回档。再由上往下碰触EXPMA，遇到大支撑反弹。

4.4.4能量潮—— OBV OBV中文名称直译是平衡交易量。有些人把每一天的成交量看作大海的潮汐，形象地称OBV为能量潮。OBV是由葛兰威尔(J.E.Cranville)于20世纪60年代提出并广泛流行的。股价上升，OBV也缓慢上升时，是买入信号;OBV线长时间低位横向整理，突然上升时，是买入信号;股价在高位，当能量线急速上升时，是卖出信号。

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由上图可知，从11月初到11月中，股价上升，OBV也缓慢上升时，是买入信号;12月初到12月中，OBV线长时间低位横向整理，突然上升时，也是买入信号;从12月中旬到12月下旬，股价在高位，当能量线急速上升时，是卖出信号。

5 实习心得体会

通经过此次证券投资模拟实践的磨练，对证券市场有了初步的认识，然而在实践的过程中暴露的问题也是很多的。首先，由于对基础知识掌握和对市场分析能力的不足，导致了在宏观经济分析和行业分析等领域涉及的知识和信息不够完整，对有效的市场把握不足，常常出现分析结论过时，价格已充分反应了市场信息等情况。其次，因为自身侥幸的心理，未能对市场的信息进行详细的分析和整理，并根据片面的信息了解对市场和经济运行状况进行估计，在股票买卖的过程中，没有对企业会计报表进行详尽分析，和对主要的财务指标进行测算等原因，导致了出现选股失败的状况。最后，由于对涨跌健康心态的把握不够，在股票跌幅较大的情况下未能下定决心进行割舍，对于股票价格高企的状况，未能及时分析是否已经偏离其实际价值过远，出于贪心等的心理因素的作用，出现了几次获利未抛，最终出现损失的状况。

综合看来，此次证券模拟实践收获颇丰，从积极的方面来看，通过此次的接近实际的操作模拟，使得自身对证券市场的风险和收益之间的正比例关系有了更好的认识，另外对于证券市场是国民经济的“晴雨表”的问题有了新的见解，通过市场对信息的反应程度和

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反应速度，了解国家政策和财经信息对于经济运行的重要程度，并在一定程度上提升了自己对于金融行业的兴趣，为未来从事相关的工作做了一定的准备。而不足的一面也通过此次实践反应了出来，首先个人对于得失的心态有待改善，在交易的过程中情绪化的决策暴露出了问题，并最终带来了损失。其次，对于证券投资分析的相关知识把握程度不够，尤其是技术分析里关于指标分析的环节亟待提高。最后，对于经济信息获取的方式有待改善。

为此我总结了以下几点经验：

(1)买股票前，要对各股进行宏观面分析与技术面分析。在选各股时要多关注一些财经新闻，了解国家最近颁布的政策，选择“利好”股票领域，这对“熊市”里的股票操作尤其重要，因为“熊市”股票波动很大，尤其易受消息面的影响，所以时刻关注财经新闻很重要。不要买自己不熟悉的股票，选择几只股票作为自选股坚持每天观察其走势图，利用k线与成交量，以及MACD、BIAS、KDJ等指标进行分析，关心该公司的一切公告信息，运用专业知识判断公司的生产经营状况以及发展前景，再决定是否买进。

(2)要树立一个正确的投资理念，不以市场的短期波动而惊慌失措。由于我们炒股时间短，多数是短线操作，所以要学会控制仓位，尽量不满仓，最好是半仓和三分之一的仓位，设定止损和止赢点，到了止损位和止赢位就坚决卖出。买卖股票不要企望买到最低、卖到最高，因为最低和最高可遇而不可求。要学会多看、多想、多操作，就会熟能生巧，保证资金安全是盈利的基石。

(3)要锻炼良好的心里素质。要买卖股票是对人性缺点的最大考验 ，我们要沉重冷静分析，要有耐性，相信自己的判断力，保持五分乐观七分警觉。在形势不利的时候及时抽身而退,从而最小化降低损失。 总之，通过这次模拟炒股，我学到了从理论到实践的运用，巩固了证券投资专业知识。

总之，这次实验，给了我不一般的体验，相信会对我以后的投资理念产生重大的影响。这次实盘操作是我迈出了投资第一步，今后我会继续努力，在实践中总结经验，不断的提高自己。我坚信通过以后的学习和时间，我能很好的同融入这个领域。有人说：炒股就像做人，只有你的方法正确了，策略正确了，沿着正确的道走，你才回走到成功的彼岸。如果走上“旁门左道”永远也不会有最大的成功。虽然这次的实验结果不是很成功，最后还有一定的亏损，但是我学到了不少的知识，增加了不少的经验。我相信，在以后的实践中我能做的更好。