宏观金融论文提纲

2022-11-15

论文题目：突变理论视角下“一带一路”沿线国家宏观金融风险研究

摘要：随着“一带一路”倡议进入新的发展阶段,金融服务为沿线国家的投融资开展提供了便利。但是,金融风险伴随金融收益而共生,习近平主席指出“金融安全是国家安全的重要组成部分”。构建适用于“一带一路”沿线国家的宏观金融风险集,确定沿线各国宏观金融风险敞口,相对准确预测各国宏观金融风险变动趋势是防控沿线国家宏观金融风险的关键。本文从三大权威评级机构的风险评级基础入手,采用熵值法筛选出适应于突变理论的宏观金融风险指标体系。本文首先通过四个风险子系统对沿线国家的整体性风险情况进行讨论。其次,运用突变理论对“一带一路”沿线64个国家2000-2017年间的风险突变情况进行了实证分析,主要探究了沿线国家的突变年份、突变风险级别、风险突变的致变因素与二级指标的风险等级情况。最后,本文对宏观金融风险未来趋势进行预测,利用BP神经网络能解决非线性传播与波动聚类的优势,对64个国家未来的宏观金融风险水平进行预测,并依据预测结果划分了沿线国家宏观金融风险等级状况与国家所在区域宏观金融风险等级状况。突变理论实证结果发现:第一,大部分“一带一路”沿线国家属于中高度突变风险国家,仅有8个国家属于低突变风险国家,结果与权威报告的吻合度较高;第二,四个风险子系统导致风险突变的概率彼此接近,市场风险仍然是导致突变的主要原因,而外汇风险导致风险突变的概率最低;第三,沿线各国的风险突变年度主要集中于2008、2009、2012与2015年,这与世界经济发展及沿线国家国情基本相符;第四,沿线各国二级风险指标的宏观金融风险敞口与风险聚集年份间存在较大的差异。宏观金融风险的预测结果显示:第一,未来大部分沿线国家的宏观金融风险等级呈现波动状态,主要集中于“波动但有升高趋势”与“高水平波动”两个分类下;第二,沿线国家宏观金融风险预测结果分类具有一定的区域特征;第三,沿线国家宏观金融风险预测等级仍然较高,未来风险状况并不乐观;第四、在国家所属区域的风险预测中,风险主要集中于中东、非洲与太平洋地区。根据上述结果,本文有针对性地提出了四个宏观金融风险子系统的风险防控措施,包括提高金融市场稳健性、加强本国基础设施建设等。

关键词：“一带一路”沿线国家;宏观金融风险;熵值法;突变理论;BP神经网络

学科专业：政治经济学

摘要

Abstract

第一章绪论

1.1. 研究背景与意义

1.2. 总体研究框架与结构

1.3. 主要内容与创新点

第二章文献综述

2.1. 宏观金融风险概念界定及内涵范围

2.2. “一带一路”沿线国家宏观金融风险研究概况

2.3. 宏观金融风险量化方法研究