金融混业经营分析论文提纲

论文题目：混业经营条件下功能集中与金融风险分析

摘要：本文针对混业经营下功能集中对金融风险的影响,从理论到实证研究了基于金融功能观的混业经营及其优越性,并结合中国的现实混业经营情况,提出符合中国国情的建设性的政策建议。 本文第一章介绍此文选题目的、意义、研究方法和它的创新,对混业经营的相关理论进行综述介绍。第二章介绍金融风险的定义及度量方法,引入在本文中度量风险的变量,进行阐明解释,为第三、四章的实证研究做理论准备。第三章搜集数据,利用面板模型对中国大陆、香港、澳门、日本四个国家地区进行计量分析,通过同一时期的横向比较得出相关结论,即银行集中度与风险的关系。本章将采用计量经济学中的单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验及最小二乘法和面板协整方程估计等方法。第四章利用vAR模型从美国和日本混业经营制度确立前后的两个时间段进行纵向比较,从破产金融机构损失降低率,金融机构总产值占GDP的提高比例,银行贷款和资本市场规模的增长率,成本减少几个方面论证混业经营制度后风险的减少及混业经营的优越性。第三、四章均为实证分析,分别从横向、纵向来研究混业经营与金融风险的关系,比较全面,是全文创新点。第五章对中国具体混业现状进行研究总结,并对中国实行混业经营的标准及条件进行适应性探讨。第六章阐明中国实施混业经营的积极意义,指出中国目前开展混业经营的障碍,在此基础上提出中国从分业走向混业经营的政策建议。 本文通过比较研究发现美国和日本两个国家采用了两种不同形式的混业经营模式,但对于两个国家本身而言,实行混业经营后的有效性都是高于混业经营前分业经营的有效性,所以可以说明混业经营是可以分散风险的,风险较之分业经营降低。同样本文研究了实行严格分业经营的中国与亚洲其它实行混业经营的地区如香港、澳门、日本的风险大小比较,得到银行集中度越高,风险越小的结论。虽然在严格分业经营的大环境下,中国已经出现了银保合作、银证合作的尝试,总体上都没有增加风险。所以作者建议中国应当打破旧的模式,向混业经营发展,融入国际金融业发展的大趋势中,从而取得经济发展的更大的胜利。

关键词：混业经营;风险;金融功能观;实证

学科专业：世界经济

中文摘要

Abstract

1. 文献综述

1.1 前言

1.1.1 选题目的和意义

1.1.2 研究方法

1.1.3 创新之处

1.2 混业经营的基础理论观点

1.2.1 金融机构观

1.2.2 金融功能观

1.2.2.1 聚集和分配资源的功能

1.2.2.2 清算和支付结算功能

1.2.2.3 在不同的时间和不同空间转移资源的功能

1.2.2.4 管理风险的功能

1.2.2.5 提供信息的功能

1.2.2.6 解决激励机制的功能

1.2.3 金融脆弱性

1.2.3.1 通货膨胀加剧金融脆弱性

1.2.3.2 财政赤字加剧金融脆弱性

1.2.3.3 金融自由化加剧金融脆弱性

1.2.4 混业经营

2. 金融风险理论

2.1 风险本质及涵义

2.2 风险度量方法及理论分析

2.2.1 马柯维茨的方差模型

2.2.2 哈洛的LPM模型

2.2.3 风险值VaR模型

2.2.4 本文风险衡量方法

2.3 银行风险评价指标

3. 亚洲混业经营国家和中国的面板单位根与面板协整分析

3.1 计量原理介绍

3.1.1 面板单位根检验

3.1.2 协整检验

3.1.3 格兰杰因果关系

3.1.4 最小二乘法估计方法和面板协整方程估计方法

3.2 理论模型

3.2.1 模型的推导及含义

3.2.2 变量定义及计量方法

3.2.3 变量描述性统计

3.3 实证检验

3.3.1 数据的检验

3.3.1.1 数据的平稳性检验

3.3.1.2 数据的协整回归

3.3.1.3 格兰杰因果检验

3.3.2 变量估计结果

4. 美国日本金融风险的实证分析及结论

4.1 VAR模型介绍及适用性分析

4.2 美国金融风险实证分析

4.2.1 美国金融经营模式的变迁

4.2.2 美国金融模式风险分析

4.2.2.1 美国混业经营的收益性分析

4.2.2.2 美国混业经营的成本分析

4.2.2.3 数据分析

4.2.2.4 分析及结论

4.3 日本金融风险实证分析

4.3.1 日本金融经营模式的变迁

4.3.2 日本金融模式风险分析

4.3.2.1 日本混业经营的收益性数据分析

4.3.2.2 日本混业经营的成本数据分析

4.3.3 分析及结论

5. 混业经营的中国分析

5.1 混业经营的标准

5.2 混业经营在我国的适应性分析

5.2.1 我国分业经营面临的压力

5.2.1.1 外部影响

5.2.1.2 内部影响

5.2.2 我国实行混业经营的条件

5.2.2.1 金融市场的发展和科学技术进步为混业经营提供了条件

5.2.2.2 信贷风险的化解为混业经营打下了基础

5.2.2.3 金融监管政策开始为混业经营预留空间

5.3 混业经营在中国的现状

5.3.1 银保合作

5.3.2 银证合作

5.3.3 金融控股公司的出现

5.3.4 结论

6 我国开展混业经营的障碍及对策研究

6.1 开展混业经营的障碍

6.1.1 银行自身的问题

6.1.1.1 我国银行进行的间接融资处于绝对主导地位

6.1.1.2 我国银行的产权制度改革缺乏突破性进展

6.1.1.3 银行业的传导机制和业务能力还不够完善

6.1.1.4 我国现行的银行会计制度还很不完善

6.1.2 证券市场的问题

6.1.2.1 市场规模不大，国民经济证券化率不高

6.1.2.2 证券市场不成熟，运作不很规范

6.1.2.3 证券市场目前功能有限，不能满足企业居民的投资理财需要

6.1.2.4 从证券公司来看，也存在经营机制不健全问题

6.1.3 监管及法律问题

6.1.3.1 监管问题

6.1.3.2 法律问题

6.1.4 人员问题

6.1.5 诚信问题

6.2 提出相应的对策

6.2.1 改革银行体系

6.2.1.1 完善金融机构治理结构

6.2.1.2 调整金融机构组织结构

6.2.1.3 建立地方金融体系

6.2.1.4 业务服务拓新

6.2.2 进一步发展证券市场

6.2.2.1 加强银证合作

6.2.2.2 加快优秀企业的上市步伐

6.2.2.3 扩大规模和容量

6.2.3 健全和完善金融监管体系

6.2.4 健全金融混业经营的法律体系

6.2.5 构建新型人才选拔机制

6.2.6 加强诚信建设

6.2.6.1 高度重视公司治理的基础性作用

6.2.6.2 发挥行业自律组织效应

6.2.6.3 推动以媒体监督为核心的体系建设

6.3 我国混业经营的模式探讨

参考文献