证券私募基金发展论文提纲

论文题目：证券私募基金的风险管控问题与应对研究 ——以S私募基金公司为例

摘要：随着我国资本市场的不断发展和市场机制的进一步完善,我国的证券私募基金得到相当程度的发展。在发展的过程中,证券私募基金也曾经暴露过一些较为普遍的问题。近年来,随着监管部门相关政策的推出,证券私募基金主动管理产品取代原私募通道模式,已经成为一个必然的趋势,这将会对证券私募基金公司提出更高的管理要求。在当前资本市场竞争日趋激烈的情况下,近些年来,很多证券私募基金都出现了亏损的状况,甚至部分已经清盘退出市场。这集中地反映出了证券私募基金风控管理的不足和加强的必要性。在这样的大背景下,研究证券私募基金的风险管控问题及其应对,具有一定的现实意义。本文选取S私募基金公司作为研究对象,主要运用案例研究法和问卷调查法对该公司的风控问题进行深入分析。首先,阐述了证券私募基金的制度背景以及目前实际的风控状况,并梳理了目前私募基金风控的理论以及实务;其次,结合目前S公司私募基金发展的现状以及风控状况,运用层次分析法构建评价体系,对S公司私募基金的风控管理进行评估,其结果显示,该私募基金具有较高的风险水平,其各类风险排序由高到低依次为流动性风险、市场风险、信用以及操作风险;最后,本文分析了目前S公司私募基金风控问题存在的原因,并针对性地给出了风控优化的主要应对措施。本文得出,S公司私募基金的风控主要存在公司对于风控的重视不够、公司员工风控的专业性以及数量不足、管理中的风控责任不明确、风控责任机制不健全,企业的风险预警和评估处置机制不完善,以及信息系统运用上的不足,等等。这些因素在很大程度上制约了S公司的风险管控水平和能力。本文提出应该积极应对S公司私募基金的风控问题,包括:在内部控制方面,主要措施是防范操作风险,对风控人员加强培训,提升其业务技能;在对风控的监督方面,主要是需要完善自我监督和稽查、优化内部风险管理环境;在个性化的风控方面,亟待加强信用风险、市场风险、流动性风险方面的监测、计量和处置。本文主要是针对证券私募基金的风险管控问题及其应对展开了研究,所选取的案例具有一定的行业代表性,在对该私募基金风控进行评价的过程中,运用层次分析法进行指标体系量化评价。本研究对于其他证券私募基金的风险管控优化具有一定的决策参考价值。

关键词：证券私募基金;风险管控;风险评价;层次分析法

学科专业：工商管理（专业学位）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景、目的与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的及意义

1.2 研究思路、内容与方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究内容

1.2.3 研究方法

1.3 可能的创新点

第2章 文献综述与制度背景

2.1 文献综述与理论梳理

2.1.1 国外文献

2.1.2 国内文献

2.1.3 文献综述

2.2 证券私募基金行业的制度背景及其风险管理现状

2.2.1 证券基金行业的制度背景

2.2.2 证券基金行业的风险管理现状

第3章 证券私募基金风险管理的理论与实务架构

3.1 我国证券私募基金风险管理的一般性和特殊性

3.1.1 我国证券私募基金风险管理

3.1.2 我国证券私募基金风险管理的一般性和特殊性

3.2 综合风险评估实务:层次分析法

3.2.1 综合评估方法概述

3.2.2 在私募基金经营风险评估中运用

3.2.3 层次分析法评估的优势

第4章 S公司的风险管理现状及风险评估

4.1 S公司概况

4.1.1 公司团队介绍

4.1.2 S公司的决策体制

4.2 S公司Z证券私募基金概况

4.3 S公司证券私募基金风险管理现状

4.3.1 风控组织架构

4.3.2 公司风险管理的流程

4.3.3 证券私募基金风险管理设计及运作

4.4 S基于层次分析法的公司风险评估

4.4.1 指标构建

4.4.2 指标权重的计算

4.4.3 评估结果分析

第5章 S公司的风险管理问题分析

5.1 证券私募基金S公司风险管理问卷调查

5.1.1 问卷设计与发放

5.1.2 问卷数据分析

5.2 S公司证券私募基金风险管理的问题分析

5.2.1 S公司证券私募基金风险管理存在的问题

5.2.2 S公司证券私募基金风险管理问题的原因

第6章 S公司的风险管理改进对策

6.1 S公司基于关键内部控制的风险管理改进对策

6.1.1 加强操作风险管理

6.1.2 营造良好的内部风险管理文化

6.1.3 发挥内部稽核的自我监督作用

6.2 S公司基于个性化风险管理的改进对策

6.2.1 信用风险管理

6.2.2 市场风险管理

6.2.3 流动性风险管理

第7章 结论与启示

7.1 研究结论

7.2 研究启示

致谢

参考文献

附录 S公司证券私募基金风险管理问卷调查