信贷结构论文提纲

2022-11-15

论文题目：资本管理高级方法对商业银行信贷结构的影响分析

摘要：2008年全球金融危机爆发后,巴塞尔委员会对商业银行的监管框架进行了全面反思,在《巴塞尔协议Ⅱ》的基础上提出了监管更为严格的《巴塞尔协议Ⅲ》,从微观监管和宏观审慎两个方面构建了全球商业银行的监管框架。2010年,《巴塞尔协议Ⅲ》的正式发布标志着全球银行业进入到全新的资本监管框架中。即使全球金融危机对中国银行业的冲击程度不大,我国监管当局在2012年出台了《商业银行资本管理办法（试行）》,以《巴塞尔协议Ⅲ》的正式发布为基础在充分考虑我国银行业国情的前提下提出了一套全新的资本监管新框架。纵观我国银行业资本监管的历史,最早可追溯到1995年的《商业银行法》,我国监管当局对资本监管的探索已经长达20几年。在银监会不断的探索中,我国资本监管历史实现了从缺乏相应的资本监管工具和较宽松的监管制度到不断趋严的监管制度的跨越式发展。2014年,银监会核准六家商业银行试点实施资本管理高级方法,本次高级方法的颁布预示着银监会对国内大型商业银行的风险治理能力的要求更加严格。商业银行作为金融体系中的重要参与方之一,由于银行信用在社会中的核心地位,稳健的银行信用体系奠定了实体经济持续增长的基础。我国是银行间接融资为主的国家,监管政策的实施首先对于监管对象即商业银行产生影响,其中商业银行的信贷投放的调整不仅影响着金融市场,更重要的是对于实体经济的信贷可得性产生重要影响。此外,银行信贷作为社会资源配置的表现形式之一。如果银行信贷分配合理,其对于我国经济结构的调整和产业结构的升级发挥了积极的正效应。因此,新的资本监管政策即资本管理高级方法实施后如何影响商业银行的风险偏好,如何促使商业银行在信贷持有对象方面（个人贷款和企业贷款）和分担保方式的贷款方面（信用贷款、保证贷款和抵押贷款）调整信贷配置成为本文研究的核心问题。同时研究商业银行的信贷配置行为变化是否响应了监管当局的政策信号和分析行为变化所产生的利弊影响。本文的研究目标则主要是考察我国商业银行风险偏好和信贷结构（包括企业贷款和个人贷款、抵押贷款和信用贷款等）在资本管理高级方法实施后的变化,并以此验证资本管理高级方法是否达到了应有的监管效果。首先,本文先阐述理论基础,包括资本监管的进程和银行信贷行为的定义。在此基础上,梳理了银行资本监管与信贷行为的传导机制,通过图表分析商业银行资本监管和信贷结构的现状。其次,通过双重差分法,选取16家商业银行2010-2019年半年末和年末的数据为样本,包括6家试点银行和10家未试点银行,实证分析资本管理高级方法对商业银行的风险偏好和信贷结构的影响。实证结果显示:（1）资本管理高级方法实施后降低了试点银行的风险偏好。（2）资本管理高级方法的实施促使试点银行调整了信贷结构,在贷款持有对象方面,试点银行降低了公司贷款的比重,增加了个人贷款的比重,尤其是增加了个人住房抵押贷款的投放,同时减少了个人消费贷款的投放。在分担保方式的贷款方面,试点银行增加了抵押贷款和信用贷款的投放,而减少了保证贷款的比重。最后本文提出以下对策建议:（1）商业银行应消除信贷偏好行为,避免集中度风险。（2）监管部门稳步推进实施资本管理高级方法,差异化管理商业银行。（3）商业银行投放信贷存在顺周期性,应重视逆周期资本缓冲工具的运用。

关键词：资本管理高级方法;资本监管;风险偏好;信贷结构

学科专业：金融硕士（专业学位）

摘要

abstract

第一章引言

第一节研究背景及意义

一、研究背景

二、研究意义

第二节文献综述

一、资本监管与商业银行风险偏好

二、资本监管与银行信贷规模

三、资本监管与银行信贷结构