商业银行风险管理研究论文提纲

论文题目：后金融危机时期我国商业银行风险管理策略研究

摘要：金融产业的重要支柱——商业银行,其经营是否稳定制约着国民经济发展的增速与质量,影响着国家金融体系的稳定与产业联动经营发展。商业银行的经营活动与风险相伴而生,风险管理能力已然成为商业银行经营管理的核心能力,风险管理是其谋求改革和发展的重要手段之一。2008年,由美国次贷危机引发的全球性金融风暴所带来的严重后果让人们认识到商业银行风险管理的重要性以及我国商业银行风险管理存在的问题。后金融危机时代,受全球化经济与政策干预等影响,我国商业银行将面临更为多样且复杂的挑战。党的十九大提出了要注意对重大风险的防范,而商业银行一直以来都被贴有“重大风险”的标签,由此可见,加强商业银行的风险防范问题尤为重要。基于此,加强商业银行的风险管理是促进国家经济稳中有增的关键。本文以后金融危机时代为背景,探究了金融危机给商业银行带来的教训,并且分析了在后金融危机时代背景下全球银行监管体系所产生的变化以及商业银行风险管理的方向。同时,本文对商业银行中的风险问题进行了分析,探究了市场风险、信用风险以及操作风险的主要内容以及度量方法,针对以上几种风险,本文选取前两种进行整合度量研究,并使用混合Copula函数来加以描述,构建基于Copula的商业银行整合风险度量模型,同时进行蒙特卡洛模拟,并且通过Va R以及CVa R度量我国16家上市商业银行的整合风险水平,在此基础上提出了后金融危机时代下,我国商业银行风险管理对策。

关键词：后金融危机时代;风险管理;商业银行;整合风险

学科专业：会计学

摘要

abstract

一、导言

(一)研究背景及意义

(二)文献综述

1.国外研究综述

2.国内研究综述

3.研究评述

(三)研究思路及研究方法

1.研究思路

2.研究方法

(四)本文的创新点与不足

二、后金融危机时代商业银行风险管理概述

(一)金融危机的教训

1.金融危机的发展、成因与后果

2.全球金融危机对银行业的影响

(二)全球银行监管体系的嬗变过程

1.金融监管理论的发展

2.巴塞尔协议的形成、演变与重构

3.巴塞尔协议对全球银行业的影响

(三)我国商业银行风险管理现状及路径选择

1.商业银行风险成因与效应

2.巴塞尔协议对中国银行业的影响

3.我国商业银行风险管理的发展方向

三、对于商业银行风险的度量

(一)商业银行市场风险的管理

1.市场风险的概念界定

2.在险价值与条件在险价值

3.久期计量与利率风险管理

4.期权风险的计量

5.市场风险与经济资本

(二)信用风险的管理方法

1.信用风险的定义

2.违约概率的测算

(三)操作风险的管理方法——高级计量法(AMA)

1.操作风险的定义

2.高级计量法的监管要求

3.高级计量法的主要内容

四、商业银行风险度量实证研究

(一)风险度量模型构建

(二)样本选择

(三)边际分布检验

(四)相关性检验

(五)Copula函数估计

(六)整合风险的Va R及 CVa R估计

五、商业银行风险管理策略

(一)加强银行风险防控

1.加强对市场风险的防控

2.加强对信用风险的防控

3.加强对操作风险的防控

(二)制定明确的风险管理战略

1.实行全面风险管理战略

2.完善风险管理流程

(三)优化风险管理制度

1.优化风险管理机制

2.贷款前进行严格审查

3.健全风险管理绩效考核机制

4.完善信息沟通与反馈机制

5.规范岗位轮换制度

6.合理划分员工岗位职责

(四)培育风险管理文化

1.培养风险管理意识

2.着力打造风险管理文化

3.提高风险管理人员能力

(五)提升科技支撑能力

六、研究结论与展望

参考文献

致谢