解析商业银行风险管理论文提纲

论文题目：A银行的客户行为性期权风险研究

摘要：由于我国社会主义现代化建设步伐的不断深入,我国的金融领域市场发展越来向成熟化、健全化方向发展,金融领域的市场化发展和金融管理措施跟国际接轨是目前我国金融领域发展所带来的必然要求,我国目前已经步入到利率市场改革的关键时期。利率市场化为商业银行赋予了资金定价方面的自主权,同时也会为银行的经营管理带来一定的利率风险,而怎样做好利率风险的防控,是每一个商业银行都必须要深刻思考和面对的问题。利率风险是开放的金融市场中最具有代表性的一类风险。按照国际上金融管理权威机构提出的风险管理要求,商业银行应按照自身的业务情况构建契合自身需要的利率风险控制机制。所以,对我国的很多商业银行来说,怎样做好利率风险防控机制的建设是风险管理工作的一个重要课题。本文以我国的商业银行为对象,就其业务活动中客户行为性期权下需要面对的利率风险防控问题进行研究,主要目的在于探讨科学的风险管理策略。首先,本文先就课题研究中涉及到的核心概念从金融领域理论角度对其进行了定义的明细,进而就商业银行客户行为性期权产生的机理进行分析,并就其对利率风险造成的影响进行了研究,通过使用期权调整利差（OAS）法就银行资产负债管理与风险防控的科学策略进行了探讨与解析。其次,本文通过有效久期——凸度模型,对A银行当前的客户行为性期权的效应进行分析,同时还从敏感性缺口等等角度分析A银行的风险水平。在文章中,还通过结合实务的研究,以A银行在客户行为性期权管理上的一些实务工作为案例分析了银行防范利率风险上存在的问题和需要改进的地方,并就银行改进完善风险防控措施提出了建设性意见。本文研究了现阶段我国商业银行在利率风险方面所有需要考虑的种类与要素,并就目前很多银行采取的风险管理措施进行了解析,进而以利用期权调整利差的理念防控利率风险的金融风险管理办法进行了研究。

关键词：商业银行利率;风险客户行为性期权;期权调整利差

学科专业：工商管理硕士（专业学位）

摘要

abstract

第一章 绪论

第一节 选题背景与意义

一、选题背景

二、研究意义

第二节 文献综述

一、IRRBB监管标准

二、银行账簿利率风险的度量方法

三、客户行为性期权风险的研究现状

第三节 研究内容与方法

一、研究内容

二、研究方法

第四节 研究创新点与不足

一、研究创新

二、不足之处

第二章 相关概念及理论基础

第一节 相关概念

一、利率风险的定义

二、行为性期权风险的定义

第二节 利率理论

一、利率决定理论

二、利率结构理论

三、风险资产管理理论

第三节 我国商业银行客户行为性期权业务特征

一、商业贷款的提前偿还引发收益波动风险

二、定期存款的提前支取引发客户行为性期权风险

三、长期贷款的利率变化引发提前还贷风险

第三章 A银行客户行为性期权风险现状与问题

第一节 A银行风险管理现状

一、A银行在华发展的历程及现状

二、客户行为性期权风险的主要表现

三、A银行风险管理体系

第二节 客户行为性期权风险对A银行的影响及计量实证

一、模型选择与计量分析

二、实证分析

第三节 A银行客户行为性期权风险管理存在的问题

一、资产负债比例不合理

二、利率变化预测机制无效

三、风险管理制度不完善

四、风险管理技术存在短板

第四章 A银行客户行为性期权风险管理的技术手段

第一节 A银行客户行为性期权风险识别和预估

一、客户行为性期权风险的识别

二、客户行为性期权风险的预估

第二节 A银行客户行为性期权风险应对的技术手段及适应性探究

一、利率敏感性缺口模型与其适应性探讨

二、以OAS模型为基础的有效久期——凸度方法与其效应研究

三、A银行客户行为性期权风险应对的路径

第三节 利率敏感性缺口分析方法在A银行的具体应用

一、A银行业务情况介绍

二、A银行利率敏感性缺口计算

三、利用利率敏感性缺口进行客户行为性期权风险分析

四、采取主动性利率敏感性缺口管理策略

第五章 A银行客户行为性期权风险管理战略抉择

第一节 确立客户行为性期权风险管理在资产负债管理中的核心地位

一、建立高效完善的资产负债管理组织体系

二、调整资产负债结构降低差额风险

三、建立客户行为性期权风险衡量系统

第二节 完善技术手段建立金融产品风险定价机制

一、建立金融产品风险定价机制

二、完善金融戸产品风险定价机制

第三节 以机制建设为抓手完善客户行为性期权风险内部控制制度

一、设立专门的客户行为性期权风险管理部门

二、构建客户行为性期权风险管理的决策及执行机制

三、建立客户行为性期权风险管理的监督反馈机制

第四节 建立科学的客户行为性期权风险管理流程

一、强化对客户行为性期权风险的预测与识别

二、加强对客户行为性期权风险的测度

三、提高客户行为性期权风险控制水平

第五节 强化以客户行为性期权风险管理为核心的金融创新

第六章 结论与展望

第一节 研究结论

一、隐含期权具有隐蔽及不易察觉的特点

二、隐含期权的存在会改变商业银行资产负债的有效久期和有效凸度

第二节 后续展望

一、实证研究

二、内容研究

参考文献

致谢