银行业监管理论浅析论文提纲

论文题目：基于激励相容的银行业监管有效性研究

摘要：银行系统的稳定与效率对于一个国家的经济增长和社会福利具有巨大的影响。2008年因美国次贷问题引发的全球金融危机,造成了全球范围的金融动荡,给世界各国的经济带来严重冲击,银行正是其中关键的一环。危机的巨大危害性凸显了提高银行体系的安全和保持银行体系的稳定的极端重要性,也引发了各国对银行监管体系、银行业监管有效性的反思。20世纪70年代末80年代初以来,激励理论被吸收到西方监管经济学当中,形成了激励监管理论。激励监管理论把监管问题置于信息不对称条件下的委托—代理分析的框架内,研究如何通过机制和制度设计去实现最优监管为目的。而后激励性规制理论被引入银行监管领域后,强调监管机构应参照银行的经营目标,将银行的内部管理和市场约束纳入监管的范围,引导这两种力量来支持监管目标的实现。激励相容银行监管日益得到各国监管部门的吸纳。尤其在金融危机背景下,新一轮监管改革的举措也大多体现了激励相容的要求。通过对激励相容银行监管理论的研究和监管实践有效性的评估,一方面在一定程度上丰富银行监管理论,另一方面为推进我国银行业监管改革、提升银行监管有效性提供有益的参考。本文在规制经济学、管理经济学、信息经济学、金融监管和博弈论等多学科的基础上,以有效银行监管为主线,结合我国银行业监管实际,首先对国内外银行监管和激励相容的相关理论研究进行综述,再分析激励相容与银行监管的结合点和交叉点,然后运用成本收益分析法和实证分析法,一方面从资本要求、市场约束的层面来具体测度和评估我国银行监管的有效性,另一方面从成本收益的角度对我国近些年来激励相容银行监管的有效性进行整体衡量,最后结合金融危机背景下国际银行业监管面临的新问题及挑战,提出完善激励相容监管体制机制,提升银行监管有效性的路径、方法和措施。本文对资本监管实证分析表明,我国资本监管提高了商业银行资本充足率,降低了商业银行风险。但是,随着时间的推移,大多数的银行的资本充足率已经超过8%,并且自从2010年后资本充足率都超过了10%,资本监管所产生的管制效应以及风险减低的效应都在逐渐地减弱。本文市场约束实证分析表明,我国存款人在选择存款银行时并不从商业银行的财务数据信号进行选择,往往只选择规模大的。甚至在不良贷款率越高、利润率越低、资本充足率越低的情况下,规模大的商业银行的存款增长还更多。这种存款市场不成熟现象很可能是出于公众“大而不倒”的预期。这说明我国的存款市场还不成熟,在信息的传播上并非是有效的,商业银行存款人的市场约束相对薄弱。本文从成本收益分析法进行验证后表明,我国银行监管收益大于银行监管成本。但是对比“减少金融犯罪案件”这一目标,金融犯罪案件呈现次数和数额的“双增长”,可以看出这一块的社会福利损失是很大的,这也与前面的实证分析的匹配,说明我国在资本充足和市场约束激励相容监管的实践下,虽然在一定程度上实现了银行业有效监管（这其中监督检查、行业组织的力量和银行内部控制同样起到作用）,但激励相容监管有效性需进一步提高。对此,要改进现行银行监管体制,切实厘清适度监管的定位、加强差别化监管、融合银行内部管理、强化市场约束监管,构建新形势下适合我国银行业监管实践的激励相容监管体系。

关键词：激励相容;银行监管;委托代理;有效性

学科专业：财政学

摘要

Abstract

1 导论

1.1 问题的提出

1.2 研究思路及结构安排

1.3 研究方法

1.4 主要创新与不足

1.4.1 创新

1.4.2 不足

2 银行监管与激励相容理论研究综述

2.1 银行监管理论研究

2.1.1 什么是银行监管

2.1.2 是否要进行银行监管

2.1.3 监管是否有效

2.1.4 如何进行有效银行监管

2.1.5 国内银行监管研究现状

2.2 激励相容理论研究

2.2.1 激励相容理论

2.2.2 激励相容监管理论

2.2.3 激励相容银行监管理论

2.2.4 国内激励相容银行监管理论研究现状

2.3 小结

3 激励相容银行监管的一般分析

3.1 银行监管引入激励相容的必要性

3.1.1 银行监管的复杂性

3.1.2 银行监管的特殊影响因素

3.2 激励相容监管理论分析

3.2.1 激励相容监管的基本问题

3.2.2 激励相容监管的机制设计

3.3 激励相容监管的理论模型

3.3.1 经典的委托-代理模型

3.3.2 多层委托-代理分析框架

3.4 激励相容银行监管的有效性

3.4.1 有效性标准：稳定、效率和公平

3.4.2 有效性评估：成本-收益法和资本监管有效性模型

3.5 小结

4 激励相容银行监管的实现机制

4.1 激励相容银行监管机制的核心要素

4.2 目标融合：激励相容银行监管的实现基础

4.2.1 最终目标

4.2.2 中间目标

4.2.3 具体目标

4.3 行为融合：激励相容银行监管的实现关键

4.3.1 监管机构的治理结构

4.3.2 银行的公司治理

4.3.3 监管机构与银行行为的激励相容

4.4 “三大支柱”：激励相容银行监管的实现手段

4.4.1 激励相容下的资本约束

4.4.2 激励相容下的监督检查

4.4.3 激励相容下的市场约束

4.5 小结

5 资本充足监管的激励相容性及有效性实证分析

5.1 资本充足监管

5.1.1 基于加权风险的资产比率

5.1.2 资本充足率

5.2 巴塞尔新资本协议中资本充足监管的激励相容性

5.3 激励相容资本充足监管的有效性实证分析

5.3.1 模型修正与应用

5.3.2 变量选择与数据来源

5.3.3 实证结果与分析

5.4 小结

6 市场约束监管的激励相容性及有效性实证分析

6.1 市场约束的内涵及作用方式

6.1.1 市场约束的内涵

6.1.2 市场约束的激励相容性

6.1.3 市场约束的作用方式

6.2 市场约束监管的演进过程及实现条件

6.2.1 市场约束监管的演进过程

6.2.2 市场约束有效监管的实现条件

6.3 商业银行市场约束有效性的实证分析

6.3.1 变量选取与模型设计

6.3.2 实证结果与分析

6.4 基于成本-收益分析法对我国商业银行监管整体有效性的评价

6.4.1 监管收益的评价及测算

6.4.2 监管成本测算

6.4.3 我国商业银行监管的整体有效性评价

6.5 小结

7 危机后国际金融监管改革的激励相容趋向分析

7.1 美国银行监管改革

7.1.1 改革前的监管体系

7.1.2 危机后的监管改革措施

7.1.3 美国监管改革的激励相容分析

7.2 英国银行监管改革

7.2.1 改革前的监管体系

7.2.2 危机后的监管改革措施

7.2.3 英国监管改革的激励相容分析

7.3 欧盟银行监管改革

7.3.1 改革前的监管体系

7.3.2 危机后的监管改革措施

7.3.3 欧盟监管改革的激励相容分析

7.4 发达国家银行激励监管改革的启示

7.4.1 发达国家银行监管改革的小结

7.4.2 对我国的启示

8 新时期我国激励相容银行监管机制的构建及几点思考

8.1 激励相容银行监管机制的构建

8.1.1 “适度监管”：激励相容银行监管的基础

8.1.2 差别化监管：激励相容银行监管的重要手段

8.1.3 融合银行的内部管理：激励相容监管的核心

8.1.4 强化市场约束：激励相容监管的要求

8.2 关于推进激励相容监管有效性改革的几点思考

8.2.1 激励相容监管不能过于依靠市场的力量

8.2.2 激励相容监管要从微观审慎监管到与宏观审慎监管相结合转变

8.2.3 激励相容监管要让金融回归服务实体经济

参考文献