期货模拟交易实习报告

2023-01-31

在实习结束之后，我们必然有着很多的感受，也许是对于理论知识的升华，也许是对于自身不足的了解，或者获得了某方面的成长，那么这就需要进行实习总结了。下面是小编为大家整理的《期货模拟交易实习报告》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：期货模拟交易实习报告

期货模拟交易实验报告

课程名称 :《金融工程》期货模拟交易实验报告

学院: 经济管理学院

授课时间: 2013-2014学年第二学期 (64课时) 专业与班级: 姓名(学号):

任课教师: 尹常玲

提交日期: 2014年6月19日

期货模拟交易实验报告

一、实验名称

期货模拟交易

二、实验时间

2014年4月-2014年6月

三、实验内容

运用钱龙金融教学系统，进行期货品种的开仓、平仓等操作，通过设置行情选中自己感兴趣的期货进行实时关注。同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择“做空”及“做多”即具体对期货的买卖操作。在模拟操作中，如何看待选定期货的历史信息而进行有策略的投资选择是十分重要的。在期货市场中，虽然可以“以小搏大”，“空手买卖”，但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况，因此要把握好市场行情，谨慎选择操作方向。我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场，主要经营的期货产品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。在决定每一次的持仓操作时，不仅要在分析国际国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品，还要通过部分期货的市场变化相关性，构造合理的投资组合，以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。

四、实验目的

通过实践了解期货的产生，综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响;实际了解期货价格走势，了解其价格与成交量之间的走势，并学习尝试进一步判断其未来走势;熟悉期货操作的基本分析方法，灵活运用基本面分析和技术面分析;模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力，将课上所学习的投机策略具体运用于实践中;学会选择合理适当的期货品种进行操作。

五、实验过程从2014年4月到6月共进行了两个月的期货模拟交易，起初的保证金账户中有500万人民币的可操作资金，共平仓操作20笔(如图1所示)，截至最后一次交易，盈利33396.46元。

图 1 模拟操作成交记录

 重点操作分析

1、豆一1409 (1)4月29日买入2手，成交价4499;6月4日平仓，成交价4488(亏)

图 2 豆一1409 K线图(0420-0604)

豆一1409是我操作的第一笔期货交易，在观察k线图时发现该品种近期涨势良好，成交量较大，短期均线上扬。抱着试一试的心态，尝试买入了两手。不幸的是，接下来的一周大豆价格持续下跌，但由于交易量小，且认为会有逆转而始终未选择平仓，最终导致平仓时间过晚。

(2)5月15日卖出2手，成交价4550;5月15日平仓，成交价4563,(盈)

图 3 豆一1409 K线图(0321-0515)

图 4 豆一1409分时走势图(0515)

5月13日，国储大豆拍卖拉开帷幕，第一批30万吨国储大豆挂牌拍卖，且成交状况良好。受此消息影响，大连大豆期货大幅走高。在经历了一个短期内的最低点后，大豆价格终于开始回升，观察k线图，5月15日的最高价达到了4565，是近一个月来的最高点，认为有套利机会，观察当日分时走势图，在快收盘的最后20分钟经历了强烈震荡，从急剧上升转为急剧回落，我在这个过程中作出了快速决策，先做空再在上升至最高点附近时快速平仓，最终取得盈利。

2、鸡蛋1409 (1)5月13日买入4手，成交价5189;5月15日平仓，成交价5227(盈)

图 5 鸡蛋1409 K线图(0401-0515)

从k线图中可以看出，鸡蛋近一个月处于持续涨势，虽然略有波动，但整体形势良好，维持强势，且从期货新闻中得知鸡蛋现货价格也在继续上行，市场呈现期现双双上涨的格局，因此选择做多，由于5月14日鸡蛋高位横盘，价值高位出现休整走势，涨势放缓判断将有价格回落的可能，故在5月15日选择平仓，取得小幅盈利。

(2)5月20日买入5手，成交价5266;5月28日平仓，成交价5022(亏)

图 6 鸡蛋1409 K线图(0415-0528)

查阅相关期货新闻得知，近期快速上涨的主要原因在于现货价格涨势迅猛，目前现货均价在5元/斤左右，而上月同期为4.2元/斤左右，上涨近20%。近期加速上涨的根本原因是鸡蛋供需关系紧张，去年9月禽流感疫情发生后，大量蛋鸡遭淘汰而补栏意愿不高，造成当前在产存栏蛋鸡同比大幅减少。故认为鸡蛋仍处于涨势，选择做多。但随后鸡蛋期货价格却出现大幅下降，均线甚至出现了死亡交叉，对于这次鸡蛋期货的强势回调，有分析人士认为是对前期上涨过快进行消化。最终为防止形成更大亏损选择在28日平仓。

(3)5月29日买入10手，成交价5006;当日平仓，成交价5031(盈)

图 7 豆一1409分时走势图(0529) 本日操作策略为当日套利，前半段下降幅度迅猛，因此尝试在低点买入，期望有所回升，由于鸡蛋价格最近处于下降趋势，本次操作本质属于冒险行为，故发现下午价格上涨后果断及时平仓，最终取得了盈利。

(4)6月9日买入10手，成交价5095;6月12日平仓，成交价5153(盈)

图 8 鸡蛋1409 K线图(0429-0612)

观察K线图发现鸡蛋价格近期走势较好，鸡蛋从6月3日开始持续走强，鸡蛋多头大幅拉高，在近期普遍看空的情况下给市场重大上涨信心，目前多头未有滞涨信号，相关技术分析认为鸡蛋本周还将有拉涨过程，5100预将突破，因此选择做多;上涨几日后，12日期货价格出现了冲高回落，上涨形势似有放缓，且本着做短不做长的原则，决定平仓，最终取得盈利。

(5)6月12日买入500手，成交价5158;当日平仓，成交价5162(盈)

图 9 鸡蛋1409分时走势图(0612)

本日操作策略不同往日，我选择加大投入，当日套利，做超短线，从图中可以发现，鸡蛋价格从上午9点38分开始迅猛增长，在这过程中，我有过犹豫，结果最终只能从一个比较高的价格入市，后来发现价格开始震荡后，由于入市点位较高，出于担忧便在上涨4点后及时平仓了，虽然盈利较大，但主要归结于投入过大，虽然本次操作并不十分成功，但我却取得了操作以来的一次最大盈利，也正因为这次不同寻常的体验，让我对期货操作产生了一些新的思路。

3、玻璃1409 5月14日买入14手，成交价1199;5月23日平仓，成交价1149(亏)

图 10 玻璃1409 K线图(0410-0523)

这段时间玻璃的价格一直处于震荡期，在5月12日前三天才出现极小幅的回升，我的失误在于不应该贸然认为这是一次价格上扬的信号，因为该合约价格近2个月来沿着30日均线振荡下行，成交量持续缩减，说明到目前为止市场仍倾向于抛空，因此玻璃期货价格始终被打压。可见选择买入的时机很不合适，而在这之后几日便遇到了一次大幅度下跌，无论从各种技术指标还是现货市场不景气的情报来看，玻璃都会维持较长时间的低迷状态，而我却并没有及时的将损失遏制住，结果造成了价格下降50点的大亏损。虽然发展很戏剧化，钱龙系统刚好在我预备平仓的那几天发生了错误而无法使用，导致了时间上的延误，但这也提醒了我接下来在操作时一定要认真谨慎、全面分析，不能轻易作出判断。

4、甲醇1409 6月6日卖出10手，成交价2561;6月9日平仓，成交价2549(盈)

图 11 甲醇1409 K线图(0424-0609)

技术指标上看，近期5日均线向下穿过10日均线形成死亡交叉，说明暂时会持续跌势，不会反弹，此时做多不能保证跌势是否已达最低点，因此决定做一次短期的空头，经历一个交易日即选择平仓，9日的下跌幅度弱于6日，但总体上还是处于下降的趋势中，该笔做空平仓后取得盈利。

5、乙烯1409 6月13日买入100手，成交价11870;当日平仓，成交价11940(盈)

图 12 乙烯1409 K线图(0505-0613)

图 13 塑料1409 K线图(0613)

乙烯作为石化类品种是近期最强势的品种，日线形态呈现明显的多头排列，有分析认为顺势操作者近期应该能有比较大的收益。尤其是在最近原油大涨的情况下下乙烯又走出新高，通过观察K线图和分时走势图充分可以看出它的涨势。因此在13日上午选择买入，买入点虽然不是最低点，但从当日的上涨程度看来也算是一个很不错的入手点，但由于操作时太过小心，平仓过早导致并没有收获更大收益，如果耐心等待应有更好的结果。

6、菜粕1501 6月13日卖出菜粕1501，成交价2691;当日平仓，成交价2685(盈)

图 14 菜粕1501 分时走势图(1501)

从市场行情上看，菜粕豆粕这种季节性品种，已经连续3年都是秋季之前上涨，高位交割，丰收季节到了也不回调，新合约低开上市一步到位。今年形势依然如此，且从盘面上看菜粕强于豆粕，是做多的首选，但美豆前一日大幅度下跌，外盘粕价格已受到影响下跌，故菜粕13日开盘即受到波及，属于低开，但国内国外走势毕竟强弱不同，在经历剧烈的上下震荡后又重新恢复迅猛上扬。我在这过程中选取了其中一段向下走势，选择做空，且认为其随时会发生反弹，因此快进快出，取得一定盈利。

六、实验心得

1、操作前一定要做好准备工作。查阅近期期货现货市场的新闻，以及一些分析人士的操作指南，新闻是对各类品种整体大方向的一个指引，例如有时外盘的剧烈变动可能对内盘的价格走势产生影响，现货市场商品的供求关系也是影响期货价格的重要因素等;而他人的操作建议也许并不十分准确，却可以为我们提供一个思路，让我们在进行基本面技术面分析时作为参考，总之绝对不能贸然入手。

2、敢于加大投入，胆大心细。实验前老师给了我们500万的模拟资金作为保证金账户，其实就是让我们放手一搏，期货市场风险和收益并存，但如果因为害怕亏损而始终不敢迈出一大步的话，就永远不可能取得真正的高收益，机会永远留给那些勇敢的人。我在实验初期每一次的入手量一直很低，虽然亏损很小，但也始终没有什么收获，后期加大投入后，才出现了几次质的飞跃，虽然承担了更大风险，但这其实是创造突破的必经之路，尤其是在模拟阶段，一切更应以平常心看待，大胆的同时保持认真严谨的态度。

3、要有耐心，保证良好心态。做期货交易，心态应放在第一位，金融市场本来就存在着巨大风险，永远不可能从不失意，只有先修炼好了心境，才能在错综复杂的市场里心如止水。在买卖期货过程中，要能戒骄戒躁，戒贪戒婪，戒自大戒恐惧。投资期货确实存在高风险高收益，但也要随时保持平静的心态，在盈利丰厚的时候不能得意忘形，在亏损的时候也不要失去信心。例如，看好某合约并建仓后，持仓期间可能会出现2—4天的小反弹或横向整理，这时就不能急躁，要有足够的耐心和耐力;另外，相信行情会变好时，如果短时内产生了巨大的震荡也不要轻易平仓，要沉得住气，有时也不能太过小心。经不起期货市场风吹雨打的人，心理脆弱的人，急功近利的人，浮躁的人都不适合进行期货交易。

4、选择成交量大的品种，注意细节问题。我在实验过程中有一次操作失误不小心选择了一个品种成交量极小的交割日期，虽然很快发现但也已来不及，以至于最终造成了无法平仓的后果，这个教训告诉我在进行期货操作时一定要小心谨慎，除了对品种进行认真的筛选，交割日期也一定要看清再下手，还要注意买入卖出的方向是否的确符合自己的选择，因为期货与股票不同，多了做空的选择，虽然这些问题看似不容易出现，也还是要提醒自己委托前仔细检查，避免再出现我在实验中产生的错误。

5、打好理论基础。在进行期货交易的过程中，我们其实出现了各种各样的问题，而这些问题的来源很多是由于我们对知识的掌握并不熟稔，比如平仓收益是正的却产生了亏损是因为期货交易每日结算的特点，今日的盈利只是相对于昨天而言的，类似这种问题的产生很大程度上是因为我们没有做好理论知识的充分学习，因此操作前期一定要将相关知识理解透彻，掌握好计算方法，才更有助于我们做出对的决策，在面对问题时才能更好的解决。

第二篇：证券期货交易报告

学生姓名学

所在

专

任课

课程

提交

考核

号200908010123院系商学院业国际经济与贸易老师名称证券与期货交易时间2012-11—13成绩

第三篇：期货模拟实训报告

实验报告

实验名称

班

级

学

号

姓

名

实验时间

评阅人成绩评语：

实验报告撰写说明：

1.学生根据指定品种进行模拟投资实验内，记录实验步骤，投资过程及明细，实验结果，收集分析实验数据，从而完成实验报告;

2.可以以截屏的方式保存实验过程，实验原理的学习或者实验步骤。如每笔投资交易明细，盈亏情况等。

3.关于粘贴模拟投资明细、行情走势、技术分析图等方法。一种简单的粘贴图表的方法是：用“Alt+PrintScreen”组合键“复制”电脑屏幕上当前活动窗口的图像，然后“粘贴”到实验报告文档中(或者先粘贴到Windows的“画图”之类的软件中添加一些箭头、方框、文字后再粘贴到实验报告文档中)。为了使图表打印出来更加清晰，建议在复制图表前将技术分析软件的配色方案改成“绿白”(在软件的“查看”-“系统设置”中)。

4.期货模拟实验每个人独自完成实验报告，小组组长对组员总体实验情况做实验总结另写小组综合模拟实验，姓名处填写组长名字。

5.实验报告提交。例如：文件夹命名，实验5：铝期货模拟投资-第9组-刘培勤;文件内包括：

个人实验报告，命名格式：学号-姓名-实验名称，文件包括： 1封面.doc 2实验论文名称-姓名.doc 3期货交易表-姓名.xls 4实验数据分析-姓名.xls

期货模拟实验撰写内容包括

一、期货品种

二、交易品种

包括：期货合约、基本交易规则、交易品种影响因素等

三、基本面分析

包括：国外、国内市场的宏观分析、产业分析、市场分析、价格分析等等做出投资策略。

四、技术面分析

包括：日线、K线、交易量、换手率等技术指标分析，判断价格走势和投资策略。需抓行情走势图、成交量、K线图等。

五、模拟投资交易过程明细和盈亏情况分析

包括：每次投资明细、持仓情况、盈亏情况，需从软件中抓图，或者做好记录后整理处投资明细和盈亏分析表。

交易前后图形、图形分析、技术分析等，可以用EXCEL表记录交易，用Word 结合图形具体分析交易理由、判断、结果等。

-你要把你的进仓点抓图下来 -交易日期/时间 -多/空 -仓位 -进仓价格 -进仓理由

-做这笔交易的时候感觉(心态)如何 -止损放在那里

-为什么把止损放在那个地方

-风险多少(就是如果被止损了，是资金的多少%) -出仓价格 -出仓理由 -出仓时间 -盈利多少 -手续费 -拍下出仓点 -滑点

六、实验心得

第四篇：证券期货交易实训报告

唐山学院

实训报告

经济管理系系别：_________________________ 外汇期货交易实训实训名称：_________________________ 11财管本2班班级：_________________________ 姓名学号：_____ 指导教师：_________________________ 张鑫

2014年

12月31日

1. 时间：2014年12月22号——2014年12月31号 2. 地点：A402 3. 实训目的：随着全球经济一体化的发展，无论是对企业还是对个人来说，汇率的波动对经济效益的影响必然会越来越大。外汇市场操作实训是投资理财专业的一次重要的实践性教学活动，其目的是通过模拟的外汇交易，理论联系实际，加深对全球外汇市场与外汇交易的认识与了解。

4.实训内容：通过这次外汇模拟交易，我真切地接触了外汇交易，使我对外汇市场与外汇交易有了进一步地认识与了解。同时，也给了我们理论联系实际的机会，锻炼了我们的实际操作能力。

在这次实训中，我们每个人的模拟投资金额是1000万美元，采用T+0交割方式，通过对宏观经济形势和市场行情、走势、热点的观察来判定买卖外汇交易的方向和投资对象，来管理我们手中的资金。

在实训第一天，老师提示我们如何运用以前学过的知识来分析外汇市场的行情，通运用技术分析和基础分析，利用K线图等进行分析。在注册了账号之后，我们便真正进入了买卖外汇的阶段。

经过这些天的实训，我的外汇投资状况有盈有亏，但总体来说处于盈利状态，在班内成绩也一直处于比较靠前的状态，我也从中收获了不少知识。做外汇一定是有风险的，但只要在操作过程中多总结，多听听专家建议或者多看看最新行情，都会有帮助的。

这次的外汇市场操作实训，最大的体会就是外汇交易瞬息万变，要时时刻刻关注汇率变化才能实现盈利。可能就在平仓的一瞬间就能出现盈利或是亏损的大变化。通过这几天的外汇实训对外汇交易也有了进一步的体会，并且学到了不少的经验。外汇市场是一个大熔炉，进入这个市场远比进入其他市场要有更大的胆量与胆识，面对外汇市场的大起大落，要用冷静的心态去处理，切忌在“忙与盲”中出错，切忌慌乱与盲目。不要只想着盈利，当看不到盈利的曙光时，要学会面对亏损，趁早把资金撤出市场，保留在自己手里，然后再找机会获得更多的盈利。并且深切的体会到外汇交易应该以谨慎的态度，科学的方法进行有计划、有目的的投资，详细的分析其发展趋势，这样才能够做到成功的投资。另外，通过这几次的外汇买卖，我也切身体会到了外汇的确是很难操纵的，买入得外汇都是在最不合适的时机做空交易，并且没有做到及时的止损，导致现在仍然亏损着。下次在这方面必须要谨慎了，更要考虑充分，等待一个良好的适合买入或是卖出的时机。

另外，外汇汇率的变动受多方面因素的影响，(1)国际收支状况：国际收支状况是影响汇率变化的一个直接也是最主要的因素。当一国国际收支顺差时，

该国货币有升值的趋势;当一国国际收支逆差时，该国货币趋于贬值。(2)通货膨胀率差异：通货膨胀意味着该国货币代表的价值量下降，发生货币对内贬值。在其他条件不变的情况下，货币对内贬值必然惹起对外贬值。海内外通货膨胀率的差异是决定汇率长期趋势的主要因素。假如一国通货膨胀率较高，人们聚会与其该国货币的汇率将趋于疲软，由此进行货币替代，即把手中的持有的该国货币转化为其他货币，造成该国货币在外汇市场的下降。(3)利率差异：假如一国的利率水平相对于他国提高，资金的收益上升就会刺激国外资金流入增加，同时，使用本国资金的成本上升，本国资金流出减少，外汇市场上辅币供给相对较少，由此改善资本账户，提高本国货币的汇价;反之，如果一国的利率水平相对于他国水平下降，则会恶化资本账户，造成辅币汇率下跌。(4)经济增长率差异：一国经济增长率较高时，意味着收入增加，从而进口需求增加，高的经济增长率往往伴随着劳动生产率的提高，这会使生产成本降低，从而使本国产品的竞争能力增强，有利于出口。净影响要看两方面的力量对比。经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，已过经济增长率过高时，在海内对资本的需求较大，国外投资者也愿意将资本投入这一有利可图的经济中，于是资本流入。总的来说，高的经济增长率会对本国币值起到有力的支持作用，并且这种影响的持续时间很长。(5)中心银行干预：中心银行为了保持汇率稳定或者经济，对外汇市场进行干预，但这些行动虽无法从根本上改变汇率的长期走势，但对汇率的短期走势会产生一定的影响。(6)预期因素：如果市场上猜测某国通货膨胀率比别国的大，实际利率比别国降低或者常常项目将发生逆差等不利因素时，该国的货币就会在市场上大量被抛售，其汇率就会降下降。只有在交易时联系好当时市场的实际发展情况，才能对交易决策起到重要的作用，掌握市场才能使效益得到最大化。

而这次的实训让我体会颇深。短期内的外汇交易我觉得重要的还是主要应该看国家对利率的调整、通货膨胀的趋势、引发套利资金的诱发因素等情况;而长期的外汇交易我认为主要应该看一国经济的相关发展情况和贸易收支差额。虽然我在这些交易中并没有全面的把握每一个信息，但是通过体验这次模拟外汇交易，使我对外汇产生了兴趣，同时，帮助我理解了课本上的相关知识，巩固了我分析外汇走势的能力。我想过如果在交易过程中，我能时刻关注这些信息就不会再某些账户在初期出现亏损的情况，毕竟外汇交易比起股票交易更有据可以参考，初步掌握汇市走向。同时，对于有些信息的解读也许并不够深入，希望自己通过以后的金融课程能得到提高。

还有一点我最深的体会就是在进行外汇买卖时，一定要有一个平和的心态来对待，不能在亏损时就唉声叹气，在盈利时就得意忘形。通过不断努力调整我们的得失心，相信在以后的锻炼中，我们会做的越来越好。

5.实训结果：在这次实训中，虽然最后两天亏损较严重，但是总体来说还是盈利状态，账面余额为13701938.33100美元，账面净额为11030615.40600美元。

6.总结：(1)制定投资计划：航海要靠方向盘，投资也要有计划书。买卖之前有必要对各种情况作充分而全面的评估，制定投资计划。(2)控制开仓比例：对于入市不久的交易者来说，开仓比例不能过大，只有当积累了充分的交易经验以及拥有持续良好的交易记录时再考虑逐步扩大开仓比例。(3)止损常伴左右：每次交易都要设置止损价，并且严格执行。一般来说，短线操作时建议设置相对比较小的止损，中长线操作时可以设置相对大些的止损。(4)止赢不容忽视：因为未平仓部位产生的浮动盈利不算真正盈利，只有平仓结算才是真正获利，所以在达到自己的投资盈利目标的基础上，合理的设置止赢，保障自己的盈利也是很重要的。(5)关注市场热点：作为投资者，关注市场热点是非常重要的。在充分了解市场信息的前提下，及时把握市场节奏，顺势而为，可以降低不必要的损失，获得更大的收益。(6)加强专业知识的学习：加强外汇专业知识的学习，解析外汇基础面知识，分析各个经济数据特征和各个币种的特性，熟练掌握外汇技术面知识并用以来分析市场，培养敏锐的市场洞察力和预测力。(7)提高交易平台使用的熟练度：提高交易平台使用的熟练程度，也有助于投资者更好的控制外汇操作风险。(8)理智果断的投资心理：在外汇交易中，良好理智而又果断的心理是非常关键的。通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量，有步骤的进仓出仓，果断的止损止赢，有选择地放弃小的投资机遇，才能更好把握更大的投资机遇。

这次模拟的外汇交易实训加强了我对外汇知识的理解，训练了我的实际动手能力，为我将来走向社会提供了一个理论结合实际的机会。毫无疑问，这将成为我一笔很宝贵的财富。通过这些天的实训，让我学到了很多课堂上没有学到的东西，也让我了解到了一些之前根本不知道的知识。更让我将之前学到的一些理论知识运用到了实践当中，收获不少，感触颇多，总之对过来的这几天的实训总体来说感觉还是不错的。通过这几天的实训，我真心的感觉，对外汇的操作要比上次实训操作股票难很多，说实在，到现在对我个人来说，对外汇的买卖交易，我还是有很多不明白，不理解的地方，并且我认为这些都是需要去证券公司等一些相关的金融机构亲身的实习体会一下才可以弄明白的。

随着世界经济的全球化和一体化，国际金融市场的发展越来越迅速。外汇市场对一国经济的影响越来越显著。作为当代大学生，尤其是学习经济管理的学生，了解并掌握一定的外汇及外汇市场的知识对我们以后的生活和工作都是十分必要的。最后感谢老师和学校为我们提供了这样的机会。

第五篇：山东省期货从业资格《法律法规》：提交报告模拟试题

一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起()日内向中国证监会报告。 A.2 B.7 C.10 D.15

2、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额()。

A.不超过损失的50% B.不超过损失的20% C.不超过损失的80% D.不超过损失的60%

3、我国的期货交易必须在()内进行。 A.期货交易所 B.商品交易市场 C.商品产地

D.买卖双方约定的场所

4、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交()名推荐人的书面推荐意见。 A.3 B.2 C.5 D.1

5、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理()。 A.不准许该副总经理兼职 B.可以批准该副总经理兼职 C.无权批准该副总经理兼职

D.可以助其以调用的形式进行兼职

6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当()。 A.予以批准 B.不予批准

C.给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D.予以批准，但应当限制其结算业务范围

7、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是()。

1 A.自然人 B.国有企业 C.投机客户

D.期货交易所会员

8、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其()中列示。 A.资产 B.营业成本 C.资本金 D.负债

9、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。 A.双向指令 B.止损指令 C.套利指令 D.市价指令

10、期货公司办理()事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A.变更注册资本 B.变更公司形式 C.破产

D.变更3%以上的股权

11、《期货从业人员执业行为准则(试行)》自()起施行。 A.2003年7月1日 B.2003年7月10日 C.2008年6月30日 D.2008年4月30日

12、下列关于期货公司业务的说法，正确的是()。 A.只能经营期货经纪业务

B.可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C.同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D.同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

13、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。 A.19480元 B.19490元 C.19500元 D.19510元

14、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，()依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A.中国证监会 B.财政部

C.期货投资者保障基金管理机构 D.期货投资者

15、()对期货市场实行集中统一的监督管理。

2 A.中国期货业协会 B.中国证监会 C.中国证券业协会

D.国务院期货监督管理机构

16、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为() A.予以当面批评

B.予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C.予以公开谴责 D.向公安部门举报

17、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 A.卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B.买入欧元期货，同时买入美元期货 C.卖出美元期货，同时买入欧元期货 D.买入美元期货，同时卖出欧元期货

18、下列关于期货公司的说法，不正确的是()。

A.期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B.国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C.期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D.期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

19、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属()。 A.期货交易所 B.中国证监会

C.期货投资者保障基金 D.风险准备金

20、中国期货业协会是()。 A.事业单位 B.企业法人 C.社会团体法人

D.从事期货经营的机构

21、我国期货交易所会员必须是()。 A.自然人 B.事业单位 C.境内企业法人 D.境外企业法人

22、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。 A.相反 B.一般相同 C.不一定 D.完全相同

23、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。 A.14800点 B.14900点 C.15000点 D.15250点

24、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。 A.76320元 B.76480元 C.152640元 D.152960元

25、期货交易和交割的时间顺序是__。 A.同步进行

B.通常交易在前，交割在后 C.通常交割在前，交易在后 D.无先后顺序

二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意)

1、期货交易所会员管理办法的内容应当包括()。 A.会员资格的取得条件 B.会员资格的终止条件 C.对会员的监督管理 D.会员资格的取得程序

2、从事期货交易活动，应当()。 A.公平 B.公开 C.公正 D.诚实信用

3、以下说法错误的有()。

A.不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B.期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C.期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D.期货从业人员在执业过程中应严格自律

4、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的()职务。 A.董事长 B.经理层人员 C.总经理 D.监事会主席

5、金融期货的特点包括__。

A.金融期货的交割具有极大的便利性 B.金融期货的交割价格盲区大大缩小 C.金融期货中期现套利交易更容易进行

4 D.金融期货中逼仓行情难以发生

6、与商品期货相比，金融期货的特点有__。 A.交割便利

B.全部采用现金交割方式交割 C.期现套利更容易进行 D.容易发生逼仓行情

7、下列关于期货交易所的说法，正确的有()。

A.期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B.期货交易所可以实行会员分级结算制度

C.实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D.期货交易所会员不能是个人

8、关于侵权行为责任的正确描述有()。

A.期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B.期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C.期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D.期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

9、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有()。 A.责令改正 B.监管谈话 C.纪律惩戒 D.出具警示函

10、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。 A.掌握限制损失和滚动利润 B.金字塔式买入卖出 C.灵活运用止损指令 D.制订交易的计划

11、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有()。 A.与会员资格相应的会员资格费 B.与会员资格相应的会员交易席位 C.应当依法裁定不得转让该会员资格 D.不得停止该会员交易席位的使用

12、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当()。

A.将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B.要求其所在机构在指定媒体上发出公告

5 C.按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D.向中国证监会报告

13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当()。

A.在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B.请求中国证监会公告声明作废 C.持登载声明向中国证监会重新申领 D.公告期满后向中国证监会重新申领

14、股票指数期货交易的特点有__。 A.以现金交收和结算 B.以小博大 C.套期保值 D.投机

15、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有()。 A.履行职责应当保持充分的独立性

B.对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C.应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D.履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

16、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A.成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期

B.只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C.当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加

17、期货公司申请设立营业部，应当具备()条件。

A.未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B.申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C.符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D.公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

18、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列()行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。 A.散布虚假信息

B.买入或者卖出该证券

C.从事与该内幕信息有关的期货交易 D.泄露该信息

19、下列表述中，正确的有()。 A.期货公司应当加入期货业协会 B.期货公司应当加入工商企业联合会

6 C.中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D.中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 20、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A.成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B.每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C.在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D.成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

21、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。 A.证券交易委员会 B.全国证券商协会 C.全国期货业协会 D.商品期货交易委员会

22、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括()。 A.申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B.具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C.控股股东净资产不低于人民币5000万元

D.符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

23、()依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A.财政部