浅析商业银行风险管理研究论文

2022-04-29

摘要:商业银行面临的风险不仅有信用领域,也和利、汇率变动的呢过市场领域、操作不当等有关。商业银行的风险管理机制是否健全,直接关系到银行的风险程度和风险管理能力。当前我国商业银行风险管理制度存在一定的问题,加剧国有商业银行经营风险和金融风险。所以必须要重视风险管理,健全风险管理组织体系,实现即时对风险的度量、分析、防范、化解。下面是小编精心推荐的《浅析商业银行风险管理研究论文(精选3篇)》,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

浅析商业银行风险管理研究论文 篇1:

商业银行数字化转型浪潮下的金融科技风险管理探究

摘要:在大数据和互联网技术发展下,银行传统的业务模式暴露出了一系列的问题,为了有效应对客户喜好和行为的变化,产品渠道的变化、行业竞争压力等问题需要银行加强数字化转型力度,通过新服务模式有效提高数字化建设效果。但是在实际转型和发展的过程中也面临着一系列风险问题,对此需要商业银行强化风险管理意识,把握金融科技发展浪潮,积极适应数字化转型趋势,以此创建风险管理机制、运行体系,最终推动业务的创新发展。本文主要浅谈商业银行数字化转型浪潮下的金融科技风险管理问题。

关键词:商业银行数字化转型;金融科技;风险管理

引言:

在当代产业格局下,商业银行面临着人力成本高、获客压力大、地产类客户比例高等一系列转型压力,尤其是新冠状疫情的出现,客户行为线上化的发展推动了商业银行的数字化转型,该浪潮的持续推进需要商业银行重新思考和制定符合自身特色的生存和发展之道。另外,在金融科技化发展的今天,也为商业银行带来了许多的发展机遇,尤其是在个人金融层面,银行需要根据客户偏好完善移动终端服务功能,以此转变服务模式。但是在线上运行的过程中银行也面临着各种风险问题,对此需要银行加强管控,完善信息化管理体系,以此提高金融科技风险管理水平。

一、商业银行数字化转型浪潮下的金融科技风险

(一)“开放”新业态下的转型数据安全管控机制有待完善

在商业银行数字化转型下,开放理念逐渐深入人心,商业银行也积极探寻开放银行,以此加强和其他金融机构的合作,积极寻求业务和经营的开放,在此过程中就需要和其他行业进行数据交流、共享。当前商业银行在合作经营的过程中还因为部门不同、业务不同存在主次不分的情况,且因为商业银行自身数据安全管理意识不强,还没有成立专门的数据安全管理部门,导致数据安全管理工作不到位、职责不清,无法根据当前的业务数据制定统一标准。也无法明确数据开放范围、数据安全管理机制等,最终导致在开放的过程中存在各种数据安全问题。另外,部分商业银行自身数据安全管理意识不强,没有成立专门的风险管理部门,将金融科技风险管理融入部门总管理中,最终导致商业银行在数据搜集、分析、传输、处理、存储的过程中都存在较大的风险[1]

(二)网络环境复杂,需要做好信息数据安全管理工作

商业银行在金融科技数字化转型的过程中既需要拓宽外部服务渠道,也需要改革内部运营管理工作,且随着商业银行业务流程的线上化、日常办公的线上化、金融服务的线上化,导致商业银行网络安全问题较多,需要银行加强数字化转型过程中的数据安全防护工作。且在数据分析、精准营销理念影响下,商业银行高质量金融数据的黑市价值也逐渐上升,诱惑着一些个体金融机构开始出现违法经营、不合理竞争、肆意破坏的问题。此外,一些商业银行数据安全防范意识不强,信息安全保障系統还不够完善,缺乏先进的安全防范技术、设备、软件等,最终影响着数据安全管理工作的开展。另外,一些银行还没有完整的数据管理流程,比如数据防泄漏技术和软件落后,仅仅依靠人工进行监控,通过事中监控,事后补救的方法严重影响着数据安全管理效果。

二、商业银行数字化转型浪潮下的金融科技风险管理策略

(一)加强金融科技基础管理

对于商业银行而言,无论进入到哪个转型阶段,无论金融科技发展环境如何变化,都需要把握信息科技安全保证的本质、基本理念,加强金融科技的基础管理,做好基础业务数据的管理,提高精细化管理水平,以此有效控制信息安全风险问题。比如,商业银行可以在信息系统研发时,加强对项目的需求、目标、质量、风险、进度的全过程管理,确保各个环节都严格遵循相关标准、技术规范、制度等进行。并在创建各种数字模型或进行软件开发时都需要保证开发质量和模型质量,以此有效降低系统研发各个阶段的风险发生率。在系统具体运行时,银行需要根据制度要求,加强对运行的安全管理、监测、安全预警、应急响应等,以此满足各个环节的信息安全需求。并有效解决系统运行过程中出现的各种漏洞、隐患问题,最终确保系统稳定运行,总之,加强金融科技的基础管理,可以确保整体管理工作有效进行,有效降低风险发生率,最终确保商业银行可以有效应对内外环境变化下的风险问题。

(二)明确数字化转型中的风险管理战略地位

商业银行在数字化转型中,一方面需要具备庞大的受众群体,另一方面需要厚积薄发的技术储备。具备以上两个条件,商业银行转型数字化领域,才能明确基本的转型战略。特别是在数字化技术浪潮下信息安全技术的能力储备是需要上升到战略化的地位,这也是近些年商业银行在转型下风险管理技术储备不足、管理混乱迷茫的主要原因。商业银行缺乏精确细致的金融科技定位,由于定位模糊,大多数银行缺乏科学的管理体系,缺乏风险管理流程和持之以恒的风险管理机制,导致很多银行在金融科技风险管理领域投入不足,跟风而行导致风险发生[2]

(三)科学利用数字网络技术借鉴风险问题

商业银行在数字化转型的过程中也需要有效预测、分析、预防各种大数据、云计算、互联网等新技术下的信息安全风险,通过防控对策有效确保新技术应用过程中客户信息的完整、安全,确保资金安全。且商业银行还需要利用新技术来研发和设计各中信息安全系统、软件等,以此提高自身的安全安全防范能力,通过软件和系统有效发挥各种新技术应用过程中的信息安全动态,威胁情报,并精准对信息流通进行管控,以此提高信息安全防御水平[3]

(四)创建金融科技风险管理组织机构,明确具体的管控职责

商业银行需要更新金融科技风险管理理念,明确风险管理要点和目标,转变传统的风险管理模式,在数字化转型深入的过程中需要将风险管理理念融入到运营、管理、服务的方方面面,以此明确信息科技部门风险管理思路和目标。在此基础上创建金融科技风险管理组织机构,促使安全风险管理由点向面逐步拓展,在此过程中商业银行需要顶层规划设计,从宏观角度出发审视风险管理过程中的遗漏和缺失问题。明确各部门具体职责,设立专门的风险管理部门、小组等,完善责任考核机制,以此全方位、全过程的把控金融科技风险问题,最终确保金融科技风险管理组织架构和银行整体战略架构保持一致,最终在数字化转型的过程中也可以稳定开展风险管控工作。

(五)創建风险管理文化,强化职员的风险管理意识

在数字化转型下,商业银行也面临着复杂的内外风险态势,对此银行需要将风险管理工作深入到各部门、各岗位工作中,尤其是在数据安全防护工作中更需要做好各项准备工作,对于当前银行人员风险管理意识不强的问题,银行需要通过培训、宣传和教育来改善。比如银行可以树立员工安全风险管理负责意识,树立数据安全第一理念,明确员工的责任意识,确保每一个员工都意识到数据安全关系着自身的利益,关系着银行的总体利益。且银行还需要做好日常培训、宣传教育工作,比如银行可以下发安全手册,讲解相关安全事件,帮助员工掌握安全风险识别小技巧,以此提高员工的风险管理意识和能力。另外,银行商业银行也可以创建信息安全保障机制,对于信息的搜集、整理都需要加强控制,并创建信息预警机制,以此创建联动风险预警机制,从根本上消除风险隐患问题[4]

(六)明确安全管控要求,统一规划部门

银行需要明确风险管理在数据管理中的作用、目标,以此设计数据管控部门,分析业务数据现状,做好业务数据管理工作,在从基础上分别设立独立的风险管理部门、业务部门、信息科技部门、金融科技部门、信息安全保障部门等,以此确保各部门都可以全面参与到风险管理工作中。

三、结束语

总之,在数字化转型下,商业银行既面临着各种机遇,也需要面对各种挑战,尤其是在金融科技发展下,各种风险问题较多,严重影响着银行的数字化发展,对此银行需要强化风险管理意识,科学利用信息技术防范风险,以此创建信息安全风险防控机制。另外,银行还需要改革信息科技部门、金融科技部门的组织架构、运行模式,通过优化整合,明确各部门责任,正视信息数据安全问题,以此针对性的预防、控制,最终降低风险的发生。

参考文献:

[1] 左民玮. 商业银行数字化转型浪潮下的金融科技风险管理探究[J]. 中国金融电脑, 2021(10):4.

[2] 张萍. 浅析金融科技背景下中小银行的数字化转型路径[J]. 商展经济,2021(4):56-58.

[3] 杨忠. 杨忠:银行数字化转型赋能服务实体经济[J]. 银行家, 2019, 000(006):36-37.

[4] 王帅, 付馨瑶. 金融科技赋能商业银行数字化转型国内外研究[J]. 长春金融高等专科学校学报, 2020(1):5

作者简介:张萌(1988年8月29日),性别:男,民族:汉,籍贯:陕西省城固县,职务/职称:产品经理,学历:本科,单位:深圳壹账通智能科技有限公司,研究方向:金融科技。

作者:张萌

浅析商业银行风险管理研究论文 篇2:

我国商业银行风险管理

摘 要:商业银行面临的风险不仅有信用领域,也和利、汇率变动的呢过市场领域、操作不当等有关。商业银行的风险管理机制是否健全,直接关系到银行的风险程度和风险管理能力。当前我国商业银行风险管理制度存在一定的问题,加剧国有商业银行经营风险和金融风险。所以必须要重视风险管理,健全风险管理组织体系,实现即时对风险的度量、分析、防范、化解。

关键词:商业银行 风险管理 分析 化解

1、绪论

1.1、研究背景与意义

风险管理贯穿商业银行整个经营活动中,风险管理能力是商业银行核心竞争力重要组成部分。当前我国商业银行风险管理能力不断提高,但是和国外先进银行比较,还需要大幅提升。在当前我国社会主义市场经济快速发展背景下,建立符合我国国情的商业银行全面风险管理体系尤为重要。

1.2、研究内容

本文重点研究商业银行风险管理,第一部分为全文概述,第二部分简要介绍风险管理概念,第三部分分析我国商业银行风险管理现存问题,第四部分就商业银行存在问题提出对策建议,最后为全文总结。

2、商业银行风险管理概念

2.1、风险管理含义

风险是一个比较宽泛的词汇,由于理解和认识程度不同,对风险的定义也有区别,美国经济学家奈特认为:风险不仅取决于不确定性因素的大小,还取决于收益函数的性质。

根据风险的含义确定风险管理的意思,即对一定条件下和一定时期内,由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的可能性进行管理。

2.2、商业银行风险管理内涵

商业银行风险管理是指商业银行通过风险分析、风险预测、风险控制等方法预测、回避、排除或者转移银行经营中的风险,进而减少银行的经济损失,保证银行经营资金乃至整个金融体系的安全。

3、我国商业银行风险管理现存问题

当前我国商业银行还没有形成完整的风险管理系统,仅仅咋个别业务部门有所体现,缺乏统一的管理,导致全行业风险管理比较零散,整体说来,我国商业银行风险管理存在问题主要体现在以下几个方面。

3.1、风险管理意识薄弱

在理念上对风险管理的认识还不足,也就导致了风险管理意识薄弱。作为高风险行业,银行产业集中度较高,银行风险可以说很容易激发。但是由于风险管理意识不足,很多银行主要重视“存款立行”,错误将风险管理摆在业务发展的对立面,没有把风险管理和利润紧密联系起来。

3.2、风险管理技术方法落后

西方发达国商业银行一般是按照严格法律程序组建股份制商业银行,并且具有较高的风险管理技术和方法。而我国商业银行由于产权归属缺位,导致一些非透明的方式营销银行经营,再加上风险管理方式方法的落后,风险管理专业化程度不高,风险管理内容大多是采取静态的财务数据计算一些比例指标进行比较,分析方法也很少使用市场价值分析法,对国际流行的风险管理方法只停留在理论研究阶段,都制约了我国商业银行的风险管理水平。

3.3、风险管理人才缺乏

人才缺乏也为商业银行风险管理发展形成了阻碍,不能为商业银行风险管理注入更多的活力和发展保障。

4、加强商业银行风险管理建议

4.1、健全风险管理体制

商业银行应该健全风险管理体制,权利推进全面风险管理,构建以风险管理委员会为核心的全行风险管理体系建设,有助于对风险实行有序、规范的动态管理。

4.2、加强风险管理体系建设

加强对风险管理整个体系的建设,借鉴西方商业银行的组织结构体系方面的经验,结合我国实际情况,来再造我国商业银行风险管理体系。

4.3、加强人才培训

人才的素质直接关系到商业银行风险管理的效率、质量,也直接关系到商业银行的稳定发展,所以商业银行要加强对人才的系统培训,提升人才素质,做到双赢的战略发展。

5、总结

本文简要分析介绍我国商业银行风险管理的现状并且提出解决对策,风险管理应该贯穿到银行所有结构层次、经营过程和活动中,才能为防范银行业务风险、保障银行业务正常开展提供保障。

参考文献:

[1]张世波.试论商业银行风险管理的改进[J].福建金融,2000(10).

[2]尤玲玲.试论商业银行信贷风险管理的策略[J].中国农业银行武汉培训学院学报,2004(5).

[3]王少锋.浅析我国商业银行风险管理的现状[J].华南农业大学学报,2004(1).

[4]郭芳.关于对商业银行现行风险管理机制的思考[J].银行实务,2004(7).

作者:成相翼

浅析商业银行风险管理研究论文 篇3:

浅论商业银行流动性风险管理

摘要:面对竞争日益激烈的金融市场,商业银行的流动性风险管理已逐渐成为关系到商业银行未来发展命运的重要因素。本文首先分析其表层及深层成因,然后直击商业银行流动性风险管理现状问题,最后提出了相应的对策建议,以期能为提高我国商业银行流动性风险管理水平提供一些参考。

关键词:商业银行;流动性风险;现状;对策在银行经营业务中,流动性被称为商业银行的“生命线”,商业银行必须基于此来进行一切经营活动。随着金融业的不断开放,银行需要增强抗风险能力,流动性风险管理已上升到重要议程。银行若面临流动性风险,易引发流动性支付危机,从而关乎到整个银行的命脉,也会冲击到实体经济的发展。2011年,银监会提出比《巴塞尔资本协议III》更为严格的资本监管要求,制定《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》。意见指出,在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上,提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准。其中流动性监管标准有利于推进中国商业银行业务转型,促使商业银行走内涵式发展道路。由此可见加强我国商业银行的流动性风险管理的重要性。

一、商业银行流动性风险的成因

商业银行的负债经营和盈利性经营特点导致资产和负债不平衡,流动性风险就这样一直存在于商业银行经营过程中。

(一)表层原因

首先是商业银行资金来源方面,商业银行极大吸纳存款,最大发放贷款,通过存贷利差获取收益,这种负债的被动性使商业银行不能确定所放贷款和投资等业务资金的使用流向。向外借款和发行大额可转让存单是商业银行主动负债方式,但资金有效供给风险和借入款项费用风险使得流动性风险存在。其次是商业银行资金运用方面。商业银行为了赚取丰厚收益,势必想方设法筹措资金迎合客户需求,这也会带来流动性风险。总言之,资金在时间与空间上交换利用的缺口使得流动性风险难以减少到极致。

(二)深层原因

商业银行资产负债的盈利性和流动性的矛盾,是产生流动性风险的深层原因。追逐收益不但是商业银行经营的宗旨要求,而且是其壮大实力,提升信誉,增强核心竞争力的基石。然而,商业银行是经营货币信用的特殊企业,通过负债经营榨取资金收益,自有资本份额较小。因此商业银行首要考虑的是资金流转的畅通安全性,最大限度地规避流动性风险。商业银行若追求高盈利就会冒流动性不足的风险;相反有较高的流动性,盈利性就会降低。由此可见,高收益和高流动性不具有一致性。商业银行的这种盈利模式必然促使流动性风险一直“潜伏”于商业银行经营活动中。

二、我国商业银行流动性风险现状

2012年银行所处经营环境更加复杂,必须做好应对更大困难、更大挑战的准备:一是实体经济增长放缓,银行业面临主营业务增速放缓、发展空间受限等挑战,银行业利润高增长难以持续;二是银行体系流动性仍然偏紧“存款难”现象依然突出;三是市场格局深刻变化,盈利空间受到挤压。银行传统优势领域面临多方挑战,比如第三方支付机构、第三方理财机构等的活跃分流了银行业务资源,负债成本上升导致银行业息差有下行风险,中间业务增速也将由上年的高速增长进入平稳增长期;四是经营环境不确定性明显增加,风险防控压力较大。今年连续四次下调存款准备金率,至少放出4000亿资金,商业银行流动性风险总体上虽有所放缓,但仍存在以下现状:

(一)“短存长贷”,期限错配现象严重

目前,存贷利息差是商业银行利润的主要源泉,为提高盈利额,商业银行极力投放中长期贷款,吸收短期存款,由此期限错配现象十分凸显。《2011年中国金融稳定报告》显示,截至2010年年末,全年新增中长期贷款6.95万亿元,占全部新增贷款83.2%,同比上升15.7个百分点。报告还警示,由于银行业的资金来源以短期资金为主,虽然有些短期资金会体现出长期稳定的倾向,但“短存长贷”上升趋势将加剧银行业的经营风险。另外,由于银行信贷资产大部分是中长期贷款,央行不断加息更会凸显期限错配的隐患风险。2011年的持续加息更是助长“期限错配”。进入2012年,四大国有银行和中小股份制银行的存贷比普遍上升,有些已经接近75%的监管标准,这样极易诱发挤兑风险,从而也加剧流动性风险

(二)资产结构单一,不良贷款率偏高

商业银行贷款占商业银行资产组成的主要部分,资产结构明显单一。另外,我国商业银行缺乏流动性二级储备,通常一级储备保留在中央银行,商业银行因此对于资金的灵活抽回的掌控性就很差。据银监会统计数据显示,商业银行的不良贷款率回升,资金回笼难度加大,2011年末,商业银行不良贷款余额为4,279亿元,较三季度末上升了201亿元。其中可疑类贷款与次级类贷款比重超半;其次由于贷存比约束与存款承压,2012年,商业银行流动性风险管理面临较大现实压力。银监会公布的一季度数据显示,一季度末,商业银行存贷款比例为64.5%,比上年末下降0.3个百分点,同比上升0.4个百分点。足以见得存贷比缓和力度在短期内难以得到改善,流动性管理压力仍是银行业所面临的主要挑战。

(三)缺乏完善的内控机制

商业银行缺乏一套完善的流动性风险内部评估体系,尚未建立起有效的早期预警、中期监测、后期转移和防范机制,商业银行流动性风险评估整体水平较低;其次现代风险度量模型计量流动性风险时也存在着主客观因素的制约,规避和转移风险手段单一,几乎没有研发出有效的风险防范和风险转移功能的衍生产品,也尚未形成多元化系統性的可行解决方案;另外多数商业银行没有设立流动性风险管理专业部门,因此商业银行在应对流动性风险危机时就显得十分乏力。

三、提升我国商业银行流动性风险管理水平的建议

《金融业发展和改革“十二五”规划》提出“加强以资本约束和风险管理为核心的银行业内控机制建设”,银监会也出台了新的流动性风险管理政策。加强流动性管理、提高流动性风险管理水平已成为我国商业银行的一项重要课题。在此,针对上述商业银行流动性风险现状提出以下建议。

(一)多管齐下,解决“短存长贷”

央行加息是引发期限错配重要原因,资产证券化的诞生,就是为了解决商业银行因长期贷款比重过大而带来的资产流动性风险,解决和消除因存贷款期限不匹配而带来的资产流动性风险。在商业银行资产方面,央行要积极推进商业银行中长期贷款证券化试点工作,拓宽非贷款资产的运用渠道,多途径压低中长期贷款比例,大力改善银行资产流动性;对于负债方面,可以视具体情况发行次级债、一般性金融债券、大额长期存单等长期负债工具,提高长期资金存量,增强主动负债能力;同时,也要积极推动商业银行成立流动性风险管理基金,促进货币市场基金发展,充实银行间债券市场的交易工具等。

(二)调整资产结构,发展货币市场

金融脱媒和利率市场化的加速,倒逼商业银行调整资产结构。目前商业银行单一的资本结构不足以應对流动性风险危机,应当重视扩大流动性二级准备,并设立分层次、分流的流动性准备。同时,应加快发展货币市场,丰富货币市场投资工具,拓宽商业银行融资渠道。比如允许商业银行发行大额可转让存单并形成转让和交易市场;扩大短期国债的发行规模,增加国债品种和数量等。这样商业银行可以灵活自如地掌控资金变现和投资,大大提高了资金的使用效率,也节省了额外成本,利润增幅也会迅速提升。

(三)构建流动性风险管理体系,完善内控结构

根据《商业银行流动性风险管理指引》提出的管理原则标准,商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构。明确董事会及其专门委员会、监事会(监事)、高级管理层及其专门委员会、以及相关部门在流动性风险管理中的职责及报告路线,建立适当的考核及问责机制。另外,建立立体网络式流动性风险的管理框架和管理信息系统,以便及时迅速向高级管理层提供数据分析结果;还有就是按照巴塞尔新资本协议中的规定设定风险衡量指标,实时对整体金融市场风险和商业银行系统性风险的监测、预警、分析和控制。商业银行应当定期或不定期对资金的流动性做压力性测试,制定流动性应急计划以防患于未然。(作者单位:云南民族大学经济学院)

参考文献:

[1]闻岳春,段弈冰.我国中小商业银行流动性现状及对策研究[J].金融论坛,2011,(2):11-15.

[2]巴曙松,袁平,任杰等.商业银行流动性管理研究综述(一)[J].金融博览,2008,(12):28-29.

[3]李玉婷.中国商业银行流动性风险管理的现状与对策[J].经济研究导刊,2010,(16):66-67.

[4]郭少杰,杨洁.我国商业银行流动性风险管理[J].经济研究导刊,2010,(16):97-98.

[5]吕厚磊.我国商业银行流动性风险现状及控制措施[J].时代金融,2012,(1):86.

[6]徐凯.对当前我国商业银行流动性风险管理的思考[J].现代商业,2011.1.

[7]郝红海,武军.浅析国有控股商业银行的流动性风险管理[J].河北金融,2012,(12):14-16.

[8]徐子雯,赵欣.中国商业银行的流动性风险成因及管理策略[J].知识经济,2011,(6):57.

作者:李艳芬